B GIÁO D C VÀ ÀO T O TR NG I H C KINH T TP.H CHÍ MINH TR N THU TÂM HỒN THI NMƠ HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN D NG T P TRUNG T I NGÂN HÀNG TMCP HÀNG H I VI T NAM Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã s : 60340201 LU N V N TH C S KINH T NG IH NG D N KHOA H C: PGS.TS PH M V N N NG TP H CHÍ MINH – N M 2013 L I CAM OAN Tôi cam oan lu n v n b n thân t nghiên c u th c hi n theo s h ng d n khoa h c c a PGS TS Ph m V n N ng Các s li u, ngu n trích d n ã nêu lu n v n có ngu n g c rõ ràng, k t qu c a lu n v n trung th c ch a c cơng b b t k cơng trình khác TP.HCM, ngày 15 tháng 10 n m 2013 Ng i cam oan Tr n Thu Tâm M CL C TRANG PH BÌA L I CAM OAN M CL C DANH M C CÁC KÝ HI U, CH VI T T T DANH M C CÁC B NG DANH M C CÁC BI U DANH M C CÁC HÌNH V , M CH TH U U NG 1: NH NG V N C A NGÂN HÀNG TH CHUNG V QU N LÝ R I RO TÍN D NG NG M I 1.1 R i ro tín d ng ngân hàng th ng m i 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng 1.1.2 Nguyên nhân r i ro tín d ng .5 1.1.2.1 Nguyên nhân khách quan 1.1.2.2 Nguyên nhân ch quan 1.2 Qu n lý r i ro tín d ng ngân hàng th ng m i 10 1.2.1 Khái ni m qu n lý r i ro tín d ng 10 1.2.2 Quy trình qu n lý r i ro tín d ng 10 1.2.3.N i dung qu n lý r i ro tín d ng .11 1.2.3.1 Qu n lý danh m c c p tín d ng 11 1.2.3.2 Ng n ng a r i ro tín d ng 12 1.3 ng d ng hi p c Basel qu n lý r i ro tín d ng 19 1.3.1.Ph ng pháp ti p c n r i ro tín d ng theo Basel I 20 1.3.2.Ph ng pháp ti p c n r i ro tín d ng theo Basel II 21 1.3.2.1 Ph ng pháp ti p c n chu n hóa r i ro tín d ng 21 1.3.2.2 Ph ng pháp ti p c n c n c vào x p h ng n i b IRB 22 1.3.3 Nh ng nguyên t c Basel v qu n lý r i ro tín d ng 23 1.4 Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng th ng m i Vi t Nam25 1.4.1 Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung 26 1.4.1.1 i m m nh 27 1.4.1.2 i m y u 27 1.4.2 Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng phân tán 27 1.4.2.1 i m m nh 28 1.4.2.2 i m y u 28 1.5 Tình hình áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i m t s Ngân hàng Th ng m i t i Vi t Nam 28 1.5.1 Ngân hàng Th ng m i C ph n Á Châu 30 1.5.2 Ngân hàng Th ng m i C ph n 1.5.3 Ngân hàng Th ng m i C ph n K Th ng Vi t Nam 33 1.5.4 Bài h c kinh nghi m cho Ngân hàng Th ng m i C ph n Hàng H i Vi t u T Phát Tri n Vi t Nam 32 Nam 34 K T LU N CH CH NG 36 NG 2: TH C TR NG ÁP D NG MÔ HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN D NG T P TRUNG T I NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N HÀNG H I VI T NAM 37 2.1 Gi i thi u t ng quan v Ngân hàng Th ng m i C ph n Hàng H i Vi t Nam 37 2.1.1 Quá trình hình thành phát tri n 37 2.1.2 M t s ch tiêu ho t ng 38 2.1.2.1 Các ch tiêu quy mô t ng tr 2.1.2.2 Các ch tiêu ho t ng 38 ng 40 2.1.2.3 Ch tiêu l i nhu n & n x u 43 2.2.Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng Th ng m i C ph n Hàng H i Vi t Nam 45 2.2.1 T ng quan v qu n lý r i ro tín d ng giai o n tr c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung 45 2.2.2.Th c tr ng áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng H i Vi t Nam 47 2.2.2.1 B i c nh chuy n i sang áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung 47 2.2.2.2 Nguyên t c qu n lý r i ro tín d ng 49 2.2.2.3 Xây d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung 49 2.2.2.4 Xây d ng công c , mơ hình ánh giá r i ro 52 2.2.2.5 Chun mơn hóa ch c danh ban hành h th ng ch m i m theo n ng l c KPIs 54 2.2.2.6 So sánh gi a mơ hình qu n lý r i ro tín d ng truy n th ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung 55 2.3 ánh giá th c tr ng vi c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro t p trung t i Ngân hàng Th 2.3.1.K t qu ng m i c ph n Hàng H i Vi t Nam 56 t c 56 2.3.2 Nh ng m t h n ch 57 2.4 Nguyên nhân c a nh ng t n t i 58 2.4.1 Nguyên nhân ch quan .58 2.4.2 Nguyên nhân khách quan 60 K T LU N CH CH NG 61 NG 3: GI I PHÁP HỒN THI N MƠ HÌNH QU N LÝ R I RO TÍN D NG T P TRUNG T I NGÂN HÀNG TH NG M I C PH N HÀNG H I VI T NAM 62 3.1 nh h ng phát tri n ho t ng tín d ng c a Ngân hàng Th ng m i C ph n Hàng H i Vi t Nam giai o n 2013– 2015 62 3.2 M t s gi i pháp nh m hoàn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung c a Ngân hàng Th ng m i C ph n Hàng H i Vi t Nam giai o n 2013 – 2015 63 3.2.1 Gi i pháp v xây d ng quy trình c p tín d ng 63 3.2.1.1 Giai o n ti p nh n h s c a Khách hàng 63 3.2.1.2 Giai o n l p t trình xu t c p tín d ng 64 3.2.1.3 Giai o n phê t h s vay 65 3.2.1.4 Giai o n hoàn thi n h s vay v n, h s tài s n m b o ký v i khách hàng, gi i ngân cho khách hàng 65 3.2.1.5 Giai o n ki m tra sau cho vay 66 3.2.1.6 Giai o n thu h i x lý n 67 3.2.2 Gi i pháp nâng cao n ng l c qu n lý r i ro tín d ng .67 3.2.2.1 V nh h 3.2.2.2 V m ng l ng tín d ng sách tín d ng 67 i ho t ng phát tri n s n ph m 69 3.2.3.3 Chú tr ng nâng cao ch t l ng nhân s 69 3.2.3.4 Xây d ng c ch qu n lý kho n n x u 71 3.2.3.5 Nâng cao ch t l ng c a h th ng thơng tin tín d ng 72 3.3.3.6 V công tác ki m tra, ki m soát n i b 72 3.3 Ki n ngh i v i c quan có liên quan 73 3.3.1 i v i ph .73 3.3.2 i v i NHNN 74 3.3.2.1 Hoàn thi n h th ng pháp lu t ngân hàng 74 3.3.2.2 T ng c th ng công tác tra ho t ng tín d ng c a ngân hàng ng m i 75 3.3.2.3 Nâng cao ch t l ng ho t ng c a trung tâm thơng tin tín d ng (CIC) 75 3.3.3 i v i Hi p h i ngân hàng .76 K T LU N CH NG 76 K T LU N CHUNG 77 DANH M C TÀI LI U THAM KH O PH L C 01 PH L C 02 PH L C 03 PH L C 04 DANH M C CÁC KÝ HI U, CH ACB Ngân hàng Th BCTC Báo cáo tài BIDV Ngân hàng Th VI T T T ng m i c ph n Á Châu ng m i c ph n u t Phát tri n Vi t Nam VT Eximbank n v tính Ngân hàng Th ng m i c ph n Xu t Nh p kh u Vi t Nam Maritime Bank Ngân hàng Th ng m i c ph n Hàng H i Vi t Nam NHNN Ngân hàng nhà n c NHTM Ngân hàng th TCTD T ch c tín d ng Techcombank Ngân hàng Th TMCP Th TSB Tài s n b o ViettinBank Ngân hàng Th ng m i c ph n Công Th VPBank Ngân hàng Th ng m i c ph n Vi t Nam Th nh V ng m i ng m i c ph n K Th ng Vi t Nam ng m i c ph n m ng Vi t Nam ng DANH M C CÁC B NG B ng 2.1 C c u c ơng Maritime Bank tính B ng 2.2 Chi ti t v c n cu i n m 2012 37 ông l n (s h u 5% v n c ph n tr lên) tính n cu i n m 2012 38 B ng 2.3 ng d ng x p h ng MSB Ratings v i B ng 3.1.M t s ch tiêu 2013, k ho ch it ng khách hàng 53 n 2015 c a Maritime Bank 63 DANH M C CÁC BI U Bi u 2.1 Quá trình t ng v n i u l c a Maritime Bank 38 Bi u 2.2 Quá trình t ng t ng tài s nc a Maritime Bank 39 Bi u 2.3 Tình hình d n tín d ng, huy ng v n qua n m c a Maritime Bank 40 Bi u 2.4 L i nhu n tr c thu Maritime Bank qua n m .43 Bi u 2.5 T l n x u Maritime Bank qua n m 45 DANH M C CÁC HÌNH V , TH Hình 1.1 Các hình th c c a r i ro tín d ng .5 Hình 1.2 Quy trình ki m sốt tín d ng liên t c .11 Hình 2.1 S c c u t ch c Kh i Phê t tín d ng 50 - 1- M 1.Lý ch n Ho t U tài ng tín d ng m t nghi p v c b n, ch y u t o l i nhu n ch y u cho ngân hàng giai o n hi n Song ho t ro r t cao, gây h u qu n ng n không ch ng r i i v i b n thân ngân hàng mà v i c doanh nghi p n n kinh t Vì v y, t ng c ngân hàng th ng ch a ng m i th c s c n thi t i ng qu n lý r i ro tín d ng t i i v i s t n t i phát tri n c a ngân hàng Th i gian v a qua, nh h ng khó kh n chung c a n n kinh t c ng v i sách i u hành ch a th c s úng n c a Ngân hàng nhà n c ã làm cho n x u toàn h th ng Ngân hàng t ng nhanh m t cách k Các TCTD nói chung ngân hàng nói riêng u ph i i m t tr c áp l c c a vi c kh n ng kho n, gi m lãi su t huy ng, t ng tr h n h p, x lý n x u tái c c u t ch c t ng c Tr mb o ng tín d ng quy mơ ng n ng l c c nh tranh c tính hình ó, ã có nhi u TCTD ã xây d ng riêng cho m t h th ng qu n lý r i ro tín d ng nh m h n ch r i ro cho vay theo h ng t p trung hóa (chuy n d ch t mơ hình qu n lý tín d ng truy n th ng sang mơ hình m i qu n lý tín d ng t p trung) ây c ng xu th chung nh m nâng cao ch t l ng qu n lý r i ro cho Ngân hàng V a qua, Th t ng Ph c ng ã ban hành quy t nh s 254 phê t án c c u l i h th ng t ch c tín d ng giai o n 2011-2015, ây c ng b cm u cho TCTD chuy n i mơ hình qu n lý r i ro truy n th ng sang mơ hình qu n lý r i ro t p trung M t s TCTD ã ang chuy n i mô hình t i Vi t Nam nh : Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP K Th ng Vi t Nam (Techcombank), Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam (Maritime Bank), Ngân hàng TMCP Qu c t Vi t Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Xu t nh p kh u Vi t Nam (Eximbank) g n ây Ngân hàng TMCP Công Th Nam (VietinBank)… b c u ã t ng Vi t c m t s thành t u Tuy nhiên, vi c áp - 2- d ng mơ hình qu n lý tín d ng t p trung t i TCTD ang g p ph i nhi u khó kh n v ng m c nh ng i u ki n khách quan ch quan tài “Hồn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam” s nghiên c u th c tr ng xu h mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng th i v i tr ng áp d ng ng m i, nghiên c u c th ng h p c a Maritime Bank Qua ó ánh giá nh ng khó kh n v m c a m t s ki n ngh c th gi i pháp nh m t ng c ng ng tính hi u qu c a mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Maritime Bank M c tiêu nghiên c u tài tài nghiên c u nh ng v n lý thuy t c b n v r i ro tín d ng qu n lý r i ro tín d ng Phân tích, ánh giá th c tr ng vi c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Maritime Bank t giai o n 2010 n xu t m t s gi i pháp nh m phát huy tính hi u qu c a mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung, h n ch r i ro, góp ph n ph c v cho m c tiêu phát tri n c a Maritime Bank Ph m vi nghiên c u tài nghiên c u nghiên c u ho t ng tín d ng, mơ hình qu n lý r i ro tín d ng c a Maritime Bankgiai o n 2007 Ph n 2012 ng pháp nghiên c u phù h p v i n i dung, yêu c u, m c ích c a ph ng pháp nghiên c u g m ph tài, tài s d ng ng pháp nghiên c u th m dị, mơ t , so sánh Ý ngh a khoa h c th c ti n c a tài h th ng hóa nh ng v n tài c b n v tín d ng, r i ro tín d ng, nguyên nhân qu n lý r i ro tín d ng Trong tình hình kinh t suy thoái nh hi n nay, c ng v i v i s c ép c nh tranh gay g t gi a NHTM, ho t ng tín d ng c a Maritime Bank ngày m t khó kh n, n ch a nhi u r i ro Vì v y, vi c nghiên c u, phân tích th c tr ng ng - 74- m , nát, v y NHTM th ng c y thơng tin v l ch s c a khách hàng + Vi c xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b t i ngân hàng th ng m i cịn g p nhi u khó kh n vi c ti p c n thông tin giúp cho vi c ánh giá, x p h ng tín d ng khách hàng (các thông tin v tri n v ng kinh doanh ngành, ch s trung bình ngành nh t s tài chính, giá thành….) hi n v n nhi u h n ch , h u nh khơng có Vì v y, Chính ph c n giao cho t ng c c th ng kê ph i h p v i b tài xây d ng h th ng ch tiêu trung bình c a ngành kinh t ây thông tin h t s c quan tr ng giúp t ch c tín d ng có nh ng quy t nh úng n ho t ng kinh doanh tín d ng + T o i u ki n thu n l i cho s phát tri n th tr b o hi m tín d ng ng mua bán n , th tr ng có th gi m thi u phân tán r i ro.Hi n nayVi t Nam ch có nh t m t công ty mua bán n tài s n t n ng c a doanh nghi p (DATC) tr c thu c B Tài nên ph m vi ho t ng c ng h n h p, ch a gi i quy t h t c n b nh “tr m kha v n x u” thi u tính c nh tranh, Nhà n tr c c n t o i u ki n c s pháp lý ng mua bán n cho t t c nhà 3.3.2 m r ng th u t tham gia i v i NHNN 3.3.2.1.Hoàn thi n h th ng pháp lu t ngân hàng Ph i h p v i c quan vi c x lý n x u, tháo g nh ng khó kh n v th t c trình phát tài s n m b o Nên có nh ng b ch ng d n c th v trình t , th t c, trách nhi m c a TCTD, c quan Cơng an, quy n c s , S Tài ngun Mơi tr ng,Tịa án b ph n thi hành án t o hành lang pháp lý thơng thống cho vi c x lý TSB c a ngân hàng Ti p t c hoàn thi n quy ch cho vay, b o toàn cho ho t m ti n vay c s b o m an ng tín d ng Hồn thi n quy trình c p tín d ng, phân lo i n , trích - 75- l p d phịng s d ng d phòng r i ro phù h p v i thông l , chu n m c qu c t i u ki n th c t Vi t Nam 3.3.2.2 T ng c hàng th ng công tác tra ho t ng m i Ti p t c tri n khai cao ch t l i m i công tác tra, giám sát ngân hàng C n nâng ng tra b ng cách n m b t k p th i nghi p v kinh doanh, d ch v ngân hàng hi n i, áp d ng công ngh m i nh m giám sát liên t c NHTM Công tác tra ho t nâng cao tình sót, xu h ng tín d ng c n th c hi n th i ng tra viên ng xuyên h n có kh n ng phát hi n k p th i sai ng l ch l c phân tích tín d ng,… ng a r i ro, kh c ph c m t cách tri t h ng tín d ng c a ngân c nh báo, ng n ch n, phịng Q trình tra c n phòng ng a xu ng c nh tranh không lành m nh, buông l ng i u ki n tín d ng d n t i nguy c r i ro ho t ng tín d ng c a không ch m t ngân hàng mà c h th ng 3.3.2.3 Nâng cao ch t l ng ho t ng c a trung tâm thông tin tín d ng (CIC) Ph i h p ch t ch v i ngân hàng th cán b , c quan qu n lý Nhà N tin v nh ng doanh nghi p ho t ng m i, trung tâm thông tin c a c v doanh nghi p, ng lãnh th Vi t Nam (k c doanh nghi p ch a có quan h tín d ng v i ngân hàng) Trên c s thơng tin thu th p thêm thơng ó, CIC s s p x p, phân lo i c n có th cung c p cho NHTM m t cách nhanh chóng xác nh t S a i, b sung quy ch t ch c ho t ng c a CIC theo h ng b t bu c ngân hàng thành viên c n th c hi n úng vai trò, trách nhi m c a tham gia cung c p khai thác thơng tin t CIC Có bi n pháp x lý iv it ch c tín d ng không th c hi n nghiêm túc quy nh v thông tin, cung c p thông tin sai l ch ho c gây nhi u thông tin Nh ng tr ng h p phát hi n thơng tin khơng xác, NHTM ph i ch u ph t vi ph m hành c ng nh b i th cho NHTM khác ã s d ng thơng tin khơng xác ó gây ng thi t h i - 76- Thơng tin cung c p nên có c ph n nh n xét c nh ch tiêu nh : t cách ng ch t l nh l ng nh hi n nay, chi ti t v kho n có liên quan, ví d i vay, tình hình b o lãnh vay v n, tài s n tin m b o, d n vay ng tín d ng th i k , Nhanh chóng c ng c t nh tính v Khách hàng vay bên i ng cán b , áp d ng công ngh m i, hi n ng hóa t t c công o n x lý nghi p v i hóa t o nhi u s n ph m thơng ng th i i sâu phân tích, ánh giá x p lo i r i ro tín d ng doanh nghi p, k p th i d báo, c nh báo nh m h n ch r i ro tín d ng t o kênh k t n i tr c n gi a ngân hàng v i CIC m b o cung c p thông tin nhanh nh t 3.3.3 i v i Hi p h i ngân hàng T ng c ng ch c n ng làm c u n i gi a NHTM v i NHNN, gi a NHTM v i t o nên m t s liên k t m nh m t o nên môi tr m nh thúc y th tr T ng c ng ngân hàng Vi t Nam t ng tr ng tham m u cho Nhà n ng c nh tranh lành ng phát tri n c xây d ng lu t ngân hàng ngày hoàn thi n h n Th ng xun có cơng v n thơng báo cho ngân hàng bi t ngân hàng, vi ph m v ch tài ho t K T LU N CH Ch ng t i Maritime Bank, m t s gi i pháp ng ngân hàng NG a gi i pháp nh m hồn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung, nâng cao ch t l 2013 – 2015 c v lu t ng tín d ng, kh n ng phịng ng a r i ro tín d ng m b o s phát tri n theo nh h ng tín d ng giai o n ng th i c ng ki n ngh c quan qu n lý Nhà n t o l p m t môi tr c NHNN ng kinh doanh qu n lý r i ro có hi u qu , phát tri n b n v ng giai o n kinh t cịn nhi u khó kh n nh hi n - 77- K T LU N CHUNG Ho t ng tín d ng l nh v c mang l i nhi u l i nhu n nh t nh ng c ng có r i ro l n nh t h at nh h ng ngân hàng H u qu c a r i ro tín d ng th ng có ng r t l n, làm thua l , m t v n, tình hình tài x u i, làm t n h i hình nh, uy tín c a ngân hàng nh h ho t ng n n n kinh t qu c gia R i ro tín d ng ng ngân hàng i u không th tránh kh i, t n t i khách quan, g n li n v i trình c p tín d ng Vì v y, tài “Hồn thi n mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam” ã i sâu nghiên c u gi i quy t cm ts v n c b n sau ây: Th nh t, h th ng hóa v n d ng Ngân hàng th c b n v r i ro tín d ng, qu n lý r i ro tín ng m i Th hai, tìm hi u vi c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i m t s Ngân hàng th ng m i; nghiên c u, phân tích ánh giá th c tr ng vi c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Maritime Bank giai o n t n m 2010 n 2012 Th ba, xu t m t s gi i pháp nh m nâng cao hi u qu , phát huy vai trị c a mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Maritime Bank giai o n hi n Do th i gian nghiên c u c ng nh ki n th c, kinh nghi m c a b n thân cịn h n ch nên tài s khó tránh kh i nh ng thi u sót R t mong nh n ki n óng góp chân thành c a Th y cô b n thêm c tài c nh ng ý c hoàn thi n DANH M C TÀI LI U THAM KH O H i ng Qu n tr Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam, 2012 Báo cáo k t qu ho t ng n m 2012 k ho ch ho t ng n m 2013 Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam, 2012.Báo cáo t ng k t ho t giai o n 2007 – 2011, nh h ng phát tri n ho t ng ng giai o n 2012 – 2016 Ngân hàng TMCP Hàng H i Vi t Nam, n m 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.Báo cáo th Nguy n ng niên ng D n c ng s , 2007.Nghi p v ngân hàng th ng m i Hà N i: NXB Th ng kê Nguy n ng D nvà c ng s , 2009.Nghi p v Ngân hàng Trung Chí Minh: NXB ng H i h c Qu c gia Thành ph H Chí Minh Nguy n Minh Ki u, 2007.Nghi p v ngân hàng hi n i.Hà N i: NXB Th ng kê Nguy n Minh Ki u, 2006 Tín d ng th m nh tín d ng ngân hàng.Hà N i: NXB Tài Tr n Huy Hoàng, 2007.Qu n tr ngân hàng th ng Các website tham kh o http:// www.acb.com.vn http:// www.bidv.com.vn http://www.eximbank.com.vn http://www.msb.com.vn http:// www.techcombank.com.vn http:// www.vietinbank.vn ng m i.Hà N i: NXB Lao PH L C 01 S TOÀN B TH C C UT NG M I C CH C C A NGÂN HÀNG PH N HÀNG H I VI T NAM i h i ng c ông Ban ki m soát H i ng qu n tr Ki m tốn n i b y ban Tín d ng ut y ban Nhân s y ban X lý r i ro y ban Chi n l c y ban Qu n lý r i ro y ban Ki m tốn V n phịng Maritime Bank T ng giám c H i ng x lý r i ro H i ng ALCO H i ng i u hành Ban Qu n lý Tín d ng & u t H i ng TD& T Ban PR & Marketing Phó T ng Giám c th ng tr c Ban Qu n lý chi n l c Ban Pháp ch Giám sát tuân th Ngân hàng Cá nhân Ngân hàng Doanh nghi p Ngân hàng Doanh nghi p l n Ngân hàng nh ch Tài Kh i Qu n lý r i ro Kh i Qu n lý tài Kh i Phê t tín d ng Kh i Công ngh v n hành Các TT KHCN Trung tâm KHDN Các Trung tâm KHDNL Trung tâm Th tr ng tài TT Chính sách & QTRR Tín d ng Trung tâm Qu n tr tài Trung tâm PDTD Phòng Qu n tr v n hành Trung tâm KD KHUT Phòng KD Doanh nghi p s n xu t Phòng Phát tri n s n ph m TT nh ch tài P.QLRR i tác TTTC& CTC TT Qu n tr k toán Trung tâm KSTD TT Tác nghi p Th & NH T TTPT Kênh kinh doanh m i Phòng KD DN th ng m i Phòng Qu n lý n Phòng Ngu n v n Phòng QLRR ho t ng TT H tr tín d ng HN/ TP.HCM TT Thanh toán TT KD Th qu c t Phịng KD DN bán l Phịng Phân tích KD & CLDV Phòng Giám sát H tr kinh doanh TT QLRR Tín d ng Cá nhân TT H tr tín d ng Khu v c Phịng Tác nghi p CTC TT KD PTSP DV Bán l TT Tài tr th ng mi Phịng PT Cơng c Mơ hình R i ro TT Th m nh tín d ng & u t Phịng Cơng ngh Ngân hàng TT KDSP Tín d ng cá nhân Ph ng Qu n lý n Phòng QLRR Th tr ng & Thanh kho n TT Ch m sóc khách hàng Phịng Qu n lý kinh doanh Phịng Phân tích KD CLDV B ph n x lý n r i ro Các TT h tr D ch v khách hàng V n hành Kho qu Hành Phịng Qu n lý tài sn PH L C 02 MƠ HÌNH B TH CÁC C P Y BAN H I MÁY QU N LÝ R I RO T I NGÂN HÀNG NG M I C PH N HÀNG H I VI T NAM BAN KI M SOÁT NG QU N TR H I a nh n nh c l p cho H i ng qu n tr v tính hi u qu c a chi n l c, sách, quy nh công tác qu n lý r i ro c a Maritime Bank NG QU N TR Ch u trách nhi m cu i cao nh t i v i kh u v r i ro m c r i ro mà Ngân hàng ch p nh n Y BAN X LÝ R I RO X lý v n liên quan n x lý r i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro ho t ng r i ro khác c a Ngân hàng ph m vi th m quy n c giao CÁC C P H I H I NG, C P H I NG X R I RO Y BAN QU N LÝ R I RO Y BAN KI M TỐN Ch o rà sốt, ánh giá v tính y , hi u qu hi u su t v n hành c a h th ng sách, quy trình qu n lý r i ro t i Maritime Bank Phê t kho n c p tín d ng, u t h n m c giao d ch ph m vi th m quy n c giao KI M TOÁN N IB NG I U HÀNH LÝ H I NG QU N LÝ R I RO HO T NG ALCO X lý v n liên quan n x lý r i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro ho t ng r i ro khác c a Ngân hàng ph m vi th m quy n c giao ánh giá, khuy n ngh v i H QT khung qu n lý r i ro, chi n l c qu n lý r i ro (bao g m kh u v r i ro) phê t sách, ph ng pháp, công c o l ng r i ro Y BAN TÍN D NG & UT Giám sát a khuy n ngh v i H QT v qu n lý tài s n N tài s n Có c a Ngân hàng Xem xét khuy n ngh v i H QT v khung, chi n l c, kh u v sách QL RRH H I NG TÍN D NG & UT Phê t kho n c p tín d ng, u t h n m c giao d ch ph m vi th m quy n c giao KH I QU N LÝ R I RO TRUNG TÂM CHÍNH SÁCH V QU N TR R I RO TÍN D NG TRUNG TÂM QU N LÝ R I RO TÍN D NG CÁ NHÂN PHỊNG QU N LÝ R I RO I TÁC VÀ NH CH TÀI CHÍNH PHỊNG PHÂN TÍCH CƠNG C , MƠ HÌNH R I RO PHÒNG X LÝ N R I RO PHÒNG QU N LÝ R I RO TH TR NG VÀ THANH KHO N PHÒNG QU N LÝ R I RO HO T NG Maritime Bank ã xây d ng m t b ph n qu n lý r i ro lý nh ng r i ro c b n ho t tr c l p, a d ng (qu n ng ngân hàng – r i ro tín d ng, r i ro th ng, r i ro kho n r i ro ho t ng) Ch c n ng: + Phát tri n qu n lý sách, cơng c qu n lý r i ro; + T ch c qu n lý công tác r i ro, bao g m: R i ro tín d ng, r i ro th tr ng, r i ro kho n, r i ro ho t i tác r i ro ho t ng nh m mb o ng kinh doanh c a Martime Bank an toàn hi u qu Nhi m v : + Phát tri n sách công c , xây d ng quy h + nh, quy trình ng d n r i ro xu t ph ng pháp ti p c n, giám sát phòng ng a r i ro v kinh doanh m i; Tham gia ánh giá r i ro + Xây d ng h n m c, i v i nghi p i v i s n ph m m i nh m c v th m quy n phê t c a c p qu n lý tác nghi p toàn h th ng + Xây d ng hoàn thi n quy quy nh, quy trình s tay nghi p v phù h p v i nh pháp lu t c a Martime Bank + Giám sát vi c tuân th sách r i ro, quy nh quy trình v qu n lý r i ro, báo cáo ki n ngh bi n pháp x lý tr d u hi u b t th ng h p vi ph m ho c có ng + T ch c phân lo i n , xác nh m c r i ro + Th c hi n ki m soát giao d ch ngo i t , kim lo i quý, ngu n v n, v n, công c n cơng c tài phái sinh C c u kh i qu n lý r i ro bao g m: + Trung tâm Chính sách Qu n lý r i ro tín d ng + Trung tâm Qu n lý r i ro tín d ng cá nhân + Phòng Qu n lý r i ro i tác nh ch tài + Phịng X lý n r i ro + Phịng Phân tích cơng c , mơ hình r i ro + Phịng Qu n lý r i ro th tr ng kho n + Phòng Qu n lý r i ro ho t ng ut PH L C 03 L U QUY TRÌNH QU N LÝ TSB T I TT.HTTD Xu t kho bàn giao h s H ch toán s li u ngh xu t kho phê t PH L C 04 QUY TRÌNH TH C HI NHO T NG C P TÍN D NG Phê t tín d ng t p trung: + T i Ngân hàng Doanh nghi p: ` Công vi c Ng i th c hi n Thu c nv (Kh i PDTD) Ti p nh n nhu c u tín d ng c a KH, h ng d n khách hàng hồn thi n h s tín d ng, l p h s trình tín n v kinh doanh d ng Phê t tín d ng t i Trung tâm Phê t tín d ng Kho n vay thu c h n m c cá nhân G PDTD H PDTD Kho n vay thu c h n m c c a h i ng Phê t tín d ng Phê t tín d ng t i H i ng tín TT PDTD TT PDTD H TD& T, UB d ng TD& T + T i Ngân hàng Doanh nghi p L n STT Công vi c Ng i th c hi n Thu c nv (Kh i PDTD) Ti p nh n nhu c u tín d ng c a KH, h ng d n khách hàng hoàn thi n h n v kinh doanh s tín d ng, l p h s trình tín d ng Th m báo cáo nh kho n vay, hoàn thành xu t Ki m sốt xu t tín d ng Phê t tín d ng CV T TD& T G / PG TT H TD& T, UB TD& T TT T TD& T TT T TD& T nh giá tài s n nh giá tài s n + STT m b o qu n lý hàng hóa: m b o: Công vi c ngh Ng nh giá i th c hi n Thu c nv (Kh i PDTD) n v kinh doanh Kh o sát tài s n giá CV G TSB TT.HTTD Duy t giá tr nh giá G TT.HTTD Công vi c Ng G TSB + Qu n lý hàng hóa: STT ngh ph kh o sát kho hàng ng án Qu n lý hàng hóa Kh o sát kho ki m soát ph ng án qu n lý Phê t ph i th c hi n So n th o h p nv (Kh i PDTD) n v kinh doanh CV QL TSB / G QL TSB ng án qu n lý Thu c TT HTTD quan TT HTTD CV HTTD TT HTTD CV DVTD ng gi y t liên G QL TSB TT HTTD T ch c ký k t Nh p kho nh giá CV QL TSB TT HTTD Phê t giá tr G QL TSB TT HTTD nh giá ngh gi i ch p xu t l p báo cáo gi i ch p n v kinh doanh CV QL TSB TT HTTD G QL TSB TT HTTD CV KSTD TT KSTD 10 Ki m soát báo cáo gi i ch p 11 Ki m soát tuân th 12 Phê t báo cáo gi i ch p G TT HTTD TT HTTD 13 Xu t kho CV QL TSB TT HTTD H tr Ki m sốt tín d ng STT A Công vi c Tr i th c hi n Thu c nv (Kh i PDTD) c m h n m c tín d ng: xu t so n th o h p Ng h p ng b o ng tín d ng, m ti n vay n v kinh doanh gi y t liên quan 3 So n th o h p m ti n Ki m soát h p ng T ch c ký k t h p ti n vay, ng b o ng ký giao d ch b o m m CV GDTD TT HTTD CV KSTD vay h s liên quan H ng b o TT KSTD CV GDTD TT HTTD ng d n Khách hàng/Ch tài s n mua b o hi m chuy n quy n th h n v kinh doanh ng cho Maritime Bank Ki m soát/ m h n m c B Trong trình th c hi n kho n tín d ng CV KSTD xu t nhu c u TT KSTD n v kinh doanh X lý h s (Phi u xu t/ nh p, báo cáo gi i ch p, ký ph l c h p ng CV GDTD TT HTTD CV KSTD TT KSTD G / PG TT TT HTTD G / PG TT TT KSTD …) Ki m soát i u ch nh h th ng Phê t - - Các v n liên quan n tài s n b o liên quan n ch c n ng m Các v n ki m sốt tín d ng Trong ó: CV DVTD : Chuyên viên D ch v tín d ng CV G TSB : Chuyên viên CV GDTD : Chuyên viên Giao d ch tín d ng CV KSTD : Chuyên viên Ki m soát tín d ng CV QLTSB : Chuyên viên Qu n lý tài s n b o nh giá tài s n b o m m CV T TD& T : Chuyên viên Th m nh tín d ng & G G TSB : Giám c nh giá tài s n b o m G QLTSB : Giám c Qu n lý tài s n b o m G PDTD : Giám c Phê t tín d ng G / PG TT : Giám c/ Phó Giám H PDTD :H i ng Phê t tín d ng H TD& T :H i ng tín d ng & TT HTTD : Trung tâm H tr tín d ng TT KSTD : Trung tâm Ki m sốt tín d ng TT PDTD ut : Trung tâm Phê t tín d ng c Trung tâm ut TT T TD& T : Trung tâm Th m nh tín d ng & UB TD& T : y ban tín d ng & ut ut ... hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng Th ng m i C ph nHàng H i Vi t Nam - 4- CH NG 1: NH NG V N CHUNG V QU N LÝ R I ROTÍN D NG C A NGÂN HÀNG TH 1.1 R i ro tín d ng ngân hàng th... 2.2.Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t p trung t i Ngân hàng Th ng m i C ph n Hàng H i Vi t Nam 45 2.2.1 T ng quan v qu n lý r i ro tín d ng giai o n tr c áp d ng mơ hình qu n lý r i ro tín. .. theo dõi tín d ng thích h p, áp ng yêu c u th m nh qu n lý r i ro tín d ng 1.4 Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng t i Ngân hàng th ng m iVi t Nam Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng h th ng mơ hình bao