. 22 2.5. Mô hình TGARCH………………………………………………………… 22 2.6. Mô hình GARCH dạng mũ (EGARCH)……………………………………24 2.7. Mô hình hợp phần GARCH (Component ARCH Model)……………… 28 Chương 3: Áp dụng mô hình ARCH – GARCH. mô hình GARCH để ước lượng lợi suất và phương sai, từ đó lượng hóa được rủi ro của nhóm cổ phiếu ngành Dược niêm yết trên Sàn thành phố Hồ Chí Minh gồm các cổ phiếu: DCL – Công ty Cổ phần Dược. Nam. - Phần 2 là lý thuyết về mô hình ARCH – GARCH. - Phần 3 là ứng dụng của mô hình ARCH – GARCH vào dự báo lợi suất và phương sai của cổ phiếu ngành Dược. Trong quá trình thực hiện chuyên đề