Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

136 385 2
Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN TH PHNGăTHO GII PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI C PHNăQUỂNăI LUNăVNăTHC S KINH T TP. H Chí Minh   B GIÁO DCăVẨăẨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRN TH PHNGăTHO GII PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI C PHNăQUỂNăI Chuyên ngành: Qun tr kinh doanh Mã s: 60340102 LUNăVNăTHC S KINH T NG DN KHOA HC: TS. NGUY TP. H Chí Minh   MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc t vit tt Danh mc các bng biu PHN M U CHNGă 1: LÝ LUN CHUNG V RI RO TÍN DNG VÀ QUN TR RI RO TÍN DNGăTRONGăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 1 1.1. Ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng trong ngân hàng 1 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng 1 1.1.2. Khái nim qun tr ri ro tín dng 2 1.2. Các nguyên tc xây dng h thng qun tr ri ro tín dng 3 1.2.1. Thit lp mng ri ro tín dng thích hp 3 1.2.2. Hong theo mt quy trình cp tín dng lành mnh 3 1.2.3. Duy trì mt quá trình qung và theo dõi tín dng phù hp 4 m bo ki i vi ri ro tín dng 4 1.3. Nhng ni dung ca qun tr ri ro tín dng 5 nh s mng 5 i ro và tính bnh 5 1.3.2.1. Nhn dng ri ro tín dng 6 1.3.2.2. Phân tích him ha và tn tht 6  7 1.3.3. Ki 11 1.3.4. Tài tr ri ro tín dng 13 1.3.5. Qu 16 KT LU 16 CHNGă 2: THC TRNG RI RO TÍN DNG VÀ CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TI NGÂN HÀNG TMCP QUỂNăI 17 2.1. Gii thiu tng quan v MB 17 2.1.1. Quá trình hình thành và phát trin ca MB 17 2.1.2. Chm v ca MB 18 2.1.3. Phân tích kt qu hong kinh doanh ca MB t 2011  2013 19 2.2. Phân tích thc trng tín dng và RRTD ti MB 21 2.2.1. Phân tích hong tín du tín dng ca MB 21 2.2.2. Phân tích tình hình RRTD ti MB 24 2.3. Phân tích thc trng công tác QTRRTD ti MB 26 2.3.1. Phân tích h thng QTRRTD ti MB theo các yêu cu ca Basel 26 2.3.1.1. Phân tích vic thit lp mng RRTD thích hp ti MB 26 2.3.1.2. Phân tích quy trình cp tín dng ti MB 28 2.3.1.3. Phân tích vic duy trì qung, theo dõi tín dng ti MB 30 2.3.1.4. Phân tích vim bo ki i vi RRTD ti MB 32 2.3.2. Phân tích các ni dung ca QTRRTD ti MB 35 2.3.2.1. Phân tích s mng và mc tiêu ca MB v RRTD 35 2.3.i ro và tính bn tín dng ti MB 37 2.3.2.3. Phân tích tình hình kim soáti MB 42 2.3.2.4. Phân tích tình hình tài tr RRTD ti MB 45 2.3.2.5. Phân tích tình hình qun RRTD ti MB 48  thc trng QTRRTD ti MB 51 m mnh trong công tác QTRRTD ti MB 51 m yu trong công tác QTRRTD ti MB 52 KT LU 53 CHNGă3: MT S GII PHÁP HOÀN THIN CÔNG TÁC QUN TR RI RO TÍN DNG TIăNGỂNăHẨNGăTMCPăQUỂNăI 54 ng và mc tiêu phát trin c 2019 54 ng cn 2014  2019 54 3.1.2. Các mc tiêu ch yu cn 2014  2019 54 3.1.2.1. Mc tiêu chung cn 2014  2019 54 3.1.2.2. Mc tiêu c th cn 2014  2019 55 3.2.  xut các gii pháp hoàn thin công tác QTRRTD ti MB 55 3.2.1. Nhóm giu và chng tín dng ti MB 55 3.2.1.1. Gii pháp  phân tán ri ro 55 3.2.1.2. Gii pháp cng c và nâng cao chng tín dng 56 3.2.2. Nhóm gii pháp xây dng h thng QTRRTD theo Basel ti MB 56 3.2.2.1. Gii pháp thit lp mt ng RRTD thích hp ti MB 57 3.2.2.2. Gii pháp v quy trình cp tín dng ti MB 58 3.2.2.3. Gii pháp v h thng qung, theo dõi tín dng ti MB 60 3.2.2.4. Gii pháp v h thng ki i vi RRTD ti MB 62 3.2.3. Nhóm gin công tác QTRRTD ti MB 64 3.2.3.1. Ginh s mng v RRTD ti MB 64 3.2.3.2. Gii ro và tính bnh 65 3.2.3.3. Gin công tác ki 66 3.2.3.4. Gin công tác tài tr RRTD 68 3.2.3.5. Gii pháp liên quan n công tác qu 71 KT LU 71 PHN KT LUN DanhămcătƠiăliuăthamăkho Phălc DANH MC T VIT TT Kí hiu Gii thích t ng BIS Ngân hàng thanh toán quc t CC&THN u và thu hi n CIB Khách hàng doanh nghip quy mô ln DATC Công ty m DN Doanh nghip   kinh doanh  Hong kinh doanh  Hng qun tr HMTD Hn mc tín dng KTKSNB Kim tra kim soát ni b KH Khách hàng KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghip MB i MBAMC Công ty qun lý tài si NH Ngân hàng NHNN c QTRR Qun tr ri ro QTRRTD Qun tr ri ro tín dng RRTD Ri ro tín dng SME Khách hàng doanh nghip quy mô va và nh TCTD T chc tín dng TMCP i c phn  Tài sn bm VAMC Công ty qun lý tài sn Vit Nam XHTD Xp hng tín dng DANH MC BNG BIU Trang DANH MC BNG Bng 1.1: Các n khách hàng 10 Bng 2.1: Kt qu ho 2013 19 Bng 2.2: u doanh thu c 2013 20 Bng 2.3: u tín dng MB theo k hn tín d 2013 22 Bng 2.4: u tín dng MB -2013 22 Bng 2.5: u tín dng theo nhóm n t 2013 25 Bng 2.6: S liu d phòng ri ro t 2013 34 Bng 2.7: Mc tiêu ho 2013 36 Bng 2.8: Mt s ln hình v kim soát sau tín dng ti 38 chi nhánh MB trong  43 Bng 3.1: Mt s ch tiêu tài chính d kin 2014  2018 ca MB 55 DANH MC BIUă Săđă1.1:ă 14 Biuăđ 2.1: Quy mô tng tài sn và li nhun mt s  21 Biuăđ 2.2:  tín dng mt s  23 Biuăđ 2.3: ng chng n t 2013 24 Biuăđ 2.4: Chng tín dng ti mt s  25 Biuăđ 2.5: Kt qu kho sát cán b qun lý v chic MB v RRTD 27 Biuăđ 2.6: Kt qu kho sát cán b qun lý v quy trình cp tín dng ti MB 29 Biuăđ 2.7:  30 Biuăđ 2.8: Kt qu kho sát cán b qun lý v vic qung, theo dõi tín dng ti MB 32 Biuăđ 2.9: Kt qu kho sát cán b qun lý v vic kim soát RRTD ti MB 35 Biuăđ 2.10: Kt qu kho sát nhân viên v s mng QTRRTD ti MB 37 Biuăđ 2.11: Kt qu kho sát nhân viên v công tác nhn din RRTD ti MB 39 Biuăđ 2.12: Kt qu kho sát nhân viên v m nhn bit RRTD ti MB 41 Biuăđ 2.13: Kt qu kho sát nhân viên v công tác kim soát RRTD ti MB 44 Biuăđ 2.14: Kt qu kho sát nhân viên v công tác x lý RRTD ti MB 47 Biuăđ 2.15: Kt qu kho sát nhân viên v công tác t chc QTRRTD ti MB . 50 PHN M U 1. Lý do chnăđ tài Kinh t Vit Nam th  ng din bin vô cùng phc tp, trong bi cnh chung khi tình hình th gii còn nhiu bt n. Theo tng cc thng kê, trong , so vc  8% và ch s sn xut công nghi%. Tuy nhiên thc t  nn kinh t Vit Nam vn còn gp rt nhi. Tng cu c vn n bin tích c vm, sc mua  c phc hi, hàng tn kho vn  mc cao và c bit t l n xu ngân hàng  mi. Nhiu doanh nghip, nht là doanh nghip va và nh i thu hp sn xut, dng hong hoc thm chí gii th.  ng doanh nghip gii th, tm ngng hop (Tng cc thng kê, 2014). Trong bi cy, th ng tài chính tin t Vit Nam  gp nhi014 tín dng toàn h thng ch ng khong 3.52% so vi cu  , trong khi NHNN t mc tiêu ng tín d là khong 12  14% [14]. Thc t hin nay, thu nhp t hong tín dng luôn chim t trng ch yu trong tng thu nhp t hong kinh doanh ca các NHTM. Tuy nhiên, hong này vn tim n ri ro cao vi h thng thông tin còn thiu minh b  QTRR ca các ngân hàng vn còn mt s hn ch. Theo s liu NHNN công b, t l n quá hn n xu h thng ngân hàng ti Vit Nam thi gian g         i li nhun ca ngân hàng có th suy gim. Nu RRTD xy ra trong thi gian dài, nm ngoài kim soát rt d khin ng mt kh  thm chí dn phá sy, RRTD có ng rt ln hong kinh doanh ca ngân hàng và vic yêu cu xây dng mô hình QTRRTD có hiu qu và phù hp v u kin ti Vit Nam là m  i vô vùng bc thit. u này nhm hn ch tng ca n các chun mc thông l quc t trong QTRR và phù hp vng hi nhp. Các nguyên c c    ra rng, trong ho ng tín dng ca NHTM luôn tn ti ri ro và n xu là mt thc t hin nhiên  bt c ngân hàng nào, k c u trên th gii. Các NHTM ch có th hn ch  m thp nht ch không th loi b hoàn toàn RRTD trong quá trình hong. Tuy nhiên, nc QTRR tt thì vn có kh ng ch n xu  mt t l có th chp nhn c. Vic hn ch RRTD còn tu kin cho các NHTM ch ng trong vic s dng ngun vn trong hong kinh doanh ca i vic NHTM s có th c mc tiêu t hóa li nhun. y, v nâng cao chng tín dng, nâc QTRRTD nhm gim thiu ri ro t nên cp thii vi tng n có th tn ti, cnh tranh, phát trin bn vng, gi vi vi nn kinh t mà vm bo hiu qu kinh doanh. Yêu cu này là cp thii vi h thng ngân hàng ti Vit Nam nói chung i nói riêng. c thành lp t n khng nh v th ca mình trong h thng ngân hàng Vit Nam. Tính n thm cui ng tài sn MB là 180,381 t ng thuc nhóm các ngân hàng TMCP có quy mô tng tài sn cao, li nhun ròng 2,286 t ng. n 2011  2013 t   ng tín dng bình quân luôn duy trì  mc cao, tuy nhiên n xu c, t l n x2.4%  n 46% so v Chính vì nhng v p ph và vi v trí công vic hin ti là nhân viên thuc khi qun tr ri ro Gii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tín dng ti  tài nghiên cu cho luc s vi hi vng ch ra c nhng gii pháp thit thc góp phn nâng cao hiu qu QTRRTD cho MB trong thi gian ti. [...]... r i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng trong Ngân hàng i c tr ng r i ro tín d ng và công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân i t s gi i pháp hoàn thi n công tác qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân i 1 LÝ LU N CHUNG V R I RO TÍN D NG VÀ QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG NGÂN HÀNG I 1.1 R i ro tín d ng và qu n tr r i ro tín d ng trong ngân hàng 1.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng Theo BIS [21] R i ro tín d... M c tiêu qu n tr r i ro tín d ng là t l l i nhu u ch nh r i ro c a ngân hàng b ng cách duy trì m c r i ro tín d ng trong ph m vi ch p nh n c Các ngân hàng c n ph i qu n tr r i ro tín d ng kho n tín d i v i toàn b danh m u c c p Hi u qu qu n tr r i ro tín d ng là m t b ph n quan tr ng trong cách ti p c n r i ro t ng th và c coi là vai trò nòng c t cho s thành công c a ngân hàng trong dài h n [21] T có... doanh tín d ng c a ngân hàng, do có quá nhi u lo i r i ro mà ngu n l c c a ngân hàng có h n, vì v y ngân hàng c n ti nghiêm tr ng c a r i ro, t V m ng tín d ng ngân hàng, ng ng r i ro i phó nh RRTD t i ngân hàng: hi n nay trong ho t ng RRTD c s d ng và phát 8 tri n bao g m: ng Trên th c t , các mô hình này không lo i tr l n nhau, ngân hàng có th s d ng nhi phân tích, RRTD c a khách hàng C th M nh tính... tín d nh trong h không th c hi n ng tín d ng R i ro tín d ng là lo i r i ro x theo th a thu n h n ng d n sai h n cn iv i cho vay là m t trong nh ng r i ro ch y u trong ho tr ng cho vay c a ngân hàng [27] Theo Nguy n n [17, trang 39-40] cho r ng: + R i ro tín d ng ng h c g c và lãi kho n vay, ho c là vi c thanh toán n g h n N u t t c các kho c g c lãi h n thì ngân hàng không ch u b t c r i ro tín d ng... thu h i g c và lãi tín d là không ch c ch n, do ngân hàng có th g p r i ro tín d ng + R i ro tín d ng là k t qu c a vi c ngân hàng c p tín d ng cho khách hàng và ngân hàng nh c các gi y nh n n do con n phát hành v i cam k t là s thanh toán c g i th c p tín d ng và ch p nh n gi y nh n n m a nh n kh n c a khách hàng v i m t xác su t cao, còn xác su t m t kh vay ti n phá s a khách hàng là th t nhi ng... thu c vào kh c i v i tài s n c a con n trong khi gi i quy t phá s n ho c gi i th i t và có p 2 T hàng , r i ro tín d ng trong ho c hi n là kh ng tín d ng c a ngân y ra t n th t cho ngân hàng do KH không th c hi n ho c không có kh c hi n c t 1.1.2 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng Qu n tr r i ro là quá trình thi t l p chi c, c th c hi n b i nh các r i ro ti ro trong ph m vi ch p nh c nh m c a m t t ch... Nhà qu n tr r i ro ngân hàng bi t v s y u kém c a h th ng, s t p trung r i ro quá m c, vi c phân lo i các kho n tín d ng có v n kh , c tính các kho n d phòng b sung và ng i c a ngân hàng [22] 1.3 Nh ng n i dung c a qu n tr r i ro tín d ng Theo BIS [21] thì n ph i có m t nh n th c sâu s c v vi c c n thi t ph ng, giám sát và ki m soát r i ro tín d nh ng bi n pháp d nh m i phó v i r i ro và ch có ng c... trong các s n ph m i ro c a ngân hàng; (4) h th ng thông tin và các k thu m i ho ng RRTD trong ng n i b ng và ngo i b ng; (5) h th u và ch ng c a toàn b danh m d ng; Bên c gân hàng c u ki n kinh t ng kho n tín d ng và danh m th c hi n r i ro tín d 1.2.4 m b o ki ng, và ph i u ki n ph c t p [22] i v i r i ro tín d ng N i dung này yêu c u các chính sách RRTD c a ngân hàng c n ch rõ cách th c qu n lý tín. .. h n [21] T có th hi u qu n tr r i ro tín d ng là quá trình xây d ng và th c thi các chi ro trong ho u v i RRTD c, chính sách, bi n pháp nh a, h n ch r i ng tín d ng ngân hàng Trong kinh doanh, vi u không th tránh kh i và vi c th a nh n t l RRTD t nhiên trong kinh doanh là yêu c u khách quan, h p lý Theo thông l qu c t , t n th t 1% t qu n lý t t, hoàn toàn n ngân hàng và có t l n x i 3% là ng an toàn... t ng quát c xu t m t s gi i pháp hoàn thi n ho t ng QTRRTD t i MB T ho ng kinh doanh MB nâng cao ch ng tín d mb o nh b n v c m c tiêu t ng quát này, nghiên c u th c hi n các m c tiêu nghiên c u c th sau: - Phân tích th c tr ng v qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng TMCP Quân i, t ng k t nh - mm my xu t các gi i pháp xu t các gi i pháp nh m hoàn thi n ho ng qu n tr r i ro tín d ng t i i ng và ph m vi . LUN CHUNG V RI RO TÍN DNG VÀ QUN TR RI RO TÍN DNGăTRONGăNGỂNăHẨNGăTHNGăMI 1 1.1. Ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng trong ngân hàng 1 1.1.1. Khái nim ri ro tín dng 1 1.1.2 n chung v ri ro tín dng và qun tr ri ro tín dng trong Ngân hàng i c trng ri ro tín dng và công tác qun tr ri ro tín dng ti Ngân i. t s gii pháp hoàn thin công tác qun tr ri ro tín dng ti Ngân i 1 CHNGă1 LÝ LUN CHUNG V RI RO TÍN DNG VÀ QUN TR RI RO TÍN DNG TRONG NGÂN HÀNG THNGăMI

Ngày đăng: 08/08/2015, 10:36

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan