B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP HCM PHAN TH QU NH MAI GI I PHÁP H N CH VÀ X IC LÝ N X U T I NGÂN PH N SÀI GÒN HÀ N I GIAI N 2009-2013 LU TP H CHÍ MINH B TR GIÁO D C VÀ ÀO T O NG I H C KINH T TP HCM - PHAN TH QU NH MAI GI I PHÁP H N CH VÀ X IC LÝ N X U T I NGÂN PH N SÀI GÒN HÀ N I GIAI N 2009 - 2013 Chuyên ngành: Qu n tr kinh doanh Mã s : 60340102 LU NG D N KHOA H C: PGS.TS NGUY N QUANG THU TP H CHÍ MINH L Tác gi u c a riêng tác gi v i s ng d n khoa h c S li u th k t qu nghiên c u c a lu trình cho t i th c l y t ngu c a y, n i dung c công b b t c công m hi n Tp H Tác gi Phan Th Qu nh Mai M CL C TRANG PH BÌA L M CL C DANH M C CÁC B NG, BI U DANH M C CÁC CH VI T T T Lý ch tài : 2.M c tiêu c tài: ng ph m vi nghiên c u: c hi n: 5.K t c u lu NG QUAN V N X U VÀ NH NG NHÂN T NG N N X U 1.1T ng quan v n x u 1.1.1 Khái ni m v n x u 1.1.1.1 N x m th gi i 1.1.1.2 N x m Vi t Nam 1.1.2 Các hình th c c a n x u 1.1.3 x u 1.1.4 M t s nguyên t c h n ch x lý n x u 1.2T ng quan v nh ng nhân t n n x u t i NHTM 11 1.2.1 Nghiên c u c th gi i 11 1.2.1.1 Nghiên c u c a Beatrice Njeru Warue 11 1.2.1.2 Nghiên c u c a Sofoklis D Vogiazas and Eftychia Nikolaidou 13 1.2.1.3 Nghiên c u c a Mabvure Tendai Joseph, Gwangwava Edson, Faitira Manuere, Mutibvu Clifford, Kamoyo Michael 14 1.2.1.4 Nghiên c u c a Wondimagegnehu Negera 14 1.2.2 Nghiên c u t i Vi t Nam 15 1.2.2.1 Nghiên c u c a Hu nh Th Thu Hi n 15 1.2.2.2 Nghiên c u c a Lý Th Ng c Quyên 16 TÓM T 20 C TR NG N X U T I NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN HÀ N I 21 2.1 Tình hình ho ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i 21 c v Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i 21 2.1.1 Gi i thi 2.1.2 Th c tr ng ho ng v n 22 2.1.3 Th c tr ng ho ng tín d ng 25 2.2 Phân tích th c tr ng n x u t i Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i 29 th c tr ng n x u c a Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i 31 31 2.3.2 Nguyên nhân gây n x u t i ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i 33 2.3.1 Các thành t c v x lý n x u c 2.3.2.1 Nhân t t - 33 2.3.2.2 Nhân t t phía ngân hàng cho vay: 37 2.3.2.3 Nhân t c ng kinh doanh sách c a nhà 46 2.3.2.4 Nhân t ngân hàng h ng nóng: 53 2.3.3 M t s tình hu ng gây n x u t i SHB 55 2.3.3.1 T p Tàu th y Vi t Nam (Vinashin) 55 2.3.3.2 2.3.4 M TÓM T 61 nghiêm tr ng c a nguyên nhân gây n x u t i ngân hàng 65 68 I PHÁP H N CH VÀ X LÝ N X U T I NGÂN HÀNG I C PH N SÀI GÒN HÀ N I 69 ng h n ch x lý n x u c i c ph n Sài Gòn Hà N i 69 i c ph n Sài Gòn Hà N i 69 i c ph n Sài ng ho ng c ng h n ch x lý n x u c Gòn Hà N i 70 3.2 Gi i pháp h n ch x lý n x u t N i g m i c ph n Sài Gòn Hà 70 3.2.1 Gi i pháp h n ch n x i v i nhân t t c c p tín d .70 có th ki m soát vi c s d ng v n ng tín d ng 70 m b o tính ch t ch vi c thu th p s li u tài c a khách hàng 71 3.2.1.3 Các bi n pháp c n thi t khách hàng l o, thi u thi n chí tr n 72 3.2.2 Gi i pháp h n ch n x i v i nhân t t phía ngân hàng cho vay (SHB) 73 y m nh công tác ki m tra, giám sát khách hàng 73 3.2.2.2 T p trung vi c xây d ng h th ng x p h ng tín d ng n i b 74 3.2.2.3 Chú tr n ch ng ngu n nhân l c 74 3.2.2.4 Hồn thi n cơng tác qu n tr r i ro 75 3.2.3 Gi i pháp h n ch n x i v i nhân t ngân hàng h ng nóng 76 3.2.4 Gi i pháp x lý n x u t i Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà N i 77 3.2.4.1 ng trích l p d phòng cho kho n n x u 77 3.2.4.2 i kho n cho vay u n : 78 3.2.4.3 Ch ng khốn hóa kho n n x u 78 3.2.4.4 Bán n cho Công ty Qu n lý tài s n 79 3.3 Ki n ngh iv c Chính ph 79 3.3.1 Ki n ngh i v i Chính ph 3.3.2 Ki n ngh iv 79 c 82 TÓM T 85 K T LU N 86 TÀI LI U THAM KH O TÀI LI U THAM KH O PH L C DANH M C CÁC B NG, BI U Tên b ng Trang B ng 1.1: t ng k t nhân t n n x u th gi i Vi t Nam ng v n c a ngân hàng SHB B ng 2.1: T ng k B ng 2.2: Bi B ng 2.3: T ng h p ti n g i c a khách hàng B ng 2.4: T ng h u ti n g i c a khách hàng B ng 2.5: T ng h tín d ng t i SHB B ng 2.6: T ng h theo th i h n kho n vay t n 2009-2012 B ng 2.7: T ng h p t tr theo th i h n kho n vay t i SHB giai n 2009-2013 B ng 2.8: T ng h theo thành ph n kinh t t n 2009-2013 B ng 2.9: T ng h p t tr theo thành ph n kinh t t i SHB giai n 2009-2013 B ng 2.10: T ng h p tình hình n x u theo nhóm n n 2009-2013 B ng 2.11: T ng h p t l n x u theo nhóm n n 2009-2013 B t B t b n thân ngân hàng (NH) B c (KQ) B ng nóng (TT) B ng 2.16: T l ng kh ng ý l ch chu n c a nhân t khách T l ngân hàng cho vay T l ng kh ng ý ng kh ng ý c ng ý l ch chu n c a y u t t phía l ch chu n c a nhân t mơi :T l ng kh l ch chu n c a nhân t ngân hàng ng nóng :S ng chi nhánh, phòng giao d ch c a m t s n 2010 2012 Bi u 2.1: M nghiêm tr ng t m quan tr ng c a nguyên nhân gây n x u h DANH M C CÁC CH VI T T T BCBS BIANFISHCO CBTD DNNN HABUBANK HDB KAMCO KKH SHB SPSS TCKT TCTC TMCP VAMC Statistical Package for Social Sciences PH N M Lý ch U tài : nh ch tài trung gian quan tr ng vào lo i b c nh t n n kinh t th ng Nh h th nh ch tài trung gian mà ngu n ti n nhàn r i xã h i s ng th i s d ng s v ng l i c p tín d ng cho t ch c kinh t , cá nhân y n n kinh t phát tri n Tuy ngân hàng th c hi n nhi u bi d ng hóa d ch v p t ho chi m t tr ng l n nh t (trên 60%), t i nhi 70% l i nhu ro ho Th Sáu, 2011) 8,8%- ng tín d ng v n i, t l c thu c a ngân hàng Và nh ng t n th t, hay nh ng r i ng tín d ng v n nh ng thi t h i l n nh t cho ngân hàng (Hà - - - a) Nhóm 1: 0% b) Nhóm 2: 5% c) Nhóm 3: 20% d) Nhóm 4: 50% : kh giá : a) Nhóm 1: 0% b) Nhóm 2: 5% c) Nhóm 3: 20% d) Nhóm 4: 50% Theo -NHNN - : : - - : - : - ngày; - : - : - - - - : - - - - - - ong - - - - a) Nhóm 1: 0%, b) Nhóm 2: 5%, c) Nhóm 3: 20%, d) Nhóm 4: 50% nh PH L C 3: B NG CÂU H I KH O SÁT c viên l p cao h Tp.HCM Tơi tài n x tìm hi u y u t S tr l i khách quan c a anh/ch s góp ph n quy n n x u c a SHB nh s thành công c a cơng trình nghiên c u giúp nghiên c u tìm gi i pháp h n ch x lý n x u c a SHB T t c câu tr l i c a t ng cá nhân s b k t qu t ng h BCH s c gi kín, chúng tơi ch công h p tác c a anh/ch ng v n lúc gi , ngày _/ _/2014 Ph ng v n viên: ng phát bi n nhân t gây n x u c a SHB Xin anh/ch vui lòng tr l i b s th hi n m the u (X) m t s anh/ch t ng dòng Nh ng i v i phát bi u c sau: R ng ý; Trung l ng ý; R ng ý Khách hàng s d ng v n sai m Khách hàng gian l n v s li u ch ng t Khách hàng thi u thi n chí tr n 5 g l c qu u hành y u c a khách hàng Thi u ki m tra, giám sát sau cho vay Chính sách tín d ng c a ngân hàng không phù h p, ho c ch p hành nghiêm túc c ngh nghi p Ch t ng th nh th p Cán b tín d ng làm vi c thi u trách nhi m 10 Thi u thông tin th 11 H th ng x p h ng tín d ng n i b mang tính ch quan 12 Cơng tác qu n tr phịng ng a r 13 u hành c ng c tr ng o vi c xây d ng th c thi chi n c qu n lý n x u 14 Bi 15 S m t ng kinh doanh nh thi ng b , h p lý c a pháp lu t, ng pháp lý 16 sách c 17 c c thi pháp lu t ho 18 H qu t t y u c 19 Phát tri u qu ng tín d ng q nóng a h th i PH L C 4: THI T K NGHIÊN C Thi t k nghiên c u - u trung bình nhân t n n x u thông qua ng kê mô t Nghiên c u dùng k thu t thu th p thông tin b ng cách ph ng v n tr c ti p, email ng kh o sát cán b chuyên viên h tr tín d ng c a ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i Thang d cs ng bi n s Cách th c l y m u thi t k ch n m u phi xác su t v i hình th c ch n m u thu n ti n Nghiên c u s d ng th ng kê suy di n phân tích k t qu thu th c t m u nh m u nghiên c u: Kích c m u nghiên c u ph thu nhi ng nghiên c u M u nghiên c u xác cao Theo Hair & ctg (2006) kích c m u b ng nh t l n bi n quan sát Trong tác gi Hoàng Tr ng Chu Nguy n M ng Ng c (2008) cho r ng kích c m u b ng ho c l n quan sát T quan sát, s m u là: 19 x = 95 m c u ch n 120 : Sau thu - n nn x u y v i 19 bi n c m u c a nghiên D a nghiên c u c a tác gi Lý Th Ng c Quyên (2013) t Kinh T TP HCM, n x u b iH c ng b i nhân t : nhân t t b n thân ngân hàng cho vay; nhân t t nhân t khách quan doanh sách c Các bi c; nhân t ngân hàng h ng kinh ng nóng ng c a nghiên c - ng nhân t t i v i n x u: Nhân t t hi u t ng bi n quan sát, ký n KH5 B ng 2.12 t Ký hi u Bi n kh o sát KH1 KH s d ng v n sai m KH2 KH gian l n v s li u ch ng t KH3 KH thi u thi n chí tr n KH4 - c qu u hành y u c a khách hàng ng nhân t t t b i v i n x u: Nhân t t b n thân ngân hàng ký hi hi u t ng 09 bi n quan sát, ký n NH9 B ng 2.13 t phía ngân hàng cho vay (NH) Ký hi u NH1 NH2 Bi n kh o sát Thi u ki m tra, giám sát sau cho vay Chính sách tín d ng c a ngân hàng khơng phù h p ho NH3 c ch p hành nghiêm túc c ngh nghi p NH4 Ch ng th nh th p NH5 Cán b tín d ng làm vi c thi u trách nhi m NH6 Thi u thông tin th NH7 H th ng x p h ng tín d ng n i b mang tính ch quan ng NH8 Cơng tác qu n tr phịng ng a r u hành c NH9 th c thi chi - c tr ng o vi c xây d ng c qu n lý n x u ng nhân t khách quan môi ng kinh doanh sách iv in x u Nhân t ng khách quan kinh doanh sách c hi ng 04 bi n quan sát, ký hi u t B ng 2.14 n KQ4 khách quan sách c c ký ng kinh doanh c (KQ) Ký hi u KQ1 KQ2 Bi n kh o sát Bi S m t ng kinh doanh nh thi ng b , h p lý c a pháp lu t, ng pháp lý KQ3 sách c KQ4 c c thi pháp lu t ho u qu ng nóng ký hi ng 02 bi n quan sát, Nhân t ngân hàng h ký hi n TT2 B ng 2.15 ngân hàng h Ký hi u ng nóng (TT) Bi n kh o sát TT1 H qu t t y u c TT2 Phát tri ng tín d ng q nóng a h th i PH L C PHÂN TÍCH TH NG KÊ MÔ T T l Giá tr N Giá tr Trung th p nh t cao nh t bình i ng kh o ng ý l ch chu n KH1 120 3.75 0.7417 625 KH2 120 3.05 0.2583 672 KH3 120 3.00 0.2000 635 KH4 120 3.70 0.6083 643 NH1 120 3.70 0.7667 559 NH2 120 3.25 0.3833 701 NH3 120 2.85 0.0583 575 NH4 120 4.05 0.8250 592 NH5 120 2.85 0.0776 575 NH6 120 3.65 0.6000 575 NH7 120 3.75 0.7583 435 NH8 120 3.95 0.775 592 NH9 120 3.20 0.2500 512 KQ1 120 3.90 0.7667 541 KQ2 120 3.35 0.4083 575 KQ3 120 3.50 0.5417 594 KQ4 120 3.30 0.3083 559 TT1 120 4.20 0.9417 512 TT2 Valid N (listwise) 120 120 3.90 0.8167 541 ... i ngân hàng 65 68 I PHÁP H N CH VÀ X LÝ N X U T I NGÂN HÀNG I C PH N SÀI GÒN HÀ N I 69 ng h n ch x lý n x u c i c ph n Sài Gòn Hà N i 69 i c ph n Sài Gòn Hà. .. dùng vào vi c khác Vi c khách hàng s d ng v gây r i ro r t l n cho ngân hàng khách hàng s d ng v n cho m ngân hàng nh, ki u qu khơng, có kh tr n cho ngân hàng khơng S có kh m y n x u cho ngân hàng. .. ho ng tín d ng c a Ngân hàng TMCP Sài Gịn Hà N i 2.1.1 Gi i thi u s c v Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà N i - a SHB án sáp nh p v i Nam v i quy mô v u l 8,800 t V im ng thành Ngân hàng bán l hi 2015,