Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM … LỚP HỌC PHẦN: Thời gian thảo luận nhóm: STT HỌ VÀ TÊN NHIỆM VỤ ĐÁNH GIÁ Hà Nội, ngày…tháng…năm 2014 Thư ký Nhóm trưởng Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org MỤC LỤC BIÊN BẢN THẢO LUẬN NHÓM … 1.1.Khái niệm GDP, FDI, POP, EX GDP: Tổng sản phẩm nội địa (viết tắt từ Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định thường năm Khi áp dụng cho phạm vi tồn quốc gia, cịn gọi tổng sản phẩm quốc nội 2.3.Biện pháp khắc phục tự tương quan .10 BÀI TẬP THỰC HÀNH TRÊN EVIEW 17 KẾT LUẬN 36 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org LỜI MỞ ĐẦU Sau nghiên cứu tăng trưởng kinh tế nước phát triển nước phát triển, nhà kinh tế học phát rằng, động lực phát triển kinh tế phải bánh xe, hay nhân tố tăng trưởng kinh tế là: nguồn nhân lực, nguồn tài nguyên, tư công nghệ Bốn nhân tố khác quốc gia cách phối hợp chúng khác đưa đến kết tương ứng Trong lý luận tăng trưởng kinh tế, nhân tố vốn đề cập Khi kinh tế muốn tăng trưởng nhanh hơn, cần nhiều vốn Nếu vốn nước khơng đủ, kinh tế muốn có vốn từ nước ngồi, có vốn FDI Do vậy, nhóm định nghiên cứu đề tài: “Xây dựng mơ hình hồi quy cổ điển thể mối quan hệ dân số (POP), đầu tư trực tiếp nước (FDI) tổng sản phẩm quốc dân (GDP) Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2013 Đồng thời phát hiện tượng tự tương quan nêu biện pháp khắc phục” Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org CƠ SỞ LÝ THUYẾT Lý thuyết kinh tế vĩ mô 1.1 Khái niệm GDP, FDI, POP, EX 1.1.1 Khái niệm GDP GDP: Tổng sản phẩm nội địa (viết tắt từ Gross Domestic Product) giá trị tính tiền tất sản phẩm dịch vụ cuối sản xuất phạm vi lãnh thổ khoảng thời gian định thường năm Khi áp dụng cho phạm vi tồn quốc gia, cịn gọi tổng sản phẩm quốc nội 1.1.2 Khái niệm FDI Theo định nghĩa tổ chức thương mại giới: Đầu tư trực tiếp từ nước (FDI) xảy nhà đầu tư từ nước (nước chủ đầu tư) có tài sản nước khác (nước thu hút đầu tư) với quyền quản lý tài sản Phương diện quản lý thứ để phân biệt FDI với cơng cụ tài khác Trong phần lớn trường hợp, nhà đầu tư lẫn tài sản mà người quản lý nước ngồi sở kinh doanh Trong trường hợp đó, nhà đầu tư thường hay gọi “công ty mẹ” tài sản gọi “công ty con” hay “chi nhánh công ty” 1.1.3 Khái niệm dân số (POP) Dân số (population) đại lượng tuyệt đối người đơn vị hành hay quốc gia, châu lục hành tinh thời điểm định 1.1.4 Khái niệm tổng giá trị xuất (EX) Tổng giá trị xuất (EX) tổng giá trị hàng hoá sản xuất nước bán nước Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org 1.2 Mối quan hệ FDI GDP Tăng trưởng kinh tế kinh tế xác đinh nhiều yếu tố khác song nhờ nghiên cứu (và kết phần ứng dụng) cho thấy tồn mối quan hệ trực tiếp FDI tăng trưởng kinh tế, cụ thể GDP FDI bổ sung cho nguồn vốn đầu tư, cung cấp công nghệ mới, giải việc làm phát triển nguồn nhân lực, chuyển dịch cấu kinh tế mở rộng thị trường xuất Các nghiên cứu giới cho thấy FDI có tác động tích cực đến tăng trưởng kinh tế, tốc độ tăng FDI làm GDP tăng lên theo Đây lý dẫn đến việc tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài, nước phát tiển để xây dựng mơ hình mối quan hệ sở để đánh giá tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế tầm vĩ mô 1.3 Mối quan hệ POP GDP Giữa yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với POP bao gồm cấu dân số, quy mô dân số yếu tố có ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Là yếu tố sản xuất, dân số xem chủ thể định quy mô, phân bố, cấu chất lượng nguồn lực laoo động Là yếu tố tiêu dùng, quy mô cấu, phân bố chất lượng dân số quy định quy mô, cấu, chất lượng phân bố ngành nghề, lĩnh vực hoạt động sản xuất xã hội, chi phối nội dung, tính chất việc làm tồn kinh tế Sản xuất bao nhiêu, cho ai, gì, đâu? Là số lượng, quy mô, cấu, chất lượng dân số quy định Qua dân số ảnh hưởng to lớn đến tăng trưởng kinh tế Ngược lại, tăng trưởng kinh tế ổn định, mức cao tạo điều kiện xóa đói giảm nghèo, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao đặc biệt thời đại công nghệ ngày Đồng thời với đó, tăng trưởng kinh tế bền vững nâng cao trình độ dân trí người dân, thúc đẩy họ học hỏi trau dồi kiến thức kinh nghiệm Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org nghề nghiệp, tập trung phát triển kinh tế đất nước, tạo nhiều công ăn việc làm cho nguồn nhân lực phổ thơng, góp phần giảm tỉ lệ thất nghiệp Khi dân số tăng nhanh thu nhập đầu người (GDP bình quân/đầu người) thấp, hay dân số tăng nhanh mà thu nhập đàu người không đổi GDP tăng theo 1.4 Mối quan hệ GDP EX Ta có: GDP = C+ I + G + EX – M Trong đó: C – Tiêu dùng hộ gia đình I – Tổng đầu tư G – Chi mua hàng hố, dịch vụ phủ EX – Tổng giá trị xuất M – Nhập Như vậy, tổng giá trị xuất tăng làm tổng sản phẩm quốc nội tăng lên phần ngược lại Lý thuyết kinh tế lượng 2.1 Bản chất tượng tự tương quan 2.1.1 Định nghĩa Thuật ngữ tự tương quan định nghĩa “quan hệ tương quan thành viên chuỗi quan sát xếp theo thời gian (như liệu chuỗi thời gian) không gian (như liệu chéo).” Trong phạm vi hồi quy, mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển giả định khơng có quan hệ tự tương quan nhiễu Ui, nghiã là: Cov(Ui, Uj) = ; i ≠ j Nói cách khác, mơ hình cổ điển giả thiết thành phần nhiễu gắn với quan sát khơng bị ảnh hưởng thành phần nhiễu gắn với quan sát khác Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org 2.1.2 Nguyên nhân tự tương quan - Quán tính – tính chất phổ biến đại lượng kinh tế quan sát theo thời - gian Hiện tượng mạng nhện Trễ Phương pháp (kĩ thuật) thu thập xử lý liệu Sai lầm lập mơ hình Đây ngun nhân thuộc lập mơ hình Có loại sai lầm gây tượng tự tương quan - Một là: Không đưa đủ biến vào mơ hình Việc khơng đưa đủ biến vào mơ hình gây tượng tự tương quan - Hai là: Dạng hàm sai Dạng hàm sai gây tượng tự tương quan 2.1.3 Hậu - Các ước lượng bình phương nhỏ ước lượng tuyến tính, khơng chệch khơng cịn hiệu - Thống kê T F khơng cịn ý nghĩa Do đó, khoảng tin cậy kiểm định dựa T F khơng cịn tin cậy - Các dự báo dựa ước lượng bình phương nhỏ khơng cịn tin cậy - Các ước lượng phương sai chệch thông thường thấp giá trị hực phương sai giá trị thống kê T phóng đại lên nhiều lần so với giá trị thực 2.2 Phát có tự tương quan 2.2.1 Phương pháp đồ thị Giả thiết khơng có tự tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển gắn với nhiễu dư Mặc dù không quan sát được, ta quan sát phần khơng hoàn toàn giống Nhưng quan sát phần dư gợi ý cho ta nhận xét Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Có nhiều cách khác để xem xét phần dư Chẳng hạn đơn vẽ đồ thị theo thời gian Nhìn vào đồ thị, ta thấy phần dư không biểu thị kiểu mẫu thời gian tăng lên, phân bố cách ngẫu nhiên xung quanh trung bình chúng → Nó ủng hộ cho giả thiết khơng có tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Nếu đồ thị phần dư hình dưới: ta thấy có xu tuyến tính, tăng giảm nhiễu → Nó ủng hộ cho giả thiết có tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển Một cách khác vẽ đồ thị phần dư chuẩn hóa theo thời gian 2.2.2 Phương pháp kiểm định số lượng 2.2.2.1 Phương pháp kiểm định đoạn mạch Kiểm định đoạn mạch phép kiểm định thống kê giúp ta xác định xem coi dãy ký hiệu, khoản mục số liệu có phải kết q trình mang tính ngẫu nhiên hay khơng 2.2.2.2 Kiểm định Để kiểm định tính độc lập phần dư tính độc lập phần dư ta sử dụng bảng tiếp liên Bảng tiếp liên mà sử dụng gồm số dòng số cột, cụ thể bảng tiếp liên dòng cột Các dòng ứng với phần dư dương âm t cột ứng với phần dư dương âm t-1 2.2.2.3 Kiểm đinh d (Durbin-Watson) • Bước 1: Uớc lượng mơ hình hồi quy gốc thu phần dư e t (lấy et làm ước lượng cho Ut ) • Bước 2: Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: d= Với n, k’= k‐1, (1) dL; dU (2) (3) dL (4) dU (5) 4-dU 4-dL Trong đó:  d (1): Tự tương quan thuận chiều ( dương )  d (2) (4): khơng có kết luận tự tương quan  d (3): khơng có tương quan  d (5): tự tương quan ngược chiều (âm) Chú ý: d 2.2.2.4 Kiểm định BG (Breush-Godfrey) Xét mơ hình: Yt = Giả Sử AR(p): Ut= + Ut-1+ + Vt + +βkVkt + Ut Ut-p + p t Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org ⇔ • Bước 1: Ước lượng mơ hình ban đầu phương pháp bình phương nhỏ thông thường để nhận phần tử dư et • Bước 2: Cũng phương pháp bình phương nhỏ nhất, ước lương mơ hình sau để thu hệ số xác định bội R2: = β’1+ β’2X1+ + Xkt + + + p + t (*) • Bước 3: Bài toán kiểm định: Tiêu chuẩn kiểm định: = (n-p) W ={ : > } (R2 hệ số phù hợp mơ hình (*)) Hoặc Tiêu chuẩn kiểm định: F= W ={ (nếu H0 đúng) : > } 2.3 Biện pháp khắc phục tự tương quan 2.3.1 Khi cấu trúc tự tương quan biết 10 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org • Từ bảng giá trị ta có: Khoảng dự báo giá trị trung bình tổng sản phẩm quốc nội năm 2014 với: FDI = 12000, POP = 90 là: [133539.8 ; 158595.9] Và khoảng dự báo giá trị cá biệt tương ứng là: [115763.9 ; 176371.8] Phát tự tương quan 4.1 Phương pháp đồ thị 24 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu tuyến tính, tăng giảm nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có tương quan mơ hình hồi quy tuyến tính cổ điển thể mối quan hệ GDP với FDI POP 25 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org 4.2 Kiểm định Durbin- Watson Dựa vào mơ hình ta có kết ước lượng: Durbin – Watson stat d = 0,430561 Tra bảng có n = 20, k’= 3, = 5% → nên ta có : → 0< d < Như có xảy tượng tương quan chiều 26 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org 4.3 Kiểm định Breuch – Godfrey Bước 1: chạy MHHQ gốc Bước 2: Kiểm định B-G 27 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Bước 3: Kết kiểm định • Nhìn vào phần bảng kết ta có: = 0,001635 28 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan • Với http://thuongmai.org = 0,05 > 0,001635 ta bác bỏ giả thuyết cho tự tương quan bậc hay nói cách khác tồn tượng tự tương quan bậc 29 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Khắc phục tự tương quan 5.1 Khắc phục tự tương quan biến GDP, POP, FDI cách thêm biến EX EX: Tổng giá trị xuất (đơn vị: triệu USD) Ta có bảng số liệu thêm biến EX sau: Năm 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 GDP 16286.434094 20736.163915 24657.470332 26843.701137 27209.601996 28683.658005 33640.085728 35291.349277 37947.904054 42717.072778 49424.107710 57633.255739 66371.664817 77414.425532 99130.304099 106014.600964 115931.749905 135539.487317 155820.001920 171391.820360 FDI 2040.6 2556.0 2714.0 3115.0 2367.4 2334.9 2413.5 2450.5 2591.0 2650.0 2852.5 3308.8 4100.1 8030.0 11500.0 10000.0 11000.0 11000.0 10460.0 11510.0 POP 70.23 71.41 72.57 73.43 74.88 76.02 77.11 78.12 79.08 80 80.95 81.91 82.85 83.76 84.67 85.57 86.93 87.84 88.77 89.71 EX 5100 5449 7255.9 9185 9360.3 11541.4 14482.7 15029.2 16706.1 20149.3 26485 32447.1 39826.2 48561.4 62685.1 57096.3 72191.87 96905.7 114529.2 132175 30 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan Với http://thuongmai.org = 5% ; K’= K – = ; n = 20 nên ta có Ta có khoảng : (1) (2) 1.1 1.537 (3) (4) (5) 2.463 2.9 Theo mơ hình hồi quy ta có d = 2,086228 thuộc khoảng (3) nên khơng có tự tương quan bậc Cách khắc phục thành công 31 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Kiểm tra kiểm định BG a Kiểm định tự tương quan bậc Ta có Với  Ho : ρ = H1 : ρ ≠ = % ta cần kiểm định :  Ta có mơ hình kiểm định sau : Nhìn vào mơ hình trên, ta nhận thấy P – value = 0,8273 Với = 0,05 < 0,8273 ta chấp nhận giả thiết khơng có tự tương quan bậc hay không tồn tượng tự tương quan 32 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org b Kiểm định BG tự tương quan bậc Ta có Với  Ho : ρ1 = ρ = = % t cần kiểm định :   H : ∃ρ j ≠ Ta có mơ hình kiểm định BG bậc sau : Ta nhận thấy P – value = 0,0726 > = 0,05 nên bác bỏ chấp nhận Vì khơng có tượng tương quan bậc 33 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org 5.2 Khắc phục tự tương quan sử dụng phương pháp Cochrane – Orcutt Với cách ta thực đổi câu lệnh cách thêm kí hiệu tự tương bậc vào phương trình hồi quy LS : GDP C FDI POP AR(1) Ta có bảng kết sau : Từ mơ hình cho thấy phương pháp hồi quy dừng lại 19 bước lặp Ước lượng cho hệ số tương quan bậc tính bước cuối 1,095770 34 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org Kiểm tra kiểm định BG Kiểm tra kiểm định tự tương quan bậc Ta có Với  Ho : ρ1 =  H : ρ1 ≠ = 5%, ta cần kiểm định :  Ta nhận thấy P – value = 0,2969 > = 0,05 → bác bỏ chấp nhận Vì khơng có tượng tương quan bậc 35 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG Thảo luận Kinh tế lượng: Hiện tượng tự tương quan http://thuongmai.org KẾT LUẬN Qua việc phân tích mơ hình hồi quy ta thấy ứng dụng thực tế môn học kinh tế lượng việc phân tích tượng kinh tế xã hội, cụ thể tác động FDI POP đến GDP Việt nam từ năm 1994 đến năm 2013 Mặc dù mơ hình xảy tượng tự tương quan tượng, tác động lẫn vấn đề kinh tế xã hội Và sau tiến hành biện pháp khắc phục ta thấy tượng tư tương quan bậc 1, khắc phục, mơ hình số liệu ban đầu trở nên tốt Do nhà nghiên cứu muốn sử dụng số liệu phục vụ cho mục đích nghiên cứu tiến hành khắc phục theo phương pháp để có số liệu xác phản ánh ý tưởng nghiên cứu 36 Diễn đàn Sinh viên Thương mại – THUONGMAI.ORG ... lượng: Hiện tượng tự tương quan 2012 2013 155820.001920 171391.820360 10460.0 11510.0 http://thuongmai.org 88.77 89.71 Xây dựng mơ hình hồi quy tuyến tính thể mối quan hệ GDP với FDI POP Phương... dựng mơ hình mối quan hệ sở để đánh giá tác động FDI tới tăng trưởng kinh tế tầm vĩ mô 1.3 Mối quan hệ POP GDP Giữa yếu tố có mối quan hệ chặt chẽ với POP bao gồm cấu dân số, quy mơ dân số yếu tố... nước ngồi, có vốn FDI Do vậy, nhóm định nghiên cứu đề tài: ? ?Xây dựng mô hình hồi quy cổ điển thể mối quan hệ dân số (POP) , đầu tư trực tiếp nước (FDI) tổng sản phẩm quốc dân (GDP) Việt Nam từ