Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính

51 752 3
Các đại lượng đo lường rủi ro trong toán tài chính

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • Mục lục

  • Lời nói đầu

  • Chương 1: Các kiến thức mở đầu

  • 1.1 Biến ngẫu nhiên và hàm phân phối

  • 1.1.1 Biến ngẫu nhiên

  • 1.1.2 Hàm phân phối xác suất

  • 1.1.3 Phân phối rời rạc và phân phối liên tục

  • 1.2 Các số đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên

  • 1.2.1 Moment

  • 1.2.2 Phương sai

  • 1.2.3 Hiệp phương sai

  • 1.2.4 Hệ số tương quan

  • 1.2.5 Độ nhọn

  • 1.2.6 Bất đẳng thức Chebyshev

  • 1.3 Các mô hình phi tuyến Arch, Garch

  • 1.3.1 Mô hình tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác nhau

  • 1.3.2 Mô hình tổng quát tự hồi quy với phương sai có điều kiện khác nhau: GARCH(p; q)

  • 1.4 Phân vị thống kê (quantiles)

  • CHương 2: Các độ đo rủi ro tài chính

  • 2.1 Độ đo rủi ro VaR

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan