Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN THỊ QUỲNH THỌ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 60.34.04.10 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHẠM THỊ MINH NGUYỆT THÁI NGUYÊN - 2014 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu đã nêu trong luận văn là trung thực và có nguồn gốc rõ ràng. Tôi xin chịu trách nhiệm về lời cam đoan của mình! Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Thọ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ii LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám hiệu, Khoa sau đại học, cùng các thầy, cô giáo trong trƣờng Đại học kinh tế và Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên đã tận tình giúp đỡ, tạo mọi điều kiện cho tôi trong quá trình học tập và thực hiện đề tài. Tôi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới TS. Phạm Thị Minh Nguyệt - Giáo viên trực tiếp hƣớng dẫn đã tận tình và đóng góp nhiều ý kiến quý báu, giúp đỡ tác giả hoàn thành luận văn này. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám đốc, cán bộ nhân viên BIDV Vĩnh Phúc đã tạo điều kiện cung cấp số liệu, đóng góp ý kiến và động viên tác giả trong suốt thời gian học tập và hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng 5 năm 2014 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Quỳnh Thọ Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ ix MỞ ĐẦU 1 1. Tính cấp thiết của đề tài 1 2. Mục tiêu nghiên cứu 2 2.1. Mục tiêu chung 2 2.2. Mục tiêu cụ thể 2 3. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 2 3.1. Đối tƣợng nghiên cứu 2 3.2. Phạm vi nghiên cứu 2 4. Ý nghĩa khoa học của luận văn 3 5. Kết cấu của đề tài 3 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 5 1.1. Ngân hàng thƣơng mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thƣơng mại 5 1.1.1. Ngân hàng thƣơng mại 5 1.1.2. Tín dụng 10 1.2. Rủi ro tín dụng của NHTM 16 1.2.1. Khái niệm rủi ro tín dụng 16 1.2.2. Phân loại rủi ro tín dụng 17 1.2.3. Nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ iv 1.2.4. Các chỉ tiêu đo lƣờng rủi ro tín dụng 23 1.3. Quản trị rủi ro tín dụng 26 1.3.1.Khái niệm và sự cần thiết quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng 26 1.3.2. Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 28 1.3.3. Các yếu tố ảnh hƣởng đến việc hạn chế rủi ro tín dụng của ngân hàng 32 1.3.4. Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng của một số nƣớc trên thế giới , của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam và rút ra bài học đối với ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc 37 KẾT LUẬN CHƢƠNG 1 43 Chƣơng 2: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 45 2.1. Câu hỏi đặt ra cần nghiên cứu 45 2.2. Phƣơng pháp nghiên cứu 45 2.2.1. Phƣơng pháp thu thập thông tin 45 2.2.2. Phƣơng pháp xử lý thông tin 47 2.2.3. Phƣơng pháp phân tích thông tin 47 2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu 48 2.3.1.Chỉ tiêu hoạt động huy động nguồn vốn 48 2.3.2. Chỉ tiêu hoạt động tín dụng 48 2.3.3. Các tiêu chí đánh giá về rủi ro tín dụng ngân hàng, 49 KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 52 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 53 3.1 Giới thiệu chung về Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc 53 3.1.1. Tình hình tổ chức và nguồn nhân lực của BIDV Vĩnh Phúc 54 3.1.2. Tình hình cơ sở vật chất của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc 56 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ v 3.1.3. Tình hình huy động vốn của BIDV Vĩnh Phúc qua 3 năm (2011-2013) 58 3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc 60 3.3. Thực trạng rủi ro tín dụng tại ngân hàng TMCP đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc 62 3.3.1. Tình hình chung về rủi ro tín dụng tại BIDV Vĩnh Phúc 62 3.3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc 64 3.3.3. Tình hình quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại BIDV Vĩnh Phúc 74 3.4. Đánh giá chung về tình hình quản trị rủi ro của chi nhánh 78 3.4.1. Những thành tựu đã đạt đƣợc 78 3.4.2. Những tồn tại và nguyên nhân 79 KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 81 Chƣơng 4: ĐỊNH HƢỚNG VÀ TĂNG CƢỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VĨNH PHÚC 82 4.1. Phƣơng hƣớng, mục tiêu quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của BIDV Vĩnh Phúc giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn 2020 82 4.1.1. Phƣơng hƣớng hoạt động tín dụng 82 4.1.2. Phƣơng hƣớng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng 83 4.2. Giải pháp tăng cƣờng công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại BIDV Vĩnh Phúc 84 4.2.1. Các giải pháp về xây dựng định hƣớng, chính sách tín dụng 84 4.2.2. Nâng cao chất lƣợng thẩm định và kiểm tra sử dụng vốn sau khi cho vay 87 4.2.3. Chú trọng công tác tuyển dụng và đào tạo CBTD, đặc biệt là đội ngũ chuyên trách về quản lý rủi ro tín dụng và quản trị tín dụng 90 4.3. Kiến nghị 92 4.3.1. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nƣớc 93 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vi 4.3.2. Kiến nghị đối với ngân hàng Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam 94 KẾT LUẬN CHƢƠNG 4 95 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 PHỤ LỤC 101 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT CBTD Cán bộ tín dụng CIC (Credit info) Trung tâm Thông tin tín dụng NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng nhà nƣớc BIDV Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam BIDV Vĩnh Phúc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam, chi nhánh Vĩnh Phúc NHTM Ngân hàng thƣơng mại NHTMCP Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTW Ngân hàng Trung ƣơng RRTD Rủi ro tín dụng TCTD Tổ chức tín dụng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1. Tình hình lao động của BIDV Vĩnh Phúc qua 3 năm 2011-2013 55 Bảng 3.2. Tình hình huy động vốn của BIDV Vĩnh Phúc (qua 3 năm 2011-2013) 59 Bảng 3.3. Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV Vĩnh Phúc (Qua 2 năm 2012- 2013) 60 Bảng 3.4. Tình hình dƣ nợ của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc 62 Bảng 3.5. Tình hình nợ quá hạn theo nhóm của BIDV Vĩnh Phúc 64 Bảng 3.6. Tình hình nợ quá hạn theo thời gian của BIDV Vĩnh Phúc 66 Bảng 3.7. Tình hình dƣ nợ theo thành phần kinh tế BIDV Vĩnh Phúc 67 Bảng 3.8. Tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế của BIDV Vĩnh Phúc 71 Bảng 3.9.Tình hình nợ quá hạn phân theo đối tƣợng cho vay của BIDV Vĩnh Phúc 72 Bảng 3.10. Rủi ro do tác động của môi trƣờng bên ngoài 74 Bảng 3.11. Đánh giá rủi ro tín dụng từ phía khách hàng 75 Bảng 3.12. Rủi ro trong thẩm định hồ sơ của ngân hàng 76 Bảng 3.13. Rủi ro do cán bộ tín dụng của ngân hàng 77 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ ix DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1. Mô hình tổ chức BIDV Vĩnh Phúc 54 Biểu đồ 3.1. Tình hình dƣ nợ của ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc 64 Biểu đồ 3.2. Tình hình nợ quá hạn theo nhóm của BIDV Vĩnh Phúc 66 Biểu đồ 3.3. Tình hình nợ quá hạn theo thời gian của BIDV Vĩnh Phúc 67 Biểu đồ 3.4. Tình hình dƣ nợ theo thành phần kinh tế 70 Biểu đồ 3.5. Tình hình nợ quá hạn theo ngành kinh tế 72 Biểu đồ 3.6. Tình hình nợ quá hạn phân theo đối tƣợng cho vay của BIDV Vĩnh Phúc 73 [...]... phần hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về tín dụng, rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc tìm ra những nguyên nhân dẫn đến rủi ro trong hoạt động tín dụng tại chi nhánh - Đề xuất các giải pháp nhằm tăng cƣờng quản trị rủi ro trong hoạt. .. TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 5 Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.1 Ngân hàng thương mại 1.1.1.1 Khái niệm về ngân hàng thương mại Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng thực hiện hoạt động. .. Quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình 2 Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng và những nguyên nhân ảnh hƣởng đến quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng, đề xuất một số giải pháp để làm tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng cho Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc. .. luận và thực tiễn về quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng tại ngân hàng thƣơng mại Số hóa bởi Trung tâm Học liệu http://www.lrc-tnu.edu.vn/ 4 Chƣơng 2: Phƣơng pháp nghiên cứu Chƣơng 3: Thực trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng. .. việc kiểm soát và ngăn ngừa rủi ro trong hoạt động của Ngân hàng nói chung và rủi ro trong hoạt động tín dụng nói riêng là một công việc thƣờng xuyên, liên tục, không ngừng nghiên cứu giải pháp để công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng ngày càng tốt hơn Với cơ cấu thu nhập chiếm 95% trong tổng thu nhập của Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc, hoạt động tín dụng có vai Số... ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng (Ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/04/2005 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nƣớc) thì Rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất trong hoạt động ngân hàng của tổ chức tín dụng do khách hàng không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình theo cam kết Rủi ro trong. .. rủi ro, phân tích rủi ro, đo lƣờng rủi ro, kiểm soát, phòng ngừa rủi ro và tài trợ rủi ro, xử lý rủi ro - Quản trị rủi ro tín dụng là theo dõi hoạt động tín dụng của ngân hàng, trên cơ sở đó đề ra các biện pháp nhằm làm giảm thấp xảy ra rủi ro, phát hiện và xử lý các hậu quả gây ra bởi rủi ro tín dụng Tóm lại, Quản trị rủi ro tín dụng là quá trình xây dựng và thực thi các chất lƣợng, chính sách quản. .. trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng ngân hàng Nguyên nhân và giải pháp để làm tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng tại Chi nhánh 3.2.2 Phạm vi về không gian Nghiên cứu tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc thuộc Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam 3.2.3 Phạm vi về thời gian Nội dung các vấn đề nghiên cứu trong luận văn đƣợc sử dụng thu thập tại chi nhánh Ngân hàng. .. TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc từ năm 2011 đến năm 2013 4 Ý nghĩa khoa học của luận văn Tổng hợp và hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác quản trị rủi ro tín dụng, vai trò của nó đối với hoạt động Ngân hàng, các nhân tố ảnh hƣởng đến công tác quản trị rủi trong ngân hàng, tổng kết những bài học kinh nghiệm trong công tác quản trị rủi ro tín dụng Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng. .. rủi ro tín dụng Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng và quản trị rủi ro tín dụng, đồng thời tìm ra các giải pháp góp phần làm tốt công tác quản trị rủi ro tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc Nhận biết, hạn chế, phòng ngừa và giảm thiểu các rủi ro trong hoạt động tín dụng 5 Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo,… luận văn . dụng và quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động của Ngân hàng. - Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc tìm ra. trạng quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Vĩnh Phúc. Chƣơng 4: Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro trong hoạt động tín dụng của. TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1. Ngân hàng thương mại và hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại 1.1.1. Ngân hàng thương mại 1.1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại Ngân hàng