BÀI TH O LU N:Ả Ậ KINH T L NGẾ ƯỢ NHÓM 9 Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến A • Cơ sở lý Thuyết B • Bài Tập Thực Hành Đề Tài Đề Tài A. Lý Thuy tế • I, B n ch t c a đa c ng tuy n.ả ấ ủ ộ ế Xét mô hình h i quy:ồ =+ + + Mô hình h i quy trên x y ra hi n t ng đa c ng tuy n khi và ch khi các h s , , , có quan h tuy n tính ồ ả ệ ượ ộ ế ỉ ệ ố ệ ế v i nhau.ớ • 1. Đa C ng Tuy n Hoàn H oộ ế ả • Mô hình được coi là đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực không đồng thời bằng không sao cho : + + + = 0 • 2. Đa cộng tuyến không toàn phần • Xảy ra khi tồn tại n-k số thực , , , không đồng thời bằng không. • + + + • II, Nguyên Nhân. Các nguyên nhân gây ra hiện tượng đa cộng tuyến bao gồm: Do bản chất kinh tế xã hội, các biến ít nhiều sẽ có quan hệ tuyến tính với nhau. Do lấy mẫu không ngẫu nhiên. Do quá trình sử lý số liệu. Và 1 số nguyên nhân khác III. H u quậ ả Phương sai và các hiệp phương sai của ước lượng OLS lớn. Các khoảng tin cậy rộng và kém hiệu quả. Tỉ số t mất ý nghĩa. Dấu của các ước lượng có thể sai Các UL và sai số chuẩn rất nhạy với sự thay đổi trong số liệu Thay đổi các UL của mô hình khi thêm bớt các biến cộng tuyến. IV, Phát Hiện Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến cao, tỉ số T thấp Tương quan giữa các biến giải thích cao. Xem xét tương quan riêng. Hồi quy phụ Nhân tử phóng đại phương sai. Độ đo Thiel. • V, Các Biện Pháp Khắc Phục Sử dụng thông tin tiên nghiệm. Thu thập thêm số liệu hoặc lấy số liệu mới. Bỏ biến. Sử dụng sai phân cấp 1. Giảm tương quan trong hồi quy đa thức. Một số biện pháp khác: sử dụng các ước lượng từ bên ngoài, hồi quy thành phần chính. Phần II. Bài Tập Thực Hành Điều tra của tổng cục thống kê về tổng sản phẩm trong nước giai đoạn 1995-2011: (đơn vị: tỉ đồng) Y_Giá thực tế GDP. X_ Giá trị hàng xuất Z_ FDI (chỉ số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài) [...]... 221.5821 Prob(F-statistic) 0.000000 Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao: Bảng hệ số tương quan giữa X và Z:   X Z X 1 0.94769 Z 0.94769 Từ bảng 2 ta thấy hệ số tương quan giữa biến X và Z: 1 Có hiện tượng đa cộng tuyến Vậy từ đó ta có thể kết luận có hiện tượng đa cộng tuyến Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến Xét hồi quy phụ: Xét MHHQ phụ biểu diễn: Dùng... Prob(F-statistic) 0.019619 KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao: Bảng hệ số tương quan giữa X và Z: Từ bảng 2 ta thấy hệ số tương quan giữa biến X và Z: Không có hiện tượng đa cộng tuyến X Z X 1 −0.03501 Z −0.03501 1 Vậy từ đó ta có thể kết luận không có hiện tượng đa cộng tuyến KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Xét hồi quy phụ: Dependent Variable: X Xét... 2014: Với độ tin cậy 95%, cần dự báo Y 0 Ước lượng điểm của Y 0 là: Như vậy ta tìm được khoảng tin cậy cho GDP khi giá trị hàng xuất khẩu là X = 110000, FDI là Z= 12000 với độ tin cậy 95% là: (2290103 ;3005771) tỉ đồng Phát hiện hiện tượng đa cộng tuyến 2 Hệ số xác định bội R cao nhưng tỷ số T thấp: Từ bảng số liệu1, ta thấy: Bảng 1 2 2 Hệ số xác định bội: R = 0.969376 ( >0.8), nên R Dependent Variable:... Prob(F-statistic) 0.000000 Từ bảng số liệu 3, ta có p_value = 0.0000 . ng đa c ng tuy n khi và ch khi các h s , , , có quan h tuy n tính ồ ả ệ ượ ộ ế ỉ ệ ố ệ ế v i nhau.ớ • 1. Đa C ng Tuy n Hoàn H oộ ế ả • Mô hình được coi là đa cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1. NHÓM 9 Hiện Tượng Đa Cộng Tuyến A • Cơ sở lý Thuyết B • Bài Tập Thực Hành Đề Tài Đề Tài A. Lý Thuy tế • I, B n ch t c a đa c ng tuy n.ả ấ ủ ộ ế Xét mô hình h i quy:ồ =+ + + Mô hình h i quy trên. cộng tuyến hoàn hảo nếu tồn tại k-1 số thực không đồng thời bằng không sao cho : + + + = 0 • 2. Đa cộng tuyến không toàn phần • Xảy ra khi tồn tại n-k số thực , , , không đồng thời bằng không.