B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHệ MINH   V TH HUYN TRINH PHỂN TệCH CÁC NHỂN T TÁC NG N RI RO TệN DNG TI ABBANK NG NAI Chuyên ngành: - Ngân hàng LUN VN THC S KINH T NGI HDKH: TS. NGUYN TH XUỂN LIU TP.HCM, Tháng03/2014 MC LC c 1 CHNG 1: TNG QUAN V RI RO TệN DNG VÀ CÁC NHỂN T TÁC NG N RI RO TệN DNG TI NGỂN HÀNG THNG MI 3 1.1 Tín dng ngơn hƠng 3 1.1.1 Khái nim 3 1.1.2 c trng 4 1.1.3 Phân loi 6 1.1.3.1 Cn c vào mc đích tín dng 6 1.1.3.2 Cn c vào thi hn tín dng 6 1.1.3.3 Cn c vào mc đ tín nhim vi khách hàng 6 1.1.3.4 Cn c vào phng thc hoàn tr 6 1.2 Ri ro trong hot đng kinh doanh ca NHTM 7 1.2.1 Khái nim và tính khách quan ca ri ro 7 1.2.2 Các loi ri ro ca NHTM 7 1.3 Ri ro tín dng 8 1.3.1 Mt s khái nim v ri ro tín dng 8 9 1.3.2.1 9 10 1.3.3 c đim ca ri ro tín dng 11 1.3.3.1 Ri ro tín dng mang tính gián tip 11 1.3.3.2 Ri ro tín dng có tính cht đa dng và phc tp 12 1.3.3.3 Ri ro tín dng có tính tt yu 12 12 1.3.4 Phân loi 12 1.3.5 Nhng nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 13 1.3.5.1 T phía Ngân hàng 13 1.3.5.2 T phía khách hàng vay 15 1.3.5.3. Nguyên nhân khác 15 1.4 Tác đng ca các nhơn t đn ri ro tín dng 16 1.4.1 Gii tính 16 1.4.2 Trình đ hc vn 16 1.4.3 Kinh nghim ca khách hàng đi vay 17 1.4.4 Kh nng tài chính ca khách hàng vay 18 1.4.5 Tài sn đm bo 18 1.4.6 S dng vn vay 19 1.4.7 Kinh nghim ca nhân viên quan h khách hàng 19 1.4.8 a dng hóa hot đng kinh doanh 19 1.4.9 Kim tra, giám sát khon vay 19 1.5 Các nghiên cu v ri ro tín dng 20 1.5.1 Bài nghiên cu s th nht 20 1.5.2 Bài nghiên cu th hai 20 1.5.3 Bài nghiên cu th ba 21 1.5.4 Bài nghiên cu th t 21 TịM TT CHNG 1 23 CHNG 2: THC TRNG V CÁC NHỂN T TÁC NG N RI RO TệN DNG TI ABBANK TRểN A BÀN TNH NG NAI 24 2.1 Quá trình thƠnh lp vƠ phát trin 24 2.2 Thc trng cho vay ti ABBANK chi nhánh ng Nai 25 2.2.1 S lc v khách hàng vay ti Chi nhánh 25 2.2.2 D n cho vay 26 2.2.3 Tình hình n xu 27 2.2.4 Li nhun t lưi vay qua các nm 28 2.3 Thc trng v mi tng quan gia các nhơn t vƠ ri ro tín dng ti ABBANK Chi nhánh ng Nai 29 2.3.1 Gii tính 31 2.3.2 Trình đ hc vn 32 2.3.3 Kinh nghim ca khách hàng đi vay và ri ro tín dng 33 2.3.4 Kh nng tài chính ca khách hàng đi vay và ri ro tín dng 34 2.3.5 Tài sn đm bo và ri ro tín dng 35 2.3.6 S dng vn vay và ri ro tín dng 35 2.3.7 Kinh nghim ca cán b tín dng và ri ro tín dng 36 2.3.8 a dng hóa hot đng kinh doanh và ri ro tín dng 37 2.3.9 Kim tra, giám sát khon vay và ri ro tín dng 37 TịM TT CHNG 2 39 CHNG 3: PHỂN TệCH NH LNG CÁC NHỂN T TÁC NG N RI RO TệN DNG TI ABBANK TRểN A BÀN TNH NG NAI 40 3.1 Ngun d liu vƠ phng pháp tin hƠnh kim đnh 40 3.1.1 Ngun d liu 40 3.1.1.1 C cu mu nghiên cu 40 3.1.1.2 Din dưi các bin đc lp đc s dng trong mô hình 40 3.1.1.3 To lp bin 42 3.1.2 Phng pháp kim đnh 42 3.1.2.1Bng thng kê mô t 42 3.1.2.2 Kim tra hin tng đa cng tuyn 43 3.1.2.3 Kim tra hin tng t tng quan 50 3.2 Phơn tích, đánh giá mô hình hi quy đa bin 52 TịM TT CHNG 3 58 CHNG 4: MT S GII PHÁP NHM GIM THIU RI RO TệN DNG TI ABBANK TRểN A BÀN TNH NG NAI 59 4.1 59 60 4.2.1 Các gii pháp xut phát t phân tích thc trng ri ro tín dng ti ABBANK trên đa bàn tnh ng Nai 60 4.2.1.1 Gii pháp v con ngi 61 4.2.1.2 a dng hóa đi tng khách hàng đ phân tán ri ro 63 4.2.1.2.1. a dng hóa danh mc đu t tín dng 63 4.2.1.2.2. Cho vay đng tài tr 64 4.2.1.2.3. Bo him tín dng 65 4.2.1.3 X lỦ các khon n quá hn 66 4.2.1.4 Ci thin quy trình cho vay 67 4.2.1.4.1 Tng cng công tác kim tra, xác minh, đánh giá khách hàng trc khi cho vay 67 4.2.1.4.2 Kim tra và giám sát trong giai đon gii ngân 71 4.2.1.4.3 Kim tra và giám sát sau khi cho vay 72 4.2.1.4.4 Tng cng kim soát ni b 73 4.2.1.5 Gii pháp v công ngh 74 4.2.2 Các gii pháp xut phát t phơn tích đnh lng 74 4.2.2.1 Kinh nghim v ngành ngh hot đng ca khách hàng 74 4.2.2.2 Vn t có ca khách hàng. 75 4.2.2.3 T l đm bo d n trên tài sn bo đm 75 4.2.2.4 Mc đích s dng vn vay 77 4.2.2.5 Thâm niên ca nhân viên trong quan h khách hàng 78 4.2.2.6 Vic đa dng hóa hot đng kinh doanh ca khách hàng 78 TịM TT CHNG 4 80 81 C 25 Bng 2.2: D n cho vay qua các nm 26 Bng 2.3: Tình hình n xu qua các nm 27 Bng 2.4: S lng khách hàng  các nhóm n t 2-5 27 Bng 2.5: Kt qu hot đng kinh doanh nm 2012 và 2013 28 Bng 2.6: Trình đ hc vn đi vi khách hàng có n t nhóm 2-5 33 Bng 2.7: Kh nng tài chính đi vi khách hàng có n t nhóm 2 tr lên 34 Bng 3.1: Din dưi các bin đc lp 40 Bng 3.2: Bng thng kê mô t 42 Bng 3.3: Kt qu hi quy ph ca bin kh nng tài chính ca khách hàng vay (X4) và bin s dng vn vay (X6) 44 Bng 3.4: Kt qu hi quy ph ca bin kinh nghim nhân viên quan h khách hàng (X3)và bin kim tra, giám sát khon vay 45 Bng 3.5: Kt qu hi quy ph ca bin tài sn đm bo (X5) và bin kim tra, giám sát khon vay (X9) 46 Bng 3.6: Kt qu hi quy ph ca bin kinh nghim ca khách hàng đi vay (X3) và bin đa dng hóa hot đng kinh doanh (X8) 46 Bng 3.7: Kt qu hi quy ph ca bin đa dng hot đng kinh doanh (X8) và bin s dng vn vay (X6) 47 Bng 3.8: Kt qu hi quy ph ca bin kinh nghim ca khách hàng đi vay (X3) và bin kim tra, giám sát khon vay (X9) 48 Bng 3.9: Bng ma trn h s tng quan 50 Bng 3.10: Kt qu hi quy đa bin 52 Hình 2.1: C cu li nhun theo sn phm 29 Hình 2.2: T l n xu phân theo gii tính 32 Hình 2.3: K 37 Hình 2.4: S khách hàng ri ro theo s ln kim tra 38 1 1. LỦ do chn đ tƠi: Trong thi gian va qua n xu đư tr thành vn đ ln ca các ngân hàng trong nc, nh hng đn nhiu mt ca hot đng xư hi.  n xu phát sinh cao trong giai đon hin nay đc nhiu chuyên gia phân tích vi rt nhiu lỦ do khác nhau, tuy nhiên mt lỦ do cng khá quan trng là vic đánh giá và cho vay ca ngân hàng còn nhiu đim yu, cng có th nói mt phn ngân hàng khi xem xét cho vay vi điu kin quá thoáng cng to nên ri ro cho khách hàng.  hiu rõ hn và đánh giá đúng vn đ n xu thì phi đc xem xét và đánh giá rt nhiu khía cnh, tuy nhiên vi thi gian nghiên cu và điu kin thu thp s liu có hn, nên trong phm vi đ tài này ch nghiên cu ri ro tín dng ti ABBANK; vi đ tài này hy vng rng cng th hin đc mt bc tranh thu nh ca ri ro tín dng ti Chi nhánh, đ ngân hàng thy đc nhân t nào nh hng nhiu đn ri ro và t có có bin pháp đ gim thiu ri ro khi cho vay. Do đó đ làm rõ hn vn đ trên trong phm vi Chi nhánh, tôi quyt đnh chn đ tài : Phân tích các nhân t tác đng đn ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn An Bình – Chi nhánh ng Nai. 2. Mc tiêu nghiên cu: Mc tiêu chính ca lun vn là phân tích các nhân t nh hng đn ri ro tín dng ca Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh ng Nai t đó đa ra gii pháp hn ch ri ro tín dng. 3. Phm vi nghiên cu:  đt đc mc tiêu nghiên cu, lun vn tp trung vào phm vi nghiên cu là các khon vay đư phát sinh trc ngày 01/01/2012 và đng thi đn thi đim 30/09/2013 vn còn s d ti ABBANK chi nhánh ng Nai. 4. i tng nghiên cu: i tng nghiên cu ca lun vn là các nhân t tác đng đn ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn An Bình – Chi nhánh ng Nai. [...]... nh ng kho n r i ro - Ph 1.3.3 ; ng pháp d a trên h th ng ñánh giá n i b nâng cao: Các ngân hàng ra m t lo t thông tin 1.3.3 giá n i b c b n: Các ngân hàng vào v r i ro 12 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.3.4 : 13 : - các tiêu 1.3.5 Trong 1.3.5.1 : 14 c mang tí Ngân hà 15 nhóm kinh doanh : mà còn 1.3.5.2 T : h Trong lãi 1.3.5.3 Nguyên nhân khác 16 lúc nào các thông tin 1 4 và sau 17 1.4.1 Tính kinh doanh,... ng trong công vi c c a y ban là thu h p kho ng cách giám sát qu c t trên hai nguyên lý c b n là: (1) không ngân hàng n ph i t 1.3.2.2 c ngoài nào ng x ng c thành l p mà thoát kh i s giám sát; và (2) vi c giám sát 11 - Yêu c u v n t i thi u = M c Theo Basel 2, có các ph - Ph ng pháp l nh y c m x Tr ng s r i ro (%) x 8% ng r i ro ng pháp chu n hóa: ph thu c vào nhi m sau: c a các t ch c x p h ng tín. .. s áp d ng r ng rãi thông qua nh ng s p x p chi ti t phù h p nh t cho h th ng qu c gia c a chính h Theo cách này, y ban khuy n khích vi c áp d ng cách ti p c n và các tiêu chu n chung mà không c g ng can thi p vào các k thu t giám sát c a các n c thành viên hay c quan giám sát ho t c ngân hàng trung ng ngân hàng c a nhóm G10 T thu n cho nh ng sáng ki n c a các v n y ban báo cáo th ng ng ó tìm ki m s... ra nh ng l i t v n cho các c quan t t c các n c y ban Basel không có b t k m t c quan giám sát nào và nh ng k t lu n c a U ban này không có tính pháp lý và yêu c u tuân th i v i vi c giám sát ho t ng ngân hàng Thay vào ó, Basel ch xây d ng và công b nh ng tiêu chu n và nh ng h rãi, y ban ng d n giám sát r ng ng th i gi i thi u các báo cáo th c ti n t t nh t trong k v ng r ng các t ch c riêng l s áp... 1.4.5 Tuy nhiên xem xét trong khía 19 1.4.6 vì khách hàng kh 1.4.7 ân viên hàng, quan 1.4.8 giúp khách hàng t 1.4.9 Nhân t 20 giúp cho Ngân hàng t 1.5 1.5.1 Trong /2011 Bài nghiên 1.5.2 Ngoài ra, 21 1.5.3 Repayment Capacity of Small Holder Cooperative Farmers in Nigeria: Exploring South- tra 1.5.4 -Vitor 22 hiên nông dân probit khoai lang trong - - 23 NG 1 ng : y, vay 24 G NAI Ngân hàng TMCP An Bình... thành l p b i m t nhóm các Ngân hàng Trung n ng và c quan giám sát c a 10 c phát tri n (G10) t i thành ph Basel, Th y S y ban y ban Basel c c nhóm h p 4 l n trong m t n m H i ng th ký c a Thanh toán Qu c t Basel, g m 15 thành viên là nh ng nhà giám sát ho t ngân hàng chuyên nghi p c xu t b i Ngân hàng ng c bi t phái t m th i t các t ch c tín d ng tài chính thành viên y ban Basel và các ti u ban s n sàng... vay là các doanh 1.1.2 g 5 k 6 1.1.3 1.1.3.1 - Cho vay tiêu dùng cá nhân - Cho vay k 1.1.3.2 - - - 1.1.3.3 - - 1.1.3.4 - - 7 1.2 tin, g 1.2.1 1.2.2 - 8 - - - 1.3 1.3.1 phòn - 9 là versity of south Carolina, The Dryden Press, 1995, page 107) a Moderb 1.3.2 Yêu c 1.3.2.1 Quá trình ra Vào nh ng n m 1980, h th ng NHTM trên th gi i phát tri n m nh và có nh ng d u hi u c nh tranh không lành m nh gi a các. .. 775,000 413,725 487,424 570,000 - 270,156 300,425 350,000 - 143,569 186,999 220,000 Cá nhân 95,485 160,780 205,000 - 28,120 43,541 71,000 - 67,365 117,239 134,000 Cho vay doanh n a 27 Theo báo cáo kinh doanh 201 : 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 - 7,434 9,852 18,250 1.46% 1.52% 2.49% nhánh) 4: S Khách hàng Khách hàng cá nhân -5 Nhóm II Nhóm III Nhóm IV Nhóm V 7 4 2 16 1 0 1 3 08 04 03 19 . Phân tích các nhân t tác đng đn ri ro tín dng ti Ngân hàng thng mi c phn An Bình – Chi nhánh ng Nai. 2. Mc tiêu nghiên cu: Mc tiêu chính ca lun vn là phân tích các nhân t. Ri ro tín dng mang tính gián tip 11 1.3.3.2 Ri ro tín dng có tính cht đa dng và phc tp 12 1.3.3.3 Ri ro tín dng có tính tt yu 12 12 1.3.4 Phân loi 12 1.3.5 Nhng nguyên nhân. nim và tính khách quan ca ri ro 7 1.2.2 Các loi ri ro ca NHTM 7 1.3 Ri ro tín dng 8 1.3.1 Mt s khái nim v ri ro tín dng 8 9 1.3.2.1 9 10 1.3.3 c đim ca ri ro tín dng