LOGO QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG THEO QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG THEO BASEL II TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG BASEL II TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG Nhóm 1 Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II RR thị trường RR kinh doanh RR khoản RR tín dụng RR hoạt động RR danh tiếng RR pháp lý Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II Khái niệm rủi ro thị trường Phân loại rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường Phương pháp đo lường RRTT theo Basel II Khái niệm rủi ro thị trường Rủi ro thị trường hoạt động ngân hàng rủi ro tiềm ẩn gây tác động tiêu cực trạng thái giao dịch giá biến động thất thường Phân loại rủi ro thị trường Rủi ro trạng thái Rủi ro vốn tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trường Rủi ro hàng hoá Quản trị rủi ro thị trường Khái niệm: QTRRTT bao gồm tất hoạt động nội bảng ngoại bảng của ngân hàng nhằm kiểm sốt mức độ RRTT, cho nằm giới hạn hay ngưỡng mà ngân hàng chấp nhận Nói cách khác, QTRRTT quản lý mức độ chịu rủi ro tối đa ảnh hưởng của sự kiện RRTT dự kiến không dự kiến Quản trị rủi ro thị trường MỤC TIÊU  Thứ hạn chế rủi ro mức tối đa thị trường biến động theo chiều hướng bất lợi hoạt động nội bảng ngoại bảng của ngân hàng  Thứ hai, cảnh báo sớm khả xảy RRTT hoạt động kinh doanh của ngân hàng  Thứ ba, nâng cao giá trị uy tín của ngân hàng Quản trị rủi ro thị trường QUY TRÌNH Nhận diện rủi Đo lường ro rủi ro Kiểm soát rủi ro Loại bỏ rủi ro Phương pháp tiếp cận RRTT theo Basel II PP tiếp cận RRTT theo Basel II Phương pháp chuẩn hóa (SA) Phương pháp sử dụng mơ hình nội (IMA) Phương pháp tiếp cận RRTT theo Basel II Phương pháp chuẩn hóa (SA) Tỷ lệ an tồn vốn tối thiểu Phương pháp mơ hình nội (IMA) 8% 8% Dựa thông số lịch sử của ngân hàng Phải tuân theo nguyên tắc sau: Mỗi yếu tố rủi ro đưa vào thang đo có sẵn để xác định tài sản có rủi ro Đơn vị kiểm soát rủi ro độc lập - vốn tối thiểu Đặc trưng Cộng gộp mức phí vốn yếu tố rủi ro để đạt tổng mức phí vốn của rủi ro thị trường Mơ hình cụ thể Khơng có mơ hình Kiểm tra ngược Sự tham gia Tích hợp Sử dụng giới hạn Thử sức căng Tính tn thủ Rà sốt độc lập VAR Dễ dàng để thực Ưu điểm Đưa mức vốn yêu cầu thấp so với phương pháp chuẩn hóa Yêu cầu mức vốn cao, giúp đảm bảo an toàn mạnh mẽ cho ngân hàng Phân loại rủi ro tùy ý Mức phí vốn 8% áp dụng cho tất nhân tố rủi ro nhân tố có đặc điểm riêng Hạn chế Không quan tâm đến việc đa dạng hóa rủi ro Phức tạp cách tiếp cận chuẩn Đối với rủi ro biến cố rủi ro vỡ nợ thường không phản ánh số 3.1 Những nội dung pháp lý liên quan đến công tác QTRRTT  QĐ về tỷ lệ bảo đảm TCTD  Các QĐ về QL ngoại hối  Các QĐ liên quan đến việc triển khai thực sản phẩm phái sinh…  Các QĐ ban hành mức LSCB, LS chiết khấu, tái chiết khấu…  Các QĐ điều chỉnh hoạt động của TTCK  Các QĐ liên quan đến thị trường trái phiếu 44 3.1 Những nội dung pháp lý liên quan đến công tác QTRRTT Nhìn giới, nội dung pháp lý cần quan tâm  Các quy định về điều chỉnh lãi suất của Fed, ECB, BOE…  Các quy định ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa giới  Các quy định của Sàn giao dịch CK lớn… … 45 3.2 Đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác QTRRTT NHTM VN Đo lường Áp dụng MH XD hệ thống RRTT theo thời lượng quản lý TSN- VAR QTRRLS TSC Sử dụng sp phái sinh để bảo hiểm RR 46 Một số giải pháp khác Đo lường RRTT theo VAR Mơ hình VaR xác định mức độ chịu RR tối đa hoạt động kinh doanh TTTC, sở ngân hàng đưa yêu cầu vốn tối thiểu liên quan đến RRTT Hiện nay, có PP xác định VaR: PP phương sai, hiệp phương sai (Variance and Covariance Method) PP phân tích khứ (Historical Simulation) PP ma trận RR (Risk Metrics) PP mô Monte Carlo (Monte Carlo Simulation)  47 Đo lường RRTT theo VAR Đối với PP tính VaR PP đều có điểm mạnh điểm yếu khác Phương pháp Phân tích khứ (historical analysis) Phương sai - hiệp phương Ưu điểm Nhược điểm Thiết kế áp dụng dễ dàng Đòi hỏi nguồn liệu lớn Không cần giả thuyết về quy luật phân bố Tương lai khơng giống q khứ Thiết kế áp dụng dễ dàng Tính VaR khơng tốt cho chứng khốn phi tuyến (qùn chọn) sai/Risk Metrics Áp dụng cho danh mục đầu tư bao gồm chứng Ít quan tâm đến trường hợp xấu khốn tuyến tính (như cổ phiếu) khơng chứng minh giả thuyết về phân bố chuẩn của liệu 48 Đo lường RRTT theo VAR Phương pháp Phương pháp ma trận rủi ro Ưu điểm Thiết kế áp dụng dễ dàng Nhược điểm Khi mức lợi suất có phần dày giả định mang tính ch̉n hóa (Risk Metrics) Áp dụng rỏ ràng TTTC Monte Carlo Tránh đưa giả định Có khả tính VaR xác Khơng dễ chọn phân bố xác suất Áp dụng cho danh mục đầu tư bao gồm chứng Chi phí tính tốn cao (thời gian thực thi, khoán phi tuyến (quyền chọn) nhớ máy vi tính mạnh, v.v…) 49 Áp dụng mơ hình thời lượng quản lý rủi ro lãi suất  Cho phép NHTM phòng ngừa RRLS toàn hay phận riêng lẻ của bảng CĐKT  Mơ hình thời lượng dùng để đánh giá rủi ro lãi suất cách tổng thể, nghĩa đo mức độ chênh lệch về thời lượng của TSC TSN của bảng CĐKT từ làm sở định thay đổi danh mục tài sản của ngân hàng cách phù hợp 50 Xây dựng hệ thống quản lý TSN- TSC  Mục tiêu : nhằm hỗ trợ khả cung cấp sản phẩm đầu tư cho vay cách linh hoạt để đáp ứng nhu cầu khách hàng, đồng thời giảm quy mô rủi ro  Nhiều ngân hàng lớn với hoạt động kinh doanh đa dạng tiến tới việc quản lý tài sản nợ - có theo tiêu chí rộng bao qt - tối ưu giá trị kinh tế hay giá trị thị trường của ngân hàng mình, NPV - giá trị rịng NPV = PV (Tài sản có) - PV (Tài sản nợ) 51 Sử dụng sản phẩm phái sinh để bảo hiểm rủi ro 52 Một số giải pháp khác 53 3.3 Một số kiến nghị ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HIỆP HỘI NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI HIỆP HỘI NGÂN HÀNG 54 Các quan chức  Có sách hỗ trợ tăng vốn điều lệ  Có sách về chế tiền lương phù hợp để đảm bảo thu hút nguồn nhân lực  Có sách cải cách khu vực Ngân hàng  Khuyến khích hoạt động của Cơng ty kiểm tốn độc lập  Cần có sự sốt thường xun văn pháp luật 55 Ngân hàng nhà nước  Cần sớm ban hành khuôn khổ hướng dẫn chung cho tồn hệ thống NHTM cơng tác QLRR nói chung, QLRR TT nói riêng  NHNN nên giả định xem xét, đánh giá kịch xảy trước ban hành sách  Để quản trị RRTT cách hiệu quả, cần thực đồng bộ, thống phối hợp tất cấp độ, mà cấp độ cao NHNN 56 Hiệp hội ngân hàng  Thứ nhất, đứng tổ chức buổi toạ đàm, Hội thảo nghiên cứu về hoạt động QTRRTT  Thứ hai, làm đầu mối cho NHTM Việt Nam chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trình tìm kiếm đối tác, nghiên cứu triển khai hệ thống QTRRTT chia sẻ nguồn liệu về RRTT việt Nam  Thứ ba, tìm hiểu nghiên cứu việc triển khai hoạt động QTRR nước giới, qua có sự tư vấn kịp thời cho NHTM về vấn đề xây dựng hoàn thiện trình QTRRTT 57 THANK Y OU 58 ... Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II RR thị trường RR kinh doanh RR khoản RR tín dụng RR hoạt động RR danh tiếng RR pháp lý Quản trị rủi ro thị trường theo Basel II Khái niệm rủi ro thị trường. .. Phân loại rủi ro thị trường Quản trị rủi ro thị trường Phương pháp đo lường RRTT theo Basel II Khái niệm rủi ro thị trường Rủi ro thị trường hoạt động ngân hàng rủi ro tiềm ẩn gây tác động tiêu... giao dịch giá biến động thất thường Phân loại rủi ro thị trường Rủi ro trạng thái Rủi ro vốn tỷ giá Rủi ro lãi suất Rủi ro thị trường Rủi ro hàng hoá Quản trị rủi ro thị trường Khái niệm: