Đang tải... (xem toàn văn)
+ Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55% +Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66% +Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần. + Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt. => công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao. MB tăng trích lập dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả. + Tỷ lệ dự phòng trích lập của MB năm 2012 so với 2011 tăng 1,55% +Tỷ lệ mất vốn năm 2012 so 2011 tăng 1,66% +Tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm cuối năm 2012 là 1,85%, so với 1,61% cuối năm 2011 tăng.Trong nhóm nợ xấu thì nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% còn nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lần. + Tỷ lệ trích lập với nợ xấu của MB là 95% là tỷ lệ khá tốt. => công tác quản lý nợ xấu của MB đã được chú trọng nhưng kết quả chưa khả quan, rủi ro còn khá cao. MB tăng trích lập dự phòng để chủ động và có biện pháp phòng ngừa rủi ro mất vốn hiệu quả.
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI MB Đánh giá mức độ rủi ro danh mục tín dụng Tình hình nợ quá hạn 1 Tình hình rủi ro mất vốn 2 Khả năng bù đắp rủi ro3 Mức độ tập trung danh mục TD4 Đánh giá tình hình nợ quá hạn Tỷ lệ nợ quá hạn !"#$%&'()*'&+," #&- .)/*0123*4*,,!/01526708(8 5269)- :/;1<,9 4;!/015269)"=>&01/9- Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 ?>@ #&*9A B-CDD--C- DE--C-D-E Nhóm 2: Nợ đáng chú ý 2.404.479.643.584 3.028.648.556.707 Nhóm 3: Nợ dưới tiêu chuẩn 305.546.028.095 299.126.568.876 Nhóm 4: Nợ nghi ngờ 111.310.138.603 432.905.189.665 Nhóm 5: Nợ có khả năng mất vốn 520.526.644.610 639.606.651.110 Đánh giá tình hình nợ quá hạn Số dư nợ quá hạn "Nợ quá hạn" là khoản nợ mà một phần hoặc toàn bộ nợ gốc và/hoặc lãi đã quá hạn. Nợ quá hạn là các khoản nợ từ nhóm 2 - nhóm 5 Bảng phân tích chất lương nợ cho vay của MB Đánh giá tình hình nợ quá hạn Chỉ tiêu Năm 2011 Năm 2012 Số dư nợ quá hạn BFGDB:*% BBFGDE:*% Tổng dư nợ EB:*% CBBCE:*% Tỷ lệ nợ quá hạn FDEH -EGH :/;1<,9(I>8 " #JHHF/>K!LM*01 N'201<,9($>$/O &+$>P$GFBB:*%Q RS>K*T8(8 526$F!/01526#>F"#$>!&'$ RS)U<#/VWXY, 9*T526*4#>O'201?>B&F$0Z[,<#8\8(8 *4 &, " #&!/01Y :/;1<,9(I>8 " #JHHF/>K!LM*01 N'201<,9($>$/O &+$>P$GFBB:*%Q RS>K*T8(8 526$F!/01526#>F"#$>!&'$ RS)U<#/VWXY, 9*T526*4#>O'201?>B&F$0Z[,<#8\8(8 *4 &, " #&!/01Y Tỷ lệ mất vốn Ý nghĩa: Chỉ tiêu này giúp lượng hóa được rủi ro mất vốn của ngân hàng đối với các khoản cho vay. Các tỷ lệ này càng cao thì rủi ro mất vốn của ngân hàng càng cao và ngược lại. Đánh giá khả năng rủi ro mất vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD Đánh giá khả năng rủi ro mất vốn Chỉ tiêu 2012 2011 Dư nợ cho vay khách hàng CFEFFGGFCC GFGFCFDFEC Số dư dự phòng năm trước( đầu năm) FEFBFBGGFC CGFDFDGFC Dự phòng trích lập thuần trong năm FDCFEFCFEB FGFGGF Tổng dự phòng trích lập trong năm FCFBCFFEC FDFDGFFDG Mất vốn đã xóa trong kỳ FBBBFDDEFEF CFCCFDDFC Tỷ lệ dự phòng RRTD 3.72% 2.17% Tỷ lệ mất vốn 1.95% 0.29% Chỉ tiêu 2012 2011 Dư nợ cho vay khách hàng CFEFFGGFCC GFGFCFDFEC Số dư dự phòng năm trước( đầu năm) FEFBFBGGFC CGFDFDGFC Dự phòng trích lập thuần trong năm FDCFEFCFEB FGFGGF Tổng dự phòng trích lập trong năm FCFBCFFEC FDFDGFFDG Mất vốn đã xóa trong kỳ FBBBFDDEFEF CFCCFDDFC 3.72% 2.17% 1.95% 0.29% Bảng phân tích dư nợ và dự phòng rủi ro mất vốn của MB năm 2012(đ) ]01 &",$CFHO &+'$>F*9>K C-E:*% ^+ &]/GCH &,)H & @ &, ) _7"`#$>FL#85/ML2aLb8(8 /*` -C:*%F!LF/UO &+>K85/ML$> _7"`#$>FL#85/ML2aLb8(8 /*` -C:*%F!LF/UO &+>K85/ML$> c:/;2aLb85/ML($>O &+$FH c:/;>!&'$>O $FDDH c:/;1d!9Z*4>'$>/FGHFO &+FDH'$>$-8 ?>1d!e120+ A#>fF1?"#$>!&'$Hb1Z$U!LB/U- c:/;85/ML&+1d!(/EH/:/;",'- RS[,<#/V1d!(*g*01h8i0"`<#0"#<F8(8 b", -$85/ML 2aLb*4(*T&?j;L,LLbJ8(8 >!&';<#- Khả năng bù đắp rủi ro Hệ số khả năng bù đắp các khoản CV bị mất = Dự phòng RRTD được trích lập Dư nợ bị thất thoát Hệ số khả năng bù đắp RRTD = Dự phòng RRTD được trích lập NQH khó đòi Ý nghĩa j`O'2aLb>)*?85/ML?*(*4j3 *kL1>!&'()"[- ;O'8!<8i&e`2aLb"[*(*4j3*kL 1j\! , l eOX2m*`&;`6&' Ý nghĩa: ;O'"#$j3*kLnn] j`"#$j3*kL>! &'()*'&+1"?*b- chỉ tiêu 2011 2012 Số dư DPRRTD đầu năm CGFDFDGFC FEFBFBGGFC DPRRTD được trích lập trong năm FGFGGF FDCFEFCFEB Tổng Dự phòng RRTD được trích lập FDFDGFFDG FCFBCFFEC Dư nợ bị thất thoát BCCBB CFCCFDDFC NQH khó đòi CEFDEFCCFEG FFDFCBDFE Hệ số khả năng bù đắp các khoản CV bị mất 16 19,1 Hệ số khả năng bù đắp RRTD 2,29 3,47 Khả năng bù đắp rủi ro ;O'o", &$>/;/EF$FO &+$> RS)*g?2a5&"` 9LbJ"8(8 5 26d#8I>*#>j# *01 - ;O'0Y*' & PFE&FBCF $>$FGO &+$>Q !` d#88(8 526)&m?"#$Op 26<q2aLbI>j3*kL8(8 526- Mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích dư nợ theo thời hạn cho vay Năm 2012( triệu VND ) Năm 2011( triệu VND ) Ngắn hạn 53084757 71,82% 38929021 66,99% Trung hạn 12262555 16,59% 11640912 20,03% Dài hạn 8564688 11,59% 7538140 12,98% Tổng 73912000 100% 58108073 100% `L6h8i& L)"hj,/rFML8& &$9&*'01 &(` ",,) ^89&29(`/,]>,]^;>*WL"?"$F1d!* RS:8i !L- [...]... hướng giảm xuống nhưng vẫn rất cao (Tỉ lệ hợp lí là 20 %) Như vậy chứng tỏ MB vẫn gặp rủi ro nợ xấu lớn NH vẫn cần giảm cho vay vào ngành BĐS để giảm rủi ro nợ xấu Kết luận Mức độ rủi ro tín dụng của MB khá cao Tỷ lệ nợ quá hạn chỉ ở mức chấp nhận được, trong khi khả năng rủi ro mất vốn cao và tăng lên Danh mục tập trung tín dụng khá nguy hiểm, tập trung quá nhiều vào một ngành nghề, tỷ lệ cho vay... trung quá nhiều vào một ngành nghề, rủi ro lớn Năm 2012 tỷ lệ cho vay ngành bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác = 16150517/12863906 * 100%= 125,55% 12986414/ 9642143*100%= 134,68% Mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh Cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm (hoạt động kinh doanh bất động sản): = dư nợ cho vay kd bất động sản/ vốn điều lệ Năm 2011 Tỷ.. .Mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh : Mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất Năm 2011: Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất: ngành bán buôn, bán lẻ, sửa Năm... trung quá nhiều vào một ngành nghề, tỷ lệ cho vay khu vực nhảy cảm còn lớn Mặc dù đã chú trọng đến công tác trích lập dự phòng, tăng khả năng bù đắp rủi ro nhưng MB cũng cần phải cảnh giác hơn với các khoản vay của mình, tăng cường công tác quản trị rủi ro Danh sách nhóm NHM1 • • • • • • Hà Thị Hồng Hạnh : nt Hà Chí Giang Vũ Thị Hồng Hạnh Vũ Đình Công Mai Đức Huy Bùi Trang Linh L/O/G/O Thank You! NHÓM... cho tiêu dùng và chữa ô tô, xe máy và xe có động cơ khác biến chế tạo các nhu cầu cần thiết Dư nợ trong 2 năm 2012 và 2011 của cả 2 ngành đều xấp xỉ nhau và đều trên 20% = 13622447/ 9642143 * 100%= 141,28% tổng dư nợ = 16873465/ 12863906 *100%= 131,17% Tỷ lệ cho vay ngành lớn nhất của MB quá cao so với quy định là 50%, chủ yếu là do vốn cấp 1 thấp => Trong khi năm 2011 tỷ lệ cho vay ngành CN chế . ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ RỦI RO DANH MỤC TÍN DỤNG TẠI MB Đánh giá mức độ rủi ro danh mục tín dụng Tình hình nợ quá hạn 1 Tình hình rủi ro mất vốn 2 Khả năng bù đắp rủi. RS:8i !L- Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh : Mức độ tập trung danh mục tín dụng Mức độ tập trung danh mục tín dụng Phân tích dư nợ theo ngành nghề kinh doanh Tỷ lệ cho vay ngành. hợp lí là 20 %). Như vậy chứng tỏ MB vẫn gặp rủi ro nợ xấu lớn. NH vẫn cần giảm cho vay vào ngành BĐS để giảm rủi ro nợ xấu. Kết luận Mức độ rủi ro tín dụng của MB khá cao- :/;1<,9o>K!LM*01F8