[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] MỤC LỤC MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU NỘI DUNG    !"#$#%& '()*  +,-)#./,#$#%& '()* 012345# 6,%*45# 2.1. Phương pháp sai phân cấp 1. 2.2. Ước lượng dựa trên thống kê d.Durbin – Watson. 2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng. 2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước. 2.5. Phương pháp Durbin – Watson hai bước để ước lượng. 2.6. Các phương pháp khác để ước lượng. 7897:;:8 ::< +#! ! #%= '#$#%& '()* + Phương pháp đồ thị. 6 Kiểm định Durbin Watson. > Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) ? Kiểm định Correlogram 6@,AB,! #%= '#$#%& '()*  Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d. TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN + 6 > > > > ? ? C C D D D E F +G ++ +C +D +E +F +F 6+ 66 +  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] LỜI MỞ ĐẦU .H ',,'I#5#,J*"KL M()N#)N5 #O ,P2Q 01RK ',S#$#%& ' ()* *N#%& '()* ,)T,, U)  #.H '1"M()N#P '#QS"V#,, R,W"KL ,P2Q 'I#5#.X '#1 AY  U)'@ Z["V#()* \# 1H2S RK '4]I %^ '4^#1 AY  U)'@ Z["V#()* \#R, )N _ #.H '#$,#5,S`IN.*! #%= '"1#1 AY  U),J*,,()* \#0a,S#QAB#)V,0b  *)()* \#R, 7!,`IN.*! #%= ' 1NcH,I ')N_  d ,J()* Z1R,()* ! #%= '#$#%& '()* 01",HA%& 'AA4L A%& ' e -#RK 'AcB ' 2%=, f*2SA%& 'AA4L A%& ' e -#Zb 01%[,0%= '#)N5 #O  RK ',!, % 'RK ',g 01%[,0%= '!)()I f*WcH2S SRK ',g 01%&, 0%= '#)N5 #O RK ',!,#h# -# f*7iN0!),/ '#*,S#Q#L"2%=,%[, 0%= 'RK ',!,#h# -#*NRK 'j1"#5 1H2Q45#.X '! #%= '#$#%& ' ()* `IN.*R 1HZ1,,R@,AB, %#5 1Hj *)2dN,/ '#*\k2#L"Q),,4! AAR@,AB,R'lAAI! #%= ' #$#%& '()*  6  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] NỘI DUNG  CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN.  Khái niệm tự tương quan. )i# 'f#$#%& '()* ,S#QQ)01\$#%& '()* 'f*,,#1 AY ,J* ,)T,,()* \#2%=,\@A`5A#mH#n#$#o'* p#.H ',,\h0!),)T#o '* qHl,RK ''* p#.H '\h0!),rHq .H 'Aa"ZM()NW"KL #)N5 #O ,P2Q 'I#5#.X 'RK ',S\$ #%& '()* 'f*,, U) 's*01t HZp  W u qvG pwuq p++q S"V#,,R,W"KL ,P2Q 'I#5#.X '#1 AY  U)'@ Z["V# ()* \# 1H2SRK '4]I %^ '4^#1 AY  U)'@ Z["V#()* \#R, )N _ #.H '#$,#5,S#Q`IN.*! #%= '"1#1 AY  U),J*,, ()* \#0a,S#QAB#)V,0b  *) 's*01t HZp  W u qwG pwuq p+6q + Khi cấu trúc tự tương quan là đã biết: 7L,, U)RK '()* \#2%=, _ #O ,-#,J*#%& '()* ,)T#%o '01 Z- 2x\)N2H Hl,cH f '2ge,-A4,,J*#$,#U .H '#$,1 W '%o#*#%o ''I\y.X '#mH"KL #$M()N4i, -# 's*01t  p+>q .H '2Sz+Z1#e*"3 ,,'I#5#,J*A%& 'AA4L A%& ' e -# #K '#%o ' 's*01t.) '4L 4X 'GWA%& '\*RK '2PZ1RK '#$#%& ' ()* I\yp+>q012/ '#LZ- 2x#%& '()* ,)T,S#Q2%=,'I()N5##e* 2 ' 5)!\h#$#%& '()* 012345#{Q01"\ '#eZ- 2x2S#*()*N0a"KL  645 t  p+?q 5)p+?q2/ 'Z[##L,| '2/ 'Z[# _ t  p+Cq d 6Z5p+CqZ[#*2%=,t  p+Dq .}p+?q,Hp+Dq#*2%=,t  p+Eq {l#q >  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] LA%& '#.L p+Eq,S#Q2%=,Z5#0ac%[ca 't  p+Fq 7L#e*"3 ,,'I#5#,J*A%& 'AA4L A%& ' e -##K '#%o ' 2hZ[,,45 Z1Z1,,%[,0%= '#L"2%=,,S#-#,I,,#O ,-##h%) 's*01 %[,0%= '#)N5 #O RK ',!,#h# -# %& '#.L M()Np+Eq2%=,'~01A%& '#.L \*Ad #P '()# 6 Khi chưa biết 2.1 Phương pháp sai phân cấp 1 %#*2345# 's*01 X"'f*•€+WG•Hl,•GW+•,H _  '%o#*,S#Q4@# 2Y)#},,'#.]^,,2Y)"/#,J*,,RHI ',,2S's*01#*,S#Q'I#5# .X 't #n,01RK ',S#%& '()* ,)T  's*01,S#%& '()* c%& 'Hl,d"H1 #H1 ._ #$,#5R%[,0%= 'M()N '%o#*#%o ''I#5#.X 'RK ',S#$ #%& '()* .M\*)R#5 1 RQ"2] 9).4 ‚ƒ*#\H *N,,RQ"2] R, 2Q `m"'I#5# 1N,S2/ '*NRK ')N _  5)#LA%& '#.L \*Ad #P '()#p+Cq()NZxA%& '#.L \*Ad ,-A+t  *N  p+„q .H '2S01#H #y\*,-A+{Q%[,0%= 'M()Np+„q#L,Y AI0iA,, \*Ad ,-A+,J*45 AB#)V,Z145 'I#O,Z1\ycB ',/ '01" f '2Y) Z1H#.H 'Ad #O,M()N I\y"KL 4* 2Y)01t  p++Gq .H '2S#0145 `)#5,g #mH\&2M#$M()N4i, -# $,! ArA45 2P\*Ad ,-A+2hZ[p++Gq#*225 p+++q .H '2St vZ1v 5) 's*01,S#%& '()* ,)Td"H1 #H1 WA%& '#.L \*Ad 4dN'o ,Sca 't *N  p++6q <KL  1N2%=,'~01"KL M()N#.) '4L #.%=#p6#oR…qZL,/ ' #*M()N'#.],J*"V##.) '4L #.%=#2hZ[+#.) '4L #.%=#R, rA45 2P\*Ad ,-A+23'[#!)#.%[,2dN #AP45 #.H 'R #5 0%= 'n 'cB 'ZL ScU#$,!  ?  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] 2.2 Ước lượng dựa trên thống kê d.Durbin – Watson .H 'AY RQ"2] c,/ '#*23#5#0iA,,,K '#n,t  p++>q Hl,  p++?q {† '#n, 1N'=,H#*,,#n,2& 'I 2Q#)2%=,%[,0%= ',J*#} #h 'R_c}p++6q,‡.*.X '#5#\*Ad ,-A+Z[,‡2/ 'RcvGHl,`-A `‡4X 'G| 'ZiNRcv6#LZ1Rcv?#L9H2S#h 'R_c,) ',-A,H#* +A%& 'AA,S\ˆ 2Q#)2%=,%[,0%= ',J* % '0%)‰.X '()* !p++?q,‡01()* !`-A`‡Z1,S#QRK '2/ 'Z[ ,,"b) e 232%=,%[,0%= '#L,S#Q45 2P#iA\h0!) %23,‡.*^p+FqZ1 #5 1 %[,0%= '#mHA%& 'AA4L A%& ' e -##K '#%o '#*\y cB '+%[,0%= '#*N,H'#.]2/ '#L,,!\h%[,0%= '#)2%=,#}A%& ' AA4L A%& ' e -#,S#)V,#O #h%)#K '#%o ',‡#!",i ,S 's*01 ,S#)V,#O 2S#.H ',,"b)0[ 7LZiN#.H ',,"b) e#*AI,Š #i R'I #O,,,R5#()I%[,0%= ' 2.3. Thủ tục lặp Cochrane – Orcutt để ước lượng ρ %& 'AA 1N\ycB ',,AY c%m # 232%=,%[,0%= '2Q#)2%=,#K ' # Zx ρ ,%*45# *`r#A%& 'AA 1N#K '()*"KL *45 \*)t ttt UXY ++= 6+ ββ p++Cq I\y # 2%=,\ .*#}0%=,2M‹p+q,B#Q01t ttt UU ερ += −+   p++Dq ,4%[,#5 1  %\*)t Bước 1t[,0%= '"KL 645 4X 'A%& 'AA4L A%& ' e -# #K '#%o 'Z1#)2%=,,,AY c%m #  Bước 2:ycB ',,AY c%23%[,0%= '2Q%[,0%= 'M()Nt ttt vee += −+ Œ ρ  p++Eq Bước 3tycB ' ρ Œ  #)2%=,#}p++Eq2Q%[,0%= 'A%& '#.L \*Ad #P ' ()#p++Eq,B#Q01A%& '#.L t  q Œ pq Œ pq Œ +p Œ ++6++ −−− −+−+−=− tttttt UUXXYY ρρβρβρ Hl,2l# 6 • 6+ • ++ • qŽ Œ +pŽ Œ ββρββρ =−=−= −tt YYtY *%[,0%= 'M()Np++Fq C  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] ••• 6 • + • ttt eXY ++= ββ p++Fq Bước 4t7L,/ '#*,%*45##.%[,.X ' ρ Œ  #)2%=,#}p++Eq,SAI01%[, 0%= '#h# d#,J* ρ *NRK 'W#*#5'#.] q Œ +p ŒŒ + • + ρββ −= Z1 • 6 Œ β #)2%=,#}p++Fq Z1HM()N'h,4* 2Y)p++CqZ1#)2%=,,,AY c%"[,† 'a m •• tt XYte • 6 • + •• ŒŒ Œ ββ −−=  p++„q ,AY c%,S#Q#O cUc1 ' [,0%= 'A%& '#.L M()N#%& '#$Z[p++Eq += − •• + •• Œ Œ tt ee ρ ƒ #  p+6Gq ρ Œ Œ 01%[,0%= 'Zg '6,J* ρ  J#B, 1N#5A#B,,H25 R,,%[,0%= 'R5#5A *),J* ρ R, *)"V# 0%= ' # e,† 'a 4r& GWG+Hl,GWGGC 2.4. Thủ tục Cochrane – Orcutt hai bước: {dN01"V#RQ)./#'~ ()#.L 0lA.H '4%[,+#*%[,0%= ' ρ #}4%[,0lA 2Y)#_  's*01#}ArAM()Np++CqZ1#.H '4%[,6#*\ycB '%[,0%= ',J* ρ 2Q%[,0%= 'A%& '#.L \*Ad #P '()# 2.5. Phương pháp Durbin – Watson 2 bước để ước lượng ρ : {Q" HaA%& 'AA 1N,/ '#*Z5#0aA%& '#.L \*Ad #P '()# c%[ca '\*)t ttttt YXXY ερρββρβ ++−+−= −− ++66+ q+p p+6+q 9).4 232x`)-##J#B,64%[,2Q%[,0%= ' ρ t Bước 1: Hp+6+q %01"V#"KL M()N4VWM()N # #mH• # W• #€+ Z1 #€ +  Z1,H'#.]%[,0%= '2%=,,J*!\hM()N,J* #€+ pv ρ Œ q01%[,0%= ',J* ρ  <l,c•01%[,%= ',!, % '#*,S%[,0%= 'Zf ',J* ρ  Bước 2t*)R#)2%=, ρ Œ W3N2P45  + • Œ − −= ttt YYY ρ  Z1 + • Œ − −= ttt XXX ρ  Z1 %[,0%= 'M()N4X 'A%& 'AA4L A%& ' e -##K '#%o '#._ ,, 45 2345 2P2S %01^p+Fq D  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] %ZiN#mHA%& 'AA 1N#L4%[,+01%[,0%= ' ρ  ,g 4%[,6012Q#) 2%=,,,%[,0%= '#*"\h 2.6. Các phương pháp khác ước lượng ρ 'H1,,A%& 'AA2Q%[,0%= '  ρ  23#.L 41N^#._ ,g ,S"V#\h A%& 'AAR, f*† 'a #*,S#Qc• 'A%& 'AA=A0‰,$,2a2Q%[, 0%= '#.$,#5A,,#*"\h,J*p+6+q"1RK ',Y c• '25 "V#\h#J#B,0lA23 #IH0)i % 'A%& 'AA%[,0%= '=A0‰,$,2a0_ ()* 25 #J#B,%[, 0%= 'A#)N5 p2hZ[,,#*"\hqZ1#J#B,#L"R5",J*0c.m#‚)W % ' #J#B, 1N#h  x)#o'* Z1RK '!)()I\HZ[A%& 'AA%[,0%= '=A 0‰,$,2a _  '1N *NRK '2%=,c• ' x) E  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN]  VẬN DỤNG VÀO BÀI TẬP THỰC TẾ.  H\h0!)ZxcH* #)4 0‘1 'S*Z1c],ZB#_)c• 'Z1"n,#) iA 4L ()d 2Y)  '%o#.H ',,cH*  '!A 1 %[,#.H '+6 ’"#}+„„C€6GGD %\*)t ’"  • +„„C ?EF6 +6++DG +„„D C?>6 +?CFE? +„„E D?6+ +D+F„„E +„„F D„E+ +FCC„F+ +„„„ E6FE 6GG„6>E 6GGG F?„D 66G?+GD 6GG+ „C?> 6?C>+C 6GG6 +GDFF 6FGFF? 6GG> +6?DE >>>FG„> 6GG? +?6+? >„FC6?C 6GGC +D>„C ?FG6„>C 6GGD +F6„„ CFGE+G+ ')M \h0!)t #  #A  t““  ” ” ”   '\H'   HZ   Z “c   m•*)   0#*   \A  `j#*   4 c  v>  „>  – c   " c  v>  – #  m"   9 vD   C6  C   ##A   t““  ”” ”   '\H  'H  Z  Z “c   m•*)   0#*   \A  `j#*   4  cv  >„ C  – c   "   cv>   – #  m"   9 vDC   FG .H '2St t) iA4L ()d 2Y) '%op 'L 2M 'q •t9H* #)4 0‘1 'S*Z1c],ZB#_)c• 'p#—2M 'q F  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] BÀI LÀM aH"V#•0m"[#.H 'mZm”\Z1 iA\h0!)Z1H }"m ),O ,~ ˜0m“m”“ƒH.R•0m k`)-#! ƒH.R•0m.m*#m iA#o2Q"4@#2Y)p\#*.#c*#mq+„„CZ1#o2Q"R5##/,p™ cc*#mq6GGDš; „  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] },y*\P,O ™Zm”W,~ ),R“™"A#N.H)A - "|#_ 0_ ,J*41 AO"p↑q2Q iA#_ ,,45 W•Z1H1 '#n -#š iA\h0!)#%& 'n ',H#} '45 #*2%=,4I '\h0!)\*)t š{S ',y*\P'.H)A0ašm\ +G  #50%= ' [...]... luận Tương quan tương quan Tương quan dương chuỗi bậc 1 âm 0 dL dU 2 4 – dU 4 - dL 4 Ta nhận thấy 0 < d < dL → Xảy ra hiện tượng tự tương quan dương 16 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] 1.3 Kiểm định Breusch – Godfrey (BG) Từ cửa sổ Equation, chọn View/ Residual Test/ Serial Correlation LM Test… Ta được: Nhập 1 vào ô Lags to include (tức p = 1) → OK 17 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN... tương quan Nhưng trong thực tế giả thiết này có thể bị vi phạm Để khắc phục hiên tượng tự tương quan ta có thể sử dụng một trong năm cách khắc phục trên, hoặc một số cách khác Tùy từng mô hình ta có thể sử dung các giả thiết để khắc phục riêng Trên đây là một ví dụ cụ thể về hiện tượng tự tương quan nhóm chúng tôi cũng đã đưa ra cách phát hiện và biện pháp khắc phục hiện tượng tự. .. 102,3135.(1 - 0,629819) – 0,002709Y = 37,874514 – 0,002709Y 21 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] TÀI LIỆU THAM KHẢO 1 2 3 4 Bài giảng kinh tế lượng (Nguyễn Quang Đông – Trường ĐH KTQD) http://www.gso.gov.vn http://doc.edu.vn http://luanvan.co 22 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] KẾT LUẬN Một trong những giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển...[KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] 1 Phát hiện hiện tượng tự tương quan Ước lượng mô hình: từ cửa sổ chính của Eviews, chọn Quick/Estimate Equation… Tại cửa sổ Equation Specification nhập vào Equation Specification Y C X 11 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Rồi OK Ta được bảng kết quả của phương pháp ước lượng... Correlogram-Q-statistics Ta được cửa sổ Lag Specification, nhập 12 vào ô Lags to include 18 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] → OK → Ta được kiểm định LM về nhận dạng AR (1) Ta có Q-stat = 2,9151 hay P-value ≈ 0 < α → Bác bỏ Ho hay có AR (1) 2 Khắc phục hiện tượng tự tương quan Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d Trong bảng kết quả hồi quy ở dòng Durbin-Watson stat, ta... Residual/ Actual, Residual Table 12 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Ta được: Residual = ei và đồ thị phần dư Nhìn vào đồ thị phần dư ta thấy có xu thế tuyến tính, tăng hoặc giảm trong các nhiễu Nó ủng hộ cho giả thiết có sự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển 13 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Lưu lại và vẽ đồ thị phần dư của... Make Residual Series hiện ra, nhập tên cho phần dư là “E” 14 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] → OK → Ta được phần dư e Từ menu chính chọn Quick/ Graph/ Line Graph Cửa sổ Series List sẽ xuất hiện, yêu cầu nhập tên biến “E” cần vẽ đồ thị Sau khi nhập tên biến xong, chọn “OK” ta được đồ thị phần dư: 15 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] 1.2 Kiểm định Durbin... Phương trình sai phân tổng quát: 19 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Bằng Excel ta tính được và như sau: Ước lượng mô hình trên ta có kết quả: Nhìn vào bảng số liệu ta có: d = 1,255073 Lại có n = 11, α = 0,05, k’ = 1 → dL = 0,927; dU = 1,324 Ta nhận thấy dL < d < dU → Không có kết luận 20 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Kiểm định BG bậc 1 ta được: Nhìn... nhận giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác ta kết luận không tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 Kết luận: Ta thấy rằng kiểm định Durbin-Watson cho biết mô hình sai phân tổng quát chưa thể kết luận có hiện tượng tự tương quan hay không Kiểm định BG cho biết mô hình sai phân tổng quát không có hiện tượng tự tương quan Nếu chấp nhận mô hình này... include (tức p = 1) → OK 17 Kinh tế lượng [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] Cửa sổ hồi quy mô hình mà B-G đưa ra có dạng: Nhìn vào phần trên của bảng kết quả ta có: X 2 = 0,015542 Với α = 0,05 > 0,015542 → ta bác bỏ giả thiết cho rằng không có tự tương quan ở bậc 1, hay nói cách khác, ta kết luận tồn tại hiện tượng tự tương quan bậc 1 1.4 Kiểm định Correlogram Từ cửa sổ Equation . '()*  6  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] NỘI DUNG  CƠ SỞ LÝ THUYẾT BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN.  Khái niệm tự tương quan. )i# 'f#$#%&. 'h0!)*)t š{S ',y*P'.H)A0ašm +G  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN] + Phát hiện hiện tượng tự tương quan. Ước lượng mô hình:#},y*P,O ,J*™Zm”W,~ ),R“™#"*#m™()*#H.  Khắc phục tự tương quan dựa trên thống kê d. TÀI LIỆU THAM KHẢO KẾT LUẬN + 6 > > > > ? ? C C D D D E F +G ++ +C +D +E +F +F 6+ 66 +  #50%= ' [KHẮC PHỤC HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG