BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ TP HCM ♠ LÊ Đ C TH NH GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN LU N VĂN TH C SĨ KINH T TP Hồ Chí Minh, năm 2010 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM ♠ LÊ Đ C TH NH GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN Chuyên ngành: Kinh tế – Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS BÙI KIM Y N TP Hồ Chí Minh, năm 2010 L I CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan lu n văn cơng trình nghiên c u c a riêng tơi, chưa công b t i b t c nơi Các s li u v ho t ñ ng kinh doanh tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín t năm 2005 – 2009 đư c s d ng lu n văn ñã ñư c ki m toán S li u n i dung lu n văn trung th c, ñư c s d ng t nh ng ngu n rõ ràng, ñáng tin c y Tôi xin ch u m i trách nhi m v l i cam đoan c a Tp H Chí Minh, tháng 12 năm 2010 Tác gi Lê Đ c Th nh L I C M ƠN V i t t c t m chân tình lịng bi t ơn sâu s c Em xin chân thành c m ơn quý th y cô trư ng Đ i h c Kinh t thành ph H Chí Minh ñã gi ng d y, dìu d t cho em khơng ch nh ng năm b c đ i h c mà ti p t c b c h c cao hơn, giúp em tích lũy nhi u ki n th c b ích đ v n d ng vào th c ti n công tác Em xin c m ơn chân thành Ban giám ñ c Ngân hàng Đ i Tín cung c p cho em thông tin s li u c n thi t s d ng lu n văn này, ñ m b o s trung th c xác c a lu n văn Đ c bi t, em xin g i l i c m ơn sâu s c ñ n PGS.TS Bùi Kim Y n ñã t n tình hư ng d n, đ nh hư ng đ ng viên khuy n khích em q trình th c hi n lu n văn giúp em hoàn thành lu n văn Tuy nhiên, nhi u h n ch v l c thông tin, lu n văn không tránh kh i nh ng sai sót v lý lu n th c ti n Kính mong đư c s góp ý, ch b o c a Quý th y cô chun gia đ lu n văn đư c hồn thi n Xin chân thành c m ơn Tp H Chí Minh, tháng 12 năm 2010 Tác gi Lê Đ c Th nh M CL C Trang DANH M C CÁC T VI T T T DANH M C CÁC B NG, PH L C L IM Đ U CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO T Đ NG C A NGÂN HÀNG THƯƠNG M I 1.1 Nh ng v n đ b n v tín d ng ngân hàng …………………………… … 1.1.1 B n ch t c a tín d ng ngân hàng …………………………………… …… 1.1.2 Ch c c a tín d ng ngân hàng ……………………………………… 1.1.3 Vai trị c a tín d ng ngân hàng…………………………………………… 1.2 Nh ng v n ñ b n v r i ro tín d ng …………………………………… 1.2.1 N i dung b n ch t r i ro tín d ng …………………………………… 1.2.1.1 Khái ni m r i ro tín d ng …………………………… ………… 1.2.1.2 Phân lo i r i ro tín d ng …………………………………………… 1.2.1.3 Đ c ñi m c a r i ro tín d ng ……………………………………… 1.2.1.4 Các c ch y u ñ xác đ nh m c đ r i ro tín d ng …………… * Phân lo i n ………………………………………………………………… * Các ch s b n ph n ánh r i ro tín d ng …………………………… 1.2.2 Nguyên nhân c a r i ro tín d ng ………………………………………… 1.2.3 H u qu c a r i ro tín d ng …………………………………………… 10 1.3 Qu n tr r i ro tín d ng ho t ñ ng c a NHTM …………………… 11 1.3.1 Khái ni m qu n tr r i ro tín d ng ……………………………………… 11 1.3.2 N i dung qu n tr r i ro tín d ng ……………………………………… 12 1.3.2.1 Nh n d ng r i ro tín d ng ………………………………………… 12 1.3.2.2 Phân tích r i ro tín d ng ………………………………………… 12 1.3.2.3 Đo lư ng r i ro tín d ng ………………………………………… 12 1.3.2.4 Ki m sốt-phịng ng a r i ro tín d ng …………………………… 13 1.3.2.5 Tài tr r i ro tín d ng …………………………………………… 13 1.3.3 Công c qu n tr r i ro tín d ng………………………………………… 13 1.3.3.1 Chính sách tín d ng ……………………………………………… 14 1.3.3.2 Quy trình tín d ng ………………………………………………… 14 1.3.3.3 Lãi su t qu n lý r i ro lãi su t ………………………………… 15 1.3.3.4 Mơ hình đo lư ng r i ro tín d ng ………………………………… 17 1.4 Kinh nghi m qu n tr RRTD th gi i h c cho Vi t Nam …… 18 1.4.1 Kinh nghi m qu n tr r i ro tín d ng th gi i ……………………… 18 1.4.1.1 Nguyên t c c a Basel qu n tr r i ro tín d ng ……………… 18 1.4.1.2 Kinh nghi m c a KESDEE Inc …………………………………… 21 1.4.1.3 Mơ hình qu n lý r i ro tín d ng c a Citibank …………………… 22 1.4.1.4 Mơ hình qu n lý r i ro tích h p ………………………………… 25 1.4.2 Bài h c kinh nghi m cho Vi t Nam v qu n tr r i ro tín d ng ……… 26 K T LU N CHƯƠNG I CHƯƠNG II: TH C TR NG QU N TR R I RO TÍN D NG C A NGÂN HÀNG Đ I TÍN 2.1 Khái quát v ho t ñ ng tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín 2.1.1 Gi i thi u l ch s hình thành phát tri n ……………………………… 28 2.1.2 Tình hình tăng trư ng tín d ng ………………………………………… 30 2.2 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín 2.2.1 Th c tr ng nguyên nhân r i ro tín d ng …………………………… 33 2.2.1.1 N h n ……………………………………………………… 34 2.2.1.2 Phân lo i n ……………………………………………………… 35 2.2.1.3 T n th t tín d ng ………………………………………………… 35 2.2.1.4 Nguyên nhân r i ro tín d ng ……………………………………… 37 2.2.2 Th c tr ng qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín 40 2.2.2.1 Các mơ hình qu n tr RRTD s d ng Vi t Nam ………… 41 2.2.2.2 Quan ñi m ch ñ o c a Ngân hàng Đ i Tín v qu n tr RRTD …… 43 2.2.2.3 Các n i dung b n c a qu n tr RRTD c a Ngân hàng Đ i Tín … 45 * Mơ hình ch t lư ng 6C …………………………………………………… 45 * Chính sách qu n lý r i ro tín d ng ñ i v i khách hàng ……………… 46 * Chính sách phân b tín d ng …………………………………………… 46 * Chính sách phân lo i n , trích l p s d ng d phòng RRTD…… 47 * Th m quy n phán quy t …………………………………………………… 47 * Các qui ñ nh v báo cáo, ki m tra giám sát r i ro ……………….…… 47 2.2.2.4 Th c tr ng v qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín * Mơ hình c u t ch c b máy qu n lý tín d ng ………………… 48 * Th m quy n phán quy t ………………………………………… ……… 50 * Chính sách tín d ng………………………………………….… ……… 50 * Quy trình tín d ng ………………………………………………………… 51 * B o ñ m ti n vay ………………………………………………………… 52 * Phòng ng a, phát hi n h n ch r i ro tín d ng …………………… 53 * Công tác x lý n x u …………………………………………………… 53 2.2.3 Đánh giá v qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín …………… 54 2.2.3.1 Ưu m …………………………………………………………… 54 2.2.3.2 Nh ng v n ñ t n t i h n ch qu n tr RRTD nguyên nhân 55 K T LU N CHƯƠNG II CHƯƠNG III: GI I PHÁP NÂNG CAO CH T LƯ NG QU N TR R I RO TÍN D NG T I NGÂN HÀNG Đ I TÍN 3.1 Đ nh hư ng m c tiêu qu n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín t năm 2009 - 2013 3.1.1 Quan ñi m ñ nh hư ng v qu n tr RRTD c a Ngân hàng Đ i Tín …… 62 3.1.2 M c tiêu qu n tr RRTD c a Ngân hàng Đ i Tín ……………………… 64 3.2 Các gi i pháp nâng cao ch t lư ng qu n tr RRTD t i Ngân hàng Đ i Tín 3.2.1 Xây d ng sách tín d ng hi u qu ………………………………… 65 3.2.2 Các gi i pháp phòng ng a r i ro tín d ng ……………………………… 70 3.2.2.1 C ng c hồn thi n quy trình tín d ng ………………………… 70 3.2.2.2 Nâng cao ch t lư ng phân tích th m đ nh tín d ng …………… 72 * Hồn thi n h th ng ch m m x p h ng tín d ng ……………… .72 * Các n i dung nâng cao ch t lư ng phân tích th m đ nh tín d ng… 75 3.2.2.3 Qu n lý, giám sát ki m sốt ch t ch q trình gi i ngân sau cho vay ………………………………………………………………………… 77 3.2.2.4 Nâng cao hi u qu công tác ki m tra n i b ……………………… 78 3.2.2.5 Hi n đ i hóa cơng ngh ngân hàng qu n tr RRTD ………… 79 3.2.2.6 Xây d ng văn hóa ng x r i ro ………………………………… 80 3.2.3 Các gi i pháp h n ch , bù ñ p t n th t r i ro x y ……….……… 81 3.2.3.1 Tăng cư ng hi u qu công tác qu n lý x lý n x u ………… 81 3.2.3.2 S d ng công c b o hi m b o ñ m ti n vay ……………… 83 3.2.3.3 Th c hi n nghiêm túc phân lo i n trích l p d phịng ………… 83 3.2.4 C ng c hồn thi n h th ng thơng tin tín d ng …………………… 84 3.2.5 Các gi i pháp v nhân s ……………………………………………… 85 3.3 Ki n ngh 3.3.1 Ki n ngh ñ i v i Ngân hàng nhà nư c ………………………………… 86 3.3.2 Ki n ngh ñ i v i Chính ph …………………………………………… 88 K T LU N CHƯƠNG III K T LU N TÀI LI UTHAM KH O DANH M C CÁC T VI T T T DN : Doanh nghi p DNNVV : Doanh nghi p nh v a DNTN : Doanh nghi p tư nhân NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nư c NHTM : Ngân hàng Thương m i NHTW : Ngân hàng Trung ương OECD : T ch c H p tác Phát tri n Kinh t (Organization for Economic Co-operation and Development) QLRR : Qu n lý r i ro RR : R i ro RRTD : R i ro tín d ng SME : Doanh nghi p nh v a SMEs : Chương trình phát tri n doanh nghi p nh v a TCTD : T ch c tín d ng TMCP : Thương m i c ph n TNHH : Trách nhi m h u h n TSĐB : Tài s n ñ m b o DANH M C CÁC B NG B ng 2.1: M t s ch tiêu ch y u c a Ngân hàng Đ i Tín t 2005 – 2009 B ng 2.2: Cơ c u tín d ng theo kỳ h n t 2005 – 2009 B ng 2.3: Cơ c u tín d ng theo lo i hình khách hàng t 2005 – 2009 B ng 2.4: Đ u tư tín d ng theo ngành hàng ñ n 31/12/2009 B ng 2.5: S li u n h n c a Ngân hàng Đ i Tín t 2005 – 2009 B ng 2.6: B ng phân lo i n c a Ngân hàng Đ i Tín t 2005 – 2009 B ng 2.7: Trích l p s d ng Qu d phịng r i ro tín d ng 2005 - 2009 DANH M C CÁC PH L C Ph l c 1: Mơ hình m s tín d ng ngân hàng M Ph l c 2: Mơ hình x p h ng c a Moody Standard & Poor Ph l c 3: B ng phân lo i nhóm n c a Citibank Ph l c 4: Mơ hình x p h ng tín d ng c a Citibank Ph l c 5: Mơ hình t ch c qu n lý r i ro tích h p Ph l c 6: Mơ hình x p h ng tín d ng c a Ngân hàng Cơng thương Vi t Nam Ph l c 7: Mơ hình c u t ch c b máy qu n lý tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín Ph l c 8: Quy ñ nh h n m c tín d ng cho H i đ ng tín d ng Giám đ c chi nhánh Ph l c 9: Quy trình tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín 10 Ph l c 10: Quy trình ki m tra giám sát v n vay c a Ngân hàng Đ i Tín 11 Ph l c 11: Quy trình tín d ng đ xu t c a tác gi L IM Đ U Lý ch n đ tài Tình hình kinh t th gi i ñang di n bi n ph c t p nguy kh ng ho ng tín d ng tăng cao Vi t Nam m t nư c có n n kinh t phát tri n nên không tránh kh i nh ng nh hư ng c a n n kinh t th gi i Đ ng trư c tình hình đó, địi h i ngân hàng thương m i Vi t Nam ph i nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro tín d ng đ h n ch ñ n m c th p nh ng t n th t r i ro tín d ng gây nên Ngân hàng Đ i Tín Ngân hàng thương m i c ph n có quy mơ nh nên ñ ng trư c nh ng thách th c b i c nh c nh tranh vô kh c li t gi a ngân hàng nư c v i ngân hàng th gi i Đ c nh tranh, Ngân hàng Đ i Tín m r ng quy mơ tăng trư ng tín d ng, nhiên s tăng trư ng m r ng đ u tư tín d ng ln kèm v i nh ng r i ro ti m n có th x y tương lai Kinh nghi m th c t cho th y, s tăng trư ng nóng tín d ng m t giai ño n ñó thư ng ñ l i h u qu v t l n h n, n x u nh ng năm ti p theo Và Ngân hàng Đ i Tín dư ng khơng đư c quy lu t kh c nghi t đó! Trong giai đo n 2005 - 2009 t l n h n, n x u c a Ngân hàng Đ i Tín ln đư c trì m c th p, nhiên k t năm 2008 tr ch t lư ng tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín gi m sút th hi n t l n h n, n x u có d u hi u gia tăng Ho t ñ ng tín d ng ho t ñ ng mang l i thu nh p cho Ngân hàng Đ i Tín Tuy nhiên nhi u y u t khách quan l c qu n tr cịn y u kém, chưa đ m b o, Ngân hàng Đ i Tín ph i gánh ch u nh ng t n th t không nh Vi c m r ng quy mô khai trương nhi u ñi m giao d ch năm 2008 nh ng năm ti p theo thi u cơng c qu n tr k thu t phịng ng a r i ro tín d ng đ t Ngân hàng Đ i Tín trư c tình tr ng báo đ ng Do u c u Ngân hàng Đ i Tín nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro tín d ng vơ c p bách Chính l trên, mong mu n k t h p gi a lý lu n v qu n tr r i ro tín d ng kinh doanh ngân hàng kinh nghi m cơng tác qu n lý DN đ xây PH L C Mơ hình x p h ng tín d ng c a Citibank H ng tín Tương ng d ng v i x p h ng c a c a Moody Citibank S&P Đ nh nghĩa AAA (Thư ng h ng) H ng h u khơng có r i ro AA (R t t t) Các kho n tín d ng t t r i ro t i thi u A (T t Các kho n tín d ng t t, r i ro BBB (Khá) Các kho n tín d ng v a ph i, y u t r i ro gia tăng 5* BB (Trung bình khá) Đ c ñi m -Ti m l c m nh, l c qu n tr t t, ho t ñ ng hi u qu , tri n v ng phát tri n, thi n chí t t - Các giao d ch ñư c ñ m b o b i ngân hàng AAA - R i ro m c th p nh t - Ho t ñ ng hi u qu , tri n v ng t t, thi n chí t t - Các giao d ch đư c ñ m b o b i ngân hàng AAA-1 - Bao g m t ch c có tài s n th ch p t t CDs ch ng ch ti n g i - R i ro m c th p - Ho t đ ng hi u qu , tình hình tài tương ñ i t t, kh tr n ñ m b o, có thi n chí - Các giao d ch ñư c ñ m b o b i ngân hàng AAA-2 - R i ro m c th p - Citibank t tin qu n lý r i ro - Ho t ñ ng hi u qu , có tri n vơng phát tri n; song có m t s h n ch v tài qu n lý - Kh toán n t t doanh nghi p khác khu v c - Ngân hàng không ph i ngu n tài tr - R i ro m c trung bình - Ho t ñ ng hi u qu th p, ti m l c tài l c qu n lý m c trung bình, tri n v ng ngành n đ nh (bão hịa) - R i ro m c trung bình Các khách hàng có th t n t i t t u ki n chu kỳ kinh doanh bình thư ng; có th g p khó khăn u ki n kinh t 6* * B (Trung bình) CCC (Dư i trung bình) 8* CC (Dư i chu n) 9* C (Y u kém) 10* D (Y u kém) tr nên khó khăn kéo dài - Vi c qu n lý r i ro c a Citibank v n t t - Hi u qu không cao d b bi n ñ ng, kh ki m soát h n ch - R i ro B t kỳ m t s suy thoái kinh t nh có th tác đ ng r t l n ñ n M c r i ro tăng lo i doanh nghi p Nói chung, kho n tín d ng đ i v i khách hàng chưa có nguy m t v n ngay, s khó khăn n u tình hình ho t đ ng kinh doanh khơng đư c c i thi n - Ho t đ ng có hi u qu th p, l c tài khơng b o đ m, trình đ qu n lý kém, có th có n q h n - R i ro, kh tr n c a khách hàng R i ro có nguy y u n u khơng kh c ph c đư c cao k p th i ngân hàng có nguy m t v n - Ngân hàng thi u t tin qu n lý r i ro - Ho t đ ng hi u qu th p, tài khơng b o đ m, trình đ qu n lý kém, kh B t ñ u ph i tr n (có n q h n) ý đ c bi t - R i ro cao Kh tr n c a khách hàng y u n u khơng kh c ph c đư c k p th i ngân hàng s m t v n - B thua l có kh ph c h i, tình hình tài kém, kh tr n khơng b o đ m (có n q h n), qu n lý N nghi ng r t y u - R i ro r t cao Có nhi ukh ngân hàng s khơng thu h i ñư c v n cho vay - Thua l nhi u năm, tài khơng lành m nh, có n q h n (th m chí n khó Khơng có th địi), b máy qu n lý y u thu h i - Đ c bi t r i ro Có nhi u kh ngân hàng s khơng thu h i đư c v n cho vay PH L C MƠ HÌNH T CH C QU N LÝ R I RO TÍCH H P H i đ ng QLRR c p t p đồn H i ñ ng qu n lý tài s n N - Có QLRR c p t p đồn Ngu n v n Thi t k xây d ng phương pháp công c QLRR RR th trư ng - M c RR th trư ng mong mu n - Phân b gi i h n giao d ch - VAR (Giá tr ch u r i ro hàng ngày) RR tín d ng - M c RR t p trung tín d ng - Đo lư ng RRTD - Phân tích RRTD RR ho t đ ng - Mơ t RR ho t đ ng - Theo dõi t n th t - Qu n lý kh ng ho ng l p k ho ch d phòng QLRR c p chi nhánh QLRR c p chi nhánh QLRR c p chi nhánh Đơn v ch p nh n RR Đơn v ch p nh n RR Đơn v ch p nh n RR RR tài s n N - Có - R i ro kho n - R i ro lãi su t - Cơ c u v n - Tuân th quy ñ nh v v n b t bu c PH L C MƠ HÌNH X P H NG TÍN D NG C A NGÂN HÀNG CÔNG THƯƠNG VI T NAM Đ c ñi m Lo i AA+: Lo i t i ưu M c ñ r i ro - Tình hình tài lành m nh, Th p nh t l c cao qu n tr , ho t (H u khơng có r i ro) ñ ng ñ t hi u qu cao, n ñ nh, tri n v ng phát tri n lâu dài - Đ o đ c tín d ng cao AA: Lo i ưu - Tình hình tài lành m nh, kh Th p, v dài h n sinh l i t t, ho t ñ ng hi u qu cao khách hàng lo i n ñ nh, qu n tr t t, tri n v ng AA+ phát tri n lâu dài - Đ o đ c tín d ng t t - Tình hình tài n đ nh Th p AA-: Lo i t t có nh ng h n ch nh t ñ nh - Ho t ñ ng hi u qu khơng n đ nh khách hàng lo i AA - Qu n tr t t, tri n v ng phát tri n t t Đ o ñ c tín d ng t t BB+: Lo i - Ho t đ ng hi u qu có tri n Trung bình v ng ng n h n - Tình hình tài n đ nh ng n h n có m t s h n ch v tài l c qu n lý có th b tác đ ng m nh b i ñi u ki n kinh t , tài mơi trư ng kinh doanh BB: Lo i bình trung - Ti m l c tài trung bình, có Trung bình, kh tr nh ng nguy ti m n n g c lãi tương - Ho t ñ ng kinh doanh t t lai đư c đ m b o hi n t i d b t n th t b i khách hàng lo i BB+ nh ng bi n ñ ng l n BB-: Lo i trung - Kh t bình ch tài th p, Cao, Ngân hàng chưa có dịng ti n bi n ñ ng theo chi u nguy m t v n hư ng x u v lâu dài s khó - Hi u qu ho t đ ng kinh doanh khăn n u tình hình ho t không cao, ch u s c ép c nh tranh ñ ng kinh doanh c a m nh m hơn, d b tác ñ ng l n t khách hàng khơng đư c nh ng bi n đ ng kinh t nh c i thi n CC+: Lo i dư i - Hi u qu ho t ñ ng th p, k t qu trung bình kinh doanh nhi u bi n ñ ng Cao, m c cao nh t có th ch p nh n; xác su t vi - Năng l c tài y u, d b thua ph m h p ñ ng tín d ng l m t hay m t s năm tài cao, n u khơng có nh ng g n hi n t i ñang v t bi n pháp k p th i, Ngân l n đ trì kh sinh l i hàng có nguy m t v n - Năng l c qu n lý ng n h n CC: Lo i xa dư i - Hi u qu ho t đ ng th p trung bình R t cao, kh tr n - Năng l c tài y u kém, có ngân hàng kém, n u không n h n (dư i 90 ngày) có nh ng bi n pháp k p - Năng l c qu n lý th i, ngân hàng có nguy m t v n ng n h n CC-: Lo i y u - Hi u qu ho t ñ ng r t th p, b thua R t cao, Ngân hàng s l , khơng có tri n v ng ph c h i ph i m t nhi u th i gian - Năng l c tài y u kém, có cơng s c đ thu h i v n n h n cho vay - Năng l c qu n lý C: Lo i r t y u - Các khách hàng b thua l kéo Đ c bi t cao, Ngân hàng dài, tài y u kém, có n địi, l c qu n lý khó h u s khơng th thu h i đư c v n cho vay PH L C MƠ HÌNH CƠ C U T CH C B MÁY QU N LÝ TÍN D NG C A NGÂN HÀNG Đ I TÍN H I Đ NG QU N TR H I Đ NG TÍN D NG NGÂN HÀNG T NG GIÁM Đ C Phòng khách hàng DN Phòng khách hàng cá nhân Phịng th m đ nh & QLRR GIÁM Đ C S GIAO D CH/CHI NHÁNH Phòng qu n lý n H I Đ NG TÍN D NG H I S /CHI NHÁNH Phòng kinh doanh T ti p th phát tri n khách hàng cá nhân T ti p th phát tri n khách hàng DN GIÁM Đ C PHỊNG GIAO D CH Cán b tín d ng th m đ nh kiêm QLKH T tín d ng th m ñ nh & x lý n PH L C QUY Đ NH H N M C XÉT DUY T TÍN D NG CHO H I Đ NG TÍN D NG CHI NHÁNH VÀ GIÁM Đ C CHI NHÁNH (Ban hành theo Quy t ñ nh s 78/2009/QĐ-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2009 c a Ch t ch H i ñ ng qu n tr Ngân hàng Đ i Tín) M C XÉT DUY T H STT TÊN CHI NHÁNH GIÁM Đ C CHI NHÁNH SƠ TÍN D NG H I Đ NG TÍN D NG CHI NHÁNH CN R ch Ki n t ñ ng 10 t ñ ng CN Long An t ñ ng t ñ ng CN Hà N i t ñ ng 10 t ñ ng CN Sài Gịn 10 t đ ng 40 t ñ ng CN C n Thơ t ñ ng t ñ ng CN Đà N ng t ñ ng t ñ ng Các chi nhánh m i thành l p khác 500 tri u ñ ng t ñ ng GHI CHÚ HĐQT s có văn b n u ch nh m c xét t cho phù h p trình ho t đ ng c a Chi nhánh PH L C QUY TRÌNH TÍN D NG C A NGÂN HÀNG Đ I TÍN (Ban hành theo Quy t ñ nh s 264/2008/QĐ-TGĐ ngày 12 tháng11 năm 2008 c a T ng Giám ñ c Ngân hàng Đ i Tín) Quy trình đ xu t tín d ng th m ñ nh r i ro: Quan Cán b qu n lý khách hàng Cán b th m đ nh tín d ng Ti p xúc, tìm hi u nhu c u khách hàng Nh n h sơ vay v nc a khách hàng Ph ng v n sàng l c KH có đ ñi u ki n vay không? Thu th p thông tin Hư ng d n khách hàng l p h sơ vay v n Đánh giá r i ro tín d ng theo tiêu chu n ch t lư ng 6C Ki m tra h sơ vay v n sàng l c L p báo cáo th m ñ nh Ti p nh n h sơ vay v n c a khách hàng Trình Trư ng Phịng xem xét đ xu t Quy trình phê t tín d ng: H i đ ng tín d ng ngân hàng Giám ñ c S giao d ch/Chi nhánh Giám ñ c S giao d ch/Chi nhánh H i ñ ng tín d ng s Trư ng Phịng kinh doanh Cán b QLKH Cán b th m ñ nh Quy trình rút v n vay: Quan Cán b qu n lý khách hàng B ph n k toán ngân qu Nh n ki m tra sơ b h sơ rút v nc a khách hàng Ki m tra ñ ñi u ki n gi i ngân chưa? L p t trình gi i ngân Trình Trư ng Phịng đ xu t Trình Giám đ c S giao d ch/Chi nhánh quy t ñ nh Nh n lưu h sơ pháp lý, h sơ vay v n đư c t Nh p thơng tin d li u v khách hàng, v kho n vay vào chương trình máy tính L p th t c gi i ngân PH L C 10 QUY TRÌNH KI M TRA, GIÁM SÁT V N VAY C A NGÂN HÀNG Đ I TÍN Quy trình ki m tra giám sát ñ i v i kho n vay ng n h n: (Ngư i th c hi n: Cán b tín d ng) - M s theo dõi v n vay: qu n lý h sơ, nh p s li u h th ng SmartBank - Quy ñ nh hình th c th i h n ki m tra: + Ki m tra l n ñ u tiên: ch m nh t sau 30 ngày k t ngày gi i ngân + Ki m tra ñ nh kỳ: Ít nh t tháng ki m tra l n + Ki m tra ñ t xu t: Theo yêu c u c a T ng Giám ñ c, ho c ñ xu t b ph n tín d ng - C p nh t thơng tin r i ro tín d ng (CIC): + Đ nh kỳ c p nh t thông tin t ng h p r i ro tín d ng NHNN cung c p + Th c hi n c p nh t khách hàng xin gia h n n ho c c u kỳ h n tr n N u phát hi n n x u báo cáo lãnh đ o ph trách tín d ng giám ñ c ñ x lý - Ki m tra ñ ñi u ch nh kỳ h n n /gia h n n : ph i ñi th c t - Qu n lý ngu n thu ñ thu n : Đây công vi c r t quan tr ng r t c n thi t nh m tránh trư ng h p khách hàng chi m d ng v n d n ñ n vi c gia h n n - Đơn đ c tr n g c lãi: + G i thơng báo đ n khách hàng ch m nh t ngày trư c ñ n h n tr n + N u phát hi n khách hàng g p khó khăn tr n g p tr c ti p ñ x lý - Đ i v i kho n vay có đ m b o b ng tài s n hình thành t v n vay: Theo dõi hồn t t th t c đ m b o; theo dõi ngu n thu ñ tr n k p th i - Đ i v i trư ng h p cho vay b ng h n m c tín d ng: + Ki m tra m c đích s d ng v n vay: ch m nh t vòng 14 ngày k t ngày gi i ngân ñ u tiên ph i ñi ki m tra + Ki m tra trư c k t thúc h p ñ ng h n m c cũ ký l i h p ñ ng h n m c m i - N i dung ki m tra: th c hi n theo quy ñ nh c th c a Ngân hàng Đ i Tín ban hành kèm theo Quy t ñ nh s 66/2009/QĐ-TGĐ ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a T ng Giám ñ c Ngân hàng Đ i Tín V/v ban hành Quy trình ki m tra giám sát v n vay h th ng Ngân hàng Đ i Tín Quy trình ki m tra giám sát ñ i v i kho n trung, dài h n: (Ngư i th c hi n: Cán b tín d ng) - M s theo dõi v n vay: qu n lý h sơ, nh p s li u h th ng SmartBank - Quy đ nh hình th c th i h n ki m tra: + Ki m tra l n ñ u tiên: ch m nh t sau 14 ngày k t ngày gi i ngân + Ki m tra hàng tháng: ti n ñ th c hi n d án vay, vi c s d ng ti n vay cho đ n d án hồn thành ñưa vào s d ng + Ki m tra ñ nh kỳ: Ít nh t tháng ki m tra l n k t d án hoàn t t ñưa vào s d ng + Ki m tra ñ t xu t: Theo yêu c u c a T ng Giám ñ c, ho c ñ xu t c a Phòng kinh doanh - C p nh t thơng tin r i ro tín d ng (CIC): + Đ nh kỳ c p nh t thông tin t ng h p r i ro tín d ng NHNN cung c p + Th c hi n c p nh t khách hàng xin gia h n n ho c c u kỳ h n tr n N u phát hi n n x u báo cáo lãnh đ o ph trách tín d ng giám ñ c ñ x lý - Ki m tra ñ ñi u ch nh kỳ h n n /gia h n n : ph i ñi th c t - Qu n lý ngu n thu ñ thu n : theo dõi vi c chuy n doanh thu c a d án ñ u tư v Ngân hàng Đ i Tín c a khách hàng theo d ki n ho c cam k t không? - Đơn đ c tr n g c lãi: + G i thơng báo đ n khách hàng ch m nh t ngày trư c ñ n h n tr n + N u phát hi n khách hàng g p khó khăn tr n g p tr c ti p ñ x lý - Đ i v i d án vay v n ñ m b o b ng tài s n hình thành t v n vay: Ngay d án hoàn t t ñưa vào s d ng ph i hoàn t t th t c ñ m b o cho h sơ vay như: cơng ch ng h p đ ng đ m b o ti nvay, ñăng ký giao d ch ñ m b o Riêng ñ i v i d án th c hi n t ng ph n ho c máy móc thi t b mua v t ng đ t, CBTD th c hi n th t c đ m b o th c cho t ng ñ t Đ nh kỳ hàng năm ph i ti n hành ñánh giá l i tài s n đ m b o đ có bi n pháp x lý - Đ i v i m t hàng ñư c tài tr b ng v n vay ho c lo i hình tài s n đ m b o mà nh y c m v i th trư ng: thư ng xuyên c p nh t theo dõi th trư ng đ có bi n pháp x lý k p th i - Đ i v i trư ng h p cho vay v i lãi su t th n i: theo dõi ñ ñi u ch nh lãi su t cho phù h p - N i dung ki m tra: th c hi n theo quy ñ nh c th c a Ngân hàng Đ i Tín ban hành kèm theo Quy t đ nh s 66/2009/QĐ-TGĐ ngày 23 tháng 02 năm 2009 c a T ng Giám đ c Ngân hàng Đ i Tín V/v ban hành Quy trình ki m tra giám sát v n vay h th ng Ngân hàng Đ i Tín PH L C 11 Đ XU T QUY TRÌNH TÍN D NG Quy trình đ xu t tín d ng th m đ nh r i ro: Quan Cán b quan h khách hàng Cán b th m đ nh Ti p xúc, tìm hi u nhu c u khách hàng Nh n h sơ vay v nc a khách hàng Ph ng v n sàng l c KH có đ u ki n vay không? Thu th p thông tin Hư ng d n khách hàng l p h sơ vay v n Đánh giá r i ro tín d ng theo tiêu chu n ch t lư ng 6C Ki m tra h sơ vay v n sàng l c L p báo cáo th m ñ nh Ti p nh n h sơ vay v n c a khách hàng Trình Trư ng Phịng xem xét đ xu t Quy trình phê t tín d ng: T ng giám ñ c Giám ñ c S giao d ch/Chi nhánh Phòng QLRR khu v c Trư ng Phòng kinh doanh T qu n lý khách hàng H i đ ng tín d ng ngân hàng H i đ ng tín d ng s Quy trình rút v n vay: T qu n lý khách hàng Nh n ki m tra sơ b h sơ rút v n c a khách hàng Liên h v i khách hàng Chuy n gi y nh n n l i khách hàng Không T qu n lý n T K toán ngân qu Nh n h sơ rút v n Ki m tra có đ u ki n gi i ngân chưa? Có L pt trình gi i ngân Trình Trư ng Phịng đ xu t Trình Giám ñ c S giao d ch/Chi nhánh quy t ñ nh Nh n lưu h sơ pháp lý, h sơ vay v n ñã ñư c t L p th t c gi i ngân Nh p thông tin d li u vào chương trình máy tính Chuy n gi y rút ti n cho b ph n qu ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TEÁ TP HCM ♠ LÊ Đ C TH NH GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG ĐẠI TÍN Chuyên ngành: Kinh tế – Tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC... n tr r i ro tín d ng c a Ngân hàng Đ i Tín Chương III: Gi i pháp nâng cao ch t lư ng qu n tr r i ro tín d ng t i Ngân hàng Đ i Tín 1 CHƯƠNG 1: CƠ S LÝ LU N V QU N TR R I RO TÍN D NG TRONG HO... R i ro tín d ng làm gi m uy tín ngân hàng, s tín nhi m c a khách hàng 11 có th đánh m t thương hi u c a ngân hàng - R i ro tín d ng n ngân hàng b thua l b phá s n S phá s n c a m t ngân hàng