CH18 quản trị rủi ro value at risk

41 605 2
CH18 quản trị rủi ro value at risk

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/03/2015, 09:58

Mục lục

  • The Question Being Asked in VaR

  • AT&T Example (page 441)

  • Handling Interest Rates: Cash Flow Mapping

  • When Linear Model Can be Used

  • The Linear Model and Options

  • Monte Carlo Simulation (page 448-449)

  • Speeding Up Monte Carlo

  • Using PCA to calculate VaR (page 453)

  • Using PCA to calculate VaR continued

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan