TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG  TIỂU LUẬN TÀI CHÍNH TIỀN TỆ TÊN ĐỀ TÀI: Hãy phân tích bất ổn thường gặp hệ thống ngân hàng thương mại giới ứng phó ngân hàng trung ương vấn đề Sinh viên thực Đào Thị Hằng( Nhóm trưởng) Nguyễn Thị Linh Trần Thị Hồng Ngọc Giáo viên hướng dẫn: Mã sinh viên 1211510017 1211510039 1211510050 TS Nguyễn Thị Lan Hà Nội, 30 tháng năm 2013 STT 42 76 89 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ MỤC LỤC A, Mở đầu 1) Lí chọn đề tài:  Hiện nay, kinh tế thị trường mở, hệ thống ngân hàng thương mại khắp giới phát triển mạnh mẽ đa dạng Sự phát triển ngân hang thương mại có tác động lớn đến kinh tế nước khắp giới  Bên cạnh thuận lợi có được, Ngân hàng thương mại (NHTM) gặp không bất ổn khó giải quyết.Nhưng nhờ có can thiệp ngân hàng Trung ương(NHTW), hệ tống ngân hàng nước khắp giới dần ổn định phát triển, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu Như hệ thống NHTM NHTW đóng vai trị quan trọng cần thiết phát triển kinh tế khu vực toàn cầu Trong q trình tìm hiểu nhận thấy tính thiết thực quan trọng việc phân tích bất ổn thường gặp hệ thống ngân hàng thương mại giới cách ứng phó ngân hàng trung ương nên nhóm chúng em định chọn đề tài Tên đề tài: “Hãy phân tích bất ổn thường gặp hệ thống ngân hàng thương mại giới ứng phó ngân hàng trung ương vấn đề này” 2) Mục đích nghiên cứu:  Nhằm thống kê, bất ổn hệ thống NHTM ứng phó NHTW trước bất ổn Từ giúp người có nhìn tổng quan NHTM NHTW  Làm rõ nguyên nhân gây rủi ro đánh giá rủi ro hoạt động ngân hàng thương mại giới nói chung Việt Nam nói riêng  Chỉ số hoạt động quản trị rủi ro có hiệu 3) Phương pháp nghiên cứu:  Phương pháp thu thập thông tin: o Nghiên cứu tài liệu o Phi thực nghiệm  Phương pháp ngiên cứu tài liệu Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ  Phương pháp quan sát  Phương pháp thực nghiệm  Phương pháp phân tích hệ thống hóa 4) Đối tượng phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu: bất ổn thường gặp hệ thống NHTM cách ứng phó NHTW giới  Phạm vi nghiên cứu: o Phạm vi không gian: Trên giới o Phạm vi thời gian: Từ năm 2000-2013 B, Phần nội dung: Chương 1) : Những bất ổn thường gặp hệ thống NHTM nước giới Không loại hình doanh nghiệp mà khơng phải đối đầu với nguy rủi ro trình hoạt động kinh doanh Nhưng với đặc điểm, đặc thù ngân hàng thương mại kết luận hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ- tín dụng ngân hàng gặp phải nguy rủi ro cao Người ta khái quát loại rủi ro ( vấn đề bất ổn) ngân hàng thương mại sau: I Rủi ro tín dụng (nợ xấu): 1) Khái niệm Đó loại rủi ro người vay không trả nợ ngân hàng Đây loại rủi ro lớn nhất, thường xuyên xảy gây thiệt hại nhiều cho ngân hàng thương mại Hoạt động chủ yếu ngân hàng thương mại hoạt động tín dụng đầu tư Thơng thường ngân hàng giới mang lại 2/3 phần thu nhập, Việt Nam 90% thu nhập ngân hàng thương mại Tuy mang lại nhiều thu nhập lĩnh vực gặp rủi ro hậu lớn, nhiều dẫn đến phá sản ngân hàng “Các khoản tiền cho vay có xác suất vỡ nợ cao Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ tài sản khác nên ngân hàng thu lợi tức cao nhờ vào cho vay” Bất rủi ro người vay đưa đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng Tín dụng ngân hàng tham gia vào tồn q trình sản xuất lưu thơng hàng hóa, hoạt động phi sản xuất khơng thể thiếu hỗ trợ tín dụng ngân hàng Chính tín dụng ngân hàng tham gia vào doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực kinh tế, mà ngành lĩnh vực kinh doanh lại có tính đặc thù, có phức tạp riêng, có rủi ro riêng nên rủi ro tín dụng ngân hàng mang tính tổng hợp khả suất lớn ngành khác 2) Các hình thức rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng xảy trương hợp nợ lãi nợ gốc Đó việc không thu lãi hạn không thu đủ lãi, không thu vốn hạn không thu đủ vốn Tùy trường hợp mà ngân hàng hạch toán vào khoản mục theo dõi khác lãi treo nợ hạn Khi không thu lãi hạn ,nguy rủi ro mức thấp đưa vào mục lãi treo phát sinh N ếu ngân hàng khơng thể thu đủ lãi có khoản mục lãi treo đóng băng, trừ trường hợp ngân hàng miễn giảm lãi cho doanh ngiệp Cịn khơng thu vốn hạn, ngân hàng có khoản nợ hạn phát sinh Tuy nhiên, khoản chưa thể coi khoản mát hồn tồn ngân hàng vì lý doanh nghiệp chậm trả nợ gốc trả sau hạn cam kết hợp đồng Nếu khoản ngân hàng thu hồi (do doanh nghiệp bị phá sản chẳng hạn) lúc ngân hàng coi gặp rủi ro tín dụng mức độ cao phát sinh khoản nợ khơng có khả thu hồi, trừ trường hợp đặc biệt, doanh nghiệp vay vốn hội tụ đủ điều kiện theo quy định xố nợ ngân hàng xem xét để xố nợ cho doanh nghiệp Rủi ro tín dụng tồn nhiều hình thức, hình thức ln chuyển biến cho nhau, mà mức độ cuối nợ khơng có khả thu hồi Khi nghiên cứu rủi ro tín dụng người ta thường trọng vào nguy xảy rủi ro lãi treo đặc biệt nợ phát sinh, cịn lãi treo đóng băng Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ nợ q hạn khơng có khả thu hồi coi tình rủi ro thực nên thường xem xét để giải hậu rút học 3) Các nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 3.1) Nguyên nhân từ phía khách hàng Trong kinh tế thị trường ,hoạt động kinh doanh doanh nghiệp thường xuyên phải đương đầu với cạnh tranh chịu chi phối lớn quy luật cung cầu ,giá thị trường nên phải thường xuyên đối mặt với rủi ro từ nhiều phía kể rủi ro tuý thiên tai ,trộm cắp có giá thay đổi ,khả quản lý ,sự thay đổi chế sách nhà nước dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp làm cho kinh doanh gặp khó khăn thua lỗ,thậm chí phá sản Đồng thời hoặt động kinh doanh doanh nghiệp khơng thể ly khỏi mối quan hệ với ngân hàng Chính rủi ro ngân hàng thương mại cộng hưởng rủi ro doanh nghiệp Nếu đứng góc độ tư cách đạo đức người vay nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng từ phía khách hàng chia làm hai trường hợp lớn Khách hàng gian lận khách hàng không gian lận 3.2) Khách hàng gian lận, cố ý lừa ngân hàng Điều thể qua việc gian lận số liệu,giấy tờ ,quyền sở hữu tài sản Doanh nghiệp nộp báo cáo tài khơng xác,cố ý đưa số liệu sai thật ,phản ánh không thực trạng sản xuất kinh doanh tình hình tài đơn vị.Những cho vay sở nnhững thông tin dễ đưa đến rủi ro cho ngân hàng Bên cạnh lợi dụng khe hở giấy tờ sở hữu tài sản ,doanh nghiệp đem chấp tài sản nhiều ngân hàng khác nhau.Khi không thu nợ,các ngân hàng thương mại phát tài sản biết bị lừa Ngồi ra, khách hàng gian lận ngân hàng thể qua việc sử dụng vốn vay không mục đích, khơng đối tượng kinh doanh, khơng phương án nêu nên không trả nợ hạn khơng trả nợ Doanh nghiệp vay vốn ngắn hạn lại dùng để mua sắm tài sản cố định bất động sản Việc giá nhà đất đột ngột giảm xuống làm doanh nghiệp kinh doanh nhà đất bị thua lỗ nặng trả nợ ngân hàng Ngân hàng có phát mại tài sản chấp không đủ khoản cho vay tài sản chấp nhà đất nên giảm giá trị.Việc khách hàng gian lận gây rủi ro cho ngân hàng thể qua hoạt động người vay có tư cách cố tình khơng trả nợ ngân hàng lừa đảo ngân hàng bỏ trốn 3.3) Khách hàng khơng gian lận Khơng khách hàng có ý không tốt ngân hàng gặp rủi ro mà khách hàng vay có đủ tư cách, khơng có ý gian lận, ngân hàng gặp rủi ro tín dụng Đó khách hàng có trình độ kém, lực quản lý yếu, khơng có Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ đầu óc kinh doanh nên khơng thể đưa phương án kinh doanh đạt hiệu quả, khơng thể đưa doanh nghiệp thắng cạnh tranh nên việc trả nợ ngân hàng khó khăn.Ngồi ra, doanh nghiệp bị lừa đảo kinh doanh bạn hàng doanh nghiệp gặp rủi ro ngân hàng gặp khó khăn việc thu nợ hạn.Bên cạnh đó, nhiều nguyên nhân rủi ro khách quan thiên tai, trộm cắp gây thiệt hại cho doanh nghiệp có nguy dẫn đến rủi ro tín dụng cho ngân hàng 3.4) Ngun nhân từ phía ngân hàng - Do thơng tin tín dụng khơng đầy đủ Ngân hàng có nhìn khơng tồn diện thân khách hàng tình hình tài họ Điều dẫn đến sai lệch việc đánh giá hiệu khoản vay, cho vay khả chi trả khách hàng - Trình độ chun mơn cán ngân hàng nói chung cán tín dụng nói riêng cịn hạn chế Hiện nhiều cán tín dụng ngân hàng thiếu lực xử lý thơng tin tín dụng để bảo vệ giám sát khoản vay Cán tín dụng khơng có khả phân tích thẩm định dự án; kiến thức thị trường, kiến thức xã hội bị hạn chế nên nhều cho vay mà không đánh giá liệu dự án hay phương án có khả thi không - Ngân hàng trú trọng lợi tức, đặt mong muốn lợi tức cao khoản cho vay lành mạnh, rủi ro khoản vay cao - Sự cạnh tranh không lành mạnh với ngân hàng khác để mong muốn có tỷ trọng cho vay nhiều Cạnh tranh không lành mạnh hiểu ngân hàng bỏ qua số bước kiểm định khoản cho vay, hạ thấp tiêu chuẩn tín dụng, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm lôi kéo khách hàng - Hoạt động kiểm tra, kiểm soát chưa tiến hành thường xun Nhân viên tín dụng khơng nắm bắt tình hình tín dụng khách hàng mơi trường tín dụng kinh tế Do vậy, hoạt động sai sót, khơng nắm bắt kịp thời khoản cho vay có vấn đề 3.5) Nguyên nhân từ môi trường kinh doanh a) Môi trường kinh tế Trong kinh tế thị trường, sách kinh tế vĩ mơ phủ đóng vai trị định hoạt động kinh tế quốc dân nói chung lĩnh vực kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngân hàng thương mại nói riêng Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Chính sách kinh tế vĩ mơ phủ bao gồm sách kinh tế, tài tiền tệ, kinh tế đối ngoại Chỉ cần phủ thay đổi sách trên, có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp người chịu tác động trực tiếp ngân hàng thương mại hoạt động kinh doanh ngân hàng khác gắn bó mật thiết với hoạt động doanh nghiệp Chính sách kinh tế vĩ mơ Chính phủ đằn phù hợp với thực tiễn góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, tạo điều kiện cho doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, ngược lại kìm hãm phát triển sản xuất kinh doanh làm cho doanh nghiệp gặp khó khăn chí thua lỗ, phá sản b) Môi trường pháp lý: Trong hoạt động kinh doanh, song song với hoạt động mang tính kĩ thuật nghiệp vụ hoạt động mang tính pháp lý kí kết hợp đồng kinh tế, đầu tư tài tín dụng Tính pháp lý thể hoạt động kinh doanh tiến hành dựa quy định pháp luật, hay ní cách khác bị giới hạn khuôn khổ pháp luật Trong kinh tế thị trường nay, yếu tố pháp lý điều kiện đảm bảo cho hoạt động kinh doanh, đặc biệt hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại Nhưng vậy, mơi trường pháp lý chưa hồn chỉnh thiếu đồng gây khó khăn, bất lợi cho doanh nghiệp ngân hàng Môi trường kinh tế, môi trường pháp lý tạo nên môi trường kinh doanh doanh nghiệp đồng thời tạo nên môi trường cho vay ngân hàng thương mại Môi trường cho vay có ảnh hưởng, tác động tích cực hay tiêu cực đến hoạt động tín dụng, góp phần làm hạn chế tăng thêm rủi ro hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại c) Nguyên nhân từ môi trường xã hội: Những biến động lớn kinh tế trị giới ln có ảnh hưởng tới cơng việc kinh doanh doanh nghiệp ngân hàng Ngày nay, với mở rộng giao lưu kinh tế, văn hố, trị nước đời sống kinh tế giới có nhiều biến đổi Muốn phát triển kinh tế cách toàn diện cần thực mở cửa kinh tế để tiếp thu thành tựu khoa học kĩ thuật hiệi đại nước phát triển, trao đổi, xuất nhập hàng hố, dịch vụ với nước ngồi, đầu tư vay tiền nước Tất cảc hoạt động tạo nên mối quan hệ kinh tế đối ngoại mối quốc gia Những thay đổi trị rết dẫn đến biíen động cán cân thương mại quốc tế, tỷ giá hối đoái giá đồng tiền làm biến động thị trường nước giá nguyên vật liệu, hàng hoá, dịch vụ, mức lãi suất thị trường, mức cầu tiền tệ trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp người chịu tác động ngân hàng thương mại 4) Một số ngân hàng thương mại giới rủi ro tín dụng: Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ 4.1) Ngân hàng Lehman Brothers: 15/9 vừa qua đánh dấu tròn năm ngân hàng Lehman Brothers sụp đổ, mở đầu cho trận sóng thần tài giới lớn gần kỷ qua Kể từ đó, nhiều biện pháp đưa nhằm khắc phục hậu Các nước sức tìm kiếm mơ hình kinh tế bền vững nhằm tránh sóng thần tương lai Nhưng nay, nỗ lực giải pháp ngắn hạn, dường người ta chưa rút học từ lịch sử Nguyên nhân dẫn tới Lehman Brothers năm trước liều lĩnh họ ngân hàng đầu tư khác theo đuổi lợi nhuận cách khai thác cơng cụ tài mới, bất chấp rủi ro Các định chế tài chính, dẫn đầu LB, cịn tham gia nhiệt tình vào thị trường cho vay cầm cố bất động sản bùng nổ, chế lãi suất thấp Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Các ngân hàng cho vay mà không quan tâm tới khả chi trả khách Sau đó, bất ổn từ hoạt động cho vay chuẩn khiến giá nhà sụt giảm mạnh, thị trường nhà đất đóng băng Cuộc khủng hoảng từ lan từ thị trường bất động sản sang thị trường tín dụng cuối dẫn đến khủng hoảng tài Mỹ tràn sang nhiều nước châu Âu 4.2) Cùng với khủng hoảng nợ công khu vực đồng euro (eurozone), nợ công hệ thống ngân hàng châu Âu tăng mạnh tháng cuối năm 2012: Theo khảo sát hãng kiểm toán PricewaterhouseCoopers (PwC), kể từ khủng hoảng tài năm 2008, nợ xấu ngân hàng châu Âu tăng gấp đôi Tổng nợ xấu hệ thống ngân hàng châu Âu 1,05 nghìn tỷ euro (1,85 nghìn tỷ USD), tăng 10% so với cuối năm 2011 Trong đó, tình trạng nợ xấu đặc biệt tồi tệ nước eurozone vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng bong bóng bất động sản khủng hoảng nợ khu vực Chỉ tính riêng Hy Lạp, nợ xấu ngân hàng tăng gần 50% so với năm ngoái lên 40 tỷ euro, Tây Ban Nha tăng 23% lên 136 tỷ euro, Italia tăng 37% lên 107 tỷ euro Đức, Anh Pháp nước hoi mà nợ xấu ngân hàng không tăng kể từ năm 2010 Do nhà đầu tư không sẵn sàng tái cấp vốn phủ khơng thể bơm thêm tiền nên ngân hàng cách bán tài sản giảm quy mô hoạt động để bù đắp nợ xấu 4.3) Nợ xấu” vấn đề giới, Việt Nam gặp nhiều khó khăn thiếu kinh nghiệm xử lý Hai cường quốc kinh tế Hoa Kỳ, Trung Quốc “gánh” khoản nợ xấu cao ngất ngưởng Hệ thống tài ngân hàng rơi vào tình trạng báo động cao nhiều ngân hàng phải “trả giá” Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Cho “vay chuẩn”: Lịng tham giống Theo ngân hàng Phát triển Châu Á – ADB, năm 2003, Trung Quốc có bốn ngân hàng Thương mại (NHTM) quốc doanh lớn với tổng tài sản khoảng 15.200 tỷ nhân dân tệ (NDT), chiếm khoảng 55% tổng tài sản hệ thống tài Các “đại gia” làng tài cho vay tới 90% dư nợ công ty nhà nước tỏ thoải mái khoản vay đầu tư bất động sản, chứng khốn Điều khơng khác so với tình trạng cho “vay chuẩn” (vay với mức độ rủi ro cao) ngân hàng Hoa Kỳ giai đoạn trước khủng hoảng kinh tế tài 2008 Việc ngân hàng Trung Quốc phải gánh nhiều khoản vay khó địi xuất phát từ xí nghiệp quốc doanh liên tục làm ăn cthua lỗ Có tới 70% xí nghiệp quốc hữu tình trạng thâm vốn nặng, đến 98% xí nghiệp phải sống vật vờ nhờ khoản vay ngân hàng Trong đó, Hoa Kỳ năm 2007 phải gánh số dư nợ 1.300 tỷ (trong năm 2001 160 tỷ USD) Hậu hàng loạt ngân hàng lão làng Bear Stearns, Lehman Brothers, Washington Mutual… tuyên bố phá sản Tính cạnh tranh thị trường tài tham vọng kiếm lợi từ việc cho vay chấp khiến nhiều ngân hàng mờ mắt khơng dự đốn trước rủi ro xảy Việc “chạy đua cho vay” miếng mồi ngon nóng từ thị trường chứng khốn bất động sản vơ tình dẫn NHTM vào khó mang “bong bóng” nhà đất, chứng khốn vỡ tung “bơm tiền” mức Khi thị trường tài ngân hàng sụp đổ, thực tế lý thuyết vĩ mô chứng minh, hiệu ứng Domino xảy nhanh chóng thị trường tín dụng, chứng khốn, bất động sản, thương mại * Trong bối cảnh kinh tế nay, đặc biệt giai đoạn từ cuối 2007 đến đầu năm 2013, hàng loạt ngân hàng giới công bố thua lỗ kết hoạt động kinh doanh, khả toán, nợ xấu vượt mức cho phép dẫn đến tình trạng hàng loạt ngân hàng bị mua lại phá sản II Rủi ro lãi suất: 1) Khái niệm: Rủi ro lãi suất rủi ro xuất có thay đổi lãi suất thị trường yếu tố có liên quan đến lãi suất, dẫn đến tổn thất mặt tài sản làm giảm thu nhập ngân hàng Page Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ 2) Nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất: + Khi xuất không cân xứng kỳ hạn tài sản Có tài sản Nợ ▪ Trường hợp 1: Kỳ hạn tài sản có lớn kỳ hạn tài sản nợ: Ngân hàng huy động vốn ngắn hạn vay, đầu tư dài hạn Rủi ro trở thành thực lãi suất huy động năm tăng lên, lãi suất cho vay đầu tư dài hạn không đổi ▪ Trường hợp 2: Kỳ hạn tài sản có nhỏ kỳ hạn tài sản nợ: Ngân hàng huy động vốn có kỳ hạn dài vay, đầu tư kỳ ngắn hạn Rủi ro trở thành thật lãi suất huy động năm không đổi, lãi suất cho vay đầu tư giảm xuống + Do ngân hàng áp dụng loại lãi suất khác trình huy động vốn cho vay: ▪ Trường hợp 1: Ngân hàng huy động vốn với lãi suất cố định vay, đầu tư với lãi suất biến đổi Khi lãi suất giảm, rủi ro lãi suất thực chi phí lãi khơng đổi thu nhập lại giảm, lợi nhuận ngân hàng giảm ▪ Trường hợp 2: Ngân hàng huy động vốn với lãi suất biến đổi vay, đầu tư với lãi suất cố định Khi lãi suất tăng, rủi ro lãi suất xuất chi phí lãi tăng theo lãi suất thị trường, thu nhập lãi khơng đổi, lợi nhuận ngân hàng giảm + Do khơng có phù hợp khối lượng nguồn huy động với việc sử dụng nguồn vốn vay + Do khơng có phù hợp thời hạn nguồn vốn huy động với việc sử dụng nguồn vốn vay + Do tỷ lệ lạm phát dự kiến không phù hợp với tỷ lệ lạm phát thực tế, dẫn đến vốn ngân hàng khơng bảo tồn sau cho vay + Ngoài ra, lãi suất thị trường thay đổi, ngân hàng cịn gặp rủi ro giảm giá trị tài sản 3) Ảnh hưởng rủi ro lãi suất đến hoạt động ngân hàng: Từ nguyên nhân dẫn đến rủi ro lãi suất nêu trên, thấy ảnh hưởng rủi ro lãi suất đến hoạt động kinh doanh ngân hàng sau: • Rủi ro lãi suất làm tăng chi phí nguồn vốn ngân hàng • Rủi ro lãi suất làm giảm thu nhập từ tài sản ngân hàng Page 10 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ đến an tồn pát triển bền vững NHTM Việt Nam Nợ xấu tác động tiêu cực đến việc lưu thong dòng vốn vào kinh tế tính an tồn, hiệu kinh doanh ngân hàng 1) Thực trạng nợ xấu Việt Nam: Từ cuối năm 2008, khủng hoảng tài suy thối kinh tế tồn cầu khiến cho hoạt động sản xuất, kinh doanh nước ta gặp nhiều khó khăn Năng lực tài cua doanh nghiệp giảm sút, chất lượng tín dụng suy giảm nợ xấu tăng nhanh tốc độ tăng trưởng tín dụng Có thể thấy, vấn đề nợ xấu ngành ngân hàng chủ đề nóng ban, bộ, ngành liên quan tập trung giải Theo số liệu Cơ quan tra giám sát NHTW, từ năm 2008 đến nay, nợ xấu NHTM Việt Nam có xu hướng tăng nhanh rõ rệt Trung bình giai đoạn 2008-2011, dư nợ xấu bình quân cao, khoảng 51% Đặc biệt, từ năm 2011, tổng cầu kinh tế giảm mạnh, tiêu thụ hàng hóa gặp nhiều khó khăn, hàng tồn kho lớn, thị trường bất động sản đóng băng, lực tài doanh nghiệp giảm sút… Điều làm cho tốc độ tăng dư nợ tín dụng năm 2011 chậm lại ddáng kể Trong tháng đầu năm 2012, dư nợ tín dụng Việt Nam tăng 1,02% nợ xấu tăng tới 45,5% Nợ xấu lớn làm chi phối vốn ngân hàng tăng lên cao, khiến cho nhiều NHTM không muốn dãn nợ điều chỉnh giảm lãi suất ảnh hưởng đến lợi nhuận Đây nguyên nhân cốt yếu khiến NHTm phải lãi suất cho vay cao thị trường 2-3% Tính đến 31/3/2012, nợ xấu cácngân hàng thương mại Việt Nam 200,000 tỉ đồng, tương đương 8,6% tổng dư nợ cấp tín dụng Trong đó, nợ xấu nhóm NHTM nhà nước 125,8 nghìn tỉ đồng, chiếm 10,37% dư nợ tín dụng nhóm Cịn theo thống đốc NHTW cho tỉ lệ nợ xấu tổng dư nợ NHTM khảng 10% Page 36 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ nhóm ngành có tỷ lệ nợ xấu cao Viêt Nam Bên cạnh số thu trên, Ủy ban giám sát tài quốc gia đưa tỉ lệ nợ xấu 11,8 %, tương đương với khoảng 270.000 nghìn tỷ đồng Vậy nợ xấu NHTm Việt Nam ẩn số, vây tất thừa nhận tỷ lệ nợ xấu Việt Nam só khơng nhỏ Tại lại có khác số “biết nói” tỷ lệ nợ xấu NHTM Việt Nam? Có thể lí giải khác cách ngắn gọn sau :  Thứ nhất: Do cách phân loại nợ có khác tổ chức, NHTM  Thứ hai: Thông tin khách hàng vừa thiếu, vừa không chuẩn xác Điều gây khơng khó khăn cho ngân hàng việc thiết lập quan hệ tín dụng.ở Việt Nam, 90% doanh nghiệp vừa nhỏ, khơng doanh nghiệp có báo cáo tài khơng chuẩn xác, lại khơng qua kiểm tốn Ngay với doanh nghiệp lớn kiểm tốn chậm trễ cơng bố báo cáo tài chất lượng kiểm tốn cư cao gây nhiều khó khăn cho ngân hàng Vì việc dựa vào số thong tin đầu vào để cấp tín dụng, dẫn đến số khoản vay vừa khỏi ngân hàng có khả thu hồi  Thứ ba, hoạt động thâu tóm, mua bán, sát nhập cơng ty sân sau, sở hữu chéo ngân hàng tạo vòng luẩn quẩn dòng tiền Đây hoạt động tiềm ẩn nhiều nợ xấu khó để xử lí, tính minh bạch giải trình cịn hạn chế  Thứ tư, nợ xấu cịn có ngun nhân sâu xa từ đạo đức nghề nghiệp số cán ngân hàng khách hàng Do nhiều nguyên nhân mà số cán ngân hàng cấu kết với khách hàng để cố tình che dấu thật, gian lận, cố ý làm trái quy định NHTW, NHTM Mặc dù chưa có số liệu thống kê tổng nợ xấu đó, tỷ lệ khơng nhỏ nảy sinh từ vi phạm đạo đức nghề nghiệp Tóm lại bất cập phân loại nợ, vấn đề sở hữu chéo, vấn đề đạo đức nghề nghiệp… làm nảy sinh nợ xấu ngân hàng có chiều hướng gia Page 37 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ tăng Cho dù nợ xấu mức tác động tiêu cực đến điều hành sách tiền tệ NHTW, đến việc lưu thong dòng vốn vào kinh tế tính an tồn, hiệu kinh doanh ngân hàng Chừng chưa xử lý vấn đề việc tái cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam không đạt hiệu Mặc dù tổ chức tín dụng (TCTD) Việt Nam, đặc biệt hẹ thống NHTM có tỷ lệ nợ xấu/ tổng dư nợ cao, có chiều hướng gia tăng cảnh báo chất lượng tín dụng an tồn hoạt động tín dụng nay, nưng so với nhiều nước rong khu vực đối mặt với vấn đề nợ xấu khủng hoảng tài giai đoạn 1998-2000, buộc phur phải xử li Việt Nam thấp hơn: Thái Lan 47%, Hàn Quốc 17%, Indonesia 20% Tuy nhiên theo thống lệ quốc tế, ngưỡng an toàn tỷ lệ nợ xâu 3%, khó đạt kinh tế nay, tỷ lệ nợ xấu Việt Nam số đáng kể nguy hiểm • Một số ví dụ điển hình nợ xấu NHTM Việt Nam: o Theo ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch hội đồng thành viên ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn vừa thừa nhận , tỷ lệ nợ xấu AGRIBANK tính đến 6,67%, chiếm 10% tổng nợ xấu toàn hệ thống Số nợ xấu chủ yếu nằm đọng phận tín dụng bất động sản hai thành phố lớn Hà Nội TP HCM, với dự án đầu tư từ năm 2008, 2009 Nợ thuộc nông nghiệp nông thôn chiếm chưa đến 2% Tuy nhiên, lãnh đạo AGRIBNK cho biết trích dự phịng rủi ro để cân đơi, bù đắp gần đủ vào tỷ lệ nợ xấu, đến cuối năm gần đủ 2) Một số nguyên nhân khiến nợ xấu tăng nhanh: Page 38 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Năm 2011, tình hình sản xuất kinh doanh danh nghiệp gặp nhiều khó khăn tháng đầu năm 2012 tình hình chưa cải thiện nhiều, ảnh hưởng đến kết kinh doanh khả trả nợ doanh nghiệp Hầu hết NHTM theo đuổi chiến lược tăng trưởng tín dụng nhanh lực quản trị rủi ro niều hạn chế chậm cải thiện, đặc biệt ngân hang thương mại cổ phần Một số NHTM tập trung đầu tư vào lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro (như bất động sản đóng băng giá bất động sản giảm sâu) khả trả nợ doanh nghiệp việc xử lí tài sản đảm bảo để thu hồi nợ xấu tổ chức tín dụng, đặc biệt NHTM gặp khơng khó khăn Cơng tác tra giám sát ngân hàng thời gian dài chưa phát huy hiệu việc phát hiện, ngăn chặn xử lí kịp thời vi phạm quy đinh hạn chế cấp tín dụng đấu tư mức vào số lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao 3) Ứng phó NHTW Việt Nam:  NHTW giải nợ xấu việc thông tư đạo NHTM : Thông tư ngày 06/09/2013 việc mua, bán nợ xấu công ty quản lý tài sản tổ chức tín dụng Việt Nam  Sử dụng DATC công cụ quan để xử lí nợ xấu Với nguyên tắc kinh doanh có hiệu quả, DATC mua lại khoản nợ có tài sản đảm bảo, theo chế thị trường để DATC làm nhiệm vụ việc nâng cao lực (tài chính, tổ chức, kĩ năng…) việc làm cần thiết, sách giảm thuế thu nhạp doanh nghiệp cho hoạt động mua bán nợ xấu,giảm thuế giá trị gia tăng cho hoạt động bán tài sảnđảm baolr để thu hồi nợ…  NHTW chứng khốn hóa khoản nợ khó địi theo phương pháp oNếu doanh nghiệp có lịch sử kinh doanh tốt, gặp khó khăn nghĩa vụ rả nợ gốc dự án đầu tư triển khai chưa vào hoạt động… chuyển phần nợ gốc thành trái phiếu trung hạn Điều nhằm hỗ trợ khoản giúp doanh nghiệp tồn tại, phát triển bền vững oPhương pháp thứ hai chuyển nợ xấu hạn, nợ xấu thành cổ phần Đồng thời, chuyển vị ngân hang chủ nợ thành cổ đông lớnnắm đa số cổ phần nhận thấy sau tái cấu trúc doanh nghiệp có khả tồn phát triển Theo lí giải VAFI, cách thức xử lí phổ biến theo thống lệ giới Đối với Việt Nam từ trước tới ddã có nhiều trường hợp thành công không gx cứu doanh nghiệp khỏi nguy phá sản mà cịn bảo tồn nguồn vốn ngân hàng, giảm thiểu rõ rệt tình trạng nợ xấu NHTM Để điều kiện để tiến trình chứng khốn hóa thành cơng, theo VAFI, vai trị đồng chủ nợ ngân hàng cần tích cực nâng cao trình độ công cộng nữa, phối hợp với doanh ngghiệp để xử lí nợ xấu Đồng thời ngân hàng nên sử dụng cơng ty công ty quản lý, mua bán nợ Page 39 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ xấu, cơng ty chứng khốn hay cơng ty quản ý quỹ để tham gia chủ động vào tiến trình chứng khốn hóa  NHTW khuyến khích ngân hàng thực mạnh mua lại ngân hàng yếu với hỗ trợ tài từ phía NHTW  NHTW quy chế đồng tài trợ  NHTW thực sách ổn định kinh tế vĩ mơ, kiềm chế lạm phát tái cấu trúc kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững  NHTW quy định điều chuẩn tiêu chuẩn như: lực quản trị, hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội bộ, hệ thống công nghệ thông tin, số chức lãnh đạo, vốn…  NHTW ban hành quy định an toàn hoạt động Kiềm chế lạm phát tái cấu trúc kinh tế từ chiều rộng sang chiều sâu nhằm tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội bền vững 4) Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam:  Đối với NHTM, tất cấp từ hội đồng quản trị, ban tổng giám đốc tất nhân viên phải nhận thức tầm quan trọng rủi ro hoạt động Hoạt động quản trị phải thuê tư vấn xây dựng khung quản trị rủi ro hoạt động phù hợp cho ngân hàng mơi trường kinh doanh  Xây dựng quản trị rủi ro hoạt động toàn hệ thống, lựa chọn lĩnh vực ưu tiên để thành lập chốt kiểm sốt  Nhanh chóng xây dựng quy trình hướng dẫn để thu thập thêm thông tin tổn thất  Hạn chế tối đa nguyên nhân gây rủi ro hoạt động từ yếu tố bên NHTM người, hệ thống, nhân lực,…  Hạn chế tối đa nguyên nhân rủi ro từ bên ngồi, xây dựng phương án, đưa tình để sẵn sang đối phó khắc phục kịp thời hậu lỗi truyền thông, thiên tai gây rủi ro hoạt động Page 40 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ II Rủi ro khoản Hơn hai thập kỉ qua, kể từ hệ thống ngân hàng Việt Nam thực q trình cải cách NHTM có bước phát triển lượng chất, vấn đề rủi ro khoản dường chưa quan tâm mức Một nhiệm vụ quan trọng mà nhà quản lý ngân hàng cần thực đảm bảo khả khoản hợp lí cho ngân hàng Ngân hàng có khả khoản tốt, hay nói cách khác ngân hàng khơng gặp rủi ro khoản ln có nguồn vốn khả dụng với chi phí hợp lí vào thời điểm mà ngân hàng cần Điều có nghĩa ngân hàng khơng có đủ nguồn vốn cần thiếp để đáp ứng nhu cầu thị trường khả tốn, uy tín dẫn đến đổ toàn hệ thống Rủi ro khoản rủi ro tài tính lỏng tài sản khơng ổn định Một tổchức tài (ngân hàng) khả khoản số tín nhiệm tín dụng tổ chức giảm sút, tổ chức đối mặt với tình trạng lượng tiền ạt khơng dự kiến trước hay kiện khiến cho đối tác không muốn giao dịch cho vay tổ chức Tổ chức đối mặt với rủi ro khoản thị trường hoạt động tổ chức có nguy khả khoản Rủi ro khoản thường kèm với nhiều rủi ro khác Nếu đối tác vay tiền ngân hàng có nguy vỡ nợ ngân hàng phải huy động tiền từ nguồn khác để toán khoản vay ngân hàng, bù đắp vào chi trả Nếu ngân hàng khơng có khả huy động tiền từ nguồn khác để tốn khoản nợ ngân hàng phải đối mặt với rủi ro vỡ nợ Như vậy, rủi ro khoản gắn liền với rủi ro tín dụng 1) Thực trạng rủi ro khoản Việt Nam: Tỷ lệ cho vay/ huy động NHTM Việt Nam nói chung ln mức 80% Đặc biệt tỷ lệ cho vay/ huy động ngoại tệ ln mức 100%, có đạt xấp xỉ 130% Bảy tháng đầu năm 2008, tình trạng khan tiền đồng, lãi suất tiền gửi đồng Việt Nam liên ngân hàng tăng lên cách chóng mặt đẩy ngân hàng thương mại vào chạy đua lãi suất làm mặt lãi suất huy động tăng dần lên từ 12% lên tới 18,6%/năm Trong đó, phía Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hai lần tăng lãi suất lên 12%/năm 14%/năm, đồng thời, đạo NHTM tuân thủ cách nghiêm ngặt quy định không áp dụng lãi suất kinh doanh vượt 150% lãi suất không thu phí hoạt động cho vay Mặc dù lãi suất huy động tăng cao theo nghiên cứu số chuyên gia thực đồng Việt Nam thu hút ngân hàng lại không ý muốn nhà quản lý tình trạng khoản ln bị áp lực căng thẳng Page 41 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Với vai trị quan giám sát, ủy ban ANATHEMA giám sát tài quốc gia cho năm qua hệ thống NHTM Việt Nam phát triển nhanh kèm với chứa đựng nhiều rủi ro cần sớm khắc phục Thanh khoản hệ thống bấp bênh, căng thẳng; chưa kể đến cân đối kì hạn huy động cho vay việc gửi tiền rút trước kì hạn gia tăng 2) Một số ví dụ điển hình: Tại Việt Nam có số vụ rủi ro khoản phát sinh NHTM, thu hút ý dư luận rủi ro khoản Ngân hàng Á Châu Ngân hàng Phương Nam.trong vụ diễn tình trạng chung dân số đổ xơ đến rút tiền ngân hàng Tuy nhiên không số vụ rủi ro khoản ngân hàng giới, kiện khơng để lại hậu nghiêm trọng nhờ có can thiệp kịp thời cuả NHTW, bảo hiểm tiền gửi than NHTM 3) Giải pháp ứng phó NHTW Việt Nam:  Khơng có báo cáo thức tình trạng rủi ro khoản Việt Nam Song thực tế NHTW trọng việc thơng qua sách quản lý tỷ lệ đảm bảo an toàn quy định Thông tư 13/ 2010/ TT-NHNN thông tư sửa đổi năm 19/ 2010, 22/ 2011, 33/ 2011 Trong có nêu quy trình u cầu NHTM phải báo cáo tính khoản, ban hành quy định nội để kiểm soát vấn đề  NHTW hỗ trợ khoản cho NHTM thơng qua cơng cụ điều hành sách tiền tệ  NHTW hỗ trợ NHTM thơng qua sách tái cấp vốn  NHTW hỗ trợ khoản cho NHTM thông qua công cụ điều hành sách tiền tệ Đối với NHTM lớn, có nhiều giấy tờ có giá đủ tiêu chuẩn việc hỗ trợ khoản thông qua nghiệp vụ thị trường mở Ngân hàng Nhà nước Đối với NHTM nhỏ khơng đủ giấy tờ có giá khơng có khả cạnh tranh thị trường mở Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ thơng qua cơng cụ tái cấp vốn Việc hỗ trợ Ngân hàng Nhà nước ngắn hạn NHTM yêu cầu phải điều chỉnh lại cấu nguồn sử dụng nguồn cho phù hợp, hạn chế thấp rủi ro khoản 4) Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam  Các NHTM cần có quan tâm nhiều vào máy lãnh đạo cán nhận thức cách toàn diện rủi ro khoản  Ngoài quan tâm đến vấn đề rủi ro khoản hệ thống NHTM cần quan tâm mức tới rủi ro khác cách toàn diện đầy đủ  Có tầm nhìn chiến lược rộng lớn cụ thể, tránh xảy rủi ro kinh doanh  Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro nhiều chứng khoán, bất động sản tiêu dùng Các ngân hàng phải trì tỷ lệ dự trữ (bao gồm tiền mặt ngân hàng, tiền Page 42 Trường Đại học Ngoại thương III Tiểu luận Tài chính- tiền tệ gửi Ngân hàng Trung ương tài sản có tính lỏng cao khác) Làm để đảm bảo trì dự trữ bắt buộc Ngân hàng Trung ương để đối phó với dịng tiền Việc kết hợp dự trữ sơ cấp dự trữ thứ cấp giúp ngân hàng chủ động vừa đối phó với rủi ro khoản vừa có thu nhập hợp lý Các ngân hàng cần xem xét lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản cho phù hợp nhằm hạn chế rủi ro mứt thấp cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường I (huy động tiền gửi từ tổ chức dân cư); cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung, dài hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn Thực việc phát hành giấy tờ có giá, điều chỉnh cấu huy động vốn thị trường I thị trường II (thị trường liên ngân hàng); điều chỉnh cấu cho vay vào lĩnh vực nhạy cảm rủi ro cao chứng khoán, bất động sản tiêu dùng  Thực việc cấu lại tài sản nợ tài sản có cho phù hợp Đây công việc quan trọng để quản lý rủi ro khoản NHTM Các ngân hàng cần xem lại cấu danh mục tài sản nợ, tài sản có cho phù hợp, nhằm hạn chế thấp rủi ro xảy ra, cấu lại nguồn vốn huy động cho vay thị trường; cấu lại dư nợ cho vay ngắn hạn với cho vay trung hạn, nguồn huy động ngắn hạn dùng vay trung, dài hạn  Thực tốt quản lý rủi ro lãi suất khe hở lãi suất  Thực tốt quản lý rủi ro kỳ hạn  Thực biện pháp hạn chế rủi ro  Cuối cùng, ngân hàng cần hiểu rõ mối quan hệ hữu quan loại rủi ro rủi ro tín dụng, rủi ro tỷ giá với rủi ro khoản để có định hướng đắn việc hoạch định sách kinh doanh Rủi ro lãi suất Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng khơng đáng kể, nhiều ngân hàng lao vào đua cho vay tiêu dùng thơng qua nhiều hình thức, với lãi suất cho vay cực thấp, chí thấp lãi suất huy động Tình trạng diễn phổ biến NHTM Việt Nam dẫn đến nguy gia tăng rủi ro lãi suất NHTM Đây loại rủi ro có ảnh hưởng lớn thường xuyên hoạt động kinh doanh chủ yếu NHTM Việt Nam oạt động cho vay tỷ lệ thu lợi nhuận từ lãi suất chiếm tỷ trọng lớn nguồn tu ncác NHTM Thêm vào cạnh tranh ngân hàng thương mại làm cho mức lãi suất biến động Page 43 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Có ngân hàng, nhân viên có tay danh sách hàng trăm khách hàng cá nhân hàng ngày họ phải gọi điện cho người mời chào gói tín dụng 1) Thực trạng rủi ro lãi suất Việt Nam Ở Việt Nam, rủi ro lãi suất có xu hướng gia tăng sách thu hút vốn đầu tư NHTM Các NHTM đua ngau giảm lãi suất trá hình giảm lãi suất chương trình trúng thưởng, q tặng cho khách hàng Theo tính tốn nhà kinh tế lãi suất thực tế NHTM thấp lãi suất trần lãi suất cho vay 2) Một số ví dụ điển hình: Ở Việt Nam đua “phá đáy lãi suất” nóng dần nhất, Oceanbank tung mức lãi vay tiêu dùng 5,91% cho khách hàng vay mua nhà, mua xe, Khách hàng lựa chọn phương án lãi suất 5,91% cho tháng đầu năm hay 9,97% áp dụng cho 12 tháng Chưa hết ngân hàng khuyến tặng thẻ có triệu đồng để khách chi tiêu, mua sắm Trước từ đầu tháng 7/2013, Techcombank tung chương trình cho vay ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản, mua ô tô, xây nhà,… với lãi suất 5,99%/năm Song song với chương trình này, từ đầu tháng 9, ngân hàng lại tặng 300 sổ tiết kiệm trị giá 500.000 đồng/ sổ cho khách hàng với hội trúng thưởng ô tô Nhiều ngân hàng khác không chịu cạnh đưa lãi suất xuống cực thấp cho vay tiêu dùng Chẳng hạn, SHB có chương trình cho cá nhân vay vốn với lãi suất 5,88%/ năm cố định tháng đầu tiên, với lãi suất 8,68%/ năm cố định tháng Ngân hàng Phương Đơng tung nhiều gói cho vay tiêu dùng: khách hàng cá nhân mua xe ô tô với lãi suất 5,99%/ năm tháng đầu 12,49% tháng Page 44 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Sacombank có chương trình ưu đãi cho khách hàng mua để mua, xây, sửa bất động sản; theo đó, tháng đầu tiên, lãi suất áp dụng mức 6,99%/ năm, tháng 11,99%/ năm 3) Giải pháp ứng phó NHTW Việt Nam  Kiểm sốt tốc độ tăng trưởng tài sản có dư nợ tín dụng  Quản lí, giám sát chặt chẽ sách lãi suất NHTM  Điều chỉnh lãi suất trần lãi suất sàn  Hỗ trợ vốn cho NHTM nhiều hình thức như: cho phép NHTM hưởng lãi tiền mặt bắt buộc mà NHTM nộp NHTW,… 4) Bài học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam  Các NHTM cần có quản lý chặt chẽ, có chiến lược kinh doanh đắn, lâu dài Khơng mục đích trước mắt mà quên lâu dài  Cần thực theo quy định, sách phủ, khơng nên luồn lách, trá hình đê luồn lách  Kiềm chế tốc độ tăng trưởng kiểm soát tốc độ tăng trưởng tài sản có dư nợ tín dụng để đảm bảo an toàn tăng trưởng hệu tăng trưởng kinh tế theo quy mô Việc mở rộng quy mô hoạt động phải gắn liền với việc cải thiện tương xứng lực quản trị, kiểm soát hoạt động Page 45 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ C, Kết luận: Ngân hàng thương mại hình thành tồn phát triển hàng trăm năm gắn liền với phát triển kinh tế hàng hoá.Cho đến ngày nay, hệ thống ngân hàng thương mại giới Việt Nam ngày mở rộng, phát triển bền vững Mặc dù trải qua nhiều khủng hoảng với kinh tế giới, dẫn đến hệ thống ngân hàng bị nghiêng ngả, nhiều ngân hàng bị phá sản có lẽ khả nhận biết đề phòng rủi ro ngân hàng yếu Rủi ro họat động thực chưa ngân hàng trọng cách mức, ngân hàng ln ứng phó với rủi ro họat động cách thụ động, có biện pháp khắc phục chưa có biện pháp phòng ngừa cách hợp lý Tuy thiệt hại mà họat động rủi ro gây chưa phải lớn ngân hàng nhiên thiệt hại vơ hình mà gây lớn lâu dài tình trạng không khắc phục để lại tiền lệ xấu ảnh hưởng đến lịng tin khách hàng Đó mát to lớn mà muốn lấy lại sớm chiều, đặc biệt thời đại ngân hàng cạnh tranh gay gắt Sau rủi ro họat động xảy hội thảo,nghiên cứu tìm cách khắc phục, hạn chế rủi ro họat động, rút học kinh nghiệm to lớn Tuy năm học kinh nghiệm chưa phù hợp hịan tịan với ngân hàng ngân hàng có máy quản lý cách thức làm việc khác nhau, không ngân hàng giống ngân hàng Tuy nhiên ngân hàng nhìn vào để áp dụng cách linh họat cho phù hợp để giảm thiểu rủi ro họat động Giải pháp để quản trị rủi ro có nhiều cách điều quan trọng cốt lõi ở máy quản lý ngân hàng Hội đồng quản trị ngân hàng trọng đến việc để ngân hàng huy động nguồn vốn lớn, cho vay sinh lãi, đầu tư…đem lại nhiều lợi nhuận Vì để giảm thiểu rủi ro máy quản lý ngân hàng cần phải thay đổi Thay đổi thay đổi cách nhìn nhận, nhìn nhận cách nghiêm túc rủi ro họat động để thấy đựơc thiệt hại mà gây khơng có giải pháp kịp thời Nếu máy quản lý ngân hàng nhận điều đó, giải pháp để hạn chế rủi ro họat động thực thực cách nghiêm túc có theo dõi sát từ cấp quản lý cao nhất, cấp lại phải ý thức cơng việc để làm việc với hiệu cao Từ Page 46 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ không rủi ro họat động mà rủi ro khác giảm thiểu cách tối đa Tài liệu tham khảo: i Các trang web: Doc.edu.vn Vietbao.vn Laisuat.vn 123doc.vn Thoibaokinhdoanh.vn Baokinhte.vn ii Các tạp chí Tạp chí Việt Nam Tạp chí tài Tạp chí ngân hàng số 10 tháng năm 2010 iii Sách: Giáo trình nghiệp vụ NHTM, Nguyễn Thị Mìu, NXB tài năm 2008 Quản trị ngân hàng thương mại (nhà xuất tài Hà Nội -2005; tác giả: GS.TS Lê Văn Tư) Quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng ( nhà xuất thống kê; tác giả: PGS.TS.Nguyễn Văn Tiến) Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng (Nhà xuất thống kê năm 2009; TS Nguyễn Minh Kiều) Quản trị ngân hàng thương mại (nhà xuất giao thông vận tải; tác giả : PGS.TS Phan Thị Cúc) Sự sụp đổ Northern Rock - Brian Walters iv Khác: Thời báo kinh tế Sài Gòn số 24, 36 năm 2012 Báo cáo kinh tế- xã hội năm 2012-2013 Thời báo ngân hàng, liên quan năm 2012 Đề án tái cấu doanh nghiệp nhà nước cấu nhà nước năm 2012 Page 47 Trường Đại học Ngoại thương Tiểu luận Tài chính- tiền tệ Page 48 ... việc phân tích bất ổn thường gặp hệ thống ngân hàng thương mại giới cách ứng phó ngân hàng trung ương nên nhóm chúng em định chọn đề tài Tên đề tài: ? ?Hãy phân tích bất ổn thường gặp hệ thống ngân. .. thống ngân hàng thương mại giới ứng phó ngân hàng trung ương vấn đề này? ?? 2) Mục đích nghiên cứu:  Nhằm thống kê, bất ổn hệ thống NHTM ứng phó NHTW trước bất ổn Từ giúp người có nhìn tổng quan... Chương 2) : Những ứng phó NHTW nước giới bất ổn thường gặp hệ thống NHTM nước I Giới thiệu chung NHTW 1) Khái niệm chung NHTW Để tìm hiểu ứng phó NHTW bất ổn thường gặp hệ thống NHTM nước giới