CHƯƠNG 5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ  BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ  MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 1 BIẾN ĐỊNH TÍNH  MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH  SO SÁNH HAI MÔ HÌNH I. BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ - Trong mô hình hồi quy trước đây các biến đều nhận giá trị bằng số. - Trong thực tế biến độc lập có thể nhận giá trị của biến định tính, thậm chí cả biến phụ thuộc cũng nhận giá trị này. - Trong chương này ta nghiên cứu về trường hợp biến độc lập là biến định tính. 1. Ví dụ mở đầu: - Giả sử DNX sử dụng 2 quá trình sản xuất (A, B) để sx ra 1 loại sp, giả sử số sp được sx ra từ mỗi quá trình là ĐLNN có pp chuẩn và có phương sai bằng nhau. - Phương trình hồi quy: 0 1 Y D β β ε = + + 1 0 sanluong thu duoc tu QTSX A D sanluong thu duoc tu QTSX B  =   Lấy kỳ vọng: 0 0 1 ( 0) ( 1) E Y D E Y D β β β  = =   = = +   Chú ý: 2 thuộc tính, sử dụng 1 biến giả 2. Mở rộng ví dụ: - Giả sử DNX sử dụng 3 quá trình sản xuất. - Bây giờ ta dùng 2 biến giả:D 1 , D 2 . - Phương trình hồi quy: 0 1 1 2 2 Y D D β β β ε = + + + 1 1 0 sanluong thu duoc tu QTSX A D sanluong thu duoctu QTSX khac  =   2 1 0 sanluong thu duoc tu QTSX B D sanluong thu duoc tu QTSX khac  =   Tóm tắt như sau: Chú ý: 3 thuộc tính, sử dụng 2 biến giả HỒI QUY MỘT BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ MỘT BIẾN ĐỊNH TÍNH a. Biến định tính có 2 thuộc tính: Ví dụ: - Lấy kỳ vọng: 0 1 2 Y D X β β β ε = + + + 0 2 0 1 2 ( , 0) , ( , 1) ( )E Y X D X E Y X D X β β β β β = = + = = + + Đồ thị: b. Biến định tính có hơn 2 thuộc tính: Ví dụ: mô hình sau: 0 1 1 2 2 3 3 4 1 Y D D D X β β β β β ε = + + + + + Lấy kỳ vọng: 0 1 1 2 2 3 3 4 1 Y D D D X β β β β β ε = + + + + + [...]... hình: có 4 khả năng xãy ra β 0 = α 0 , β1 = α1 Trường hợp 1: Hai đường hồi quy trùng lên nhau: Trường hợp 2: β 0 ≠ α 0 , β1 = α1 Trường hợp 3: β 0 = α 0 , β1 ≠ α1 Trường hợp 4: β 0 ≠ α 0 , β1 ≠ α1 3 Kiểm định Chow Giả thiết của mô hình: -Nhiễu của 2 mô hình có kỳ vọng bằng không, phương sai đồng đều - Thủ tục như sau: Bước 1: Hồi quy từng thời kỳ: + Thời kỳ trước: có n1 quan sát, n1 -k bậc tự do ==>... trong mô hình Bước 2: Gộp tất cả các quan sát, hồi quy lại mô hình, lúc này số quan sát n= n1+n2, n-k bậc tự do suy ra: SSER Bước 3: Tính giá trị thống kê F=[(SSER-SSEU)/k]:[SSEU/(n-2k)] Bước 4: so sánh F với Kết luận: Ví dụ: số liệu trong file: Chick6 Thời kỳ 1: Thu thập từ năm 1960-1977 Thời kỳ 2: Thu thập từ năm 1978-1999 Hãy so sánh hai mô hình hồi quy của hai thời kỳ: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y = β 0 + β1.PB... stability tests / chowbreakpo int tests Xuất hiện hộp Gõ vào số năm bắt đầu thời kỳ sau: ví dụ 1978 Nhấn: ok Xuất hiện hộp: dựa trên hộp này đưa ra kết luận H0 II SO SÁNH HAI MÔ HÌNH-THỦ TỤC BIẾN GIẢ Có thể dùng biến giả để thay cho kiểm định Chow: Ví dụ: Nghiên cứu mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập (trước chuyển đổi và sau khi chuyển đổi KT) Y = β 0 + β1 D + β 2 X 1 + β3 ( DX 1 ) + ε 1: quan sat... Thời kỳ 2: Thu thập từ năm 1978-1999 Hãy so sánh hai mô hình hồi quy của hai thời kỳ: ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y = β 0 + β1.PB + β 2 PC + β 3 YD Thực hiện theo các bước sau: + Bước 1: Giả thiết: H0: Hai mô hình như nhau H1: Hai mô hình khác nhau Hồi quy từng thời kỳ Thời kỳ đầu SSE1 Thời kỳ sau SSE2 Cả hai thời kỳ SSER Bước 2: Tính giá trị SSER=143,07, SSEU=SSE1+SSE2= 46,37+43,76= 90,13 Tính SSER − SSEU 143, 07 − 90,13 . CHƯƠNG 5 HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ  BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ  MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 1 BIẾN ĐỊNH TÍNH  MÔ HÌNH HỒI QUY: 1 BIẾN ĐỊNH LƯỢNG VÀ 2 BIẾN ĐỊNH TÍNH  . I. BẢN CHẤT CỦA BIẾN GIẢ - Trong mô hình hồi quy trước đây các biến đều nhận giá trị bằng số. - Trong thực tế biến độc lập có thể nhận giá trị của biến định tính, thậm chí cả biến phụ thuộc. +   Chú ý: 2 thuộc tính, sử dụng 1 biến giả 2. Mở rộng ví dụ: - Giả sử DNX sử dụng 3 quá trình sản xuất. - Bây giờ ta dùng 2 biến giả: D 1 , D 2 . - Phương trình hồi quy: 0 1 1 2 2 Y D D β β β