NGUYEN THI MINH - KTQD - K HOA TOAN KINH TE 1 KHÓA BỒI DƯỠNG VỀ DỰ BÁO SỬ DỤNG EVIEWS HÀ NỘI – THÁNG 4 - 2011 NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 2 CHƯƠNG TRÌNH  TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO – HỒI QUY TRONG EVIEWS  MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN  MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI GIAN ĐA BIẾN – MÔ HÌNH VAR - VECM NGUYEN THI MINH - KTQD - K HOA TOAN KINH TE 3 PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO- HỒI QUY TRÊN EVIEWS NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 4 TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO  Dự báo trong kinh tế:  Một số kỹ thuật trong dự báo:  Mô hình hồi quy  Mô hình kinh tế lượng vĩ mô  Mô hình CGE  Mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến  Mô hình dự báo chuỗi thời gian đa biến NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 5 TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO  Nguyên lý dự báo:  Xét đoán hành vi trong quá khứ => dự báo cho tương lai  => yêu cầu về cấu trúc  => yêu cầu về số liệu  Yếu tố ngẫu nhiên  Sai số trong dự báo  Yêu cầu dự báo: ngắn hạn, trung hạn, dài hạn NGUYEN THI MINH - KTQD - K HOA TOAN KINH TE 6 PHẦN I: MÔ HÌNH CHUỖI THỜI GIAN ĐƠN BIẾN  I. SAN CHUỖI  II. MÔ HÌNH ARIMA NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 7 CHUỖI THỜI GIAN  Tần suất xuất hiện thấp (Low frequency):  GDP  Lạm phát, m,  Tần số xuất hiện cao (high frequency):  giá cổ phiếu  giá dầu, vàng, đô la Mỹ trên thị trường quốc tế  .v NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 8 CHUỖI THỜI GIAN NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 9 CHUỖI THỜI GIAN  Các thành phần của chuỗi x t  Xu thế T  Chu kỳ C  Mùa vụ S  Bất quy tắc I  3 thành phần đầu được giả định là không thay đổi theo thời gian  Ý tưởng của san chuỗi:  Từ số liệu quá khứ => ước tính các thành phần   xây dựng chuỗi mới x* t NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 10 I. SAN CHUỖI  Trung bình trượt (MA)  Hiệu chỉnh mùa vụ sử dụng MA  San mũ giản đơn  San mũ Holt- Winter [...]... KINH 15 4 SAN MŨ HOLT-WINTERS  Từ số liệu quá khứ, xác định ra:  thành phần xu thế  thành phần mùa vụ  => dự báo: thành lập chuỗi mới sử dụng 2 thành phần này NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 16 4.HOLT-WINTERS VỚI XU THẾ  x*n = αxn+(1- α)Tn-1  Tn= β(x*n-x*n-1)+(1- β)Tn-1  Giá trị ban đầu: T2 = x2-x1; x*2=x2  Dự báo:  x*n+1 = x*n + Tn  x*n+h = x*n + hTn (số liệu: gtsx, gdp) NGUYEN THI... phần I  Sử dụng tốt với T và I  Lệnh trong eviews:  genr xnew=@movav(x(+k),2k+1) NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 11 MA3 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 1995 1996 1997 GTSXCN 1998 1999 MO4 NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 12 MA12 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 1995 1996 1997 MO12 1998 1999 GTSXCN NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 13 2 HIỆU CHỈNH MÙA VỤ (SA) SỬ... β)Tt-1 Ft = λ Yt/Y*t-1 + (1- λ )Ft-s  Trong đó: F: chỉ số thời vụ, s: số thời kỳ trong 1 năm Dự báo: dự báo cho thời kỳ (n+h) với thời kỳ hiện tại: n  Y* với h =1,2, s (n+h) = (Y*n +h Tn)Fn+h-s  Y*(n+h) = (Y*n +h Tn)Fn+h-2s  với h= s+1; ; 2s v.v NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 18 THỰC HÀNH TRÊN EVIEWS THỰC HÀNH VỚI SỐ LIỆU gtsx NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 19 II MÔ HÌNH ARMA PHƯƠNG... KINH 27 MÔ HÌNH ARMA(p,q)  xt = a0+ a1xt-1+ +apxt-p + ut  ut = b1 ε t-1+…+ bq εt-q+ εt  Trong đó x là chuỗi dừng  => nếu biết được p và q => có thể ước lượng các hệ số và dự báo cho xt  => Làm thế nào để xác định p, q?  => Dựa vào ACF và PACF NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 28 MÔ HÌNH ARMA(p,q)  Chuỗi có dạng:   xt = a0 +a1xt-1+ +apxt-p + εt+b1εt-1+ +bqεt-q Tính dừng và khả nghịch: ... nay bằng tổng có trọng số giá trị trong quá khứ và sốc ngẫu nhiên  Các hệ số của chuỗi AR(p) cần thỏa mãn các điều kiện để chuỗi là dừng  Nếu biết chuỗi là dừng AR(p), biết p, => có thể ước lượng => dự báo NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 25 CHUỖI TRUNG BÌNH TRƯỢT MA(q)  Chuỗi có dạng:  xt = εt+a1εt-1 : MA(1)  xt = εt+a1εt-1+ +aqεt-q MA(q)  với εt: nhiễu trắng  Ý nghĩa: là tổng có trọng... +a1xt-1+ εt  Trong đó εt là nhiễu trắng   Ý nghĩa: giá trị hôm nay bằng tổng có trọng số của giá trị trong quá khứ và sốc ngẫu nhiên Nếu biết chuỗi là dừng, có dạng AR(1) => có thể ước lượng được ai => dự báo được cho xt NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 23 CHUỖI TỰ HỒI QUY AR(1)  Ví dụ 1: xt = 1.5xt-1 + εt=> xt = εt+1.5 εt-1+…+1.5k εt-k+…  Ví dụ 2: xt = 1xt-1 + εt=>  xt = εt+ εt-1+…+ εt-k+…... MO4 NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 12 MA12 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 1995 1996 1997 MO12 1998 1999 GTSXCN NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH 13 2 HIỆU CHỈNH MÙA VỤ (SA) SỬ DỤNG MA  Tại sao SA:   => nắm được bản chất của chuỗi số (peak, trough, turning point, )   Tách được tác động của mùa vụ => có thể so sánh các tháng (quý) liên tiếp nhau SA: số liệu quý, tháng NGUYEN . BỒI DƯỠNG VỀ DỰ BÁO SỬ DỤNG EVIEWS HÀ NỘI – THÁNG 4 - 2011 NGUYEN THI MINH - KTQD - KHOA TOAN KINH TE 2 CHƯƠNG TRÌNH  TỔNG QUAN VỀ DỰ BÁO – HỒI QUY TRONG EVIEWS  MÔ HÌNH DỰ BÁO CHUỖI THỜI. QUAN VỀ DỰ BÁO  Dự báo trong kinh tế:  Một số kỹ thuật trong dự báo:  Mô hình hồi quy  Mô hình kinh tế lượng vĩ mô  Mô hình CGE  Mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến  Mô hình dự báo chuỗi. QUAN VỀ DỰ BÁO  Nguyên lý dự báo:  Xét đoán hành vi trong quá khứ => dự báo cho tương lai  => yêu cầu về cấu trúc  => yêu cầu về số liệu  Yếu tố ngẫu nhiên  Sai số trong dự báo  Yêu