Đang tải... (xem toàn văn)
Mục lục I) Lời mở đầu II) Nội dung 1) Lý thuyết a) Bản chất của phương sai của sai số thay đổi b) Nguyên nhân và hậu quả phương sai của sai số thay đổi c) Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi d) Biện pháp khắc phục 2) Ví dụ thực tế: thực hành trên eviews bài tập về thu nhập của các cá nhân trong một tháng quanh khu vực phường Cầu Diễn.
Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại BỘ MÔN: KINH TẾ LƯỢNG Nhóm: 4 Đề tài: Phương sai sai số thay đổi 1 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại Mục lục I) Lời mở đầu II) Nội dung 1) Lý thuyết a) Bản chất của phương sai của sai số thay đổi b) Nguyên nhân và hậu quả phương sai của sai số thay đổi c) Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi d) Biện pháp khắc phục 2) Ví dụ thực tế: thực hành trên eviews bài tập về thu nhập của các cá nhân trong một tháng quanh khu vực phường Cầu Diễn. Lời mở đầu Sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp được gọi là kinh tế lượng, kinh tế lượng có nghĩa là đo lường kinh tế với phạm vi rất rộng và hồi quy là một công cụ đo lường cơ bản của kinh tế. Trong mô hình 2 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại hồi quy tuyến tính cổ điển, giả thiết quan trọng đó là nhiễu ngẫu nhiên Ui trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi. Nhưng liệu trong thực tế, giả thiết này có bị vi phạm không? Và nếu giả thiết này bị vi phạm thì sẽ xảy ra điều gì? Làm thế nào để biết giả thiết này có bị vi phạm hay không và nếu nó bị vi phạm thì phải làm thế nào để khắc phục? Và những câu hỏi này sẽ được nhóm trình bày một cách rõ nét nhất. LÝ THUYẾT 1. Bản chất phương sai của sai số thay đổi. 3 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại Hiện tượng phương sai sai số thay đổi là hiện tượng mà các phương sai của đường hồi quy của tổng thể ứng với các biến độc lập là khác nhau (phương sai không là một hằng số). - Khi nghiên cứu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển người ta giả thiết rằng : phương sai của mỗi một ngẫu nhiên Ui trong điều kiện giá trị đã cho của biến giải thích Xi là không đổi, nghĩa là: Về mặt đồ thị, mô hình hồi quy 2 biến có phương sai không đổi được minh họa: Ngược lại trong trường hợp phương sai của Yi thay đổi khi Xi thay đổi có nghĩa là: Mô tả bằng đồ thị: 4 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại 2. Nguyên nhân. • Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế: có nhiều mối liên hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Ví dụ như quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm: nếu thu nhập tăng thì mức độ biến động của tiết kiệm cũng tăng • Do kỹ thuật thu thập và xử lý số liệu. ngày một cải tiến, sai lầm phạm phải ngày một ít hơn nên dường như sẽ giảm. • Con người rút được kinh nghiệm từ những hành vi trong quá khứ. • Có các quan sát ngoại lai (quan sát khác biệt rất nhiều với các quan sát khác trong mẫu). Việc đưa vào hay loại bỏ các quan sát này ảnh hưởng rất lớn tới phân tích hồi quy. • Mô hình định dạng sai, có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tích của hàm là sai. 3. Hậu quả. 5 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại + Các ước lượng bình phương nhỏ nhất là ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không hiệu quả. + Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định + Việc dung thống kê T & F để kiểm định giả thuyết không còn đáng tin cậy nữa, do đó kết quả kiểm định không còn đáng tin cậy nữa. + Kết quả không dự báo không còn hiệu quả nữa khi sử dụng các ước lượng bình phương nhỏ nhất có phương sai không nhỏ nhất. Nghĩa là nếu sử dụng các hệ số ước lượng tìm được bằng phương pháp khác mà chúng không chệch mà có phương sai nhỏ hơn các ước lượng OLS thì kết quả dự báo sẽ tốt hơn. XÉT TRÊN SỐ LIỆU THỰC TẾ BẢNG THỐNG KÊ THU NHẬP CÁ NHÂN HÀNG THÁNG TẠI PHƯỜNG CẦU DIỄN 6 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại 7 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại 8 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại Trong đó: Y : là thu nhập của cá nhân trong một tháng ở khu vực phường Cầu Diễn (đv: nghìn đồng) X: trình độ học vấn ( quy ước 1-dưới đại học, 2-đại học, 3-trên đại học) Z: chức vụ của cá nhân đó ( quy ước 1- không có chức vụ, 2- có chức vụ) W: số năm kinh nghiệm làm việc của cá nhân (đv: năm) Thực hiện trên eviews: file new workfile chọn Unstructured/Undated, nhập 50 vào ô Observations. Hiện ra bảng, tiếp tục chọn Quick Empty Group ( Edit Series) hiện ra bảng nhập số liệu vào bảng, sau đó chọn Quick Estimate Equation sau đó nhập tên biến rồi ấn Ok, ta được bảng sau. 9 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại Ta tìm được mô hình hồi quy bằng eviews. = -5448,113 + 4947,152X + 1698,697 Z + 504,7593W Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 4947,152: khi chức vụ và số năm kinh nghiệm không đổi, trình độ học vấn tăng 1 cấp thì thu nhập cá nhân tăng 4947,152 ngàn đồng = 1698,697: khi trình độ học vấn và số năm kinh nghiệm không đổi, chức vụ tăng 1 cấp thì thu nhập cá nhân tăng 1698,697 nghìn đồng = 504,7593: khi trình độ học vấn và chức vụ không đổi, số năm kinh nghiệm tăng lên 1 năm thì thu nhập cá nhân tăng 504,7593 nghìn đồng. 10 [...]... Mại Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi (Nhắc lại lý thuyết và chọn, xử lý số liệu bằng các phương pháp) 1 Phương pháp định tính 1.1 Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên cứu Lý thuyết A a) Trên thực tế thì ở số liệu chéo liên quan đến các đơn vị không thuần nhất hay xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi b) Xét trên số liệu thực tế Dựa vào bảng số liệu thu thập được ở trên, ... thị và : thay vì nhập ta nhập Đồ thị và Nhìn vào 2 đồ thị của phần dư và phần dư bình phương đối với chúng ta thấy rằng độ rộng của biểu đồ giải tăng lên khi tăng Có thể nói rằng phương sai của sai số thay đổi khi tăng 14 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại 2 Phương pháp định lượng 2.1 Kiểm định Park a) Lý thuyết Kiểm định Park là một phương pháp kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. .. của phần dư a) Lý thuyết - Đồ thị của sai số của hồi quy (phần dư) đối với biến độc lập X hoặc giá trị dự đoán Ŷ sẽ cho ta biết liệu phương sai của sai số có thay đổi hay không Phương sai của phần dư được chỉ ra bằng độ rộng của biểu đồ phân rải của phần dư khi X tăng Nếu độ rộng của biểu đồ rải của phần dư tăng hoặc giảm khi X tăng thì giả thiết về phương sai hằng số có thể không được thỏa mãn + Bước... hiện tượng phương sai của sai số thay đổi 1.2.2: Phương sai sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích Ta có: E(Ui2) = σ 2Xi2 Nếu hình ảnh của phần dư tương tự như hình bên dưới, phương sai sai số có quan hệ tuyến tính với bình phương của Xi 33 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại 1 = β1 X i 1 Y + β 2 + vi i = β 1 X Xi i u + β2 + i Xi Chúng ta chia hai vế của mô hình... mỗi quan sát Yi và Xi cho σ đã biết và chạy hồi quy OLS cho dữ liệu đã được chuyển đổi này Ước lượng OLS của β1 và β2 được tính theo cách này được gọi là ước lượng bình phương bé nhất có trọng số (WLS); mỗi quan sát Y và X được chia cho trọng số (độ lệch chuẩn) của riêng nó, σ 1.2 chưa biết 1.2.1 Phương sai của a) Lý thuyết sai số tỷ lệ với biến giải thích Như vậy, phương sai của sai số tỷ lệ với biến... nhận giả thiết phương sai của sai số thay đổi nếu mô hình hồi quy có biến giải thích thì có thể tính giữa với mỗi biến X riêng và có thể kiểm định ý nghĩa thống kê bằng tiêu chuẩn ở trên B 1.1 Biện pháp khắc phục đã biết Khi đã biết , chúng ta có thể dễ dàng khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi bằng cách sẻ dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số đã trình bày ở trên Có mô hình... bác bỏ Ta nhận thấy rằng bậc tự do của tăng nhanh khi có thêm biến độc lập Trong nhiều trường hợp người ta có thể bỏ các số hạng có chứa tích chéo , XiXj , i ≠ j Ngoài ra trong trường hợp có sai lầm định dạng, kiểm định White có thể đưa ra nhận định sai lầm là phương sai của sai số thay đổi trong trường hợp phương sai của sai số là đồng nhất b) Kiểm định trên eviews Ta thực hiện hồi quy hàm sau: = 24... dụng eview cho kết quả sau: ( thực hiện tượng tự như trên, khi nhập vào bảng nhập: abs(e) c sqr(x) rồi chọn Ok) 19 Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại Kiểm định giả thiết: H0: β2=0 và H1: β2≠0 Nếu giả thiết H0 bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Theo bảng trên ta có: P-Value=0,0095< α=0,05 Bác bỏ H0, chấp nhận H1 Có hiện tượng phương sai của sai số. .. chọn Quick rồi điền vào bảng abs(e) c x Ok Ta được kết quả sau 18 Estimate Equation, Nhóm 4 _ Trường đại học Thương Mại Kiểm định giả thiết: H0: β2=0 và H1: β2≠0 Nếu giả thiết H0 bị bác bỏ thì có thể kết luận về sự tồn tại của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi Theo bảng trên ta có: P-Value=0,0051 . dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp được gọi là kinh tế lượng, kinh tế lượng có nghĩa là đo lường kinh tế với phạm vi rất rộng và hồi quy. phục 2) Ví dụ thực tế: thực hành trên eviews bài tập về thu nhập của các cá nhân trong một tháng quanh khu vực phường Cầu Diễn. Lời mở đầu Sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa. _ Trường đại học Thương Mại 2. Nguyên nhân. • Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế: có nhiều mối liên hệ kinh tế đã chứa đựng hiện tượng này. Ví dụ như quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm: