ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÖ THỌ LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN QUỐC TUẤN GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CƠNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHƯ THỌ Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Giảng viên hƣớng dẫn khoa học: PGS TS ĐỖ QUANG QUÝ THÁI NGUYÊN, NĂM 2013 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, chưa công bố nơi nào, số liệu sử dụng luận văn thông tin xác thực Tôi xin chịu trách nhiệm lời cam đoan Việt trì, ngày 20 tháng 01 năm 2013 Tác giả luận văn Nguyễn Quốc Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Đỗ Quang Quý, người thầy tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin trân trọng cảm ơn thầy giáo, cô giáo khoa Kinh tế, khoa Sau Đại học - Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh Thái Nguyên - Đại học Thái Nguyên đóng góp nhiều ý kiến quý báu giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu, hồn thành luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn tới tới Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, đồng chí, đồng nghiệp tạo điều kiện giúp đỡ tơi hồn thành luận văn Do thân cịn nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiếu sót, tơi mong nhận ý kiến đóng góp thầy giáo bạn Tơi xin chân thành cảm ơn! Việt trì, ngày 20 tháng 01 năm 2013 Học viên Nguyễn Quốc Tuấn Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iii MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Mục lục iii Các chữ viết tắt dùng luận văn vi Danh mục bảng vii Danh mục biểu đồ viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Kết cấu luận văn Chƣơng NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.2 Đặc điểm rủi ro tín dụng 1.1.3 Phân loại rủi ro tín dụng 1.1.4 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 1.1.5 Hậu rủi ro tín dụng 1.2 Quản lý rủi ro tín dụng hiệu quản lý rủi ro tín dụng 10 1.2.1 Khái niệm quản lý rủi ro tín dụng 10 1.2.2 Sự cần thiết phải thực công tác quản lý rủi ro tín dụng 10 1.2.3 Nội dung quản lý rủi ro tín dụng 12 1.2.4 Hiệu quản lý rủi ro tín dụng 22 1.3 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng giới Việt Nam 29 1.3.1 Kinh nghiệm giới 29 1.3.2 Kinh nghiệm Việt Nam 32 Nhận xét chương 33 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn iv Chƣơng PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34 2.1 Các câu hỏi đặt mà đề tài cần giải 34 2.2 Phương pháp nghiên cứu 34 2.2.1 Phương pháp nghiên cứu dựa quan điểm vật biện chứng vật lịch sử 34 2.2.2 Phương pháp cụ thể 34 2.2.3 Phương pháp phân tích 36 2.3 Hệ thống tiêu phân tích 42 Chƣơng THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÖ THỌ 44 3.1 Khái quát tình hình kinh tế - xã hội Phú Thọ 44 3.1.1 Một số đặc điểm chung 44 3.1.2 Đánh giá tình hình kinh tế xã hội 45 3.2 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 46 3.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 46 3.2.2 Cơ cấu tổ chức 47 3.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 49 3.3 Thực trạng rủi ro tín dụng hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 57 3.3.1 Thực trạng rủi ro tín dụng 57 3.3.2 Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 66 3.4 Đánh giá hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 79 3.4.1 Những kết đạt 79 3.4.2 Những tồn cơng tác quản lý rủi ro tín dụng 80 3.4.3 Nguyên nhân tồn 84 Nhận xét chương 85 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn v Chƣơng GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƢƠNG VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÖ THỌ 87 4.1 Quan điểm định hướng phát triển kinh tế Phú Thọ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 87 4.1.1 Căn định hướng 87 4.1.2 Những định hướng cụ thể nhằm phát triển kinh tế Phú Thọ định hướng quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 87 4.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 92 4.2.1 Giải pháp xây dựng hoàn thiện mục tiêu, chiến lược, sách quản lý rủi ro tín dụng 92 4.2.2 Giải pháp tái cấu máy tổ chức quản lý rủi ro tín dụng 93 4.2.3 Giải pháp tuân thủ thực quy trình, quy chế cấp giới hạn tín dụng 94 4.2.4 Giải pháp thực minh bạch cơng khai hóa thơng tin, nâng cao chất lượng thơng tin hoạt động quản lý rủi ro tín dụng 95 4.2.5 Giải pháp xây dựng hệ thống kiểm soát nguồn rủi ro phù hợp 96 4.2.6 Giải pháp tiếp tục xây dựng áp dụng cơng cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế quy định Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 98 4.2.7 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro danh mục cho vay 99 4.2.8 Nhóm giải pháp quản lý rủi ro tín dụng khách hàng vay, khoản vay 106 4.2.9 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro tín dụng xảy 112 4.2.10 Các giải pháp nhân 115 4.3 Kiến nghị 116 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 116 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước 117 Nhận xét chương 117 KẾT LUẬN 118 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 119 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vi CÁC CHỮ VIẾT TẮT DÙNG TRONG LUẬN VĂN BASEL Ủy Ban Basel Giám sát Hoạt động Ngân hàng CIC Trung tâm Thông tin Tín dụng DNNN Doanh nghiệp nhà nước GHTD Giới hạn tín dụng HĐQT Hội đồng Quản Trị HĐTD Hội đồng tín dụng HMTD Hạn mức tín dụng KQKD Kết kinh doanh KSNB Kiểm sốt nội 10 NHCT Ngân hàng Cơng thương 11 NHNN Ngân hàng Nhà nước 12 NHTM Ngân hàng Thương mại 13 RRTD Rủi ro tín dụng 14 TMCP Thương mại cổ phần 15 TSĐB Tài sản đảm bảo 16 Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam XNK Xuất nhập 17 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Hệ thống ký hiệu xếp hạng công cụ nợ dài hạn Moody's 17 Bảng 1.2 Chất lượng quản lý rủi ro tín dụng Scotia Group 29 Bảng 3.1 Kết tăng trưởng kinh tế Phú Thọ qua năm 44 Bảng 3.2: Tình hình huy động vốn 50 Bảng 3.3: Dư nợ 51 Bảng 3.4: Doanh số toán XNK, mua bán ngoại tệ trả tiền kiều hối 52 Bảng 3.5 Kết kinh doanh năm 2008-2012 56 Bảng 3.6 Dư nợ nợ xấu 57 Bảng 3.7: Rủi ro tín dụng phân theo thời hạn cho vay 59 Bảng 3.8: Nợ xấu phân theo khu vực địa lý 60 Bảng 3.9: Nợ xấu phân theo hình thức bảo đảm tiền vay 61 Bảng 3.10: Nợ xấu theo dõi ngoại bảng 63 Bảng 3.11: Tổng hợp phân loại nợ năm 2008 -2012 77 Bảng 3.12 Tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ dự phòng nợ hạn 83 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Tình hình huy động vốn 50 Biểu đồ 3.2 Dư nợ 51 Biểu đồ 3.3 Số lượng thẻ ATM phát hành 54 Biểu đồ 3.4 Số lượng tiền mặt thu chi qua năm 54 Biểu đồ 3.5 Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng 77 DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ Đồ thị 3.1 Tỷ lệ tăng trưởng dư nợ 52 Đồ thị 3.2 Tỷ lệ tổng chi phí/tổng thu nhập năm 2008-2012 56 Đồ thị 3.3 Tỷ lệ nợ xấu Chi nhánh hệ thống Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam 58 DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 1.2 Mối quan hệ rủi ro lợi nhuận 16 Sơ đồ 3.1 Sơ đồ mô hình tổ chức Ngân hàng Thương mại Cổ phần 47 Sơ đồ 4.1 Mơ hình tổ chức hoạt động quản lý rủi ro tín dụng theo mơ hình 94 Sơ đồ 4.2 Hoán đổi tổng thu nhập 101 Sơ đồ 4.3 Hốn đổi tín dụng 102 Sơ đồ 4.4 Hợp đồng quyền chọn tín dụng 103 Sơ đồ 4.5 Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 104 Sơ đồ 4.6 Đề xuất xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng 110 Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 111 Các dấu hiệu nhận biết khoản cho Các dấu hiệu nhận biết sách vay có vấn đề cho vay hiệu ngân hàng Yêu cầu gia hạn nợ hiệu (vốn gốc trước lần gia hạn không giảm đáng kể) Cho vay khách hàng hứa trì khoản tiền gửi lớn Lãi suất cao bất thường (cố gắng bù đắp Không xác định rõ kế hoạch hồn trả rủi ro cao) Sự tích tụ bất thường khoản phải thu và/hoặc hàng tồn kho khách hàng Tỷ lệ (đòn bẩy) nợ vốn cổ phần tăng Thất lạc tài liệu (đặc biệt báo cáo tài khách hàng) khoản cho vay Cung cấp tín dụng lớn cho khách hàng không thuộc khu vực thị trường ngân hàng Hồ sơ tín dụng khơng đầy đủ Cấp khoản tín dụng lớn cho thành viên nội ngân hàng (nhân viên, giám đốc hay cổ đơng) Có khuynh hướng cạnh tranh tăng thái Tài sản chấp không đủ tiêu chuẩn (cấp khoản tín dụng cho khách hàng để giữ chân họ không ngân hàng khác dù biết khoản cho vay có vấn đề) Trơng chờ việc đánh giá lại tài sản nhằm tăng vốn chủ sở hữu Khơng có báo cáo hay dự đốn dịng tiền Cho vay để tài trợ hoạt động đầu Thiếu nhạy cảm mơi trường kinh tế có thay đổi Việc trông chờ khách hàng vào nguồn vốn bất thường để đáp ứng nghĩa vụ toán (ví dụ: bán tịa cao ốc hay trang thiết bị) 4.2.8.3 Hồn thiện xếp hạng tín dụng nội Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ cần có biện pháp hỗ trợ cần thiết giúp phát huy hiệu cho hệ thống xếp hạng tín dụng nội như: Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 112 Tăng cường công tác kiểm tra khách hàng, thu thập thông tin kịp thời biến động khách hàng để kịp thời điều chỉnh sách tín dụng cách hợp lý Đơn đốc khuyến khích doanh nghiệp tuân thủ pháp luật kế tốn kiểm tốn Xây dựng hệ thống thơng tin quản lý rủi ro tín dụng đảm bảo cung cấp thơng tin cách đầy đủ, xác, cập nhật thường xuyên để phục vụ cho việc đánh giá, chấm điểm xếp hạng tín dụng nội Sử dụng tiến công nghệ quản lý thông tin yếu tố then chốt để phát triển sở liệu khách hàng Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ kỹ phân tích đánh giá cán tín dụng Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy khơng có phương pháp cơng cụ phân tích hồn tồn thay kỹ kinh nghiệm cán tín dụng Nâng cao nhận thức cấp nhà quản lý vai trị cơng cụ xếp hạng tín dụng nội phòng ngừa lập danh mục cho vay hiệu 4.2.8.4 Nâng cao hiệu công tác kiểm tra nội Đồng thời với việc thiết lập chế “Giám sát song song” thông qua chức Phịng Quản lý nợ, cần trọng cơng tác “Hậu kiểm” kiểm tra nội để tăng cường khả kiểm sốt tính tn thủ hoạt động cấp tín dụng, giảm thiểu rủi ro tín dụng Trong cơng tác kiểm tra nội bộ, ngồi thực kiểm tra theo định kỳ, cần tập trung tăng tần suất kiểm tra khách hàng có nợ xấu, đánh giá việc thực thi biện pháp quản lý nợ có vấn đề khả thu hồi nợ Cơng tác kiểm tra nội cần thực có trọng điểm, theo ngành nghề, lĩnh vực tiềm ẩn nguy rủi ro để kịp thời chấn chỉnh đề xuất giải pháp để tăng cường khả phịng ngừa rủi ro tín dụng 4.2.9 Các giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất rủi ro tín dụng xảy 4.2.9.1 Tăng cường hiệu xử lý nợ có vấn đề Để giảm thiểu tổn thất rủi ro xảy ra, cần có phân định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ phận có liên quan máy đủ mạnh, đủ tầm để giải vấn đề phát sinh tiến trình xử lý Phịng khách hàng doanh nghiệp, phịng khách hàng cá nhân, phịng Quản lý rủi ro tín dụng, phòng Kiểm tra nội phối kết hợp nhằm đưa giải pháp thích hợp, tham mưu kịp Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 113 thời cho Giám đốc Chi nhánh cách thức xử lý nợ uyển chuyển, đắn, phù hợp với khách hàng khác Trong xử lý nợ có vấn đề, cần thực bước thận trọng cần thiết, khơng nên nóng vội mà phá vỡ mối quan hệ thiết lập với khách hàng, đặc biệt khách hàng truyền thống, cụ thể: Làm rõ thực trạng kinh doanh, tài sản bảo đảm, thái độ khách hàng: phân tích khả phục hồi tình hình sản xuất kinh doanh, mức độ trả nợ, hợp tác khách hàng; tình trạng khả xử lý tài sản bảo đảm Lựa chọn phương pháp xử lý: phương pháp khai thác (work - out) hay phương pháp lý (liquidation) Việc lựa chọn phương pháp xử lý cần uyển chuyển, áp dụng phù hợp với đặc thù khách hàng khả Chi nhánh, đảm bảo hiệu cao với chi phí hợp lý Trên thực tế, xử lý nợ xấu giao cho Phòng khách hàng doanh nghiệp Phòng khách hàng cá nhân hiệu tốc độ thực chậm mối quan hệ ràng buộc trước khiến cho cán chần chừ, thiếu kiên Do nhiệm vụ xử lý nợ xấu nên giao cho Phịng Quản lý nợ, phận quan hệ với khách hàng lại thường xuyên nắm bắt thông tin khoản vay nâng cao hiệu xử lý nợ xấu 4.2.9.2 Giải dứt điểm khoản nợ xấu, nợ xử lý Để thu hồi khoản nợ xấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ cần xuất tiến biện pháp sau: a Phân tích khả thu hồi khoản nợ xấu, nợ xử lý rủi ro Thứ nhất, xây dựng kế hoạch thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro toàn Chi nhánh theo năm, chia quý, giao tiêu thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro cho phòng thẩm định phòng xử lý rủi ro Đây tiêu bắt buộc thực sở định việc chi lương kinh doanh cán Thứ hai, tăng cường quản lý nợ xấu, nợ xử lý rủi ro giải pháp sau: nâng cao hiệu tổ xử lý nợ xấu, sở phân tích khoản nợ, nguyên nhân dẫn đến nợ xấu, tập hợp giải pháp thu hồi nợ, cách thực tiến hành chi tiết giao cho cán phụ trách nhóm phụ trách thực Sau thực phải có phân tích đánh giá cụ thể mặt được, chưa được, sở hồn thiện giải pháp, ký năng, kinh nghiệp xử lý nợ xấu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 114 Thứ ba, đề nghị với quan bảo vệ pháp luật quyền địa phương tiếp tục phối hợp thu hồi khoản nợ tồn đọng, nợ khó địi nguyên nhân khách hàng có dấu hiệu lừa đảo, chây ì (kể việc khởi kiện) Thứ tư, sau phân tích, đánh giá khoản nợ xấu, nợ sử lý rủi ro làm việc trực tiếp với khách hàng, nhiều khách hàng trả nợ phần xây dựng kế hoạch trả nợ dần tương lai Do vậy, ngân hàng phải sử dụng biện pháp động viên phối hợp, tiếp tục hỗ trợ để khôi phục lực sản xuất người vay, để họ trả nợ cho ngân hàng Để làm điều này, phía ngân hàng cán phải giỏi chun mơn nghiệp vụ, có kiến thức kinh tế xã hội đặc biệt phải có q trình làm việc, am hiểu lịch sử khách hàng b Tăng cường biện pháp thu hồi nợ xấu, nợ xử lý rủi ro Cán tín dụng phải thường xuyên bám sát khách hàng, yêu cầu khách hàng trả nợ giám sát việc thực kế hoạch trả nợ khách hàng, khách hàng xuất nguồn thu, cán tín dụng phải yêu cầu khách hàng trả nợ ngân hàng Đối với khoản cho vay có tài sản chấp: Ngân hàng kết hợp với quan pháp luật tiến hành kê biên tài sản chấp để phát mại cho thuê, tự khai thác để thu hồi nợ Đối với dây chuyền, dự án bị phá sản tích cực tìm khách hàng mua lại nhiều hình thức chuyển giao nợ, mua đứt, mua phần… Nếu trường hợp giá trị tài sản chấp đem lý không đủ để thu hồi nợ lãi buộc khách hàng phải trả tiếp phần cịn lại, khách hàng khơng trả được, khách hàng khơng trả thực thủ tục tun bố phá sản để thu hồi phần nợ lại Mạnh dạn “xiết nợ” tài sản chấp nhà quyền sử dụng đất Đối với cho vay khơng có tài sản bảo đảm: Ngân hàng đề nghị khách hàng thắt chặt ngân quỹ, khuyên bán bớt tài sản có giá trị, lý tài sản khơng sử dụng…để trả nợ ngân hàng Kết hợp với quan bảo vệ pháp luật mà chủ yếu cảnh sát kinh tế dùng áp lực để ép đối tượng có nợ hạn lớn, có hành vi lừa đảo phải thu xếp nguồn trả nợ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 115 4.2.10 Các giải pháp nhân Con người yếu tố trung tâm, vừa tảng để phát hiện, đánh giá hạn chế kịp thời RRTD đồng thời nguyên nhân gây tổn thất tín dụng từ rủi ro, xuất phát từ yếu tố đạo đức, lực yếu Khả kiểm sốt phịng ngừa rủi ro từ thiên tai, địch họa, rủi ro hệ thống khơng thể đa dạng hóa thuộc chất gắn liền với ngành nghề kinh doanh định hạn chế, nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng cách sử dụng người yếu tố tiên vận hành chế quản lý RRTD cách hiệu Một mơ hình quản lý RRTD có hồn hảo, quy trình cấp tín dụng có chặt chẽ đến người cụ thể để vận hành mơ hình bị hạn chế lực không đáp ứng yêu cầu đạo đức thiệt hại, tổn thất tín dụng xảy ra, chí nặng nề Do giải pháp nhân giữ vai trò cốt yếu xây dựng biện pháp phòng ngừa RRTD Một số nội dung giải pháp là: Lựa chọn cán có lực, có trình độ chun mơn đạo đức tốt để bố trí vào phận tín dụng Trong cơng việc ngân hàng, tín dụng nghề địi hỏi phải có lực phân tích, đánh giá, tính chịu trách nhiệm cao ln có cạm bẫy nên cần có lĩnh đạo đức nghề nghiệp Do cần tiêu chuẩn hóa cán hoạt động tín dụng theo tiêu chí chun mơn, đạo đức rõ ràng, làm sở để chuẩn hóa nâng cao chất lượng đội ngũ cán làm việc môi trường đầy rủi ro Đồng thời cần có kế hoạch tuyển dụng phù hợp, đáp ứng yêu cầu mở rộng mạng lưới, quy mô kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ tương lai Tình trạng kế hoạch tuyển dụng cán cơng tác tín dụng khơng hợp lý thời gian qua, thực tế dẫn đến tình trạng thiếu trầm trọng cán trước yêu cầu mở rộng mạng lưới để nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ Bố trí đủ phân cơng cơng việc hợp lý cho cán bộ, tránh tình trạng tải cho cán để đảm bảo chất lượng công việc, giúp cho cán có đủ thời gian nghiên cứu, thẩm định kiểm tra giám sát khoản vay cách có hiệu Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 116 Tăng cường công tác đào tạo, đào đạo lại, thực đào tạo định kỳ thường xuyên để nâng cao trình độ kiến thức khả vận dụng kinh nghiệm, kỹ thuật thẩm định tín dụng, quản lý rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng Đào tạo phải theo định hướng, trọng đào tạo ngắn hạn theo chuyên đề bổ trợ cho công việc trực tiếp hàng ngày, đào tạo nâng cao cho cán chủ chốt quy hoạch để xây dựng khung cho phát triển ổn định vững sau Xây dựng chế độ đánh giá, khen thưởng kỷ luật dựa chất lượng tín dụng hiệu cơng việc mà cán thực Một điều tế nhị công tác nhân sự, đặc biệt bố trí, bổ nhiệm cán nghiệp vụ tín dụng cán khơng thể rõ kiến thẩm định tín dụng mà theo đạo cấp trên, cho dù thực tế khoản vay bị hạn, vốn cao cán đề bạt vào vị trí lãnh đạo Do tạo lập phân định rõ ràng có trách nhiệm tách bạch thẩm định định cho vay, khơng có khả đưa kết thẩm định khách quan trung thực Các quy định khen thưởng kỷ luật phải thống toàn hệ thống phải thực nghiêm túc triệt để Nhờ nâng cao tính chịu trách nhiệm định tín dụng cán có liên quan Thực luân chuyển cán quản lý khách hàng để giảm trừ tiêu cực mối quan hệ tạo lập dài, đồng thời giúp tạo điều kiện cho cán tiếp cận khách hàng khác có khả xử lý cơng việc nhanh chóng 4.3 Kiến nghị 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam sớm cấu lại tổ chức máy, theo phận quản lý rủi ro nói chung quản lý rủi ro tín dụng nói riêng phải độc lập với phận quan hệ khách hàng quản lý rủi ro tín dụng theo mơ hình quản lý tập trung trụ sở (có chân rết chi nhánh) Xây dựng hệ thống cảnh báo sớm rủi ro tín dụng Có chiến lược đào tạo đội ngũ cán phân tích tín dụng Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 117 4.3.2 Kiến nghị Ngân hàng Nhà Nước Xây dựng ban hành hệ thống pháp lý cho hoạt động quyền chọn, công ty mua bán nợ, ngân hàng bảo lãnh, công ty bảo lãnh Đối với nước giới, việc sử dụng công cụ quyền chọn, công cụ nghiệp vụ phái sinh, hoạt động mua bán nợ, chứng khốn hóa khoản nợ hay dịch vụ công ty bảo lãnh, ngân hàng bảo lãnh hoạt động kinh doanh quản lý rủi ro ngân hàng, doanh nghiệp Xây dựng vận hành hiệu hệ thống thơng tin tín dụng Nâng cao chất lượng thơng tin tín dụng trung tâm tín dụng NHNN nhằm đáp ứng yêu cầu thông tin cập nhật xác khách hàng Cần có biện pháp để NHTM nói chung Ngân hàng TMCP Cơng thương Việt Nam nói riêng thấy rõ quyền lợi nghĩa vụ việc cung cấp sử dụng thơng tin tín dụng Trong thời gian vừa qua, thông tin liệu trung tâm chưa cập nhật đơi cịn chưa xác, thơng tin RRTD thơng tin sau, chưa phát huy tác dụng Khắc phục vấn đề đòi hỏi phải có nỗ lực thu thập thông tin, xây dựng hệ thống thông tin phân tích đa chiều dựa phần mềm, cơng nghệ đại Nhận xét chƣơng Từ thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Cơng thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ thời gian vừa qua, giải pháp nâng cao chất lượng quản lý RRTD tập trung xử lý tồn ảnh hưởng khơng tốt đến chất lượng tín dụng nâng cao khả phịng ngừa rủi ro tín dụng; đề xuất sửa đổi cấu tổ chức, quy định tín dụng, hỗ trợ thơng tin… góp phần hồn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng toàn hệ thống Đồng thời kiến nghị NHNN Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số vấn đề để tạo lập môi trường kinh doanh quản lý rủi ro có hiệu quả, phát triển hệ thống tài ổn định bền vững Sự nỗ lực Chi nhánh với hỗ trợ có hiệu quan nhà nước có thẩm quyền, công tác quản lý RRTD đáp ứng u cầu tăng trưởng tín dụng an tồn hiệu góp phần cho phát triển nhanh bền vững kinh tế Việt Nam q trình hội nhập Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 118 KẾT LUẬN Quả trị RRTD vấn đề đặc biệt quan tâm NHTM phạm vi toàn cầu RRTD xảy ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM làm sụt đổ kinh tế hệ thống ngân hàng bị tổn thương Với việc vận dụng phương pháp nghiên cứu khoa học, bám sát mục tiêu đối tượng phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ đặt Nghiên cứu cách có hệ thống sở lý luận hiệu quản lý RRTD hoạt động tín dụng NHTM, tiêu đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý RRTD Luận văn đánh giá, phân tích thực trạng hiệu quản lý RRTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ năm 2006, 2007, 2008, 2009 năm 2010 Phân tích thực trạng - đặc biệt số vấn đề tồn quản lý RRTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ Qua thực tế sở nhận thức quản lý RRTD, luận văn đưa số giải pháp có tính đồng kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, NHNN nhằm tạo môi trường cho vay thuận lợi, góp phần nâng cao hiệu quản lý RRTD Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ Từ lý thuyết đến thực tế khoảng cách xa, nên muốn đạt hiệu cao việc quản lý RRTD, ngân hàng phải vô động việc áp dụng chuẩn mực học kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng thành cơng giới vào tình hình thực tế ngân hàng Điều khơng phải dễ thực sớm chiều nước có kinh tế phát triển Việt Nam Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 119 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO NGƯT TS Tô Ngọc Hưng (2009), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc ngân hàng nhà nước Việt Nam Niên giám thống kê Phú Thọ năm 2008, năm 2009, năm 2010, năm 2011 Ngân hàng TMCP Công thương Việt nam, Báo cáo thường niên năm 2008 - 2012 Đào Hồng Hạnh, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Quản trị rủi ro tín dụng NHNN &PTNT Hà Nội” Nguyễn Diệp Linh, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ - Thực trạng giải pháp” (2005), Đại học Ngân Hàng Nguyễn Thị Thanh Thảo, Báo cáo nghiên cứu khoa học: “Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Ngoại Thương Đồng Nai”, Trường Đại học Lạc Hồng Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (2011), Nghiệp vụ quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2008 - 2012 10 Website thượng viện Hoa Kỳ: http://www.senate.michigan.gov 11 Báo cáo thường niên Scotia Group năm 2011, 2012 12 PGS.TS Nguyễn Văn Tiến (2009), Quản lý rủi ro kinh doanh ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 13 PGS.TS Nguyễn Thị Mùi (2006), Quản lý ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 14 TS Nguyễn Duệ (2001), Quản lý ngân hàng, Nhà xuất Thống kê Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 120 15 TS Hồ Diệu (2002), Quản lý ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 16 TS Ngơ Hướng, TS Phan Đình Thế (2004), Giáo trình Quản lý ngân hàng, Nhà xuất Thống kê 17 Frederic S.Mishkin (1995), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội 18 Peter S.Rose (2004) Quản lý ngân hàng thương mại, Nhà xuất Tài 19 TS Nguyễn Kim Anh (2007) Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành “Ứng dụng nghiệp vụ tài phái sinh hoạt động kinh doanh NHTM Việt Nam” Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 121 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI I THƠNG TIN TỔNG QT: * Qui mơ dư nợ tín dụng nơi bạn làm việc: □ Dưới 100 tỷ đồng □ Từ 100 - 200 tỷ đồng □ Trên 200 tỷ đồng □ Từ 25 - 35 tuổi □ Trên 35 tuổi * Độ tuổi bạn: □ Dưới 25 tuổi * Số năm làm cơng tác tín dụng Ngân hàng: □ Dưới năm □ Từ - năm □ Trên năm * Bằng cấp chuyên môn bạn: □ Trung cấp □ Đại học □ Trên Đại học II NHỮNG KHÓ KHĂN KHI CẤP TIN DỤNG CHO KHÁCH HÀNG □ Thiếu thông tin ngành nghề khách hàng kinh doanh □ Khó kiểm chứng thông tin khách hàng cung cấp □ Thiếu kinh nghiệm □ Do chưa đào tạo đầy đủ □ Do quy trình nghiệp vụ sở pháp lý chưa phù hợp □ Khối lượng công việc tải □ Do công cụ hỗ trợ (tin học) chưa đáp ứng nhu cầu quản lý □ Các khó khăn khác (nếu có) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 122 III NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG: (Xin vui lòng đánh giá nguyên nhân theo thứ tự: Khơng xảy ; Rất xảy ; 3.ít xảy ra; Thường xảy ra; Rất phổ biến) • Do Khủng hoảng lành tế, thiên tai, địch họa □ □ □ □ □ • Do thay đổi chế sách Nhà nước □ □ □ □ □ • Do hành lang pháp lý hoạt động Ngân hàng không đồng □ □ □ □ □ □ □ • Do khách hàng cố ý lừa đảo □ □ □ • Do Ngân hàng thiếu thơng tin KH trình thẩm định, cho vay □ □ □ □ □ • Do Trình độ Cán tín dụng cịn yếu □ □ □ □ □ • Do cán tín dụng thơng đồng với khách hàng □ □ □ □ □ • Do thiếu để thẩm định thông tin KH cung cấp □ □ □ □ □ • Do ngân hàng đầu tư mức vào số khách hàng □ □ □ □ □ • Do thiếu kiểm tra, kiểm soát cho vay □ □ □ □ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên □ http://www.lrc-tnu.edu.vn 123 • Do thiếu thơng tin quy hoạch nhà đất, định giá tài sản đảm bảo □ □ □ □ □ □ □ • Do xử lý tài sản đảm bảo khó khăn □ □ □ • Các nguyên nhân khác (nếu có) IV ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA RIÊNG BẠN (xin vui lòng đánh giá biện pháp theo thứ tự: Khơng quan trọng, Ít quan trọng, Quan trọng, Rất quan trọng, Cực kỳ quan trọng) - Chính phủ cần xây dựng trung tâm thông tin doanh nhiệp thị trường □ □ □ □ □ - Chính phủ cần xây dựng hành lang pháp lý đồng bộ, tránh tình trạng quan hệ hóa kinh tế □ □ □ □ □ - Xác lập quyến sở hữu tài sản rõ ràng, minh bạch □ □ □ □ □ - Cơ chế thực thi xử lý tài sản đảm bảo nhanh chóng □ □ □ □ □ - Tăng cường chế kiểm tra, kiểm soát, giám sát từ xa □ □ □ □ □ - Tăng cường hợp tác Ngân hàng địa bàn □ □ □ Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên □ □ http://www.lrc-tnu.edu.vn 124 - Ngân hàng phải có phận cập nhật thông tin thị trường, ngành nghề SXKD, thông tin cảnh báo rủi ro, doanh nghiệp phá sản □ □ □ □ □ - Các giải pháp liên quan tói chất lượng cán tín dụng (đào tạo, tiền lương, thưởng, hội thăng tiến) □ □ □ □ □ □ □ - Hiện đại hóa cơng nghệ Ngân hàng □ □ □ - Định lượng rủi ro túi dụng theo thang điểm □ □ □ □ □ - Tách phận riêng có chun mơn đinh giá tài sản đảm bảo □ □ □ □ □ - Tránh đầu tư mức cho số khách hàng □ □ □ □ □ - Kiểm tra sau khoản vay thường xuyên □ □ □ □ □ □ □ - Phân loại khoản nợ thường xuyên □ □ □ - Tách riêng phân xử lý nợ có vấn đề nợ đọng □ □ □ □ □ - Các biện pháp khác: (nếu có) Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 ... trạng hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công. .. tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ 87 4.2 Những giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam. .. tín dụng thực tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ, chọn đề tài ? ?Giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt