BăGIÁOăDCăVĨăĨOăTO TRNGăIăHCăKINHăTăTP.ăHăCHệăMINH  LểăVăNGCăANH CÁCăNHỂNăTăTÁCăNGăNăTăSUTăLIă NHUNăCAăNGỂNăHĨNGăNỌNGăNGHIPăVĨă PHÁTăTRINăNỌNGăTHỌN VITăNAM LUNăVNăTHCăSăKINHăT TP.ăHăCHệăMINHăậ NM 2014 B GIÁO DCăVĨăĨOăTO TRNGăI HC KINH T TP. H CHÍ MINH  LểăVăNGC ANH CÁC NHÂN T TÁCăNGăN T SUT LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201 LUNăVNăTHCăSăKINHăT NGIăHNG DN KHOA HC: PGS. TS BÙI KIM YN TP. H CHÍ MINH ậ NMă2014 MC LC ……  ……. TRANG PH BÌA LIăCAMăOAN MC LC DANH MC T VIT TT DANH MC BNG BIU,ăSă DANH MC BIUă,ă TH DANH MC PH LC LI M U Trang 1. S cn thit caăđ tài: 1 2. Mc tiêu nghiên cu: 2 3. iătng nghiên cu: 2 4. Phngăphápănghiênăcu: 2 5. Phm vi nghiên cu: 2 6. ụănghaăcaăđ tài: 2 7. Kt cu lunăvn: 3 CHNGă1: TNG QUAN V LI NHUN CA NGÂN HÀNG THNGăMI VÀ CÁC NGHIÊN CUăTRCăỂY. 4 1.1. TNG QUAN V LI NHUN CAăNGỂNăHÀNGăTHNGăMI: 4 1.1.1. Khái nim li nhun ca NHTM: 4 1.1.2. Vai trò li nhun ca NHTM: 4 1.1.2.1. i vi NHTM: 5 1.1.2.2. i vi nn kinh t: 5 1.1.2.3. i vi xã hi: 6 1.1.3. Các ch tiêu tuytăđiăxácăđnh li nhun: 6 1.1.3.1. Doanh thu ca NHTM: 6 1.1.3.2. Chi phí ca NHTM: 7 1.1.4. Các ch tiêuătngăđiăđánhăgiáăli nhun: 8 1.1.4.1. T l thu nhp trên vn ch s hu: 8 1.1.4.2. T l thu nhp trên tng tài sn: 8 1.1.4.3. Mi quan h gia ROA và ROE: 9 1.1.4.4. T l thu nhp lãi cn biên: 9 1.1.4.5. T l thu nhp ngoài lãi cn biên: 10 1.1.4.6. T l sinh li hotăđng: 10 1.1.4.7. T l tài sn sinh li: 10 1.2. TNG QUAN CÁC NGHIÊN CUăTRCăỂY: 10 1.2.1. Xuăhng th nht: 11 1.2.2. Xuăhng th hai: 11 1.2.3. Xuăhng th ba: 12 1.3. CÁC YU T NHă HNGă N T SUT LI NHUN CA NHTM: 13 1.3.1. Các yu t ni sinh nhăhngăđn li nhun ca NHTM: 15 1.3.1.1. Chi phí hotăđng (Operating Cost): 15 1.3.1.2. Quy mô khon cho vay (Loan): 15 1.3.1.3. Quy mô ngân hàng (Banking Size): 16 1.3.1.4. Quy mô vn (Capital Size): 16 1.3.1.5. Hình thc s hu (Ownership Status): 16 1.3.1.6. Quy mô tin gi (Deposit): 17 1.3.1.7. Giá tr vn hoá th trng (Stock Market Capitalization): 18 1.3.1.8. T l gia giá tr vn hoá và tin gi (Relative Size): 18 1.3.1.9. Các yu t ni sinh khác: 18 1.3.2. Các yu t ngoi sinh nh hngăđn li nhun ca NHTM: 19 1.3.2.1. Lm phát (Inflation): 19 1.3.2.2. Tcăđ tngătrng GDP: 20 1.3.2.3. Chính sách lãi sut: 20 1.4. CÁC GI THUYT NGHIÊN CU: 21 1.4.1. Các gi thuyt nghiên cu: 21 1.4.2. Kt qu nghiên cu k vng: 22 1.5. PHNGăPHÁPăNGHIểNăCU: 22 1.5.1. Mô hình Fixed Effects Model (FEM): 22 1.5.2. Mô hình Random Effects Model (REM): 23 1.5.3. Kimăđnh Hausman test: 23 1.6. NG DNG NGHIÊN CU: 23 1.6.1. Mô hình nghiên cu áp dng: 23 1.6.2. D liu và các bin nghiên cu: 24 1.6.2.1. Các ch tiêuătngăđi v li nhun: 24 1.6.2.2. Các yu t ni sinh: 25 1.6.2.3. Các yu t ngoi sinh: 25 1.6.3. Các bin nghiên cu: 26 1.6.3.1. Các bin ph thuc: 26 1.6.3.2. Các binăđc lp: 26 KT LUNăCHNGă1: 27 CHNGă2: THC TRNG LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM. 28 2.1. TNG QUAN V NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM: 28 2.1.1. Tóm tt quá trình hình thành và phát trin: 28 2.1.2. Căcu t chc hotăđng: 29 2.1.3. Nhng thành tu và phnăthng cao quý: 29 2.2. THC TRNG LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VITăNAMăGIAIăON 2006-2013: 29 2.2.1. Tình hình hotăđng kinh doanh ca Agribank: 30 2.2.1.1. Tng tài sn: 30 2.2.1.2. Huyăđng vn: 30 2.2.1.3. Hotăđng Tín dng: 31 2.2.1.4. Hotăđngăthanhătoánătrongănc: 33 2.2.1.5. Hotăđng thanh toán quc t: 34 2.2.1.6. Nghip v th: 35 2.2.1.7. Hotăđng cung ng các sn phm và dch v khác: 36 2.2.2. Kt qu hotăđng kinh doanh ca Agribank: 36 2.2.2.1. Thu nhp lãi: 36 2.2.2.2. Chi phí lãi: 37 2.2.2.3. Thu nhp lãi thun: 38 2.2.2.4. Thu nhp ngoài lãi 39 2.2.2.5. Tng thu nhp hotăđng: 40 2.2.2.6. Chi phí hotăđng: 40 2.2.2.7. Chi phí d phòng ri ro tín dng: 41 2.2.2.8. Li nhun: 42 2.2.3. ánhăgiáătìnhăhìnhăli nhun ca Agribank qua các ch tiêuătngăđi giai đon 2006-2013: 44 2.2.3.1. T l thu nhp trên tng tài sn ậ ROA: 44 2.2.3.2. T l thu nhp trên vn ch s hu ậ ROE: 44 2.2.3.3. T l thu nhp lãi cn biên ậ NIM: 46 2.2.3.4. T l thu nhp ngoài lãi cn biên ậ NM: 46 2.2.3.5. T l sinh li hotăđng: 47 2.2.4. ánhăgiáăchungăhotăđngăkinhădoanhăAgribankăgiaiăđon 2006-2013:47 2.2.4.1. Nhng mt làm đc: 47 2.2.4.2. Nhng mt còn hn ch: 49 2.2.4.3. Nguyên nhân tn ti: 52 2.3. CÁC NHÂN T TÁCăNGăN T SUT LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM: 55 2.3.1. Phân tích thng kê mô t: 55 2.3.2. Phân tích s tngăquan: 55 2.3.2.1. Ma trnătngăquanăgia các binăđc lp: 55 2.3.2.2. Kim đnh s tngăquanăgia các binăđc lp: 57 2.3.3. Phân tích hi quy: 58 2.3.3.1. Kt qu hi quy các yu t tácăđngăđn ROA: 58 2.3.3.2. ụănghaăca các h s hi quy - ROA: 60 2.3.3.3. Kt qu hi quy các yu t tácăđngăđn ROE: 61 2.3.3.4. ụănghaăca các h s hi quy - ROE: 62 2.3.3.5. Kt qu hi quy các yu t tácăđngăđn NIM: 63 2.3.3.6. ụănghaăcácăh s hi quy - NIM: 63 2.3.3.7. Phân tích các nhân t: 64 KT LUNăCHNGă2: 66 CHNGă3: MT S GII PHÁP CH YU NHMă TNGă LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM. 67 3.1. NHă HNG VÀ MC TIÊU PHÁT TRIN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM: 67 3.1.1. nhăhng: 67 3.1.2. Mc tiêu chung: 67 3.2. MT S GIIăPHÁPăTNGăLI NHUN HOTăNG CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM: 68 3.2.1. V qun lý, tit gim chi phí: 68 3.2.1.1. Chi tr lƣiăhuyăđng: 68 3.2.1.2. Chi tr lãi tin vay: 69 3.2.1.3. Chi phí hotăđng: 69 3.2.2. V giaătngăthuănhp hotăđng: 70 3.2.3. V huyăđng vn: 71 3.2.4. V quy mô tng tài sn: 72 3.2.5. V hotăđng tín dng: 72 3.2.6. V vnăđ gim n xu: 73 3.2.7. V phát trin các sn phm dch v ngân hàng: 74 3.2.8. V h thng công ngh thông tin: 75 3.2.9. V quan h đi ngoi: 76 3.2.10. V công tác kim tra, kim soát ni b: 76 3.2.11. V ngun nhân lc: 77 3.2.12. V công tác qun tr: 77 3.3. MT S KIN NGH: 78 3.3.1. Mt s kin ngh vi ngân hàngăNhƠănc: 78 3.3.2. Mt s kin ngh vi Chính ph: 79 3.4. HN CH CAă TÀI: 81 3.5. HNG NGHIÊN CU TIP THEO: 81 KT LUNăCHNGă3: 81 KT LUN 82 TÀI LIU THAM KHO PH LC DANH MC T VIT TT ABIC: Công ty Bo him Agribank ACB: NgơnăhƠngăthngămi c phn Á Châu (ACB) ADB: Ngân hàng Phát trin Châu Á AGRIBANK: Ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam BCTN: Báoăcáoăthng niên BID: NgơnăhƠngăuătăvƠăPhátătrin (BIDV) CTG: NgơnăhƠngăCôngăthngăVit Nam (Vietinbank) EIB: NgơnăhƠngăuătăChơuăỂu EIB: Ngân hàng Xut Nhp khu Vit Nam (Eximbank) IMF: Qu Tin t Th gii NHNN: NgơnăhƠngăNhƠănc NHTM: NgơnăhƠngăThngămi NIM: T l thu nhp lãi cn biên ROA: T l thu nhp trên tng tài sn ROE: T l thu nhp trên vn ch s hu STB: Ngân hàng Sài Gòn ThngătínăVit Nam (Sacombank) VACM: Công ty Qun lý và Khai thác Tài sn Vit Nam VCB: Ngân hàng NgoiăthngăVit Nam (Vietcombank) WB: Ngân hàng Th gii (World Bank) DANH MC BNG BIU,ăSă Trang Săđ 1.1: Các yu t tácăđngăđn t sut li nhun. 14 Bng 1.1: Tng hp kt qu k vng ca các binăđc lp. 22 Bng 2.1: Thu nhp lãi và chi phí lãi caăAgribankăgiaiăđon 2006-2013. 36 Bng 2.2: Tình hình thu nhp hotăđng Agribank 2006-2013. 40 Bng 2.3: T trng các loi chi phí Agribank. 41 Bng 2.5: T trng các loi chi phí Agribank. 41 Bng 2.6: Thng kê mô t các bin trong mô hình Agribank. 55 Bng 2.7: Ma trnătngăquanăgia các binăđc lp mô hình chung. 56 Bng 2.8: Ma trnătngăquanăgia các binăđc lp mô hình riêng. 56 Bng 2.9: Kt qu các mô hình hi quy ph. 57 Bng 2.10: Kt qu hi quy các yu t tácăđngăđn ROA. 58 Bng 2.11: Kt qu hi quy các yu t tácăđngăđn ROE. 61 Bng 2.12: Kt qu hi quy các yu t tácăđngăđn NIM. 63 DANH MC BIUă,ă TH Hình 2.1: Thu nhp lãi thun Agribank 2006-2013. 34 Hình 2.2: Tình hình li nhun ca Agribank. 39 [...]... a ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam trong vi ng chi n c phát tri n ngân hàng trong t p lu cung c p nh ng thông tin tham kh o cho vi c ra quy t ch c tài chính, tín d nh c a tài , n vi c h p tác, phát tri n cùng Agribank 7 K t c u lu K t c u lu m ba T NG QUAN V L I NHU N C A NGÂN HÀNG I VÀ CÁC NGHIÊN C TH C TR NG L I NHU N C A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM. .. sinh ( các y u t bên trong ngân hàng có th ki c) c th c a m i ngân hàng và các y u t ngo i sinh ( các y u t bên ngoài ngân hàng không ki ng tài chính và kinh t t i m t qu 1.2.1 c) hay m t nhóm các qu c gia ng th nh t: Các nghiên c ng th nh t ch ra vai trò quan tr ng c a các y u t n a Naceur và Goaied (2001) và Khedhiri cùng c ng s (2005) Naceur và Goaied (2001) ki nh các y u t ng c a các ngân hàng t... A NGÂN HÀNG NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN VI T NAM 4 T NG QUAN V L I NHU N C A NGÂN HÀNG I VÀ CÁC NGHIÊN C 1.1 T NG QUAN V L I NHU N C M I: 1.1.1 Khái ni m l i nhu n c a NHTM: Theo lu t các T ch c tín d ng s 47/2010/QH12 c a Qu c H i, có hi u l c t ngày 01 tháng 01 i là lo i hình th c hi n t t c các ho ng ngân hàng và các ho nh nh m m c tiêu l i nhu n doanh c ng kinh doanh khác theo ng ngân hàng. .. trình h i nh p, ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi ch ng và hi u qu ho Hi u qu ho ng t ông ng ng c i thi n, nâng cao c kh nh v th c a mình ng c a ngân hàng ph l i nhu n Vì th , thông qua vi ngo u ngân c th hi n qua các ch tiêu v ng c a các nhân t n i sinh và n l i nhu n c a ngân hàng, th hi n c th qua các ch s thu nh p lãi c n biên (NIM), ch s thu nh p trên t ng tài s n (ROA) và ch s thu... nghiên c u: Các nhân t n t su t l i nhu n c a ngân hàng Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn Vi t Nam s h u ích trong vi nh các y u t quy nh thành công c a ngân hàng nh m xây d ng các chính sách c i thi n l i nhu n h Lu làm sáng t các câu h i liên quan M L : 2 2 M c tiêu nghiên c u: 3 ng nghiên c u: 4 u: phân tíc y và 5 Ph m vi nghiên c u: -2013 3 120 quan sát 6 tài: Nghiên c u này h u ích cho các nhà... lên l i nhu n c a ngân hàng qua phân tích các d li u c a ngành ngân hàng nhi u qu c gia phát tri n 1990-1997 C th , nghiên c u cho th y s phát tri n c a ngành ngân hàng càng cao thì hi u su t ho gay g t t ng c a các ngân hàng càng gi m do v p ph i s c nh tranh i th d n s s t gi m l i nhu n Tuy nhiên, s phát tri n c a th ng ch ng khoán giúp i nhu n và t l lãi c n biên c a các ngân hàng u này cho th... Tunisia trong ngân hàng ho n hi u qu ho t n 1980-1995 H ch ra r ng các ng t t nh t là nh ng ngân hàng n l c c i thi ng và hi u su t c a v n Nh ng c a khách hàng so v i t ng tài s n duy trì m c cao và có kh t lao c ng ti n g i c ng c v n ch s h uc ah Khedhiri cùng c ng s (2005) phân tích d li u d ng b các y u t n l i nhu n c a các ngân hàng các ngân hàng có l i nhu n cao quy mô ho ra các bi ng l nh,... c a m t ngân hàng; LOAN th hi n các kho n cho vay; SIZE th hi ng s c m nh c a v n ch s h u (quy mô v n), thông qua t l v n ch s h u trên t ng tài s n; OWN là bi n gi hay bi nh tính, phân bi t gi a ngân hàng qu c doanh và ngân hàng ngoài qu c doanh; RSIZE là bi n xem xét m i quan h gi a s phát tri n c a ngành ngân hàng và th m c v n hóa th ng ch ng và t ng ti n g nh b ng t l gi a c c a ngân hàng Nhóm... tính kinh t theo quy mô các ngân hàng có quy mô nh (hay tính phi kinh t theo quy mô các ngân hàng có quy mô l t bi n cl n t su t l i nhu n Theo h u h t các lý thuy t tài chính, chúng ta s xem giá tr c a t ng tài s n có mô ho ng c a m t ngân hàng 1.3.1.4 Quy mô v n (Capital Size): Berger (1995) nghiên c u các ngân hàng M n n a sau th p niên 1980 và Sufian (2011) kh o sát các ngân hàng t i Hàn Qu chung... a ngành ngân hàng và th ng ch ng khoán Kunt cùng c ng s (1999) s d ng d li u ngành ngân hàng c a b qu ki nh cho th y trong khi các y u t ngo i sinh tiêu kinh 13 t u ki n th ng tài chính và thu l cho vay trên t ng tài s n l n c ki m soát thì t su t n cao s d n l i nhu n ngân hàng cao Và l i nhu n c a các ngân hàng thu c s h u hàng thu c s h u c ngoài thì c M t khác, thu có m i quan h nhu n Các ch tiêu . ích cho các nhà qun tr ca ngân hàng Nông nghip và Phát trin Nông thôn Vit Nam trong vicăđaăra các chínhăsách,ăxơyădng chin lc phát trin ngân hàng trong tngălai.ăThôngăqua các lp. 1.6.3.2. Các binăđc lp: 26 KT LUNăCHNGă1: 27 CHNGă2: THC TRNG LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM. 28 2.1. TNG QUAN V NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT.  LểăVăNGC ANH CÁC NHÂN T TÁCăNGăN T SUT LI NHUN CA NGÂN HÀNG NÔNG NGHIP VÀ PHÁT TRIN NÔNG THÔN VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính ậ Ngân hàng Mã s: 60340201