PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG MB

PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC CHỈ SỐ RỦI RO CỦA NGÂN HÀNG MB Nội dung Giới thiệu ngân hàng MB Các chỉ số đánh giá RRTD của NH Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Kết luận I. Giới thiệu ngân hàng MB Được thành lập ngày 4111994 trụ sở tại 28, Điện Biên Phủ, Hà Nội với số vốn điều lệ là 20 tỷ đồng và bao gồm 25 cán bộ nhân viên. Năm 2012, Tổng tài sản của MB là 175 610 tỷ đồng và Lợi nhuận trước thuế là 3090 tỷ đồng, dẫn đầu trong khối các NH TMCP, TOP 5 ngân hàng thương mại lớn nhất Việt Nam. Chiến lược: “ Ngân hàng thuận tiện với khách hàng” => hướng đến vị trí top 3 NH TMCP hàng đầu VN vào năm 2015. II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH Tình hình dư nợ quá hạn Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ năm 2012 II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH Tình hình dư nợ quá hạn Chiếm 1,85% < 3%  rủi ro tín dụng của MB là tương đối thấp, khả năng thu hồi nợ là cao. Tăng 0,25% so với năm 2011 do tốc độ tăng của nợ xấu lớn hơn tốc độ tăng của tổng dư nợ và cơ cấu nợ mất cân đối Tổng nợ xấu năm 2012 là 1371,637 tỷ, tăng 46,3%. Nợ dưới tiêu chuẩn giảm nhẹ, nợ có khả năng mất vốn tăng 23% Nợ nghi ngờ tăng gần gấp 4 lầnchuyển sang nợ có khả năng mất vốnđe dọa lớn trong việc thu hồi nợ của ngân hàngchất lượng tín dụng có dấu hiệu giảm rõ rệt, chính sách tín dụng, thẩm định tín dụng chưa phát huy hiệu quả cao, rủi ro trong cơ cấu nợ luôn tiềm ẩn. II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH Tình hình dư nợ quá hạn Tổng dư nợ năm 2012 là 74,564 tỷ tăng 27,4%, nợ đủ tiêu chuẩn vẫn chiếm tỷ trọng ổn định và cao nhất 94% Tỷ trọng nợ có khả năng mất vốn giảm (từ 0,85% còn 0,04%) kiểm soát khá tốt nợ nhóm 5 hay tổng dư nợ nói chung Dư nợ cho vay đối với ngành bất động sản giảm mạnh từ 9,59% xuống 8,22%giảm thiểu rủi ro tín dụng đối với ngành bất động sản Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của MB 2 năm 2011 và 2012 ở mức chấp nhận được, khả năng kiểm soát nợ xấu của ngân hàng khá tốt II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH Tình hình rủi ro mất vốn Tỷ lệ dự phòng RRTD Trong đó: Dự phòng RRTD được trích lập= số dư dự phòng đầu kì + số trích lập trong kì – dự phòng đã được xử lý Số dự phòng cụ thể đối với từng khoản vay = MAX(0, AC) (A là số tiền vay, C là giá trị Trị thu hồi từ TSĐB) Cho biết mức chênh lệch giữa số tiền mà ngân hàng bị mất nếu khách hàng vỡ nợ so với tổng dư nợ cho vay. II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH Tình hình rủi ro mất vốn Tỷ lệ mất vốn Cho biết số vốn mà ngân hàng đã bị mất do không có khả năng thu hồi từ các khoản vay Tỷ lệ này tăng mạnh  khả năng thu hồi các khoản cho vay của ngân hàng đã kém đi, chất lượng tín dụng đang xấu đi. Các khoản cho vay từ các năm trước, do sự quản lý thiếu chặt chẽ nên đến năm 2012 sau các lần điều chỉnh, cơ cấu lại nợ ngân hàng đã buộc phải thanh lý TSBĐ và xử lý các khoản nợ xấu này II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH 3. Khả năng bù đắp rủi ro Hệ số khả năng bù đắp RRTD Dự phòng RRTD được trích lập = Số dư dự phòng đầu kỳ + số trích lập trong kỳ số dự phòng đã được xử lý  Nợ quá hạn khó đòi = Tổng dư nợ Nợ đủ tiêu chuẩn II. Các chỉ số đánh giá RRTD của NH III. Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Tình hình cho vay theo lĩnh vực nhạy cảm Vốn điều lệ của MB năm 2011 và 2012 lần lượt là 7300 tỷ đồng và 10000 tỷ đồng III. Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng 2. Tỷ trọng cho vay ngành lớn nhất Vốn cấp 1 = vốn điều lệ + thặng dư vốn cổ phần + Quỹ trích lập từ LN sau thuế + LN chưa phân phối31122012 vốn cấp 1 của MBbank = 10000+ 338,42+ 989,27+ 1479,32 = 12807 tỷ đồng 31122011 vốn cấp 1 của MBbank= 7300+ 253,76+ 792,24+ 1244 = 9590 tỷ đồng III. Đánh giá mức độ tập trung danh mục tín dụng Thứ nhất, ta thấy dư nợ của 3 ngành mà MB bank cho vay nhiều nhất chiếm tới trên 50% tổng dư nợ, và dư nợ từng ngành so với vốn cấp 1 thì đều ở mức cao trên 80% cho thấy sự tập trung danh mục cho vay là rất cao 3. 20% khách hàng lớn nhất. Gần 90% đối tượng khách hàng vay vốn là doanh nghiệp, trong đó SOE chiếm hơn 20% (nhóm các doanh nghiệp Nhà nước) Tỷ trọng cho vay SME chiếm khoảng 60% tổng dư nợ (nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ) IV. Kết luận Mức độ rủi ro trong hoạt động tín dụng của ngân hàng MB tốt Rủi ro của MB đang có xu hướng tăng lên qua các chỉ số vào năm 2013. MB có mức độ tập trung danh mục tín dụng khá cao gặp nhiều rủi ro hơn Mức độ tập trung thông qua một số ngành trọng điểm và chủ yếu là cho vay ngắn hạn => MB cần đánh giá lại các hạng mục tín dụng để phân tán rủi ro. Nhóm BFG THANKS FOR LISTENING