B GIO DC V O TO TRNG I HC KINH T TP HCM NGUYN TH XUN TRANG PHÂN TíCH MộT Số NHÂN Tố ảNH HƯởng đến rủi ro tín dụng Tạ i ngân hàng đầu tƯ và phát triển t p cần thơ Chuyờn ngnh: Kinh t ti chớnh Ngõn hng Mó s: 60.31.12 LUN VN THC S KINH T NGI HNG DN KHOA HC: PGS.TS TRNG ễNG LC TP. H Chớ Minh Nm 2010 LI CAM OAN ***** Tôi xin cam đoan lun vn này là công trình nghiên cu ca riêng tôi, cha công b ti bt c ni nào. Mi s liu s dng trong lun vn là nhng thông tin xác thc. Tôi xin chu mi trách nhim v li cam đoan ca mình. TP H Chí Minh, ngày 17 tháng 01 nm 2011 Tác gi lun vn Nguyn Th Xuơn Trang DANH MC BIU BNG ***** Bng 1.1 : Din gii các bin đc lp s dng trong mô hình Bng 2.1 : C cu tính đim xp hng tín dng Bng 2.2: Xp loi khách hàng theo thang đim Bng 2.3: Bng tng hp ngun vn huy đng qua các nm (2007-2009) Bng 2.4: Bng c cu ngun vn huy đng Bng 2.5: Bng tng hp d n cho vay thi k 2007-2009 Bng 2.6: Bng tng hp d n cho vay phân theo thi hn cho vay Bng 2.7: Bng tng hp d n cho vay phân theo thành phn kinh t Bng 2.8: Bng tng hp d n phân theo ngành kinh t Bng 2.9: Bng tng hp d n phân theo nhóm n: Bng 2.10: Kt qu hot đng kinh doanh 03 nm (2007-2009) Bng 2.11: C cu mu chia loi hình kinh t Bng 2.12: C cu mu chia thi gian cho vay Bng 2.13: C cu mu chia theo ngành kinh t Bng 2.14: C cu mu chia theo mc đích s dng vn Bng 2.15: C cu mu chia theo s ln kim tra Bng 2.16 : Mt s đc đim khác ca mu nghiên cu Bng 2.17: Kt qu mô hình xác sut DANH MC CÁC CH VIT TT ***** 1. BIDV : Ngân hàng u t và Phát trin Vit Nam 2. CIC : Trung tâm thông tin tín dng 3. DN : Doanh nghip 4. DNNN : Doanh nghip Nhà nc 5. TNN : u t nc ngòai 6. HHNH : Hip hi ngân hàng 7. NHNN : Ngân hàng nhà nc 8. NHTM : Ngân hàng thng mi 9. TCTD : T chc tín dng 10. TDN : Tng d n 11. TMCP : Thng mi c phn. 12. TP : Thành ph DANH MC S  ***** Hình 1.1: Mô hình ri ro phát sinh trong quá trình cp tín dng. MC LC LI M U 1 1. S cn thit nghiên cu 1 2. Mc tiêu nghiên cu 1 2.1. Mc tiêu chung 1 2.2. Mc tiêu c th 2 3. i tng và phm vi nghiên cu 2 3.1. i tng nghiên cu 2 3.2.Phm vi nghiên cu 2 4. Ý ngha khoa hc và thc tin ca đ tài 2 5. Kt cu ca lun vn 2 6. Lc kho các nghiên cu có liên quan 3 CHNG 1: Lụ LUN CHUNG V TÍN DNG VÀ RI RO TÍN DNG 5 1.1. Lý lun chung v tín dng…. 5 1.1.1. Khái nim tín dng 5 1.1.2. Phân lai tín dng 5 1.1.2.1. Cn c theo mc đích 5 1.1.2.2. Cn c theo thi hn cho vay 5 1.1.2.3. Cn c theo mc đ tín nhim đi vi khách hàng 5 1.1.2.4. Cn c vào phng pháp hoàn tr 6 1.2. Ri ro tín dng và nguyên nhân dn đn ri ro tín dng 6 1. 2.1. Khái nim 6 1.2.2. Phân lai ri ro tín dng 6 1.2.3. Phân loi n 7 1.2.4. Các du hiu ca khan vay có th dn đn n quá hn 9 1.2.5. Nhng thit hi do ri ro tín dng Ngân hàng gây ra 11 1.2.5.1. Thit hi đi vi Ngân hàng 11 1.2.5.1. Thit hi đi vi nn kinh t 11 1.2.6. Nguyên nhân gây ra ri ro tín dng 12 1.2.6.1. Nguyên nhân t phía ngi vay 12 1.2.6.2. Nguyên nhân t phía Ngân hàng 13 1.2.6.3. Nguyên nhân t th trng 16 1.2.6.4. Các nguyên nhân khác 17 1.3. Phng pháp nghiên cu và thu thp s liu 17 1.3.1. Phng pháp nghiên cu: 17 1.3.1.1. Nghiên cu đnh lng 18 1.3.1.2. Nghiên cu đnh tính 21 1.3.2. Phng pháp thu thp s liu 21 1.4. Kt lun…… 22 CHNG 2: THC TRNG HAT NG TÍN DNG TI CHI NHÁNH NGỂN HÀNG U T & PHÁT TRIN TP CN TH 23 2.1. Tng quan v Ngân hàng T&PT Vit Nam Chi nhánh TP Cn Th 23 2.2. H thng xp hng tín dng ni b ca BIDV 24 2.3. Tình hình hot đng ca ngân hàng 26 2.3.1. Tình hình huy đng vn qua 3 nm 2007-2009 26 2.3.1.1. Tng ngun vn huy đng qua các nm 26 2.3.1.2. C cu ngun vn huy đng 2007-2009 26 2.3.2. Tình hình cho vay qua 3 nm 2007-2009 28 2.3.2.1. Tng d n tín dng qua các nm 28 2.3.2.2. D n phân theo thi hn cho vay 29 2.3.2.3. D n phân theo thành phn kinh t 29 2.3.2.4. D n phân theo ngành phn kinh t 30 2.3.2.5. D n phân theo nhóm n 31 2.3.3. Kt qu hat đng qua 3 nm 2007-2009 33 2.3.3.1. V thu nhp 33 2.3.3.2. V chi phí 34 2.3.3.3. V li nhun 34 2.4. Phân tích các nhân t nh hng đn ri ro tín dng ti Chi nhánh Ngân hàng u t & Phát trin TP Cn Th 35 2.4.1. Mô t mu nghiên cu 35 2.4.1.1. C cu mu theo lai hình kinh t 35 2.4.1.2. C cu mu theo thi hn cho vay 36 2.4.1.3. C cu mu theo ngành kinh t 36 2.4.2. Tình hình s dng vn vay 37 2.4.3. Tình hình kim tra, giám sát s dng vn vay 38 2.4.4. Mt s đc đim khác ca mu nghiên cu 38 2.4.5. Kt qu phân tích mô hình xác sut 39 2.4.6. Kt qu nghiên cu đnh tính 42 2.4.6.1. S bin đng quá nhanh và không d đoán đc ca th trng th gii……………… 42 2.4.6.2. Ngân hàng thiu thông tin khi đa ra quyt đnh cho vay 43 2.4.6.3. o đc ca cán b tín dng 44 2.4.6.4. Nng lc ca cán b tín dng 45 2.4.6.5. o đc ca khách hàng vay vn 45 2.4.6.6. Nguyên nhân không tuân th các quy đnh, quy trình tín dng 45 2.4.6.7. S kém hiu qu ca c quan pháp lut 46 2.4.6.8. S thanh tra, kim tra, giám sát cha hiu qu ca NHNN 47 2.4.6.9. S điu hành kém linh hot ca chính sách tin t 47 2.4.6.10. Các nguyên nhân khác 47 2.5. Kt lun……………… 48 CHNG 3: MT S GII PHÁP VÀ KIN NGH NHM HN CH RI RO TÍN DNG TI CHI NHÁNH NGỂN HÀNG T&PT TP CN TH…………… 49 3.1. Gii pháp đi vi Chi nhánh Ngân hàng u t & Phát trin Vit Nam . 49 3.1.1. inh hng chin lc kinh doanh phù hp 49 3.1.2. Chp hành nghiêm chnh quy ch tín dng, quy trình cho vay 49 3.1.3. Yêu cu vn t có phù hp vi tng ngành ngh 50 3.1.4. Gii pháp v con ngi 50 3.1.4.1. Nâng cao phm cht đo đc ca cán b 50 3.1.4.2. Nâng cao nng lc chuyên môn đi vi lãnh đo và cán b làm công tác tín dng 51 3.1.4.3. Phát huy vai trò ca cán b quan h khách hàng 52 3.1.5. Nâng cao vai trò công tác qun lỦ ri ro 52 3.1.5.1. Tng cng công tác kim tra, kim soát 52 3.1.5.2. Nâng cao cht lng thm dó ý kin khách hàng 53 3.1.6. Không nên quá coi trng tài sn đm bo n vay 53 3.1.7. S dng các công c bo him 53 3.1.8. Gii pháp v x lỦ ri ro 54 3.2. Kin ngh………………. 55 3 55 3.2.2. Kin ngh vi Ngân hàng Nhà nc Vit nam 55 3.2.3. Kin ngh vi c quan qun lỦ nhà nc 57 3.2.3.1. Kin ngh B k hoch đu t, B tài chính 57 3.2.3.2. Kin ngh vi các cp chính quyn đa phng 57 3.3. Kt lun……………. 58 KT LUN……… 60 1 LI M U 1. S cn thit nghiên cu: Trong xu hng quc t hoá mnh m nn kinh t th gii, Vit Nam đã chính thc tr thành thành viên th 150 ca T chc Thng mi Th gii (WTO) k t ngày 01/11/2007. S kin này s m ra các c hi cng nh các thách thc cho nn kinh t Vit Nam nói chung và ngành Ngân hàng nói riêng vì ngày càng hi nhp sâu và rng hn vào nn kinh t th gii. Do đó, vn đ nâng cao kh nng cnh tranh ca các Ngân hàng thng mi Vit Nam vi các Ngân hàng nc ngoài, mà trc mt là nâng cao cht lng tín dng, gim thiu ri ro, đã tr nên cp thit đi vi h thng Ngân hàng thng mi Vit Nam. Thc tin hot đng kinh doanh ca Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP Cn Th trong nhng nm gn đây bc l nhiu yu kém: Th phn hot đng ngày càng thu hp, li nhun bình quân trên đu ngi ngày càng gim dn, nng lc tài chính không trích đ d phòng ri ro theo qui đnh…Là cán b công tác nhiu nm ti phòng k hoch Tng hp, chuyên viên h tr Ban Giám c trong công tác lp k hoch và phân tích báo cáo kt qu kinh doanh hàng nm, tôi đã thy đc nguyên nhân nh hng đn hot đng kinh doanh ca Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP Cn Th trong nhng nm qua chính là tn tht t hot đng tín dng. Xut phát t lỦ do trên tôi đã mnh dn chn đ tài: “Phân tích mt s nhân t nh hng đn ri ro tín dng ti Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP Cn Th” nhm tìm ra nhng nguyên nhân chính nh hng đn ri ro tín dng, t đó đ xut nhng gii pháp phù hp đ phòng nga và hn ch ri ro tín dng, góp phn nâng cao hiu qu hot đng kinh doanh và v th ca Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP Cn Th. 2. Mc tiêu nghiên cu: 2.1. Mc tiêu chung: Mc tiêu chung ca đ tài này là phân tích các nhân t nh hng đn ri ro tín dng, trên c s đó đ ra các gii pháp nhm hn ch ri ro tín dng ti Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP Cn Th [...]... Ngân hàng phía Ngân hàng Ngân hàng n - : (i) K - : Các Ngân hàng Ngân hàng - Ngân hàng Ngân hàng: Ngân hàng - : 16 tro Ngân hàng Chính sách Ngân hàng c, Ngân hàng i kèm chính sá 1.2.6.3 - : : c , Ngân hàng - : Ngân hàng Khi Ngân hàng - : dòn h 17 - : Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng 1.2.6.4 Các nguyên nhân khác: - thông tin: Ngân hàng ì Ngân hàng ra - Ngân hàng : Ngân hàng 18 n - : Chi nhánh Ngân hàng. .. 1.2.5 Ngân hàng gây ra: 1.2.5.1 Ngân hàng: - : V , Ngân hàng , Ngân hàng - :R Ngân hàng Ngân hàng , Ngân hàng 1.2.5 , 12 r i ro tín d ng Ngân hàng Ngân hàng ra RRTD 1.2.6 Ngân hàng cho vay và : 1.2.6.1 - : ách hàng - : Ngân hàng , m 13 Ngân hàng Ngân hàng: 1.2.6.2 N - Các Ngân hàng : cho các Ngân hàng s Ngân hàng y Chi nhánh mình Ngân hàng nh tranh thu h - : Ngân hàng 14 - : tích , n pháp Ngân hàng. .. ng trong nghiên c u 2: và và - Nêu khái quát v Ngân hàng C -2009) Ngân hàng tri n Ch u t và Phát ; 3: r i ro tín d ng tài r i ro tín d ng t i Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n TP C n Th : 6 quan: Ngân hàng Ngân hàng - d Ngân hàng và 4 Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng - ) i ro tín và Qua tham kh nhân gây ra , trên p d C và phòng 5 C N CHUNG V VÀ R I RO TÍN D NG 1.1 - a bên cho vay toán -H t hoàn cho...2 : Ngân hàng Chi nhánh Ngân hàng và : nguy r i ro Chi nhánh Ngân hàng TP 4 : Chi nhánh Ngân hàng và C Ngân hàng 5 Phân tích c và ,3 : : là các n i dung nh m s l it ng và , 1: L Ngân hàng c lý do nghiên c và tính th c ti n c chung v tín d ng - tín r i ro tín d ng và các nguyên nhân gây ra r i ro 3 tín d ng Ngoài ra trong ch ng này còn trình bày các ph ng pháp s d ng trong nghiên c u 2: và và -... hàng - : Ngân hàng Mô hình Probit Y= 0 + 1X1 + 2X2 + 3X3 + 4X4 + 5X5 + 6X6 : vay 4 -NHNN -NHNN ngày 25/4/2007 Th i gian th c hi n i u tra m u: T n 20/10/2010 19 Stt 1 2 (X2) 3 T i 4 5 6 k (X6) , 20 ,T y có i ro tín d ng i ro tín d à i ro tín d ng án b tín d án b tín d i ro tín d ng sáu gây ra r i ro tín d 21 i ro tín d i ro tín d ng 1.3.1.2 : t r i ro tín d ng ó Chi nhánh : phòng quan h khách hàng, qu... ng ó Chi nhánh : phòng quan h khách hàng, qu n tr tín d ng và qu n lý r n sau: - c r i ro tín d ng - N ng l c và o cc cán b nh h ng tr c ti p n ch t l ng kho n vay nh cho vay - quy trình cho vay 1.3 : - : S li u hàng ánh Ngân u t và Phát tri - : 22 31/12/ ó tài s n mb o 1.4 Ngân hàng Ngân hàng Ngân hàng C 1 C và 2l 23 2 CHI NHÁNH NGÂN HÀNG 2.1 VÀ và Chi nhánh TP : Ti n thân c BIDV Chi nhánh là BIDV... Cho vay cá nhân : - 6 - - - sau: góp toán Ngoài các lo i cho v , Ngân hàng còn th c hi n các nghi p v b o lãnh cho khách hàng b ng uy tín c mình : vay - toán Ngân hàng Ngân hàng B Ngân hàng, trái 1.2.2 Phân (Transaction risk) trung :R 7 - 1.2.3 : T -NHNN ngày 2 - có tài 8 ó úng th - 80 ngày; - o - : ên 360 ngày; 9 + i; 1.2.4 : àng - - tr Ngân hàng tr - - - - ho Ngân hàng 10 - Ngân hàng - ... nhánh Ngân hàng u t và Phát tri n TP C n Th ra i là do s ki n tách t nh C n Th thành Thành ph C n Th và t nh H u Giang - : Ngân hàng và Chi nhánh Thành ph - : Bank for Investment and Development of Vietnam, Cantho Branch - : BIDV Can Tho 24 - Tr s 12 - : 0710.3818787 - Fax : 0710.3820832 - Website : http://www.bidv.com.vn Chi nhánh 15 Ngân hàng BIDV Chi nhánh cùng v u t và Phát tri n Vi Ngân hàng : và. .. 43 N , - m c các Ngân hàng Ngân hàng Á - Các Ngân hàng khi các Ngân hàng TMCP thì nh oán ngay trong khi 27 2007- 2008 o n t 2.3 -2009 : hình, c trình bày b g 2.4 C : 4 -2009) N m 2007 N m 2008 N m 2009 Tiêu chí S d % S % S d % 1/ Phân theo lo i hình 424.187 100 487.832 100 700.875 (%) 100 - T ch c kinh t 208.524 49 196.560 40 316.766 45 - Dân c 215.663 51 291.272 60 384.109 55 2/ Phân theo lo i ti... và cho 3 - ; ; - ; - o n, p; - ài - ; 25 chính + o báo cáo tài chính toán oán C i b ng 2.1 C c u tính i m x p h ng tín d ng Báo cáo tài chính (%) thang i m i m c trình bày t 30 65 D a trên s Báo cáo tài chính không (%) 35 Tiêu chí 65 c, khách hàng c x p vào 1 trong 10 nhóm theo b g 2.2 : X p lo i khách hàng theo thang i m -100 AAA - 94 AA - 89 A - 84 BBB - 74 BB - 69 B - 64 CCC - 59 CC - 54 C D riêng . NGUYN TH XUN TRANG PHÂN TíCH MộT Số NHÂN Tố ảNH HƯởng đến rủi ro tín dụng Tạ i ngân hàng đầu tƯ và phát triển t p cần thơ Chuyờn ngnh: Kinh t ti chớnh Ngõn hng. doanh, phát trin Ngân hàng n đnh và bn vng. 5. Kt cu ca lun vn: B cc ca đ tài nghiên cu Phân tích các nhân t nh hng đn ri ro tín dng ti Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát. đ tài: Phân tích mt s nhân t nh hng đn ri ro tín dng ti Chi nhánh Ngân hàng u t và Phát trin TP Cn Th” nhm tìm ra nhng nguyên nhân chính nh hng đn ri ro tín dng,