B  GIÁO DC V À ÀO T O TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRNG TUN ANH CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM LUN VN THC S KINH T TP. H Chí Minh – nm 2014 B GIÁO DC VÀ ÀO TO TRNG I HC KINH T TP. H CHÍ MINH TRNG TUN ANH CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM Chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng Mã s : 60340201 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC PGS.TS PHM VN NNG TP. H Chí Minh – nm 2014 LI CAM OAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cu ca riêng tôi Các s liu, kt qu nêu trong lun vn là trung thc và cha tng đc ai công b trong bt k công trình nào khác. Tác gi lun vn MC LC Trang ph bìa Li cam đoan Mc lc Danh mc t vit tt Danh mc bng và biu đ M U 1 1. S CN THIT CA  TÀI: 1 2. MC TIÊU NGHIÊN CU 2 3. I TNG VÀ PHM VI NGHIÊN CU 2 4. PHNG PHÁP NGHIÊN CU 3 5. Ý NGHA THC TIN CA  TÀI 3 6. NI DUNG CA NGHIÊN CU 4 Chng 1 - TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 5 1.1 KHÁI NIM HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI. 5 1.2 CÁC CH TIÊU ÁNH GIÁ HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 5 1.2.1 T sut sinh li trên tng tài sn (ROA – Returns On Assets) 6 1.2.2 T sut sinh li trên vn ch s hu (Returns On Equity) 6 1.3 CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 7 1.3.1 Nhân t khách quan 7 1.3.2 Nhân t ch quan 8 1.4 MÔ HÌNH PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 10 1.4.1 Các mô hình phân tích trong các nghiên cu trc đây 15 1.4.2 La chn mô hình nghiên cu: 15 Kt lun chng 1 19 Chng 2 -THC TRNG CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 20 2.1. GII THIU H THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM. 20 2.2. THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM. 23 2.2.1. Hot đng huy đng vn: 23 2.2.2. Hot đng cp tín dng: 24 2.2.3. Hot đng đu t: 27 2.2.4. Hot đng kinh doanh vàng, ngoi t: 29 2.2.5. Kinh doanh sn phm, dch v khác: 32 2.3. THC TRNG HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM T 2007-2013. 33 2.4. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM. 36 2.5. PHNG PHÁP THU THP, X LÝ S LIU VÀ LÝ GII KT QU NGHIÊN CU 41 2.5.1. Phng pháp thu thp s liu 41 2.5.2. Phng pháp x lý s liu 41 2.5.2.1. Thng kê mô t d liu 41 2.5.2.2. Kim tra hin tng đa cng tuyn 42 2.5.2.3. Kim đnh t tng quan 42 2.5.2.4. ánh giá đ phù hp ca phng trình hi quy 42 2.5.3. Lý gii kt qu nghiên cu 43 2.6. KT QU NGHIÊN CU 43 2.6.1. KT QU NGHIÊN CU GIAI ON 2004-2008 43 2.6.1.1. Thng kê mô t các bin đc lp và bin ph thuc trong giai đon 2004-2008 43 2.6.1.2. Phân tích tng quan gia các bin 44 2.6.1.3. Kt qu nghiên cu 45 2.6.1.4. Kim đnh gi thuyt nghiên cu 46 2.6.2. KT QU NGHIÊN CU GIAI ON 2009-2013 53 2.6.2.1. Thng kê mô t bin ph thuc và các bin đc lp giai đon 2009-2013 53 2.6.2.2. Phân tích tng quan gia các bin 53 2.6.2.3. Kt qu nghiên cu 54 2.6.2.4. Kim đnh gi thuyt nghiên cu 55 2.6.2.5. Lý gii kt qu nghiên cu 57 Kt lun chng 2 67 Chng 3 - GII PHÁP NÂNG CAO HIU QU HOT NG KINH DOANH CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 69 3.1. NH HNG PHÁT TRIN CA H THNG NHTM VIT NAM N NM 2020 65 3.1.1 nh hng phát trin chung: 65 3.1.2 nh hng nâng cao hiu qu hot đng các Ngân hàng Thng mi đn nm 2020: 67 3.2. GII PHÁP NHM NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA CÁC NHTM VIT NAM 65 3.2.1. Nâng cao nng lc tài chính ca các ngân hàng 71 3.2.2. Gii pháp nhm nâng cao hiu qu s dng vn huy đng 72 3.2.3. Gii pháp nhm nâng cao hiu qu hot đng tín dng 72 3.2.4. Gii pháp ci thin hiu qu hot đng ca các NHTM nhà nc 74 3.2.5. Gii pháp qun lý ri ro tín dng 75 3.3. KIN NGH NHM NÂNG CAO HIU QU HOT NG CA CÁC NHTM VIT NAM 76 3.3.1. i vi Chính ph: 76 3.3.2. i vi Ngân hàng nhà nc: 77 Kt lun chng 3 76 KT LUN 77 DANH MC T VIT TT T vit tt Nguyên ngha CIC Credit Information Center (Trung tâm thông tin tín dng) DEA Data Development Analysis (Phng pháp phân tích bao d liu) NHNN Ngân hàng nhà nc NHTM Ngân hàng thng mi NHTMCP Ngân hàng thng mi c phn NHTMNN Ngân hàng thng mi nhà nc OLS Ordinary Least Square (Bình phng ti thiu) TCTD T chc tín dng TNDN Thu nhp doanh nghip DANH MC BNG VÀ BIU   BNG Bng 2.1: Mt s ch tiêu hot đng ca các NHTM Vit Nam có hot đng đu t ra nc ngoài (tính đn 31/12/2012) Bng 2.2: Danh sách các NHTM đc phép kinh doanh vàng ming Bng 2.3: Li nhun t hot đng kinh doanh ngoi t và vàng ca 09 NHTM Bng 2.4. Gii thiu các bin đc lp đc s dng trong mô hình Bng 2.5. Ma trn tng quan gia bin ph thuc và các bin đc lp trong giai đon 2004-2008 Bng 2.6. Kt qu x lý phng trình hi quy giai đon 1 2004-2008 Bng 2.7. Kt qu x lý phng trình hi quy giai đon 2004-2008 sau khi loi bin DEPOSITS Bng 2.8. Thng kê mô t các bin đc lp và bin ph thuc trong giai đon 2009- 2013 Bng 2.9. Ma trn tng quan gia bin ph thuc và các bin đc lp trong giai đon 2009-2013 Bng 2.11. Kt qu x lý phng trình hi quy trong giai đon 2009-2013 Bng 1.12. Kt qu x lý phng trình hi quy giai đon 2009-2013 sau khi loi bin GDP  BIU  Biu đ 2.1: Tng trng huy đng vn giai đon 2005-2011 Biu đ 2.2: Tng trng tín dng t 2000 đn nm 2010 Biu đ 2.3: D n tín dng ngân hàng và tng trng tín dng (ct phi: % so vi cùng k nm trc) Biu đ 2.4: Tng trng tín dng 2013 ca mt s Ngân hàng Biu đ 2.5 : Tng trng li nhun mt s NHTM giai đon 2008-2010 Biu đ 2.6 Tc đ tng quy mô tng tài sn (SIZE) và tc đ tng ROA Biu đ 2.7. T l vn ch s hu trên tng tài sn (EQUITY) và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2004 đn nm 2008. Biu đ 2.8. T l d n tín dng trên tng tài sn (LOAN) và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2004 đn nm 2008 Biu đ 2.9. Tc đ tng t l d phòng ri ro tín dng trên tng d n (RISK) và tc đ tng ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2004 đn nm 2008 Biu đ 2.10. Tình hình bin đng lm phát và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2004 đn nm 2008 Biu đ 2.11. Tc đ tng quy mô tng tài sn, li nhun sau thu và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2009 đn 2013 Biu đ 2.12. Tc đ tng quy mô vn ch s hu, li nhun sau thu và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2009 đn 2013 Biu đ 2.13. Tc đ tng quy mô d n tín dng, li nhun sau thu và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2009 đn 2013 Biu đ 2.14. T l vn huy đng trên tng tài sn (DEPOSITS) và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2009 đn 2013 Biu đ 2.15. T l d phòng ri ro tín dng trên tng d n (RISK) và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2009 đn 2013 Biu đ 2.16. T l lm phát (CPI) và ROA (trc phi) ca 15 NHTM trong mu nghiên cu t nm 2009 đn 2013 1 M U 1. S CN THIT CA  TÀI: Các đnh ch tài chính, đc bit là các ngân hàng thng mi luôn luôn đóng vai trò rt quan trng trong s phát trin kinh t ca mt quc gia. H thng NHTM  Vit Nam trong nhng nm qua đã có nhng tng trng vt bc c v s lng và quy mô hot đng. Hu ht các NHTM đu phát trin mng li hot đng rng khp, s lng đn v kinh doanh và nhân s ca các NHTM liên tc tng trng cùng vi s tng trng v quy mô ca các hot đng kinh doanh truyn thng là cho vay và huy đng vn. Vi vic đu t mnh vào công ngh, có s vt cht và đang dng hoá các sn phm dch v, các NHTM cng đang tng bc nâng t trng thu nhp t mng hot đng dch v ngày càng cao trong c cu tng thu nhp. S phát trin mnh m ca các NHTM cùng vi s gia nhp ca các Ngân hàng nc ngoài theo xu hng hi nhp quc t và t do hóa tài chính ngày mt mnh m  Vit Nam đã làm cho cnh tranh gia các ngân hàng ngày càng tr nên khc lit hn. Bên cnh nhng bc phát trin mnh m, trong vòng nm nm gn đây ngành Ngân hàng cng đã bc l nhng yu kém nh cht lng tài sn thp, t l n xu cao, thanh khon yu, li nhun st gim… T đây, vn đ v cnh tranh và hiu qu hot đng đc đt ra nh mt tiêu chí quan trng đ đánh giá nng lc kinh doanh và tính bn vng ca mt ngân hàng. Trong nghiên cu v hiu qu hot đng ca các NHTM  Vit Nam, điu cn thit và quan trng là nhn din nhng nhân t nh hng đn hiu qu hot đng ca h. Vic làm này s h tr cho các cp qun lý Nhà nc trong vic xem xét và ban hành khung chính sách hp lý, đng thi giúp nhng nhà qun tr ngân hàng có cái nhìn khách quan, chân thc v tình hình hot đng ca ngân hàng đ có chin lc kinh doanh đúng đn, cng nh h tr các nhà đu t trong vic ra quyt đnh. Xut phát t thc tin trên, vi mong mun ng dng kin thc đã hc và b sung thêm hiu bit ca mình, tôi quyt đnh chn đ tài “Các nhân t nh hng [...]... NGHIÊN C U - M u 1 T ng quan v các nhân t kinh doanh c i 2 Th c tr ng các nhân t doanh c a Ngân hàng T i Vi t Nam 3 Gi i pháp nâng cao hi u qu ho i Vi t Nam n hi u qu ho n hi u qu ho ng ng kinh ng kinh doanh các Ngân 5 1 T NG QUAN V CÁC NHÂN T QU HO 1.1 N HI U NG KINH DOANH C A N KHÁI NI M HI U QU HO T I NG KINH DOANH C A NGÂN I Hi u qu ch m i quan h gi a k t qu th c hi n các m c tiêu ho qu ng c a ch... ng nào trong ng ngân hàng N u tình hình kinh nh thì tình hình s n xu t, kinh doanh c a các cá nhân, doanh nghi p s di n ra bình th ng, ho ng ngân hàng nh n ra 8 suôn s Khi n n kinh t ng nhanh, tình hình ho l i, nhu c u vay v hàng s ng kinh doanh thu n c u ki n thu n l m r ng quy mô tín d c l i, khi n n kinh t suy gi m, ho g p nhi m b o nên các ngân ìh i ng s n xu t kinh doanh c a các ch th ng thu... ra, các NHTM còn hùn liên doanh, liên k t v i các doanh nghi p, các t ch c tín d doanh Tuy v y, t i Vi t Nam ho trong ho ng khoán ch chi m t tr ng nh ng kinh doanh c a các Ngân hàng i u tài s n c a Ngân hàng, ph n Ch tm cl n t là 13% và 14% Trong khi t tr ng cho vay và c cho khách hàng và t tr ng ti n g i t i và ch t là 57% và 14% Trong nh t nhi u các NHTM Vi t Nam s d ng c m t i” hay “t ng ho kinh. .. và các khu v c thành th và khu v c có n n u này t o ra s c nh tranh m nh m gi a các NHTMCP 23 khu v c thành th , t o áp l c lên l i nhu n và gây ra s m t cân b ng c a d ch v ngân hàng gi a khu v c nông thôn và thành th V s n ph m d ch v Ngân hàng, bên c nh các s n ph m kinh doanh truy n th ng v n, tín d ng, các d ch v t thì các Ngân hàng th c/thanh toán qu c c phát tri n các d ch v ngân hàng i: các. .. qu n tr trình s có kh p nh ng t n th t do r i ng kinh doanh khác c a ngân hàng u hành ò quan tr ng trong vi ng kinh doanh ngân hàng theo u hành th hi n n là kh c th hi n qua các qu d phòng c a ngân hàng M t ngân hàng trích l p d phòng ho n ã c a ban qu n tr và kh ng c qu n tr a h trong vi c ch o, th c hi n thành công nh ng k ho ch kinh doanh c a ngân hàng, c ng phó t c nh ng di n bi n c a th tr qu n... có hi u l c t c a Chính ph và ho t t ngân hàng TW c Trong su (1991) c C ng hoà xã h i ch ngh khi các NHTMCP chính th n nay, ngành Ngân hàng Vi c nh n th y qua s ng v quy mô tài s n, v n, tín d nhánh, nhân viên ngân hàng và s c c p phép ho ng ã có nh ng phát tri n ngo n m c S ng c a h th ng Ngân hàng có th hàng, s t Nam ng các ngân ng, s ng chi ng tài kho n ngân hàng, s máy rút ti n t ng,… Hi n t i... khác bi t C th , gi a ngân hàng liên doanh – ngân hàng c ph c ngoài không có s khác bi t v ROA, ho c gi c– m i c ph n – c ngoài c khác bi v ROA Ch có s khác bi t ROA gi a nhóm ngân hàng liên doanh và ngân hàng qu hi n s phát tri n hi u qu (ROA cao) và s cl c kém hi u qu i ngân hàng liên doanh và kém Tóm l i, sau khi t ng h p các nghiên c vi c phân tích nh ng nhân t rút ra m t s kinh nghi Ch n hi u qu... ng khoán Ngân hàng Ngo Vi t Nam) 2.2.3 Ho Ho c th c hi n thông qua các hình th c ng ch n, liên doanh liên k t v i các doanh nghi p, các t ch c tài chính tín d ng Các NHTM dùng v n c a mình mua các lo i ch r i ro th c th ng cao, ch y u do Chính ph ho c do các doanh nhi p l n phát hành nh ng các nhu c u thanh kho n khi c n và thu l i nhu n Ngày nay, các ngân hàn ã tham gia ngày càng nhi v vào các th ng... TH C TR NG CÁC NHÂN T QU HO N HI U NG KINH DOANH C A NG I VI T NAM 2.1 GI I THI U H TH I VI T NAM S phát tri n c a ngành Ngân hàng Vi t Nam có th ic u t s ra c (NHNN) Vi t Nam vào ngày 06/05/1951 Tuy nhiên, i Vi t Nam l i có m t l ch s hình thành m i m cách th là vào tháng 05/1990 khi hai s c l nh quan tr s c l nh v c ban hành: c Vi t Nam và S c l nh v ngân hàng, h p tác xã tín d ng và các cô nh này... lãi và chi phí lãi mà b qua các kho n thu nh p ngoài lãi, chi phí ho tín d 1.3 ng, chi phí d phòng r i ro ph n ánh toàn di n kh CÁC NHÂN T N HI U QU DOANH C A N 1.3.1 i c a ngân hàng HO I Nhân t v mô 1.3.1.1 ng kinh t , chính tr , xã h i Kinh doanh ngân hàng là m t l c nh y c m, b i nó liên quan tr c ti p n nhi u ch th khác nhau trong n n kinh t B t k m t s bi n n kinh t NG KINH u có th gây t , chính . ca ngân hàng. 1.3 CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.3.1 Nhân t v mô 1.3.1.1 Môi trng kinh t, chính tr, xã hi Kinh doanh ngân hàng. KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM 20 2.1. GII THIU H THNG NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM. 20 2.2. THC TRNG HOT NG KINH DOANH CA CÁC NGÂN HÀNG THNG MI VIT NAM. 23 2.2.1 nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh các Ngân hàng Thng mi Vit Nam. 5 CHNG 1. TNG QUAN V CÁC NHÂN T NH HNG N HIU QU HOT NG KINH DOANH CA NGÂN HÀNG THNG MI 1.1 KHÁI