Bộ giáo dục v đ o tạo Trờng đại học kinh tế Tp.hcm Nguyễn Vân Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân hàng thơng mại địa bàn tỉnh bạc liêu Luận văn thạc sĩ kinh tế Tp Hồ Chí Minh - Năm 2013 Bộ giáo dục v ® o t¹o Tr−êng ®¹i häc kinh tÕ Tp.hcm Ngun Vân Hoàn thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân hàng thơng mại địa bàn tỉnh bạc liêu Chuyên ng nh : T i chÝnh- Ng©n h ng M số : 60340201 Luận văn thạc sĩ kinh tế Ngời h−íng dÉn khoa häc: Ts Vâ ho ng khiªm Tp Hồ Chí Minh - Năm 2013 Lời cam đoan Tôi tên Nguyễn Vân l tác giả luận văn Ho n thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu xin cam đoan luận văn n y l kết nghiên cứu riêng Số liệu, kết nghiên cứu đề cập luận văn n y l trung thùc v cã nguån gèc râ r ng B¹c Liêu, ng y 31 tháng năm 2013 Ngời thực Nguyễn Vân MụC LụC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục biểu đồ Phần mở đầu Phần nội dung Chơng I: Tổng quan quản trị rủi ro tín dụng ngân h ng thơng mại 1.1 Các vấn đề rủi ro tín dụng 1.1.1 Kh¸i niƯm rđi ro tÝn dơng 1.1.2 Phân loại rđi ro tÝn dơng 1.1.2.1 Căn v o nguyên nhân phát sinh rủi ro 1.1.2.2 Căn v o tính khách quan, chủ quan nguyên nhân gây rủi ro 1.1.3 Tác động v hậu rủi ro tÝn dông 1.1.3.1 §èi víi ng©n h ng 1.1.3.2 §èi víi hƯ thèng ng©n h ng 1.1.3.3 §èi víi nỊn kinh tÕ 1.1.3.4 Trong quan hệ kinh tế đối ngoại 1.1.4 Nguyªn nh©n cđa rđi ro tÝn dơng 1.1.4.1 Nhóm nguyên nhân mang tÝnh kh¸ch quan 1.1.4.2 Nhóm nguyên nhân mang tính chủ quan 1.1.5 Các tiêu đo lờng rđi ro tÝn dơng 1.1.5.1 Tỷ lệ nợ hạn 1.1.5.2 Tû lƯ nỵ xÊu 1.1.5.3 Phân loại nỵ 1.2 Quản trị rủi ro tín dụng 1.2.1 Khái niệm quản trị rủi ro tín dông 1.2.2 Sự cần thiết phải quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3 Néi dung quản trị rủi ro tín dụng 1.2.3.1 ChÝnh s¸ch quản trị rủi ro tín dụng khách h ng 1.2.3.2 Chính sách phân bổ tÝn dông 10 1.2.3.3 ThÈm qun ph¸n qut 10 1.2.3.4 Chính sách phân loại nợ, trích lập v sử dụng dự phòng rủi ro tÝn dông 10 1.2.3.5 C¸c quy định báo cáo, kiểm tra giám sát rủi ro 10 1.2.4 Quy trình quản trÞ rđi ro tÝn dơng 11 1.2.4.1 NhËn biÕt rñi ro 11 1.2.4.2 §o l−êng rđi ro 12 1.2.4.3 Quản trị rủi ro tÝn dông 14 1.2.4.4 KiĨm so¸t v xư lý rñi ro 14 1.2.5 Nguyên tắc Basel quản lý rđi ro tÝn dơng 15 1.2.5.1 Quản trị rủi ro tín dụng theo Basel I 15 1.2.5.2 Qu¶n trÞ rđi ro tÝn dơng theo Basel II 16 1.2.6 Một số mô hình quản trị rủi ro tín dụng 20 1.2.6.1 Mô hình chất lợng 6C 20 1.2.6.2 Mô hình điểm số tín dụng tiêu dùng 21 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 22 1.3.1 Kh¸i niƯm nông dân 22 1.3.2 Các tiêu đánh giá rủi ro tín dụng hộ nông dân 22 1.3.3 Phơng pháp quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 22 1.3.3.1 Đặc điểm trình sản xuất hộ nông dân 22 1.3.3.2 Vai trß cđa hộ nông dân phát triển kinh tế 23 1.3.3.3 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân 23 1.3.3.2 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 24 1.4 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân số nớc 26 1.4.1 Ng©n h ng nh©n d©n Indonesia 26 1.4.2 Ngân h ng phát triển nông nghiệp Thái Lan 27 1.4.3 B i häc kinh nghiƯm cho c¸c ngân h ng thơng mại Việt Nam 27 KÕt luËn ch−¬ng I 28 Ch−¬ng II: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 29 2.1 Giíi thiƯu kh¸i qu¸t tỉnh Bạc Liêu v ngân h ng thơng mại thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 29 2.1.1 Khái quát đặc điểm kinh tế x hội tỉnh Bạc Liêu 29 2.1.2 Giới thiệu ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 31 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu giai đoạn 2006-2011 32 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân h ng thơng mại 32 2.2.1.1 Tình hình huy ®éng vèn 32 2.2.1.2 T×nh h×nh cho vay 35 2.2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 37 2.3 Thùc tr¹ng rđi ro tÝn dơng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 40 2.3.1 Nợ hạn 40 2.3.2 Nỵ xÊu 42 2.3.3 Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hộ nông dân 42 2.4 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 46 2.4.1 Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 46 2.4.1.1 Chính sách tÝn dông 46 2.4.1.2 T i sản đảm bảo 46 2.4.1.3 Chất lợng đội ngũ nhân 47 2.4.1.4 Quy tr×nh cho vay, kiĨm tra v gi¸m s¸t tÝn dơng 47 2.4.1.5 Công tác xử lý nợ hạn, nợ xÊu 48 2.4.1.6 Công tác khắc phục rủi ro 48 2.4.2 Những kết đạt đợc quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 48 2.4.3 Nh÷ng tồn quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 49 2.4.4 Những nguyên nhân dẫn đến tồn hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân 50 KÕt luËn ch−¬ng II 51 Chơng III: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 52 3.1 Mục tiêu phát triển các ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 52 3.1.1 Mục tiêu phát triển kinh tế x hội tỉnh Bạc Liêu đến năm 2020 52 3.1.1.1 Quan điểm phát triển 52 3.1.1.2 Môc tiªu thĨ cđa nỊn kinh tÕ 53 3.1.2 Mục tiêu phát triển ngân h ng thơng mại Việt Nam đến năm 2020 53 3.2 Giải pháp ho n thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân địa b n tỉnh Bạc Liªu 54 3.2.1 Cơ cấu lại máy cấp tín dông 55 3.2.2 Ho n thiện quy trình quản trị rủi ro tÝn dông 57 3.2.2.1 NhËn diện, phân loại rủi ro tín dụng 56 3.2.2.2 Đánh giá v đo l−êng rđi ro tÝn dơng 57 3.2.2.3 Giám sát, kiểm tra, phòng ngừa rủi ro v khắc phục hậu rủi ro 57 3.2.3 Đ o tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro tín dụng 58 3.2.4 Nâng cao chất lợng thẩm định tín dụng hộ nông dân 59 3.2.5 Đa dạng hoá để phân tán rủi ro 60 3.2.6 Không ngừng đại hoá hƯ thèng c«ng nghƯ th«ng tin 61 3.2.7 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rđi ro x¶y 61 3.2.7.1 Tăng cờng hiệu xử lý nợ có vấn đề 61 3.2.7.2 Thùc hiƯn nghiªm túc phân loại nợ v trích lập dự phòng 62 KÕt luËn ch−¬ng III 62 PhÇn kÕt ln T i liƯu tham kh¶o Phơ lơc I: Kết khảo sát nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân v giải pháp ho n thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân DANH MụC CáC Từ VIếT TắT TRONG LUậN VĂN BAAC Ngân h ng phát triển nông nghiệp Thái Lan BRI Ngân h ng nhân dân Indonesia HND Hộ nông dân IRB Phơng pháp phân hạng nội NHNN Ngân h ng nh n−íc NHNNVN Ng©n h ng nh n−íc ViƯt Nam NHTM Ngân h ng thơng mại NHTMCP Ngân h ng thơng mại cổ phần NHTW Ngân h ng trung ơng NN Nh nớc NN&PTNT Nông nghiệp v phát triển nông thôn PTNĐBSCL Phát triển nh đồng sông Cửu Long RRTD Rủi ro tín dụng VAR Mô hình xác định giá trị rủi ro tới hạn VN Việt Nam DANH MụC CáC BảNG Số LIệU Bảng 2.1 Đóng góp ng nh v o tăng trởng chung..trang 29 Bảng 2.2 Lao động l m việc ng nh kinh tế..trang 30 Bảng 2.3 Tình hình huy động vốn từ 2006-2011 trang 33 B¶ng 2.4 Tốc độ tăng huy động vốn trang 33 Bảng 2.5 Tốc độ tăng d nợ ngắn, trung v d i hạn trang 36 Bảng 2.6 Tỷ trọng d nợ ngắn, trung v d i hạn trang 36 Bảng 2.7 D nợ hộ nông dân trang 38 Bảng 2.8 D nợ hộ nông dân NHTM trang 39 B¶ng 2.9 Nợ hạn hộ nông dân trang 41 Bảng 2.10 Nợ xấu hộ nông dân trang 42 Bảng I.1 Độ tin cậy Cronbachs Alpha thang đo nguyên nhân RRTD hộ nông dân phụ lục I Bảng I.2 Độ tin cậy Cronbachs Alpha thang đo kiến nghị v giải ph¸p Phơ lơc I B¶ng I.3 Kết phân tích nhân tố thang đo nguyên nhân RRTD hộ nông dân phô lục I Bảng I.4 Kết th nh phần thang đo nguyên nhân RRTD HND sau xoay nh©n tè phơ lơc I B¶ng I.5 KÕt qu¶ phân tích nhân tố thang đo giải pháp v kiÕn nghÞ phơ lơc I B¶ng I.6 Phân tích mô tả biến th nh phần nguyên nhân từ bên phụ lục I Bảng I.7 Tần suất biến th nh phần nguyên nhân từ bên ngo i phô lôc I Bảng I.8 Phân tích mô tả biến th nh phần nguyên nhân từ bên ngo i phụ lục I Bảng I.9 Phân tích mô tả thang đo giải pháp, kiến nghị phụ lục I Bảng I.10 Kết khảo sát thang đo giải pháp v kiến nghị phơ lơc I Th nh phÇn thø nhÊt cđa thang đo l nguyên nhân từ bên ngân h ng bao gồm biến từ c3a1 đến c3a5 Th nh phần thứ hai l nguyên nhân từ bên ngo i bao gồm biến lại Đối với thang đo giải pháp v kiến nghị, kết EFA cho thấy có yếu tố đợc trích eigen value l 8,392 với phơng sai trích đợc l 76,291 Tất biến từ c6a1 đến c7a5 đợc đa v o th nh phần chung giải pháp, kiến nghị Bảng I.4 : Kết th nh phần thang đo nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân sau thực xoay nhân tố Th nh phần Cha trọng công tác thẩm định hồ sơ vay -0.55 0,786 Thông tin tín dụng không đầy đủ v thiếu x¸c 0,354 0,750 ThiÕu kiĨm tra v gi¸m s¸t vèn vay 0,452 0,693 Trình độ chuyên môn, đạo đức cán hạn chế 0,462 0,628 Sự thụ động, nể công tác kiểm tra, giám sát nội 0,516 0,684 Kh¸ch h ng sư dơng vèn sai mơc đích 0,781 0,226 Kinh nghiệm sản xuất yếu 0,626 0,477 Kh¸ch h ng cã chđ ý gian lËn 0,677 0,482 Nguyên nhân bất khả kháng thời tiết, thiên tai, dịch bệnh 0,677 0,432 Do biến động giá thị trờng 0,814 0,268 Nền kinh tế bất ổn 0,903 0,053 (Ngn: kÕt qu¶ xư lý sè liƯu-Factor analysis) Bảng I.5: Kết phân tích nhân tố thang đo giải pháp v kiến nghị Biến Eigenvalues trích đợc quan % cđa L kÕ ph−¬ng sai (%) 8,392 76,291 0,724 6,584 82,875 0,493 4,482 87,357 0,379 3,443 90,800 0,303 2,752 93,522 0,208 1,893 95,445 0,199 1,808 97,253 0,103 0,940 98,193 0,096 0,877 99,070 10 0,073 0,660 99,730 11 0,030 0,270 đợc 76,291 Tổng bình phơng trọng số trích 100,000 sát Tổng Tỉng 8,392 % cđa ph−¬ng sai 76,291 L kÕ (%) 76,291 (Ngn: kÕt qu¶ xư lý sè liƯu-Factor analysis) I.4.1.3 Phân tích mô tả kết khảo sát Việc phân tích th nh phần thang đo dựa số liệu đ khảo sát v đợc xử lý phần mềm SPSS giúp đánh giá đợc cách tổng quát mục tiêu cần nghiªn cøu a, BiÕn c1 : B−íc n o l quan trọng trình cấp tín dụng cho hộ nông dân Qua khảo sát 123 mẫu, có 53 mẫu cho kết thu thập thông tin v thẩm định khách h ng l bớc quan trọng trình cấp tín dụng cho khách h ng hộ nông dân, chiếm tỷ lệ 43,1%, có 57 kết trả lời tất bớc trình cấp tÝn dơng ®Ịu quan träng, chiÕm tû lƯ 46,3% 50 45 40 35 30 25 20 15 10 Thu thập thông tin v thẩm định khách h ng Ra định cho vay Kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau giải ngân Tất ®óng (Ngn: kÕt qu¶ xư lý sè liƯu-Frequencies) BiĨu ®å I.1: Kết khảo sát biến c1 b, Biến c2: Rủi ro tín dụng hộ nông dân thờng phát sinh khoảng thời gian n o: Có 13 kết trả lời trớc giải ngân 10,57%, 71 kết trả lời sau giải ngân (57,72%), 39 kết đồng ý với kết luận rủi ro tín dụng phát sinh tất bớc trình giải ngân, chiếm tỷ lệ 31,71% 70 60 50 40 30 20 10 Tr−íc gi¶i ngân Sau giải ngân Tất (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.2: Kết khảo sát biến c2 c, Phân tích th nh phần nguyên nhân từ bên Th nh phần n y bao gồm biến c3a1 đến c3a5, mô tả nguyên nhân từ bên ngân h ng gây rủi ro tín dụng hộ nông dân Qua khảo sát 123 mẫu, biến c3a1 có điểm trung b×nh l 3,33; biÕn c3a2 l 3,74; biÕn c3a3 l 3,92; biÕn c3a4 l 3,79; biÕn c3a5 l 4,04 Độ lệch chuẩn biến dao động từ 1,062 đến 1,216 Độ lệch chuẩn thể khác biệt đánh giá mẫu điều tra biến, đối tợng khảo sát có đánh giá cha đồng nguyên nhân bên ngân h ng gây rủi ro tín dụng hộ nông dân Bảng I.6: Phân tích mô tả biến th nh phần nguyên nhân từ bên c3a1 c3a2 c3a3 c3a4 c3a5 MÉu Th nh c«ng 123 123 123 123 123 0 0 3,33 3,74 3,92 3,79 4,04 4 4 §é lƯch chn 1,211 1,062 1,171 1,216 1,183 Ph−¬ng sai 1,467 1,128 1,370 1,480 1,400 Không th nh công Trung bình mẫu Mode (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Về tần suất ®¸nh gi¸ møc ®é ®ång ý ®èi víi tõng biÕn thang đo nguyên nhân bên trong: biến c3a1 tập trung phần lớn mức l mức đồng ý víi 36 lÇn xt hiƯn chiÕm tû lƯ 29,3%, nhiên có 28 mẫu không đồng ý với nguyên nhân cha trọng công tác thẩm định hồ sơ vay gây rủi ro tín dụng hộ nông dân chiếm tỷ lệ 22,8% Đối với biến c3a2 l nguyên nhân thông tin tín dụng không đầy đủ thiếu xác có 63 mẫu đồng ý víi tû lƯ 51,2%, 27 mÉu ho n to n đồng ý với tỷ lệ 22% Đối với biến c3a3, biến nguyên nhân thiếu kiểm tra, giám sát vèn vay: cã 48 ý kiÕn ho n to n ®ång ý chiÕm tû lÖ 39%; 43 ý kiÕn ®ång ý chiếm tỷ lệ 35%, với nguyên nhân n y trung bình mẫu đạt giá trị l 3,92 Biến c3a4 cã 43 ý kiÕn ho n to n ®ång ý với nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân trình độ chuyên môn, đạo đức hạn chế (tỷ lệ 35%), 43 ý kiến đồng ý, giá trị trung bình biến l 3,79 Biến a3c5 l nguyên nhân thụ động, nể công tác kiểm tra, giám s¸t néi bé cã 54 ý kiÕn ho n to n đồng ý tơng ứng tỷ lệ 43,9%; 46 ý kiến đồng ý với tỷ lệ 37,4%, trung bình mẫu biến n y l 4,04 Bảng I.7: Tần suất biến th nh phần nguyên nhân từ bên c3a1 c3a2 Sè BiÕn c3a3 Sè c3a4 Sè c3a5 Sè Sè lÇn Tû lƯ lÇn Tû lƯ lÇn Tû lƯ lÇn Tû lƯ lÇn Tû lƯ xt (%) xt (%) xuÊt (%) xuÊt (%) xuÊt (%) hiÖn hiÖn hiÖn hiƯn hiƯn Ho n to n kh«ng 6,5 3,3 4,1 4,1 6,5 28 22,8 18 14,6 16 13,0 22 17,9 10 8,1 27 22,0 11 8,9 11 8,9 10 8,1 4,1 36 29,3 63 51,2 43 35,0 43 35,0 46 37,4 24 19,5 27 22,0 48 39,0 43 35,0 54 43,9 123 100 123 100 123 100 123 100 123 100 đồng ý Không đồng ý Bình thờng Đồng ý Ho n to n ®ång ý Tỉng (Ngn: kÕt qu¶ xư lý sè liƯu-Frequencies) d, Phân tích th nh phần nguyên nhân từ bên ngo i: Th nh phần nguyên nhân từ bên ngo i bao gåm biÕn: c4a1, c4a2, c4a3 v c5a1, c5a2, c5a3 Kết khảo sát cho thấy biến số có 123 trả lời, điểm trung bình biến thể bảng I.8, đánh giá tËp trung ë ®iĨm v Ngo i biÕn c4a2 có độ lệch chuẩn bé 1, độ lệch chuẩn biến lại lớn chứng tỏ có đánh giá cha đồng nguyên nhân từ bên ngo i gây rủi ro tín dụng hộ nông dân Bảng I.8: Phân tích mô tả biến th nh phần nguyên nhân từ bên ngo i c4a1 c4a2 c4a3 c5a1 c5a2 c5a3 MÉu Th nh c«ng 123 123 123 123 123 123 0 0 0 3,78 3,72 3,93 4,02 4,02 3,87 4 4 §é lƯch chn 1,004 0,928 1,049 1,094 1,020 1,056 Ph−¬ng sai 1,009 0,861 1,101 1,196 1,040 1,114 Kh«ng th nh công Trung bình mẫu Mode Về tần suất xuất biến th nh phần nguyên nhân từ bên ngo i Có 94/123 mẫu đồng ý v ho n to n đồng ý với nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân l kh¸ch h ng sư dơng vèn sai mơc đích chiếm tỷ lệ 76,4% Với nguyên nhân kinh nghiệm sản xuất yếu kém, số lợng mẫu đồng ý v ho n to n đồng ý đạt 89/123 mÉu (tû lÖ 72,3%), ngo i cã 18 ý kiến trung lập với nguyên nhân n y Nguyên nhân kh¸ch h ng cã chđ ý gian lËn cịng cã tû lƯ ®ång ý v ho n to n đồng ý cao, 78% Các kết trả lời phÇn lín tËp trung ë sè v Sư dơng vèn sai mơc ®Ých 56.1 60 50 % 40 30 20.3 20 10 13.8 7.3 2.4 Ho n to n Không đồng ý Bình thờng không đồng ý §ång ý Ho n to n ®ång ý (Nguån: kÕt xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.3: Kết khảo sát biến c4a1 Kinh nghiệm sản xuất yÕu kÐm 70 57.7 60 % 50 40 30 20 10 10.6 14.6 14.6 2.4 Ho n to n Không đồng ý Bình thờng không đồng ý Đồng ý Ho n to n đồng ý (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.4: Kết khảo sát cña biÕn c4a2 Cã chñ ý gian lËn 50 46.3 45 40 % 35 30 31.7 25 20 12.3 15 10 7.3 2.4 Ho n to n Kh«ng đồng ý Bình thờng không đồng ý Đồng ý Ho n to n đồng ý (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.5: Kết khảo sát biÕn c4a3 Cã 50 ý kiÕn ho n to n đồng ý với nguyên nhân thời tiết, thiên tai, dịch bệnh (tỷ lệ 40,7%), 46 ý kiến đồng ý (37,4%), điểm trung bình biến n y l 4,02 v kết tập trung nhiều điểm Nh đối tợng tham gia khảo sát tơng ®èi thèng nhÊt víi ý kiÕn tÝn dơng ®èi víi hộ nông dân chịu nhiều rủi ro ảnh hởng điều kiện khách quan Tơng tự với nguyên nhân biến động giá thị trờng, mức đồng ý cã tÇn st xt hiƯn nhiỊu nhÊt víi 56 lÇn, chiÕm tû lƯ 45,5%, møc ho n to n ®ång ý xuất 44 lần 123 kết (35,8%) Với nguyên nhân chế, sách h nh, ý kiến đồng ý đợc nhiều đối tợng khảo s¸t chÊp nhËn (60/123, tû lƯ 48,8%), ho n to n đồng ý có 35/123 lần xuất (28,5%) Thời tiết, thiên tai, dịch bệnh 45 40.7 37.4 40 35 % 30 25 20 12.2 15 7.3 10 2.4 Ho n to n Không đồng ý Bình thờng không đồng ý Đồng ý Ho n to n đồng ý (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.6: Kết khảo sát biến c5a1 50 45.5 45 40 35.8 35 % 30 25 20 15 9.8 10 6.5 2.4 Ho n to n Kh«ng đồng ý Bình thờng không đồng ý Đồng ý Ho n to n đồng ý (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.: Kết khảo sát biến c5a2 Nh vậy, đặc trng cho vay hộ nông dân, ngân h ng phải chịu rủi ro lớn phát sinh từ nguyên nhân khách quan l thời tiết, thiên tai, dịch bệnh; biến động giá thị trờng nh chế sách vĩ mô l m ảnh hởng đến khả trả nợ hộ nông dân 60 48.8 50 % 40 28.5 30 20 10 13.8 2.4 6.5 Ho n to n Không đồng ý Bình thờng không đồng ý Đồng ý Ho n to n đồng ý (Nguồn: kết xử lý số liệu-Frequencies) Biểu đồ I.8: Kết khảo sát biến c5a3 kinh tế bất ổn e Phân tích thang đo giải pháp, kiến nghị Thang đo giải pháp, kiến nghị bao gồm 11 biến từ c6a1 đến c7a5, giá trị trung bình biến dao động từ 3,85 đến 4,03 v câu trả lời tập trung giá trị v Độ lệch chuẩn biến c6a2, c6a5, c6a6, c7a1, c7a2, c7a4, c7a5 thấp chøng tá cã sù ®ång nhÊt vỊ ý kiÕn đối tợng khảo sát số giải pháp, kiến nghị nhằm hạn chế rủi ro tín dụng hộ nông dân nh: ho n thiện quy trình quản trị rủi ro tín dụng, đa dạng hoá để phân tán rủi ro, quản lý hiệu khoản nợ xấu v trích lập dự phòng đầy đủ, cần có sách hỗ trợ phù hợp điều kiện bất khả kháng, chống cạnh tranh l nh mạnh, có sách hỗ trợ giá v định hớng sản xuất nông nghiệp, tạo môi trờng kinh tế ổn định Các biến c5a4 có phơng sai cao 1,105 cho biết có nhiều ý kiến khác giải pháp nâng cao chất lợng thẩm định hồ sơ vay Bảng I.9: Phân tích mô tả thang đo giải pháp, kiến nghị c6a1 c6a2 c6a3 c6a4 c6a5 c6a6 c7a1 c7a2 c7a3 c7a4 c7a5 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 123 0 0 0 0 0 4,02 4,00 3,94 4,01 3,91 3,85 3,97 3,98 3,93 4,03 4,03 4 4 4 4 Mẫu Th nh công Không th nh công Trung bình mÉu Mode §é lƯch 1,044 0,941 1,074 1,105 0,958 0,920 0,932 0,932 1,006 0,975 0,991 chuÈn Ph−¬ng 1,090 0,885 1,152 1,221 0,918 0,847 0,868 0,869 1,012 0,950 0,983 sai (Nguån: kết xử lý số liệu-Frequencies) Tần suất xuất nhiều biến nằm giá trị v 5, møc ®ång ý v ho n to n ®ång ý Cơ thĨ nh− sau: ®èi víi biÕn c6a1 l biến tuân thủ quy trình cho vay, ng y c ng ho n thiện sách tín dụng hộ nông dân có 48/123 ý kiến ho n to n ®ång ý, tû lƯ 39%; ®ång ý cã 47/123 ý kiÕn tû lƯ 38,2%, b×nh th−êng 14/123 ý kiÕn (11,4%); 11 ý kiến không đồng ý v có ý kiến ho n to n không đồng ý Với kết n y cho độ lệch chuẩn biến l 1,044 Các biến lại có tần suất xuất kết đồng ý v ho n to n đồng ý chiếm tỷ lệ 70% mẫu nghiên cứu Bảng I.10: Kết khảo sát thang đo giải pháp v kiến nghị c6a4 Biến c6a2 c6a3 c6a4 TÇn TÇn Tû lƯ TÇn Tû lƯ TÇn Tû lệ suất Ho n to n không đồng ý Tỷ lÖ (%) suÊt (%) suÊt (%) suÊt (%) 2.,4 2,4 3,3 2,4 Không đồng ý 11 8,9 10 8,1 13 10,6 14 11,4 B×nh th−êng 14 11,4 4,9 11 8,9 14 11,4 §ång ý 47 38,2 69 56,1 53 43,1 40 32,5 Ho n to n ®ång ý 48 39,0 35 28,5 42 34,1 52 42,3 123 100 123 100 123 100 123 100 Tæng c6a5 BiÕn c6a6 c7a1 c7a2 TÇn TÇn Tû lƯ TÇn Tû lƯ TÇn Tû lƯ st Ho n to n không đồng ý Tỷ lệ (%) suất (%) suất (%) suÊt (%) 2,4 2,4 2,4 2,4 Không đồng ý 10 8,1 10 8,1 10 8,1 10 8,1 B×nh th−êng 14 11,4 14 11,4 5,7 4,9 §ång ý 64 52,0 71 57,7 71 57,7 71 57,7 Ho n to n ®ång ý 32 26,0 25 20,3 32 26,0 33 26,8 123 100 123 100 123 100 123 100 Tỉng c7a3 BiÕn TÇn Tû lƯ (%) suất Ho n to n không đồng ý c7a4 c7a5 TÇn Tû lƯ TÇn Tû lƯ st (%) st (%) 2,4 2,4 2,4 Không đồng ý 10 8,1 12 9,8 10 8,1 B×nh th−êng 18 14,6 1,6 10 8,1 §ång ý 53 43,1 67 54,5 57 46,3 Ho n to n ®ång ý 39 31,7 39 31,7 43 35,0 123 100 123 100 123 100 Tæng (Ngn: kÕt qu¶ xư lý sè liƯu-Frequencies) I.5 KÕt ln Qua việc phân tích v đánh giá tiêu chí thang đo nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân tỉnh Bạc Liêu bao gồm hai nhóm nguyên nhân: nguyên nhân từ bên ngân h ng v nguyên nhân từ bên ngo i ngân h ng Các giải pháp v kiến nghị đa đ đợc khảo sát v đạt đợc đồng thuận từ cán tín dụng v cán l nh đạo hệ thống ngân h ng có quan hệ tín dụng với hộ nông dân địa b n Kết nghiên cứu l sở để tìm nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu v giải pháp, kiến nghị đ trình b y đề t i BảNG CÂU HỏI NGHIÊN CứU Xin ch o anh /chị, tên , thuộc nhóm nghiên cứu trờng Đại häc kinh tÕ TP HCM Nh»m phơc vơ cho viƯc nghiên cứu nguyên nhân gây rủi ro tín dụng hộ nông dân hệ thống Ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu v từ đa giải pháp nhằm ho n thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân địa b n, mong nhận đợc ý kiến anh/ chị với câu hỏi bảng nghiên cứu Tôi xin cam đoan thông tin anh/ chị phục vụ cho công tác nghiên cứu, không nhằm mục đích thơng mại Các thông tin n y đợc giữ bí mật v đợc cung cấp cho thầy cô có yêu cầu kiểm chứng (Xin lu ý câu trả lời n o l hay sai, tất ý kiến trả lời có giá trị v hữu ích cho việc nghiên cứu tôi) M u ph ng v n s :……………, Ngày:……………… Tên ngư i ñư c ph ng v n:………………………… Ngân hàng anh/ch ñang công tác:…………………… B ph n làm vi c:………… Th i gian công tác:…… Đi n tho i c a anh/ch : Câu : Trong trình cấp tín dụng cho khách h ng l hộ nông dân, theo anh/ chị bớc n o trình l quan träng nhÊt : Thu thËp th«ng tin v thÈm định khách h ng Ra định cho vay Kiểm tra việc ho n tất điều kiện trớc giải ngân v giải ngân cho khách h ng KiĨm tra t×nh h×nh sư dơng vèn vay sau giải ngân Tất Câu 2: Rủi ro tín dụng hộ nông dân thờng phát sinh khoảng thời gian: Trớc giải ngân cho khách h ng Trong giải ngân cho khách h ng Sau giải ngân cho khách h ng Tất câu Từ câu đến câu 7: Anh/ chị cho biết mức độ đồng ý phát biểu sau với quy ớc: 1: Ho n to n không đồng ý 2: Không đồng ý 3: Trung lập 4: Đồng ý 5: Ho n to n đồng ý Câu 3: Nguyên nhân từ phía ngân h ng l m phát sinh rủi ro tín dụng hộ nông dân: Cha trọng công tác thẩm định hồ sơ vay Thông tin tín dụng không đầy đủ v thiếu xác Thiếu kiểm tra, giám sát vốn vay Trình độ chuyên môn nghiệp vụ v đạo đức cán tín dụng hạn chế Sự thụ động, nể công t¸c kiĨm tra, gi¸m s¸t néi bé 5 5 Câu 4: Những rủi ro tín dụng hộ nông dân nguyên nhân từ phía khách h ng: Kh¸ch h ng sư dơng vèn sai mơc ®Ých Kinh nghiƯm sản xuất yếu Không bán sản phẩm không đợc giá C©u 5: Rđi ro tÝn dơng hộ nông dân phát sinh nguyên nhân khách quan: Nguyên nhân bất khả kháng thời tiết, thiên tai Do biến động giá thị trờng 5 NỊn kinh tÕ bÊt ỉn Câu 6: Giải pháp từ ngân h ng ®Ĩ ho n thiƯn rđi ro tÝn dơng hộ nông dân Cơ cấu lại m¸y cÊp tÝn dơng Ho n thiện quy trình quản trị rủi ro tín dông 5 Nâng cao chất lợng thẩm định hồ sơ vay 5 Đa dạng hoá để phân tán rủi ro 5 Nâng cao chất lợng đ o tạo cán tín dụng, có sách đ i ngộ nhân thích hợp Quản lý hiệu khoản nợ xấu v trích lập dự phòng đầy đủ Câu 7: Kiến nghị Ngân h ng Nh n−íc v c¬ quan Nh n−íc cã thẩm quyền Có sách hỗ trợ phù hợp ®iỊu kiƯn Chèng c¹nh tranh kÐm l nh m¹nh Ho n thiƯn hƯ thèng th«ng tin tÝn dông 5 bất khả kháng Có sách hỗ trợ giá v định hớng sản xuất nông nghiệp cho ngời dân Tạo môi trờng kinh tế ổn định Anh/ chị đ ho n th nh bảng câu hỏi Xin chân th nh cảm ơn giúp đỡ anh/chị ... đến rủi ro tín dụng hộ nông dân 42 2.4 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân ngân h ng thơng mại địa b n tỉnh Bạc Liêu 46 2.4.1 Các nội dung quản trị rủi ro tín dụng hộ. .. THựC TRạNG QUảN TRị RủI RO TíN DụNg Đối với Hộ NÔNG DÂN NGÂN HàNG THƯƠNG MạI địa bàn tỉnh bạc Liêu 2.1 Giới thiệu khái quát đặc điểm kinh tế xà hội tỉnh Bạc Liêu v NHTM địa b n tỉnh Bạc Liêu 2.1.1,... rủi ro tín dụng hộ nông dân v giải pháp ho n thiện hoạt động quản trị rủi ro tín dụng hộ nông dân DANH MụC CáC Từ VIếT TắT TRONG LUậN VĂN BAAC Ngân h ng phát triển nông nghiệp Thái Lan BRI Ngân