BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP. HCM LaăKimăPhng HOĨNăTHINăHăTHNGăXPăHNGăTệNăDNGă DOANHăNGHIPăTIăTRUNGăTỂMăTHỌNGăTINă TệNăDNGăậ NGÂN HĨNGăNHĨăNCăVITăNAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.ăHăChíăMinhă- Nmă2012 BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP. HCM LaăKimăPhng HOĨNăTHINăHăTHNGăXPăHNGăTệNăDNGă DOANHăNGHIPăTIăTRUNGăTỂMăTHỌNGăTINă TệNăDNGăậ NGỂNăHĨNGăNHĨăNCăVITăNAM Chuyên ngành : Kinhătătàiăchínhă– Ngân hàng Mưăs : 60.34.02.01 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNGăDNăKHOAăHC: PGS.TS.ăPhmăVnăNng TP.ăHăChíăMinhă- Nmă2012 LIăCAMăOAN Tôiăxinăcamăđoanăđâyălàăcôngătrìnhănghiênăcuăđc lp ca tôi, có s h tr tn tình t PGS.TS PhmăVnăNng.ăNhng s liuăđc nêu trong lunăvnă là trung thc,ăkháchăquan,ăcóăcnăc;ăcácăphânătíchăđánhăgiáălàăca tôiăvàăchaă đc công b trong bt c công trình nào. Nu phát hin có bt c s gian ln nào tôi xin hoàn toàn chu trách nhimătrc Hiăđngăcngănhăkt qu lun vnăca mình. TP.HCM,ăngàyă12ăthángă11ănmă2012 Ngiăcamăđoan La Kim Phng MCăLC Trangăphăbìa Liăcamăđoan Mcălc Danhămcăchăvitătt Danhămcăbng,ăbiu Liămăđuă 1 CHNGă1:ăLụăLUNăCHUNGăVăXPăHNGăTệNăDNGă DOANHăNGHIP 4 1.1.ăNhngăvnăđăcăbnăvăxpăhngătínădngădoanhănghip 4 1.1.1. Lý lun chung v xp hng tín dng doanh nghip 4 1.1.1.1.ăăKháiănimăxpăhngătínădngădoanhănghip 4 1.1.1.2.ăMcăđíchăxpăhngătínădngădoanhănghip 5 1.1.1.3.ăYêuăcuăcaăxpăhngătínădngădoanhănghip 5 1.1.2. Ni dung c bn ca xp hng tín dng doanh nghip 6 1.1.2.1.ăCácăphngăphápăăxpăhngătínădngădoanhănghip 6 1.1.2.2.ăNgunăthôngătin 6 1.1.2.3.ăHăthngăchătiêuădùngăđăxpăhngătínădng doanhănghipă 7 1.1.3. Vai trò ca xp hng tín dng doanh nghip đi vi các t chc kinh t trong nn kinh t th trng 12 1.1.3.1.ăiăviăcácăcăquanăqunălýăNhàănc 12 1.1.3.2.ăiăviăTăchcătínădng 13 1.1.3.3.ăiăviăcácădoanhănghipă 14 1.1.3.4.ăiăviăcácănhàăđuătăvàăthătrngăchngăkhoán 14 1.2.ăCácămôăhìnhăXHTDăvƠăkinhănghimăcaămtăsătăchcă XHTDătrongăvƠăngoƠiănc 15 1.2.1. Các mô hình xp hng tín dng trên th gii 15 1.2.1.1. Mô hình Probit 15 1.2.1.2.ăMôăhìnhăđimăZăcaăAltman 15 1.2.1.3.ăMôăhìnhăcuătrúcăriăroătngăhpăcaăMerton 18 1.2.2. Kinh nghim ca mt s t chc xp hng tín dng doanh nghip trong và ngoài nc 18 1.2.2.1.ăKinhănghimăcaăS&PăvàăMoody 18 1.2.2.2ăKinhănghimăcaăNHTWăPháp 21 1.2.2.3ăKinhănghimăXHTDădoanhănghipăcaăNHTMCPă uătăvàăPhátătrinăVităNamă 25 1.2.3 Bài hc đi vi Vit Nam 28 Ktălunăchngă1 29 CHNGă2:ăTHCăTRNGăHOTăNGăXPăHNGăTệNăDNGăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă DOANH NGHIPăTIăTRUNGăTỂMăTHỌNGăTINăTệNăDNGă- NGỂNăHĨNGăNHĨăNCăVITăNAM 30 2.1.ăKháiăquátăvăTrungătơmăThôngătinăTínădngă(CIC)ă- NHNNăVităNamă 30 2.1.1. Lch s hình thành 31 2.1.2. Các mng sn phm và dch v chính ca CIC 31 2.1.2.1.ăSnăphmăthôngătinătínădngătrongănc 31 2.1.2.2.ăBáoăcáoăxpăhngătínădng 31 2.1.2.3.ăBáoăcáoăthôngătinădoanhănghipăngoàiănc 32 2.1.2.4.Thôngătinăcnhăbáoătínădngăvàăbnătinăhotăđng 32 2.2.ăSoăsánhăgiaăCICăvƠăcácăcăquanăxpăhngătínădngădoanh nghipăkhácătiăVităNam 33 2.3.ăThcătrngăvăhotăđngăxpăhngătínădngădoanhănghipă tiăCICă- NHNNăVităNamă 34 2.3.1. Phng pháp áp dng xp hng tín dng doanh nghip 34 2.3.2. H thng ch tiêu xp hng 35 2.3.3. Xác đnh ngành kinh t và quy mô hot đng 35 2.3.3.1.ăXácăđnhăngànhăkinhătă 36 2.3.3.2.ăXácăđnhădoanhănghipătheoăquyămôăhotăđng 37 2.3.4. Các ch s xp hng 38 2.3.5. a ra kt qu xp hng 44 2.3.6. Khong cách xp hng 45 2.4.ăánhăgiáăchungă 46 2.4.1.Nhng kt qu đt đc 46 2.4.1.1.ăVicăthuăthpăthôngătinăđuăvàoăngàyăcàngăciăthin 46 2.4.1.2.ăVicăcungăcpăsnăphmăxpăhngătínădngăđtăktă quăkhăquan 47 2.4.1.3.ăHăthngăchătiêuănhiuăciătin,ăbăsungăsoăviă hăthngăxpăhngăc 52 2.4.2. Tn ti cn khc phc 54 2.4.2.1.ăThôngătinăđuăvàoăphcăvăchoăcôngătácăXHTDă doanhănghipăkhôngăđyăđăvàăchaăđngănhtăă 54 2.4.2.2.ăPhngăphápăxpăhngătínădngădoanhănghipă cònăđnăđiu 54 2.4.2.3.ăHăthngăchătiêuăsădngătrongăXHTDădoanhănghip chaăthtăsăkhoaăhcăvàăđyăđ 55 2.4.2.4.ăSnăphmăvăXHTDădoanhănghipăhinănayăcaăCICă cònăđnăđiu 56 2.4.3. Nguyên nhân ca nhng tn ti 56 2.4.3.1.ăCăsăphápălýăchaărõăràng,ăthiuăsăchătàiăđiăvi hotăđngăthôngătinătínădng 56 2.4.3.2.ăiăngăchuyênăgiaăvăxpăhngătínădngăvnăcònă thiuăvàăyu 57 2.4.3.3.ăNhuăcuăsădngăXHTDăchaăcao 57 Ktălunăchngă2 57 CHNGă3:ăHOĨNăTHINăHăTHNGăXPăHNGăTệNăDNG DOANHăNGHIPăTIăTRUNGăTỂMăTHỌNGăTINăTệNăDNGă ậ NGỂNăHĨNGăNHĨăNCăVIT NAM 59 3.1.ănhăhngăhotăđngăCICăvăhoƠnăthinăhăthngăxpăhngă tínădngădoanhănghip 59 3.1.1. nh hng ca CIC trong thi gian ti 59 3.1.2. nh hng ca CIC v hoàn thin h thng xp hng tín dngdoanh nghip 60 3.2.ăHoƠnăthinăhăthngăXHTDădoanhănghipătiăCIC 61 3.2.1. Hoàn thin mô hình t chc 61 3.2.2. Nâng cao cht lng ngun nhân lc 61 3.2.3. Nâng cao cht lng thu thp và x lý ngun thông tin đu vào 61 3.2.4. Nâng cao cht lng ni dung, phng pháp xp hng tín dng doanh nghip 64 3.2.4.1.ăVăphânăloiăngànhăkinhăt 64 3.2.4.2.ăVăphngăphápăphânătích 64 3.2.4.3.ăVăhăthngăchătiêuăphânătích 65 3.2.4.4.ăVăbcătínhăđimă 72 3.2.5. Nhóm các gii pháp h tr 76 3.2.5.1.ăTngăcngăngădngăcôngănghătinăhcă 76 3.2.5.2.ăTuyênătruyn,ăqungăbáăsnăphmăxpăhngătínădng doanhănghip 76 3.2.5.3.ăaădngăhóaăsnăphmăthôngătinăvàăkênhăcungăcpă thông tin 77 3.3.ăMtăsăđăxut,ăkinăngh 78 3.3.1. Kin ngh đi vi Chính ph 78 3.3.2. Kin ngh đi vi Ngân hàng Nhà nc 79 3.3.3. Kin ngh đi vi Ngân hàng Thng mi 80 Ktălunăchngă3 80 Ktălun 82 TƠiăliuăthamăkho Phălc DANHăMCăCHăVITăTT Vit tt Vităđyăđ Basel Hipăcăvăgiámăsátăhotăđngăngânăhàng BCTC Báo cáo tài chính BIDV NgânăhàngăuătăvàăPhátătrinăVităNam CIC Trung tâm thông tin tín dng CSH Ch s hu DN Doanhănghip DNNN DoanhănghipăNhàănc E&Y CôngătyăTNHHăErnstă&ăYoungăVităNam HSKH H săkháchăhàng Moody’s Moody’săInvestorsăService NHNN Ngân hàng Nhà nc NHTM Ngânăhàngăthngămi NHTW NgânăhàngăTrungăng S&P Standard & Poor's TCTD T chc tín dng TSC Tài sn c đnh TSB Tài snăđm bo TSTC Tài sn tài chính TTTD Thông tin tín dng XHTD Xpăhngătínădng DANHăMCăBNG,ăBIU S hiu bng, biu Tên bng biu Trang Bng 1.1 Hăthngăkýăhiuăxpăhngăcôngăcănădàiăhnăcaă Moody’s 20 Bng 1.2 ChoăđimăvăquyămôăcaăNHTWăPháp 21 Bng 1.3 Trngăsăcaănhómăcácăchătiêuăphiătàiăchínhăchmăđimă XHTDăkháchăhàngăDNăcaăBIDV 27 Bng 1.4 Trngăsăcácăchătiêuătàiăchínhăvàăphiătàiăchínhăchmă đimăăXHTDăDNăcaăBIDV 27 Bng 1.5 HăthngăkýăhiuăxpăhngăDNăcaăBIDV 28 Bng 2.1 BngăngànhăkinhătăcaăCIC 36 Bng 2.2 BngăcácăchăsătàiăchínhăápădngătiăCIC 39 Bng 2.3 Bngăcácăchătiêuăvayănăvàăchiăphíătrălưi 43 Bng 2.4 Bngăchmăđimăsăcătrongăthanhătoánătinăvay 43 Bng 2.5 Cácăcăquan,ătăchcăcpătinăchoăCIC 46 Biu đ 2.1 SălngăBáoăcáoăXHTDătă2008ăđnă2012ă 47 Bng 2.6 DanhăsáchăcácăcôngătyăđcăCICăxpăhngăcungăcpăcho BăCôngăthngăphcăvăchngătrìnhăThngăhiuă Qucăgiaănmă2012 48 Bng 2.7 20ădoanhănghipătiêuăbiuăniêmăytătrênăsànăchngăkhoánă nmă2010ădoăCICăxpăhng 52 Bng 2.8 SoăsánhăhăthngăcăvàăhăthngămiătrongăvicăXHTDă DNătiăCIC 53 Bng 3.1 Bngătínhăđimăcácăchăsătàiăchính 70 Bng 3.2 BngăchmăđimătiêuăchíăuyătínăcaăDNătrongăquanăhă viăngânăhàng 72 Bng 3.3 Bngăchmăđimătiêuăchíămôiătrngăkinhădoanh 72 Bng 3.3 Bngăchmăđimătiêuăchíămôiătrngăkinhădoanh 74 [...]... p h ng tín nhi m so sánh, phân tích và ch ng minh cho các ý ki n mà tác gi 5 K t c u c a lu N i dung c a lu gồi ph n m u, k t lu n và danh m c tài li u tham kh o g Lý lu n chung v x p h ng tín d ng doanh nghi p c tr ng ho ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i Trung tâm Thơng tin tín d ng - c Vi t Nam Hồn thi n h th ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i Trung tâm Thơng tin tín d ng - c Vi t Nam c và... t s v x p h ng doanh nghi n v XHTD doanh nghi p c a các t ch c c và trên th gi i 2- c tr ng v ho ng XHTD doanh nghi p t i Trung tâm Thơng tin Tín d ng - NHNN trong th i gian qua 3 - Nghiên c u kinh nghi m c và rút ra bài h c kinh nghi 4- c phát tri n v XHTD doanh nghi p i v i Vi t Nam xu t h th ng gi i pháp và ki n ngh nh m hồn thi n h th ng XHTD doanh nghi p t i Trung tâm Thơng tin Tín d ng - NHNN... riêng và n n kinh t m an tồn h th ng ngân hàng 4 N CHUNG V X P H NG TÍN D NG DOANH NGHI P 1.1 1.1.1 Lý lu n chung v x p h ng tín d ng doanh nghi p 1.1.1.1 Khái ni m x p h ng tín d ng doanh nghi p Theo Standards & Poor: XHTD Theo Moody's: XHTD Aaa C B n ch t c a vi c XHTD DN trong ho ng ngân hàng là vi c áp d ng các cho phép x lý các thơng tin k tốn và các thơng tin khác v qu n lý nh ng hi u qu ho... c t i Vi t Nam th c hi n u tiên t i Vi t Nam xây d ng và th c hi n nghi p v này, do v y khơng tránh kh i nh ng h n ch nh nh Xu t phát t th c t trên, a ch n tài: n h th ng x p h ng tín d ng doanh nghi p t i Trung tâm Thơng tin tín d ng 2 M c Vi làm lu c s cho mình ích nghiên c u ng v v lý lu n và n i dung t p trung vào vi c phân tích th c tr ng XHTD doanh nghi p nh m nâng cao ch ng XHTD doanh nghi p... t Nam, có tính kh thi và phù h p kh Tính khách quan: k t qu c cơng b r ng rãi và ph i do các t 6 ch c x p h ng ra th c hi m b o tính khách quan trong vi c ra k t qu x p h ng Tính trung th c: trong q trình phân tích và x p h ng, các thơng tin, d li u s d t qu x p h th c, gi ngun b n ch c ab tk i DN ph m b o trung c làm sai l ch thơng tin theo ý mu n ch quan ng nào 1.1.2 N n c a x p h ng tín d ng doanh. .. thi u thơng tin c n thi t v c bi t là thơng tin v x p h ng tín d ng (XHTD) doanh nghi p (DN) c nh ng thơng tin c n thi t v khách hàng vay có vai trò quan tr ng trong vi m b o an tồn cho ho ng c a các TCTD nói riêng và ngành Ngân hàng nói chung Thơng tin v XHTD DN có vai trò quan tr ng, giúp (NHNN) trong cơng tác ho nh, th c thi chính sách ti n t , giúp cho các TCTD l a ch n nh ng khách hàng t t, có... t Nam n l c c i cách kinh t nh m t o cho mình m t ch ng t kinh t l n S ng qu c t v chi ph i b i nhi u qu c gia và t i m i nhanh chóng và m nh m c c ti n t , tín d ng và ngân hàng tr thành m t trong nh ng và nh y c m nh t c a n n kinh t Ho ng kinh doanh ngân hàng là ho ng c nh tranh quy t li t nh t và ch ng nhi u r i ro nh t c v h i Trong th c t ho ng tín d ng c a các t ch c tín d ng (TCTD) Vi t Nam. .. kinh n ti n t Thơng tin phi tài chính c a DN: Tình hình quan h tín d ng c a khách hàng, a ch , s quy nh thành l p DN, ngày c n tho i, fax, email, web, s p, lo i hình DN, ngành ngh kinh doanh, 7 thơng tin tranh ch p t i tòa án ), thơng tin v tr s làm vi di a th ), thơng tin v o (h tên, tu h u, m, trình cơng ngh , thơng tin s n ph m, thơng tin chi nhánh và cơng ty con (n u có), thơng tin s h u DN, thơng... nhanh, t o thành m t kênh thơng tin tin c y, ph c v cho cơng tác thanh tra, ki m sốt ho ng các TCTD c ng th ng a và h n ch r i ro trong ho nh t tri u h ng kinh doanh 1, kho d li u CIC thu th thơng tin c a g n 22 ch hàng có quan h tín d ng v i các TCTD, bao g m kho ng 400.000 h và ph n còn l n cho vay n n kinh t và 80% s ng khách hàng, t o ra trên 35 s n ph m thơng tin tín d n ph m v XHTD DN cung c c,... i Trung tâm Thơng tin Tín d ng - NHNN trong th i gian t i 3 Ph ng nghiên c u XHTD doanh nghi p là m c có ph m vi r t r ng v i nhi u ch th và 3 ng nghiên c u khác nhau Vì v y, lu - i h n: ng XHTD doanh nghi p là các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t ng t i Vi t Nam - Ch th XHTD doanh nghi p là Trung tâm Thơng tin Tín d ng NHNNVN u Lu s d ng m t s u khoa h c là: pháp duy v t bi n ch ng; p th ng; . chung v xp hng tín dng doanh nghip. Chng 2: Thc trng hot đng xp hng tín dng doanh nghip ti Trung tâm Thông tin tín dng - Ngân hàng Nhà nc Vit Nam. Chng 3: Hoàn thin h thng. thc t trên, tôiăđưăla chn đ tài: Hoàn thin h thng xp hng tín dng doanh nghip ti Trung tâm Thông tin tín dng - Ngân hàng Nhà nc Vit Nam làm lunăvnăthc s cho mình. 2 BIDV Ngân hàng uătăvàăPhátătrinăVit Nam CIC Trung tâm thông tin tín dng CSH Ch s hu DN Doanh nghip DNNN Doanh nghip Nhà nc E&Y CôngătyăTNHHăErnstă&ăYoungăVităNam