ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oo0oo ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oo0oo NGUYỄN DUY KIÊN NGUYỄN DUY KIÊN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oo0oo NGUYỄN DUY KIÊN Hà Nội, 2012 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ oo0oo NGUYỄN DUY KIÊN RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI Chuyên ngành: Kinh tế giới quan hệ KTQT Mã số: 60 31 07 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS ĐÀO MINH PHÚC Hà Nội, 2012 MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các nguyên tắc tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân loại tín dụng 1.1.4 Quy trình tín dụng ngân hàng 1.2 Rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại 10 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 13 1.2.3 Dấu hiệu nhận biết rủi ro tín dụng 16 1.2.4 Tác động rủi ro tín dụng dối với ngân hàng kinh tế 18 1.2.5 Nguyên nhân gây rủi ro tín dụng 19 1.2.6 Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 22 1.3 Mơ hình đo lƣờng rủi ro tín dụng 24 1.4 Điểm việc xây dựng mô hình quản trị rủi ro tín dụng 27 NHTM Việt Nam CHƢƠNG THỰC TRẠNG RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN 30 DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HÀ NỘI 2.1 Khát quát ngân hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 30 2.1.1 Quá trình hình thành, phát triển cấu tổ chức Ngân 30 hàng Shinhan Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội 2.1.2 Kết số hoạt động kinh doanh SHBV-HN 32 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng rủi ro hoạt động tín 37 dụng SHBV-HN 2.2.1 Thực trạng hoạt động tín dụng SHBV-HN 37 2.2.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng SHBV-HN 43 2.2.3 Thực trạng công tác quản trị RRTD SHBV-HN 46 2.3 Đánh giá thực trạng rủi ro hoạt động tín dụng Ngân 57 hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội 2.3.1 Kết đạt 57 2.3.2 Những tồn hạn chế 58 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TRONG HOẠT 62 ĐỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG SHINHAN VIỆT NAM-CHI NHÁNH HÀ NỘI 3.1 Định hƣớng mục tiêu hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng 62 Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội đến năm 2020 3.1.1 Định hướng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng 62 Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội đến năm 2020 3.1.2 Mục tiêu hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng 62 Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội đến năm 2020 3.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân 63 hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội 3.2.1 Hồn thiện cấu máy cấp tín dụng quản trị RRTD 63 3.2.2 Nâng cao chất lượng thẩm định phân tích tín dụng 67 3.2.3 Nâng cao hiệu công tác quản lý, giám sát kiểm sốt q 69 trình giải ngân sau cho vay 3.2.4 Tăng cường công tác kiểm tra nội 71 3.2.5 Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị 72 rủi ro tín dụng 3.2.6 Hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng 72 3.2.7 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74 3.2.8 Tăng cường hồn thiện cơng tác xử lý rủi ro 76 3.2.9 Một số kiến nghị 77 KẾT LUẬN 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Nguyên nghĩa CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh HN Hà Nội NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SHBV Ngân hàng Shinhan Việt Nam SHBV-HN Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội 10 TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh 11 TTQT Thanh tốn quốc tế 12 XDCB Xây dựng i DANH MỤC CÁC BẢNG STT Số hiệu Tên bảng Trang Kết kinh doanh năm gần SHBV-HN 34 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 Dư nợ phân theo ngành SHBV-HN 39 2.8 Dự nợ SHBV-HN theo thời hạn cho vay 40 2.9 10 2.10 Bảng xếp hạng tín dụng SHBV 49 11 2.11 Tỉ lệ dự phịng rủi ro tín dụng 55 Tình hình cho vay huy động vốn SHBV-HN năm gần Kim ngạch toán quốc tế SHBV-HN năm gần Hoạt động kinh doanh ngoại hối SHBV-HN năm gần Dư nợ cho vạy SHBV-HN năm gần Nghiệp vụ bảo lãnh nghiệp vụ chiết khấu SHBVHN năm gần Một số tiêu hệ số đo lường rủi ro tín dụng SHBV năm gần ii 35 37 37 38 38 43 DANH MỤC CÁC HÌNH STT Số hiệu Tên hình Trang 1.1 Các loại rủi ro tín dụng 14 2.1 Cơ cấu tổ chức SHBV-HN 32 2.2 Lợi nhuận SHBV-HN qua năm 33 2.3 Tỷ trọng dư nợ theo thời hạn cho vay 41 2.4 Tỷ trọng dư nợ SHBV-HN theo tài sản bảo đảm 42 3.1 Hệ thống tổ chức quản trị rủi ro SHBV 65 iii LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ngày 15/9/2008, tập đồn chứng khốn ngân hàng đầu tư lớn thứ Mỹ Lehman Brother tuyên bố phá sản với khoản nợ 613 tỷ đôla Mỹ sau khơng có cơng ty chấp nhận mua lại Đây vụ phá sản ngân hàng lớn lịch sử nước Mỹ Sự sụp đổ Lehman gây chấn động khắp giới Nguyên nhân đổ vỡ việc khả toán khoản nợ chuẩn mà bắt nguồn từ vụ “nổ bong bóng” thị trường nhà đất Mỹ Từ vụ việc thấy, quản trị rủi ro hoạt động tín dụng hoạt động quan trọng có ý nghĩa sống cịn đến tồn Ngân hàng Do hoạt động địi hỏi phải có đầu tư thích đáng việc nghiên cứu tìm giải pháp nhằm ngăn ngừa, hạn chế mức tối đa rủi ro xảy Hiện nay, ngân hàng thương mại Việt Nam tích cực xây dựng sách, chiến lược đề biện pháp thực để hạn chế rủi ro tín dụng trước quy định yêu cầu gắt gao Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Vì mục tiêu an tồn phát triển bền vững, Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội ban hành nhiều sách, quy định liên tục cập nhật, bổ sung quy trình tín dụng để hạn chế rủi ro tín dụng Tuy nhiên trình hoạt động, quy định, quy trình cịn tồn hạn chế cần khắc phục; đề tài: “Rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội" lựa chọn nghiên cứu nhằm mục đích phân tích, đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng, đồng thời đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế Tình hình nghiên cứu Rủi ro tín dụng vấn đề nghiên cứu nhiều giới nhiên chưa nghiên cứu nhiều Việt Nam Cho đến có số sách, viết rủi ro tín dụng như: 1) Giáo trình : “Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng ” PTS Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê 1999 Giáo trình giới thiệu cách khái quát loại rủi ro kinh doanh ngân hàng, có rủi ro tín dụng Tuy nhiên, nghiên cứu tổng quát rủi ro kinh doanh ngân hàng chưa sâu nghiên cứu vào rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng 2) Giáo trình: “Đánh giá phịng ngừa rủi ro kinh doanh ngân hàng” TS Nguyễn Văn Tiến – NXB Thống kê 2002 Cuốn sách viết sâu loại rủi ro kinh doanh ngân hàng, chưa tập trung nhiều vào phân tích rủi ro tín dụng Ngồi ra, cịn có vài khố luận, luận văn nghiên cứu quản trị hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng như: “Rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam, thực trạng giải pháp” Trương Quốc Doanh – Đại học Kinh tế TPHCM (2007), “Hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngân hàng Công thương Đà Nẵng” Lê Trọng Quý, Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng (2008) Tuy nhiên mục đích yêu cầu khác nhau, đặc thù riêng ngân hàng mà nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá đưa kiến nghị, đề xuất cho ngân hàng cụ thể gần áp dụng giải pháp cho tổ chức khác Trên sở lý thuyết bản, rút kinh nghiệm từ luận văn nghiên cứu trước đó, áp dụng vào đặc thù riêng ngân hàng, tác giả sâu phân tích quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội để đưa giải pháp đề phòng hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng ... rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội  Chương 3: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội CHƢƠNG RỦI RO. .. chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng 62 Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội đến năm 2020 3.2 Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân 63 hàng Shinhan Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. .. chế rủi ro hoạt động tín dụng 62 Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội đến năm 2020 3.1.1 Định hướng nhằm hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng 62 Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội