Đang tải... (xem toàn văn)
Tín dụng là nghiệp vụ mang lại nguồn thu nhập chính, tuy nhiên đây cũng là hoạt động tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất cho sự tồn tại và phát triển bên vững của các ngân hàng. Trong giai đoạn kinh tế khó khăn hiện nay, rủi ro tín dụng tăng lên do khó khăn chung của nền kinh tế khiến cho các ngân hàng thắt chặt các điều kiện cấp tín dụng để đảm bảo an toàn vốn. Việc thắt chặt tín dụng này gây ảnh hưởng xấu lên nền kinh tế đặc biệt là khi việc thắt chặt tín dụng diễn ra đại trà chung với các doanh nghiệp mà có rất ít sự phân biệt giữa khách hàng tốt và khách hàng xấu do bản thân chính Ngân hàng thương mại cũng chưa đủ cơ sở để nhận định khách hàng tốtxấu một cách chính xác.Tại các ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, mặc dù đã tồn tại sẵn hệ thống đánh giá và phê duyệt tín dụng dựa trên kinh nghiệm của chuyên gia, tuy nhiên hệ thống này không đáp ứng được so với tốc độ gia tăng của số lượng hồ sơ tín dụng, việc đưa ra kết quả phê duyệt dựa chủ yếu trên yếu tố kinh nghiệm – khó kiểm chứng được mức độ chính xác, khó đào tạo lại cho người khác và dễ gây lên sự thiếu minh bạch trong hoạt động phê duyệt tín dụng cho các ngân hàng.Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, ở Việt Nam, những năm gần đây đã có nhiều nghiên cứu về hệ thống xếp hạng tín dụng trong cả lĩnh vực ứng dụng và nghiên cứu. Trong ứng dụng, các mô hình xếp hạng khách hàng đã được bắt đầu xây dựng và ứng dụng từ đầu những năm 2000 rải rác ở một số ngân hàng lớn tuy nhiên các hệ thống này chủ yếu dựa trên phương pháp chuyên gia và không đánh giá hay đo lường được hiệu quả. Một vài năm gần đây, xuất hiện việc tham gia tư vấn của các công ty nước ngoài như McKinsey, EY… tham gia tư vấn xây dựng mô hình xếp hạng cho một số ngân hàng ở nhiều quy mô khác nhau, mỗi công ty tư vấn tư vấn cho một ngân hàng một hệ thống xếp hạng tùy theo mức độ mà ngân hàng có thể tiếp nhận, đó có thể là Mô hình xếp hạng khách hàng thuần túy theo phương pháp chuyên gia – được áp dụng với những ngân hàng nhỏ, cơ sở dữ liệu không đáng tin cậy; Mô hình theo phương pháp thống kê xuất thân từ mô hình gốc từ nước ngoài và được điều chỉnh theo phương pháp chuyên gia cho từng ngân hàng và Mô hình xếp hạng dựa trên phương pháp thống kê được xây dựng dựa trên chính dữ liệu và thông tin tại ngân hàng cần xây dựng. Trong nghiên cứu, tại Việt Nam cũng có một số nghiên cứu về mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng dựa trên phương pháp thống kê, tuy nhiên các nghiên cứu này mới chỉ dừng lại ở việc đánh giá dựa trên Báo cáo tài chính của doanh nghiệp, và tập trung chính vào các doanh nghiệp lớn đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, các nghiên cứu này đã bỏ qua việc xếp hạng cho một đối tượng rất lớn các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ đồng thời chưa tận dụng được nhiều nguồn thông tin có thể sử dụng khác.Với các lí do như trên, nhằm mục đích xây dựng một mô hình xếp hạng phù hợp với nhu cầu thực tế, tận dụng được tối đa các nguồn dữ liệu có thể sử dụng và kết hợp được các phương pháp phân tích phù hợp, người viết lựa chọn đề tài: “Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam” cho luận văn thạc sĩ của mình.
trờng Đại học kinh tế quốc dân LƯU THU THủY Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thơng mại cổ phần Kỹ Thơng Việt Nam Chuyên ngành: ĐIềU KHIểN HọC KINH TÕ Ngêi híng dÉn khoa häc: TS TRÇN TRäNG NGUYÊN Hà nội, năm 2013 LI CAM OAN Tụi xin cam đoan liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Hà nội, ngày tháng năm 2013 Tác giả luận văn Lưu Thu Thủy LỜI CẢM ƠN Với lịng kính trọng biết ơn sâu sắc nhất, xin chân thành cảm ơn giảng viên huớng dẫn khoa học TS Trần Trọng Nguyên thời gian qua, thầy giáo dành nhiều thời gian cơng sức, với nhiệt huyết, lịng trách nhiệm để hướng dẫn tơi q trình thực luận văn Tôi xin trân trọng cảm ơn quý Thầy Cô giảng dạy Viện Sau Đại học với tri thức tâm huyết để truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho suốt thời gian học tập trường Và tơi xin cảm ơn tới tồn thể đội ngũ cán chuyên viên khoa tham gia vào công tác đào tạo, góp phần tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành khóa học chất luợng Cuối cùng, tơi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người thân thiết ủng hộ tơi q trình hồn thiện luận văn Luận văn thực khoảng thời gian tháng Do kiến thức thời gian nghiên cứu có hạn nên khơng tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp q báu q Thầy Cơ bạn để kiến thức lĩnh vực hoàn thiện MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VĂN i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ CÁC MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRÊN THẾ GIỚI CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MƠ HÌNH .15 XẾP HẠNG TÍN DỤNG .15 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 35 KẾT LUẬN .70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 72 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCTC : Báo cáo tài CIC : Credit Information Centre – Trung tâm Thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam TCB : Techcombank – Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam DA : Discriminant Analysis EL : Expected Loss – Mức lỗ kỳ vọng EAD : Exposure At Default - Dư nợ thời điểm phá sản IV : Information Value – Giá trị thông tin KH : Khách hàng KS : Kolmogorov–Smirnov LGD : Loss Given Default – Giá trị thua lỗ xảy chủ thể vay phá sản ND : Normalized Delta – Giá trị chênh lệch chuẩn hóa NHNN : Ngân hàng Nhà nước NH : Ngân hàng PD : Probability of Default – Xác suất phá sản/ Vỡ nợ PDadj : Adjusted PD – PD hiệu chỉnh PTC : Phi tài SME : Small and Medium Enterprise – Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TSBĐ : Tài sản bảo đảm TCTD : Tổ chức tín dụng TC : Tài DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TÓM TẮT LUẬN VĂN i MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ CÁC MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TRÊN THẾ GIỚI CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP XÂY DỰNG MƠ HÌNH .15 XẾP HẠNG TÍN DỤNG .15 CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM 35 KẾT LUẬN .70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 PHỤ LỤC 72 trờng Đại học kinh tế quốc dân LƯU THU THủY Xây dựng mô hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thơng mại cổ phần Kỹ Thơng Việt Nam Chuyên ngành: ĐIềU KHIểN HọC KINH Tế Hà nội, năm 2013 i TểM TT LUN VN Tớn dng nghiệp vụ mang lại nguồn thu nhập đồng thời tiềm ẩn nhiều rủi ro cho Ngân hàng thương mại Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, ngân hàng thương mại thường áp dụng sách thắt chặt tín dụng nhằm đảm bảo an tồn vốn, nhiên việc thắt chặt đồng cho đối tượng khách hàng gây thiệt hại cho khách hàng tốt có nhu cầu vay vốn phát triển kinh doanh mà thân ngân hàng bị thiệt hại từ chối nhầm khách hàng tốt Chính vậy, cơng cụ sử dụng để phân loại khách hàng - xếp hạng tín dụng - ngày Ngân hàng quan tâm tới Xếp hạng tín dụng định nghĩa việc phân loại, đánh giá khả chủ thể vay thực hoàn trả nghĩa vụ cam kết cách đầy đủ hạn Xếp hạng tín dụng chủ thể cho vay thực khách hàng có nhu cầu vay Khi có thơng tin xếp hạng tín dụng xác, Ngân hàng lường trước mức độ rủi ro mà khách hàng mang lại cho Ngân hàng để có sách đối xử phù hợp Ngân hàng từ chối cho vay nhận thấy khách hàng có rủi ro cao mà việc áp dụng lãi suất cao yêu cầu nhiều tài sản bảo đảm không đủ bù đắp cho rủi ro Ngân hàng cho khách hàng có rủi ro cao nằm ngưỡng chấp nhận vay với lãi suất cao hơn, yêu cầu nhiều tài sản bảo đảm để bù đắp cho rủi ro Đối với khách hàng tốt, gần khơng có rủi ro, ngân hàng đề nghị sách giá tài sản bảo đảm tốt để thu hút khách hàng ngân hàng Kết hệ thống xếp hạng không hỗ trợ phát triển kinh doanh mà giúp ngân hàng có đủ cơng cụ để thực quản trị rủi ro theo thông lệ quốc tế, thực trích lập dự phịng phân loại nợ theo phương pháp tiên tiến… Tầm quan trọng hệ thống xếp hạng nói chung mơ hình xếp hạng nói riêng tất ngân hàng thừa nhận, nhiên khó khăn sở liệu khả phân tích, ngân hàng Việt Nam bắt đầu tiếp cận với việc xây dựng áp dụng mơ hình xếp hạng vào kinh doanh Ngoài số ngân hàng thương mại lớn bắt đầu áp dụng xây dựng PL08 - Kết Phân tích đơn biến – Mơ hình Định lượng – Phương pháp định tính Variable DF TC04_adj TC05_adj TC06_adj TC08_adj TC09_adj TC10_adj TC11_adj TC14_adj TC20_adj TC21_adj TC24_adj TC29_adj TC34_adj TC39_adj TC47_adj TC51_adj TC57_adj TC60_adj TC01_adj TC02_adj TC03_adj TC07_adj TC12_adj TC13_adj TC15_adj TC16_adj TC17_adj TC18_adj 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estimate -0.6898 -3.1236 -0.6092 -1.2397 -1.5755 0.4636 5.2965 41.7377 2.9075 -0.9623 -2.0747 -14.8612 -1.2815 -0.1742 -1.722 -6.8872 -2378.6 -393 1.9779 1.8624 0.1772 -1.4875 -0.9172 -0.1148 8.6482 -8.9593 3.1279 Standard Error 1.2921 3.558 3.6632 3.7727 3.5977 3.7543 5.9819 41.3607 1.4288 3.7097 3.9797 32.9067 1.5538 3.1257 1.1487 111.7 1257.4 925.1 Wald ChiPr > ChiSquare Square 0.285 0.5934 0.7707 0.38 0.0277 0.8679 0.108 0.7425 0.1918 0.6614 0.0152 0.9017 0.784 0.3759 1.0183 0.3129 4.1412 0.0419 0.0673 0.7953 0.2718 0.6021 0.204 0.6515 0.6802 0.4095 0.0031 0.9556 2.2471 0.1339 0.0038 0.9508 3.5782 0.0585 0.1804 0.671 2.3508 0.708 0.4001 2.2802 0.6671 0.414 1.6028 0.0122 0.912 1.4975 0.9867 0.3205 1.8605 0.2431 0.622 1.4816 0.006 0.9382 3.9855 4.7086 0.03 4.089 4.8008 0.0284 1.423 4.8315 0.0279 Variable DF TC19_adj TC22_adj TC23_adj TC25_adj TC26_adj TC27_adj TC28_adj TC30_adj TC31_adj TC32_adj TC33_adj TC35_adj TC36_adj TC37_adj TC38_adj TC40_adj TC41_adj TC42_adj TC43_adj TC44_adj TC45_adj TC46_adj TC48_adj TC49_adj TC50_adj TC52_adj TC53_adj TC54_adj TC55_adj TC56_adj TC58_adj TC59_adj M100 M110 M111 M132 M135 M150 M152 M158 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estimate -2.3426 -8.9593 1.5017 4.073 3.8436 5.3551 3.5291 5.4387 24.8375 7.3439 11.5919 7.6649 27.0479 26.6555 7.6649 0.5019 3.3996 2.7375 3.1226 5.7518 6.1466 2.7375 22.0975 3.1226 3.4832 8.4936 0.1248 0.1276 1.1549 689.9 575.5 -0.0645 -0.2144 -0.1438 -0.1758 -0.157 -0.2254 -0.0757 -0.1017 Standard Error 1.3002 4.089 3.8665 1.9552 1.9571 2.5081 1.9627 2.542 7.3612 3.7915 8.49 5.5292 16.0937 13.9693 5.5292 1.5947 5.4295 7.109 5.8213 6.201 3.0994 7.109 14.1913 5.8213 Wald ChiPr > ChiSquare Square 3.2465 0.0716 4.8008 0.0284 0.1508 0.6977 4.3396 0.0372 3.8573 0.0495 4.5588 0.0328 3.2331 0.0722 4.5774 0.0324 11.3846 0.0007 3.7517 0.0528 1.8642 0.1721 1.9217 0.1657 2.8246 0.0928 3.641 0.0564 1.9217 0.1657 0.0991 0.753 0.3921 0.5312 0.1483 0.7002 0.2877 0.5917 0.8604 0.3536 3.933 0.0473 0.1483 0.7002 2.4246 0.1194 0.2877 0.5917 1.274 7.4752 0.0063 4.8178 3.108 0.0779 4.2269 0.0009 0.9765 4.2271 0.0009 0.9759 0.8242 1.9635 0.1611 809.6 0.7262 0.3941 824.8 0.4868 0.4853 0.237 0.074 0.7856 0.1468 2.1329 0.1442 0.1318 1.1898 0.2754 0.0648 7.3638 0.0067 0.0774 4.1175 0.0424 0.083 7.373 0.0066 0.071 1.1367 0.2864 0.0758 1.8 0.1797 Variable M200 M220 M221 M222 M223 M243 M260 M270 M311 M411 M440 M01 M10 M21 M22 M23 M24 M31 M40 M11 M130 M131 M140 M141 M20 M25 M300 M310 M312 M313 M314 M319 M32 M330 M334 M400 M410 M420 M50 M51 DF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Estimate -0.0983 -0.0836 -0.0543 -0.072 -0.0774 -0.1568 -0.2202 -0.0982 0.0975 -0.0693 -0.0982 -0.537 -0.5946 -0.3284 0.0512 0.0141 0.0372 -0.1846 -0.2625 -0.5233 0.2096 0.1809 0.051 0.0506 0.2055 -0.1119 -0.2884 -0.2519 -0.2134 -0.2344 -0.0199 -0.2813 -0.0268 -0.0161 0.0388 0.1671 0.1705 0.2191 0.424 0.1335 Standard Error 0.1053 0.0996 0.1035 0.1088 0.087 0.1063 0.0773 0.2313 0.1541 0.1572 0.2313 0.3284 0.3144 0.1096 0.1378 0.0638 0.0577 0.0796 0.1062 0.2868 0.2094 0.1589 0.1232 0.1232 0.23 0.161 0.1992 0.1974 0.118 0.0767 0.0712 0.0921 0.0867 0.0533 0.0544 0.2025 0.2032 0.1492 0.1712 0.0943 Wald ChiPr > ChiSquare Square 0.8705 0.3508 0.7043 0.4013 0.2757 0.5996 0.4379 0.5081 0.7911 0.3738 2.1772 0.1401 8.1011 0.0044 0.1805 0.671 0.4005 0.5268 0.1941 0.6595 0.1805 0.671 2.6738 0.102 3.5781 0.0585 8.9724 0.0027 0.1381 0.7102 0.049 0.8248 0.416 0.519 5.3844 0.0203 6.1113 0.0134 3.3292 0.0681 1.0016 0.3169 1.297 0.2548 0.1715 0.6788 0.1689 0.6811 0.7979 0.3717 0.4831 0.487 2.0964 0.1476 1.6287 0.2019 3.2725 0.0705 9.3431 0.0022 0.0779 0.7802 9.3336 0.0022 0.0955 0.7573 0.0906 0.7634 0.508 0.476 0.6811 0.4092 0.7044 0.4013 2.1567 0.1419 6.1309 0.0133 2.0065 0.1566 Variable M60 DF Estimate 0.4129 Standard Error 0.1689 Wald ChiPr > ChiSquare Square 5.9789 0.0145 PL09 - Danh sách biến giữ lại sau Hồi quy Logistic đơn biến – Mơ hình Định lượng – Phương pháp định tính Pr > ChiVariable Estimate Expect_sign Ý nghĩa Nhóm tiêu Square TC04_adj -0.6898 0.5934 Negative Phải trả người bán * 360/ Giá vốn hàng bán Hoạt động TC05_adj -3.1236 0.38 Negative (Nợ ngắn hạn - Tiền mặt)/ Tổng cộng tài sản Cấu trúc vốn TC06_adj -0.6092 0.8679 Negative Tài sản cố định/ (Tài sản ngắn hạn + Tài sản cố định) Cấu trúc vốn TC08_adj -1.2397 0.7425 Tài sản cố định/ (Tài sản ngắn hạn + Tài sản cố định + Tài sản Negative cố định vơ hình) Cấu trúc vốn TC09_adj -1.5755 0.6614 Negative (Tổng cộng tài sản - Tài sản ngắn hạn)/ Tổng cộng tài sản Cấu trúc vốn TC10_adj 0.4636 0.9017 Positive Tài sản cố định/ Tổng cộng tài sản Cấu trúc vốn TC11_adj 5.2965 0.3759 Positive Nợ ngắn hạn/ Nợ phải trả tổng Cấu trúc vốn TC14_adj 41.7377 0.3129 Positive Chi phí lãi vay/ Doanh thu bán hàng cung cấp dv Thanh toán nợ TC20_adj 2.9075 0.0419 Positive Vốn chủ sở hữu/ (Tổng cộng tài sản - Tài sản ngắn hạn tổng) Địn bẩy tài TC21_adj -0.9623 0.7953 (Tài sản cố định + Chi phí thuế TNDN hoãn lại + Các khoản đầu Negative tư tài dài hạn)/ Tổng cộng tài sản Địn bẩy tài TC24_adj -2.0747 0.6021 Negative Tiền mặt/ Nợ ngắn hạn Địn bẩy tài TC29_adj -14.8612 0.6515 Negative Các khoản tương đương tiền/ Nợ ngắn hạn Đòn bẩy tài TC34_adj -1.2815 0.4095 Negative Doanh thu bán hàng cung cấp dv/ Tổng cộng tài sản Khả sinh lời TC39_adj -0.1742 0.9556 (Doanh thu bán hàng cung cấp dv - Giá vốn hàng Negative bán)/ Tổng tài sản Khả sinh lời TC47_adj -1.722 0.1339 (Chi phí quản lý doanh nghiệp + Chi phí tài chính)/ Lợi nhuận Negative sau thuế TNDN Khả sinh lời TC51_adj -6.8872 0.9508 Negative Tổng cộng tài sản * Quy mô TC57_adj -2378.6 0.0585 Negative log (Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ) * Quy mô TC60_adj -393 0.671 Negative log (Tổng cộng tài sản) Quy mô Variable M100 M110 M111 M132 M135 M150 M152 M158 M200 M220 M221 M222 M223 M243 M260 M270 M311 M411 M440 M01 M10 M21 M22 M23 M24 Estimate -0.0645 -0.2144 -0.1438 -0.1758 -0.157 -0.2254 -0.0757 -0.1017 -0.0983 -0.0836 -0.0543 -0.072 -0.0774 -0.1568 -0.2202 -0.0982 0.0975 -0.0693 -0.0982 -0.537 -0.5946 -0.3284 0.0512 0.0141 0.0372 Pr > ChiSquare 0.7856 0.1442 0.2754 0.0067 0.0424 0.0066 0.2864 0.1797 0.3508 0.4013 0.5996 0.5081 0.3738 0.1401 0.0044 0.671 0.5268 0.6595 0.671 0.102 0.0585 0.0027 0.7102 0.8248 0.519 Expect_sign Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Negative Positive Negative Negative Negative Negative Negative Positive Positive Positive Ý nghĩa Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Tiền Trả trước cho người bán Các khoản phải thu khác Tài sản ngắn hạn khác tổng Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn tổng Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá tài sản cố định hữu hình Giá trị hao mịn lũy kế tài sản cố định hữu hình Khấu hao Tài sản dài hạn khác Tổng cộng tài sản Vay nợ ngắn hạn Vốn đầu tư chủ sở hữu Tổng cộng nguồn vốn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ Doanh thu hoạt động tài Chi phí tài Chi phí lãi vay Chi phí bán hàng Nhóm tiêu Pr > ChiExpect_sign Ý nghĩa Square M31 -0.1846 0.0203 Negative Thu nhập khác M40 -0.2625 0.0134 Negative Lợi nhuận khác PL10 – Phân tích tương quan – Mơ hình Định lượng – Phương pháp Định tính Variable TC06_adj TC07_adj TC08_adj TC09_adj TC10_adj TC21_adj TC57_adj TC60_adj M100 M200 M220 M221 M222 M270 M440 M01 M10 M31 M40 Estimate TC0 _adj 1.0 1.0 1.0 0.9 1.0 1.0 -0.1 0.2 -0.2 0.7 0.8 0.7 0.7 0.2 0.2 -0.2 -0.1 0.0 0.0 TC07 _adj TC0 _adj TC0 _adj TC1 _adj TC21 _adj TC5 _adj TC6 _adj 1.0 1.0 0.9 1.0 0.9 -0.1 0.2 -0.3 0.6 0.7 0.6 0.6 0.2 0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 1.0 0.9 1.0 1.0 -0.2 0.2 -0.2 0.7 0.8 0.7 0.7 0.2 0.2 -0.2 -0.2 0.0 0.0 1.0 0.9 1.0 -0.2 0.3 -0.2 0.8 0.7 0.7 0.7 0.3 0.3 -0.2 -0.2 0.0 0.0 1.0 1.0 -0.1 0.2 -0.2 0.7 0.8 0.7 0.7 0.2 0.2 -0.2 -0.1 0.0 -0.1 1.0 -0.1 0.3 -0.2 0.8 0.8 0.7 0.7 0.3 0.3 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 1.0 0.4 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 1.0 1.0 0.2 0.2 1.0 0.9 0.6 0.5 0.5 0.6 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 0.1 M10 1.0 0.2 0.2 0.2 0.3 0.9 0.9 0.5 0.4 0.1 0.1 M20 1.0 0.9 0.9 0.9 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 M22 1.0 1.0 0.9 0.5 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 M22 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.0 0.1 0.1 Nhóm tiêu M222 M270 1.0 0.6 0.6 0.0 0.0 0.1 0.1 1.0 1.0 0.4 0.4 0.1 0.1 M440 1.0 0.4 0.4 0.1 0.1 M01 1.0 1.0 0.2 0.2 M10 1.0 0.2 0.2 M31 1.0 0.8 M40 1.0 PL11 - Danh sách biến thỏa mãn điều kiện Bad rate ND – Mơ hình Định tính – Phương pháp Định tính Var_name CIC04 CIC05 CIC07 CIC08 CIC09 CIC10 CIC12 CIC13 CIC26 CIC27 CL_DN_DT CL_DN_TTS Bucket 3 3 3 3 3 3 Bad rate 22.73% 43.84% 56.52% 38.98% 42.55% 58.33% 21.74% 47.22% 47.46% 39.02% 40.00% 58.82% 37.93% 40.28% 58.82% 23.53% 38.24% 60.61% 34.29% 44.44% 46.15% 26.09% 44.44% 46.75% 34.78% 41.67% 52.17% 29.41% 33.33% 48.05% 5.88% 39.39% 65.71% 0.00% 44.87% 65.22% %pop 18.64% 61.86% 19.49% 50.00% 39.83% 10.17% 19.49% 30.51% 50.00% 34.75% 50.85% 14.41% 24.58% 61.02% 14.41% 14.41% 57.63% 27.97% 29.66% 15.25% 55.08% 19.49% 15.25% 65.25% 19.49% 61.02% 19.49% 14.41% 20.34% 65.25% 14.41% 55.93% 29.66% 14.41% 66.10% 19.49% ND >= 43% -0.1000 0.8981 20% 0.4533 4,000 35% -0.3243 -0.0308 22% 0.3750 3,000 23% 51% 0.4286 2,500 21% 0.4867 1.0000 0.0869 0.0123 31% 0.1473 0.0507 22% 31% 83% 80% 0.0559 0.3265 0.1708 0.3127 -0.9727 -0.8694 -0.9478 -0.6879 < -0.1000 0.8981 0.4533 4,000 -0.3243 -0.0308 0.3750 3,000 0.4286 2,500 0.4867 1.0000 0.0869 0.0123 0.1473 0.0507 0.0559 0.3265 0.1708 0.3127 -0.9727 -0.8694 -0.9478 -0.6879 Var_name CL_ghico_DN_6t_12t Bucket CL_ghico_DT CL_ghico_ghino_6t_12t CL_ghico_PV_12t CL_ghico_PV_6t CL_ghico12t_DNtb CL_ghico12t_DT CL_ghico3t_DT CL_ghico6t_DNtb CL_ghico6t_DT CL_ghino_6t_12t CL_pv_max_thang_6t_12t CL_SLTSBD_6t_12t CL_snqh_6t_12t Bad rate 20.69% 45.45% 60.87% 26.09% 38.10% 52.83% 20.69% 46.94% 52.50% 11.76% 25.00% 54.55% 13.04% 33.33% 53.25% 5.88% 33.33% 53.25% 24.14% 33.33% 50.65% 20.00% 50.00% 52.11% 0.00% 41.67% 51.95% 27.59% 33.33% 49.35% 5.88% 46.67% 49.30% 23.53% 43.33% 46.48% 4.35% 29.03% 62.50% 21.43% 38.27% %pop ND 24.58% 57% 55.93% 19.49% 19.49% 35.59% 43% 44.92% 24.58% 41.53% 48% 33.90% 14.41% 20.34% 73% 65.25% 19.49% 15.25% 69% 65.25% 14.41% 20.34% 73% 65.25% 24.58% 10.17% 48% 65.25% 29.66% 10.17% 59% 60.17% 14.41% 20.34% 73% 65.25% 24.58% 10.17% 40% 65.25% 14.41% 25.42% 54% 60.17% 14.41% 25.42% 29% 60.17% 19.49% 26.27% 108% 54.24% 11.86% 68.64% 59% >= -0.0446 -0.6569 -0.8585 -0.9869 0.0007 0.0000 6.1251 2.4677 8.3372 3.0000 14.5000 6.1020 -0.0600 -0.2855 -0.7855 -0.8580 8.0000 3.1500 -0.4800 -0.6200 35,000 9,000 -0.6588 -0.4324 -0.4545 -0.1600 -0.8571 < -0.0446 -0.6569 -0.8585 -0.9869 0.0007 0.0000 6.1251 2.4677 8.3372 3.0000 14.5000 6.1020 -0.0600 -0.2855 -0.7855 -0.8580 8.0000 3.1500 -0.4800 -0.6200 35,000 9,000 -0.6588 -0.4324 -0.4545 -0.1600 -0.8571 0.5408 Var_name CL_tbDN12t_DT CL_tbDN12t_TTS CL_tbDN3t_DT CL_tbDN3t_TTS CL_tbDN6t_DT CL_tbDN6t_TTS DSPV_12t DSPV_6t ghico_12t ghico_6t ghino_12t ghino_6t pv_max_thang_12t Bucket 3 3 3 3 3 3 3 Bad rate 69.57% 5.88% 40.28% 68.97% 5.88% 43.06% 62.07% 5.88% 39.39% 65.71% 5.88% 42.31% 69.57% 5.88% 40.28% 68.97% 5.88% 43.59% 65.22% 5.88% 44.00% 50.00% 11.76% 33.33% 55.38% 5.88% 41.67% 50.65% 5.88% 41.67% 50.65% 5.88% 41.67% 50.65% 11.76% 37.50% 50.65% 5.88% 46.67% 49.30% 11.76% %pop 19.49% 14.41% 61.02% 24.58% 14.41% 61.02% 24.58% 14.41% 55.93% 29.66% 14.41% 66.10% 19.49% 14.41% 61.02% 24.58% 14.41% 66.10% 19.49% 14.41% 21.19% 64.41% 14.41% 30.51% 55.08% 14.41% 20.34% 65.25% 14.41% 20.34% 65.25% 14.41% 20.34% 65.25% 14.41% 20.34% 65.25% 14.41% 25.42% 60.17% 14.41% ND 84% >= 0.5408 -0.9810 -0.8563 71% -0.9685 -0.7740 83% -0.9820 -0.8697 80% -0.9499 -0.6922 84% -0.9813 -0.8665 72% -0.9563 -0.6925 59% 1,600 5,200 68% 62% 62% 703 4,300 75,000 35,000 43,000 21,500 62% -73,770 -32,760 56% -46,556 -21,053 54% 1,490 4,700 < -0.9810 -0.8563 -0.9685 -0.7740 -0.9820 -0.8697 -0.9499 -0.6922 -0.9813 -0.8665 -0.9563 -0.6925 1,600 5,200 703 4,300 75,000 35,000 43,000 21,500 -73,770 -32,760 -46,556 -21,053 1,490 4,700 688 Var_name PV3t_DN PV6t_DN SLTSBD_12t snqh_12t snqh_3t snqh_6t snqh_max_12t snqh_max_3t snqh_max_6t Bucket 3 3 3 3 3 Bad rate 39.58% 54.72% 26.09% 46.15% 54.24% 17.65% 37.50% 49.35% 23.53% 43.59% 52.17% 23.61% 52.94% 82.76% 26.92% 56.52% 94.12% 24.36% 64.71% 86.96% 25.00% 50.00% 76.47% 26.92% 56.52% 94.12% 23.75% 73.33% 86.96% %pop 40.68% 44.92% 38.98% 11.02% 50.00% 14.41% 20.34% 65.25% 14.41% 66.10% 19.49% 61.02% 14.41% 24.58% 66.10% 19.49% 14.41% 66.10% 14.41% 19.49% 61.02% 10.17% 28.81% 66.10% 19.49% 14.41% 67.80% 12.71% 19.49% ND 55% 46% 33% 118% 112% >= 688 3,258 -0.9303 -0.7254 -0.6320 -0.1713 55 0.4167 1.1667 0.3333 3.3333 123% 0.5000 1.8333 105% 112% 128% < 3,258 -0.9303 -0.7254 -0.6320 -0.1713 55 0.4167 1.1667 0.3333 3.3333 0.5000 1.8333 PL12 – T-test – Mơ hình Định tính – Phương pháp định tính Biến CIC04 CIC05 CIC07 CIC08 CIC09 CIC10 CIC12 CIC13 CIC26 CIC27 CL_DN_DT CL_DN_TTS CL_ghico_DN_6t_12t CL_ghico_DT CL_ghico_ghino_6t_12t CL_ghico_PV_12t CL_ghico_PV_6t CL_ghico12t_DNtb CL_ghico12t_DT CL_ghico3t_DT CL_ghico6t_DNtb CL_ghico6t_DT CL_ghino_6t_12t CL_pv_max_thang_6t_12t CL_SLTSBD_6t_12t p-value (t-test ) 0.03 0.28 0.06 0.25 0.30 0.01 0.35 0.06 0.40 0.10 0.00 0.00 0.00 0.02 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04 0.00 0.16 0.00 Biến CL_snqh_6t_12t CL_tbDN12t_DT CL_tbDN12t_TTS CL_tbDN3t_DT CL_tbDN3t_TTS CL_tbDN6t_DT CL_tbDN6t_TTS DSPV_12t DSPV_6t ghico_12t ghico_6t ghino_12t ghino_6t pv_max_thang_12t pv_max_thang_6t PV3t_DN PV6t_DN SLTSBD_12t snqh_12t snqh_3t snqh_6t snqh_max_12t snqh_max_3t snqh_max_6t p-value (t-test ) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 PL13 - Danh sách biến thỏa mãn t-test, giữ lại Phân tích tương quan – Mơ hình Định tính – Phương pháp Định tính Biến CIC04 CIC07 CIC10 CIC13 CIC27 CL_DN_DT CL_DN_TTS CL_ghico_DN_6t_12t CL_ghico_DT CL_ghico_ghino_6t_12t CL_ghico_PV_12t CL_ghico_PV_6t CL_ghico12t_DNtb CL_ghico12t_DT CL_ghico3t_DT CL_ghico6t_DNtb CL_ghico6t_DT CL_ghino_6t_12t CL_SLTSBD_6t_12t CL_snqh_6t_12t CL_tbDN12t_DT CL_tbDN12t_TTS CL_tbDN3t_DT CL_tbDN3t_TTS CL_tbDN6t_DT CL_tbDN6t_TTS DSPV_12t DSPV_6t ghico_12t ghico_6t ghino_12t ghino_6t pv_max_thang_12t pv_max_thang_6t PV3t_DN PV6t_DN SLTSBD_12t snqh_12t snqh_3t snqh_6t snqh_max_12t snqh_max_3t snqh_max_6t PL14: ND biến giữ lại sau Phân tích tương quan – Mơ hình Định tính – Phương pháp Định tính Biến DSPV_12t SLTSBD_12t CL_SLTSBD_6t_12t ghico_12t CL_ghico_ghino_6t_12t PV3t_DN snqh_6t CL_snqh_6t_12t CL_ghico_DN_6t_12t CL_ghico_PV_12t CL_ghico3t_DT CL_ghico6t_DNtb CL_tbDN12t_DT CL_tbDN3t_TTS ND 0.59 0.33 1.09 0.62 0.48 0.53 1.23 0.58 0.58 0.70 0.59 0.73 0.86 0.81 cic04 0.40 cic07 cic10 cic13 cic27 0.34 0.51 0.34 0.31 PL15 – Kết Phân tích tương quan – Mơ hình Định tính – Phương pháp Định tính DSPV_12t_b SLTSBD _12t_b CL_SLTSBD _6t_12t_b ghico_12t_b CL_ghico_ghino _6t_12t_b PV3t_DN_b DSP V _12t _b 1.00 SL TSBD _12t _b CL_ SLTSBD _6t_12t _b -0.16 1.00 0.28 0.35 1.00 -0.24 0.32 0.13 1.00 0.07 0.10 0.26 0.11 1.00 0.20 0.36 0.60 0.19 0.13 1.00 0.09 -0.04 0.20 0.19 0.21 -0.05 1.00 0.07 0.10 0.17 0.05 0.13 -0.03 0.44 1.00 0.12 -0.02 0.21 -0.30 -0.08 -0.02 0.32 0.21 1.00 Ghico _12t_b CL_ ghico_ ghino_ 6t_12t_b PV3t _DN_b Snqh _6t_b CL_ snqh_ 6t_12t _b CL_ Ghico _DN_ 6t_12t_b CL_ ghico_ PV_ 12t_b CL_ ghico3t _DT_b CL_ ghico6t _DNtb_b CL_ tbDN12t _DT_b CL_ tbDN3t _TTS_b cic0 _b cic0 _b cic1 _b cic13 _b snqh_6t_b CL_snqh _6t_12t_b CL_ghico_DN _6t_12t_b CL_ghico _PV_12t_b CL_ghico3t _DT_b CL_ghico6t _DNtb_b CL_tbDN12t _DT_b CL_tbDN3t _TTS_b cic04_b 0.26 0.04 0.16 0.44 0.17 0.27 0.18 0.11 -0.24 1.00 -0.18 0.15 0.14 0.59 0.18 0.13 0.23 0.05 -0.25 0.44 1.00 0.09 0.12 0.21 0.59 0.07 0.22 0.26 0.09 -0.14 0.66 0.59 1.00 0.53 -0.18 0.12 -0.05 0.07 0.06 0.31 0.13 0.25 0.19 -0.11 0.23 1.00 0.40 -0.06 0.21 -0.03 0.14 0.19 0.28 0.17 0.20 0.22 -0.10 0.26 0.57 1.00 -0.06 0.17 0.14 0.06 0.07 0.27 0.03 0.07 0.13 -0.15 0.05 -0.11 -0.09 -0.02 1.00 cic07_b 0.01 0.23 0.21 0.13 0.05 0.26 -0.06 0.02 0.12 0.01 0.08 0.05 -0.02 0.03 0.66 1.00 cic10_b 0.05 0.05 -0.02 0.12 0.18 0.12 0.11 0.14 0.11 0.12 0.00 0.02 0.18 0.21 0.11 0.01 1.00 cic13_b 0.07 0.23 0.15 0.16 0.28 0.14 0.01 0.13 0.08 0.14 0.09 0.15 0.02 0.16 0.02 0.11 0.43 1.00 cic27_b 0.09 -0.16 0.07 -0.07 0.14 0.12 0.10 0.07 0.24 0.03 -0.11 0.02 0.32 0.32 0.15 0.10 0.32 0.04 cic2 _b 1.00 ... khảo, luận văn ? ?Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam? ?? gồm phần: Chương I: Tổng quan lý thuyết mơ hình xếp hạng tín dụng. .. pháp xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng Chương III: Xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT VÀ CÁC MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN... hạng tín dụng tổ chức xếp hạng 1.6 Quy trình xếp hạng tín dụng Triển khai ứng dụng mơ hình xếp hạng tín dụng Kinh doanh Quản trị Ngân hàng thương mại Việc xây dựng mơ hình xếp hạng tín dụng nhằm