Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Vệt Nam

195 755 1
Luận án Tiến sĩ Kinh tế Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Vệt Nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

         !"#$%" &'()*+          !"#$%#&"#&'   !"#$%"  ()* '#+##,* "##-  &'()*+ $ , ./ 0/123456315789:2.1;<=>1? 1;?/@12AB2C3=/@1;<./#D2<?.1;</1E: FG<HBI1;?/@12AB<=61;9BJ1D19:K6<./<L<>4?/MBN5O2FG<E:P?71<Q2?4R<2D2? <=B1;<?L2NP?S?TPEU/<>1??>1?<?L2<G#  /012345/1. 671-481.61- % 99 V :9! ;"< W X8Y31HBI19Z<:/[I1TE:\ W ]BI19Z<:/[I11T2\  315/^B?:1? _+) D1?:1;E:P?D<<=/M1F/1?K631? W 31W`1?5a6 b32F6cc/2de RP?J1<D21;?/fP ) I1;<g1;FG<<:/[I1  ?Q1?[D2?</^1<f  h1?2?G<:/2?Q1? i ;71?:1;<=B1;jk1;?7BB li m2KL<=n9/@1Y31;63Fo lbl=61<6cc/2de RP?J1F/1?K631? l-[ TP5p1;9`/[Bq<Fo?a1 l+ h1?;/D5/^B2?B8M1Er11R/YR +s )?d?t1?a82I49`/[Bq< ) 6a<5R1;F/1?K631? ] R/5p1;]BI1<=h - TP5p1;?6D15g/9`/[Bq< ) )/1?K631?1;6a/<f ) )/1?K631?Er1 W W/@11;71?:1;  B3YD11;6a/<f + .?>1?4.P?u1; b/KK9d6cc/2de RP?J1HBI1<=h=C/=6  ;71?:1;?:1jU2/f<134  ;71?:1;?jk1;4a/ + ;71?:1;?jk1;4a/gP?v1 ] ;71?:1;?jk1;4a/]Br2K631?  ;71?:1;?jk1;4a//f<134 ! ]W ]BI19Z2715r/Er1 ]W W ]BI19Z=C/=69`/[Bq< ] ]BI1<=h=C/=6 ] ]BI1<=h=C/=6<?h<=jw1; W -C/=69`/[Bq< -C/=6<x;/D  -C/=6<?h<=jw1; ) g2?A2)/1?<G  g2?A2Q1Km1; ]) ?31?HB8G<<6D1Er1F/1?K631?  :/[I1\y:/[I1  :/[I1Ty;Bp1Er1 ] ?31?<6D1HBr2<G /d</1Y31F +2.1;<?jk1;/f<34 z g2?A2<?jk1;4a/<?G;/U/ { :9=>,? | :9@A } :9!= '& B, *CD1.2EFG./HG2IJKLG7/ 6a<5R1;2C32D2<?jw1;5r/4~<EU/=q<1?/^B=C/=6N<=61;5\2\ =C/=6<?h<=jw1;#/f1138N2S1;EU/HBD<=>1?5g/4U/ 2k2?GHBI19Z9:0B<?G<6:1 2vB?\3NF?BEL2?\3531;K/•1=31;:82:1;4a1?4€E:<=t<?:1? 0B<?G<q<8GB 5r/EU/Yq<Fo1^1F/1?<G1:6N5/^B5\2•1;?6:1 <6:15O1;5r/EU//f<34#3B F?/;/31?JPE:6<g2?A2<?jk1;4a/<?G;/U/bzeN4A25R?R/1?JP2C3/f< 34E:61^1F/1?<G<6:12vB1; :82:1;[7BE:=R1;#R/1?JP2\<?M431;5G1 2?62D21;71?:1;/f<342k?R/<=61;E/f2?‚2 ?u/N</GP<?BF/1?1;?/f4HBI1 <=h2•1 ;1?j<J1Km1;2.1;1;?f</@1</G1N53Ka1;?\3[I1P?ƒ4Kh2?Em<„1?n1; HBr2;/32\1^1F/1?<GP?D<<=/M1#B81?/@1N?R/1?JP2•1;9:41I8[/1?1;:8 2:1;1?/^B1?n1;F?\F?…1E:<?D2?<?A2N4:<?D2?<?A2F?.19jw1;5r/EU/ 9:1?n1;9L29jT1;=C/=6<=61;F/1?K631?2S1;EU/2D28GB<r<?h<=jw1; 1;:82:1;P?A2<aP5`5jT2;/I/P?\1;E:0Bq<?/f11;:84R<1?/^B?k1E:2\<Q1? 2?q<P?A2<aP?k1#t/9€L53Ka1;?\3[I1 P?ƒ4 <:/2?Q1?1;71?:1;<?>4A25R =C/=61;:82:1;9U1†4./<=jw1;<:/2?Q1?Y/G15R1;F?.1;1;„1;E:F?\F/M4 [6D<N=q<K•0I8=3P?I1A1;K7 82?B8^1#=61;F?/5\2D2/f<349a/ <?/GBF/1?1;?/f4<?L2<GN9O1;<O1;<=61;2D2?5/^B?:1?E:F/M4[6D<2D2?6a< 5R1;F/1?K631?</^1<f#>EJ8N[61;[61;EU/4m2</@BP?D<<=/M1<6:1K/f1<?> HBI1<=h<r<=C/=6 <?h<=jw1;5M<a6=34R<4 ./<=jw1;F/1?K631?g15h1?531;9:DP 9L29U12C3<q<2I2D2/f<34?/f1138# =61;Yr/2I1?5\NE/f21;?/@12ABHBI1<=h=C/=6<?h<=jw1;1?‡4;/I4 <?/MB1?n1;4q<4D<2?69:Eq15^?G<[A2HB31<=‚1;N2\Z1;?ˆ39Z9BJ1E: <?L2</•1YA20O2N2I<=@1Y>1?K/f1<6:12vB2•1;1?jt<„1;HBr2;/3#„2Br/ 1…4"&&"N5M<…1;2jw1;?k11n3F?I1…1;2?hB5L1;2C31;71?:1;<?jk1;4a/ Yt/ <>1??Br1;0qB<=61;?6a<5R1;F/1?K631?N2•1;1?j5M5I4YI6<Q1?31<6:1 2C32I?f<?r1;NX8Y31;/D4[D<?‚3<5R1;1;71?:1;2\<=m[t<a/3[d95`Y31 ?:1?2D2HB/5h1?5M2?Bƒ1?\3HBI1<=h=C/=6<?h<=jw1;#„ 5\5G1138N2D22.1; 2mE:P?jk1;P?DP9jT1;?\32D 2;/D<=h2?hB=C/=6<?h<=jw1;5`E:531;5jT2 2I/ [...]... hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chương 3: Giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam 17 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 RỦI RO THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1 Khái niệm rủi ro thị trường [26] Rủi ro thị trường (RRTT) được... bộ quản trị rủi ro thị trường nhằm thực hiện tốt hơn công tác quản trị rủi ro thị trường của Vietinbank trong thời gian tới 7 Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án được cấu trúc thành 03 chương như sau: Chương 1: Những vấn đề chung về quản trị rủi ro thị trường của ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng thương mại. .. Quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng là cơ sở lý luận để đánh giá thực trạng và qua đó đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực quản trị rủi ro thị trường tại NHTMCP Công thương Việt Nam 15 3 Mục tiêu nghiên cứu của luận án - Làm ro những vấn đề lý luận chung về rủi ro thị trường, phương pháp xác định, đo lường và kiểm soát rủi ro thị trường; hệ thống phần mềm quản tri rủi. .. Vietinbank, phân tích được thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam, chỉ ra những thành công cơ bản cùng các tồn tại, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân của công tác quản trị rủi ro thị trường của Ngân hàng – làm cơ sở để xuất giải pháp đổi mới, hoàn thiện công tác quản trị rủi ro thị trường của Vietinbank trong thời gian tới Luận án đề xuất... tri rủi ro thị trường của NHTM - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro thị trường tại NHTMCP Công thương Việt Nam - Đề xuất giải pháp nâng cao năng lực QTRRTT tại NHTMCP Công thương Việt nam phù hợp với thông lệ quốc tế 4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu của luận án: Những vấn đề lý luận và thực tiễn về rủi ro thị trường và quản trị rủi ro thị. .. trong quản trị rủi ro tỷ giá tại NHTM cổ phần Quân đội và đề xuất một số các kiến nghị tại thời điểm hiện tại “Giải pháp quản lý rủi ro lãi suất tại Ngân hàng Nông nghiệp và pháp triển nông thôn Việt Nam ” Luận án tiến sĩ kinh tế của tác giả Đỗ Thị Kim Hảo -2005 Luận án đã nghiên cứu khá toàn diện những lý luận cơ bản về rủi ro lãi suất và công tác quản lý rủi ro lãi suất trong... tại • Rủi ro thị trường (Market risk) Khái niệm: Đây là loại rủi ro chính gây ra mất mát trong hoạt động kinh doanh hối đoái Rủi ro thị trường hoạt động kinh doanh hối đoái là rủi ro mất mát gây ra do tỷ giá thay đổi trên thị trường tài chính Rủi ro thị trường xét trong hoạt động kinh doanh hối đoái chính là rủi ro tỷ giá Ta hãy xét cụ thể Rủi ro tỷ giá (Exchange Risk): Rủi ro. .. phù hợp với điều kiện của Ngân hàng TMCP Công thương VN từ việc xây dựng khung quản trị rủi ro theo chuẩn mực quốc tế; xây dựng, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro thị trường; hoàn thiện mô hình, quy trình, phương pháp và công cụ quản trị rủi ro thị trường; các giải pháp để nâng cao thiết bị kỹ thuật hiện đại, thiết lập các phần mềm quản trị rủi ro; tăng khả năng dự báo cho... tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối tại Ngân hàng TMCP Quân đội- thực trạng và giải pháp ”, 2012, HVNH, trong đó có luận văn đã nêu lên được những cơ sở lý luận về quản trị rủi ro trong kinh doanh ngoại hối như các rủi ro trong kinh doanh ngân hàng, quản lý rủi ro tỷ giá bằng các hợp đồng giao dịch, công cụ hạn mức, công cụ lệnh, những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro ngoại hối... bao gồm rất nhiều loại rủi ro trong ngân hàng như rủi ro tín dụng, rủi ro thanh khoản, rủi ro thị trường và các vấn đề khác có liên quan Quản trị RRTT trong ngân hàng là một đề tài mang tính chất thực tế cao nên ít có các giả thuyết lý luận trong các nghiên cứu của các tác giả đi trước, tuy nhiên khi nghiên cứu định lượng về rủi ro thị trường bằng phương pháp giá trị có thể tổn thất (Value . ; <?jk1;4a/2gP?v1.1;<?jk1;/f<34# '{ * ;`,aa  1.1. RI RO TH TRƯNG TRONG HOT ĐNG CA NGÂN HNG THƯƠNG MI *C*C*C%.S/1/bYcI/c6G.dGcUe1-f(g -C/=6<?h<=j w1

Ngày đăng: 17/10/2014, 11:21

Từ khóa liên quan

Mục lục

  • DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT

  • DANH MỤC BIỂU ĐỒ

  • DANH MỤC HÌNH VẼ

  • DANH MỤC CÁC BẢNG

  • MỞ ĐẦU

  • 1. Tính cấp thiết của đề tài

  • 2. Tình hình nghiên cứu

  • 3. Mục tiêu nghiên cứu của luận án

  • 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

  • 5. Phương pháp nghiên cứu

  • 6. Các đóng góp của luận án

  • 7. Kết cấu luận án

  • CHƯƠNG 1

  • NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

    • 1.1. RỦI RO THỊ TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

      • 1.1.1. Khái niệm rủi ro thị trường [26]

      • 1.1.2. Các loại rủi ro thị trường

        • 1.1.2.1. Rủi ro lãi suất

          • a. Khái niệm RRLS

          • b. Các loại RRLS:

          • c. Tác động của RRLS

        • 1.1.2.2. Rủi ro hối đoái

          • a. Khái niệm

          • b. Các loại rủi ro trong kinh doanh hối đoái

          • c. Tác động của rủi ro hối đoái

      • 1.1.3. Định lượng rủi ro thị trường

        • 1.1.3.1. Đo lường RRLS bằng khe hở nhạy cảm lãi suất (Interest rate Gap)

        • 1.1.3.2. Đo lường RRLS bằng phương pháp phân tích độ nhạy cảm của lãi suất (Interest Rate Sensitivity)

    • 1.2. QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

      • 1.2.1. Khái niệm

      • 1.2.2. Mục tiêu của quản trị rủi ro thị trường

        • 1.2.2.1. Giảm thiểu mất mát cho ngân hàng

        • 1.2.2.2. Tăng lợi nhuận cho ngân hàng

      • 1.2.3. Nội dung quản trị rủi ro thị trường

        • Nguồn: Tài liệu tư vấn ING

        • Nguồn: Tài liệu tư vấn ING

        • 1.2.3.2. Chính sách quản trị RRTT

        • 1.2.3.3. Qui trình quản trị RRTT

        • a. Nhận dạng rủi ro: RRTT có thể xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau và có hệ thống đo lường đa dạng trong cách tiếp cận từng loại RRTT. Các NHTM cần xem xét bản chất và độ phức tạp của các sản phẩm và hoạt động của ngân hàng mình và các tính chất rủi ro của những hoạt động kinh doanh này trước khi nhận dạng các nguồn chính gây nên RRTT và đóng góp có liên quan của mỗi nguồn rủi ro đến hồ sơ RRTT chung của ngân hàng.

        • 1.2.3.4. Quản trị bằng hạn mức

        • 1.2.3.5. Sử dụng công cụ sản phẩm phái sinh để phòng ngừa RRTT

      • 1.2.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị rủi ro thị trường tại ngân hàng thương mại

        • 1.2.4.1. Trình độ công nghệ, năng lực cán bộ chuyên môn

        • 1.2.4.2. Môi trường pháp lý và sự phát triển của thị trường tài chính

        • 1.2.4.3. Hệ thống thông tin dự báo về tình hình thị trường, lãi suất, tỷ giá..

    • 1.3. KINH NGHIỆM QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI MỘT SỐ NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI VÀ BÀI HỌC ĐỐI VỚI NHTM VIỆT NAM

      • 1.3.1. Kinh nghiệm quản trị rủi ro thị trường tại một số Ngân hàng nước ngoài

      • 1.3.1.1. Tại Ngân hàng KDB (The Korea Development bank) –Korea

      • a. Mô hình tổ chức quản trị rủi ro

      • 1.3.1.2. Tại chi nhánh ngân hàng Calyon, Hồ Chí Minh

      • 1.3.2. Bài học kinh nghiệm cho các NHTM Việt Nam về quản trị rủi ro thị trường

        • Các ưu việt trong phương pháp QTRRTT của 2 ngân hàng nước ngoài này là: (1) Áp dụng phương pháp QTRR tiên tiến (2) Có các hệ thống phần mềm rất hiện đại với chi phí rất cao, đã được chạy thử tại Hội sở nên độ tin cậy khá lớn, hệ thống này hỗ trợ được việc tính toán giá trị rủi ro VAR, thông tin lưu trữ trong hệ thống giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ, hệ thống có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lai với các đối tượng khác nhau. (3) Có qui trình QTRRTT bài bản và được chuẩn hóa, qui trình QTRR gồm các bước sau: Nhận dạng RRTT, Đo lường RRTT, trong đó có việc thu thập các dữ liệu RRTT, xây dựng các kịch bản và giả định, cuối cùng là tính toán các mức độ rủi ro, Giám sát rủi ro thông qua các báo cáo RRTT và các chiến lược đánh giá RRTT, Kiểm soát rủi ro thông qua các hạn mức rủi ro và quá trình kiểm toán QTRRTT. (4) Quản lý RRTT bằng VaR là phương pháp hiện đại nhất hiện nay.

  • Kết luận chương 1

  • CHƯƠNG 2

  • THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẨN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

    • 2.1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

      • 2.1.1. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam

      • 2.1.2. Tổ chức bộ máy

      • 2.1.3. Năng lực hoạt động

        • 2.1.3.1. Năng lực huy động vốn

        • 2.1.3.2. Năng lực cho vay và đầu tư

          • Về hoạt động cho vay

    • 2.2. THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

      • 2.2.1. Thực trạng quản trị rủi ro lãi suất

        • 2.2.1.1. Chính sách và biến động của lãi suất từ năm 2009 đến 2012

        • 2.2.1.2. Về quy chế, tổ chức QTRRLS

        • 2.2.1.3. Qui định QTRRLS tại NHTMCP Công thương Việt Nam

        • 2.2.1.4. Quản trị RRLS tại NHTMCP Công thương Việt Nam

        • 2.2.1.5. Sử dụng các công cụ phái sinh và dự đoán phân tích biến động của lãi suất tại NHTMCP CTVN

      • 2.2.2. Thực trạng quản trị rủi ro hối đoái

        • 2.2.2.1 Chính sách và biến động của tỷ giá từ năm 2009 -2012

        • 2.2.2.2. Mô hình kinh doanh ngoại tệ và quản trị rủi ro hối đoái tại Vietinbank

        • Hoạt động kinh doanh ngoại tệ

        • 2.2.2.3 QTRR hối đoái tại NHTMCP Công thương Việt Nam

    • 2.3. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

      • 2.3.1. Những kết quả đã đạt được

        • 2.3.1.1. QTRRTT tại Vietinbank đã được nâng cấp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh, đáp ứng nhu cầu vốn cho những tập đoàn kinh tế lớn.

        • 2.3.1.2. Áp dụng công nghệ tiên tiến trong QTRRTT.

        • 2.3.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực tham gia QTRRTT đã được nâng lên một bước

      • 2.3.2. Các hạn chế trong việc quản trị rủi ro thị trường và nguyên nhân

        • 2.3.2.1. Hạn chế

          • a. Thiếu một khung QTRRTT tổng thể theo chuẩn mực quốc tế

          • Vietinbank chưa xây dựng được một khung quản trị rủi ro thị trường toàn diện và đồng bộ áp dụng từ cấp cao nhất cho đến những đơn vị/bộ phận nhỏ nhất có liên quan đến rủi ro thị trường, cho phép quản lý toàn diện tất cả các dạng rủi ro thị trường trong ngân hàng, từ việc xác định khẩu vị rủi ro phù hợp với mục tiêu chiến lược kinh doanh tổng thể, các chính sách đưa ra các nguyên tắc thống nhất về QTRRTT, quy trình, thủ tục về việc xác định, đo lường, kiểm soát rủi ro cho đến hệ thống thông tin và báo cáo...

          • Từ trước tới nay, Ngân hàng chỉ chú trọng nhiều vào QTRR tín dụng, thanh khoản là chính, chưa quan tâm nhiều đến QTRRTT, QTRR tác nghiệp. Các công việc phục vụ cho QTRR nói chung, QTRRTT nói riêng thường được triển khai một cách nhỏ lẻ, thiếu tập trung, mang tính nhất thời, không ổn định và chưa thể hiện rõ khẩu vị rủi ro hay văn hoá rủi ro đặc trưng của Ngân hàng. Đến thời điểm 2012, Ngân hàng chưa thành lập được khối QTRR, mặc dù Ngân hàng đã có Phòng QTRRTT, tuy nhiên việc QTRRTT lại tập trung vào tổ QTRRTT của phòng ALCO, Ngân hàng chưa xây dựng cho mình được chính sách QTRRTT cũng như quy trình, quy định QTRRTT đề quản trị loại rủi ro này….

          • b. Phương pháp và công cụ QTRRTT còn rất đơn giản.

          • c. Cơ cấu tổ chức chưa hoàn thiện, nguồn nhân lực chuyên sâu QTRRTT còn thiếu

        • 2.3.2.2. Nguyên nhân hạn chế trong quản trị RRTT tại Vietinbank

          • a. Các nguyên nhân khách quan.

          • b. Các nguyên nhân chủ quan.

  • Kết luận chương 2

  • CHƯƠNG 3

  • GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

    • 3.1. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

    • 3.1.1. Định hướng chung

      • 3.1.2. Định hướng cho việc quản trị rủi ro thị trường của Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Việt Nam

        • 3.1.2.1. Hoàn thiện khung quản trị rủi ro thị trường

        • 3.1.2.2. Xây dựng quy trình QTRR thị trường hợp lý

        • 3.1.2.3. Lượng hóa các thước đo rủi ro thi trường

        • 3.1.2.4. Nâng cao chất lượng công tác giám sát, kiểm soát rủi ro thị trường

    • 3.2. CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ RỦI RO THỊ TRƯỜNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

  • 3.2.1. Xây dựng một khung quản trị rủi ro thị trường theo chuẩn mực quốc tế

    • Nhìn chung, Vietinbank chưa xây dựng được một khung quản trị rủi ro toàn diện và đồng bộ áp dụng từ cấp cao nhất cho đến những đơn vị/bộ phận nhỏ nhất có liên quan đến rủi ro. Vietinbank đang thiếu một chiến lược tổng thể cho phép quản lý toàn diện tất cả các dạng rủi ro thị trường trong ngân hàng, từ việc xác định khẩu vị rủi ro, các chính sách, thủ tục và giới hạn rủi ro, hệ thống thông tin và báo cáo....

    • 3.2.2. Xây dựng, hoàn thiện chính sách quản trị rủi ro thị trường

    • 3.2.3. Hoàn thiện mô hình, quy trình, phương pháp và công cụ quản trị rủi ro thị trường

      • 3.2.3.1. Hoàn thiện mô hình quản trị RRTT

      • 3.2.3.2. Hoàn thiện qui trình quản lý RRTT

      • 3.2.3.3. Hoàn thiện phương pháp QTRRTT

      • 3.2.3.4. Hoàn thiện các công cụ về hạn mức

      • Ngân hàng cấp các hạn mức RRTT phù hợp với thực tiễn kinh doanh và khẩu vị rủi ro của Vietinbank vào đầu năm tài chính kế tiếp và định kỳ hàng quý hoặc khi có thay đổi về kế hoạch kinh doanh hoặc khi thị trường có biến động lớn trên cơ sở thông tin kết quả kinh doanh năm trước và kế hoạch kinh doanh năm tiếp theo.

      • Bộ phận FO chỉ được phép kinh doanh trong khuôn khổ các hạn mức RRTT đã được phê duyệt. Các trường hợp vượt hạn mức phải được báo cáo, giải trình lên các cấp lãnh đạo QTRR có thẩm quyền và giao dịch chỉ được thực hiện khi có sự chấp thuận của phê duyệt bởi các cấp có thẩm quyền.

      • Các hạn mức RRTT phải được theo dõi theo thời gian thực hiện hàng ngày bởi P.QLRRTT để kiểm soát việc tuân thủ của các bộ phận FO.

      • 3.2.3.5. Sử dụng các công cụ phái sinh để che chắn RRTT

    • 3.2.4. Nâng cao trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, thiết lập các phần mềm quản lý rủi ro

      • Việc xây dựng một hệ thống thông tin phục vụ việc quản trị rủi ro thị trường phải đáp ứng một số yêu cầu cơ bản sau:

      • Thứ nhất, hệ thống này phải hỗ trợ được việc tính toán giá trị rủi ro VAR.

      • Thứ hai, thông tin lưu trữ giúp thực hiện phân tích chuỗi sự kiện theo trình tự thời gian, từ những sự kiện đơn lẻ.

      • Thứ ba, có khả năng đo lường được giá trị hoạt động hiện tại và tương lai với các đối tượng khác nhau.

      • Để đáp ứng các yêu cầu trên, việc đầu tư công nghệ và thiết bị cần lựa chọn kỹ thuật và công nghệ ngân hàng hiện đại; xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng hợp lý, phù hợp với điều kiện Việt Nam để tin học hóa các nghiệp vụ một cách đồng bộ, từng bước tự động hóa theo chuẩn mực quốc tế.

  • 3.2.5. Tăng cường khả năng dự báo biến động của thị trường

    • 3.2.6. Đào tạo đội ngũ cán bộ quản trị rủi ro thị trường có năng lực và trình độ chuyên môn

    • 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

      • 3.3.1. Kiến nghị với Chính phủ

      • 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước

        • 3.3.2.1. Hoàn thiện chính sách tỷ giá và lãi suất

        • 3.3.2.2. Nâng cao vai trò của NHNN trong tổ chức, quản lý và can thiệp vào thị trường ngoại hối

        • 3.3.2.3. Hoàn thiện khung pháp lý và các qui định về đo lường và QTRR của các NHTMVN

        • 3.3.2.4. Cung cấp cho các NHTM các thông lệ chuẩn mực QTRRTT, hỗ trợ các NHTM trong việc đào tạo cán bộ nghiệp vụ

        • 3.3.2.5. Thiết lập đại lý dự đoán các chỉ số tài chính-Financial Index Forecasting Agency

      • 3.3.3. Kiến nghị với Hiệp hội Ngân hàng

  • Kết luận chương 3

  • KẾT LUẬN CHUNG

  • DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐÃ ĐƯỢC CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ

  • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

  • PHỤ LỤC 1

  • PHỤ LỤC 2

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan