Đang tải... (xem toàn văn)
LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết, tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc trực tiếp rất nhiều vào các yếu tố như: Chi tiêu của người dân và của của chính phủ, đầu tư, thu nhập ròng tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác có tác động tương đối gián tiếp. Để tìm hiểu rõ hơn về những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân, chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của Thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1, tiêu dùng khu vực tư nhân ảnh hưởng đến Thu nhập quốc dân”. LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn MỤC LỤC LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 2 LỜI CẢM ƠN 3 MỤC LỤC 4 MÔ TẢ SỐ LIỆU 6 1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: 7 2. Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình: 8 3. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình: 9 3.1. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu: 9 3.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 9 3.3. Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy: 10 KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT 11 1. HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN: 11 1.1. Phát hiện đa cộng tuyến: 11 1.1.1. Cách 1: dựa trên số R2 11 Với R2=0,999229 rất lớn ( lớn hơn 0,8), nhưng tỷ số t của NFIA ít có ý nghĩa ( = 0). 11 1.1.2. Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan: 11 1.1.3. Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ: 11 1.1.4. Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF) 13 1.2. Khắc phục đa cộng tuyến: 13 1.2.1. Bỏ bớt 1 biến: 13 1.2.2 Dùng sai phân cấp 1: 14 2. HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI: 15 2.1. Phát hiện phương sai thay đổi: 15 2.1.1. Cách 1: chủ quan 15 2.1.2. Cách 2: Dùng kiểm định Park: 16 2.1.3 Kiểm định Glejser: 16 2.1.3.1 Hồi quy theo Pei (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 16 2.1.3.2 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 17 2.1.3.3 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 18 2.1.3.4 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì ) ta được kết quả hồi quy sau: 19 2.1.4 Kiểm định White: 20 3. TỰ TƯƠNG QUAN: 21 3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(1) 21 3.2 Cách 2: Kiểm định d 21 3.3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG: 22 Ta có kết quả trên Eview như sau: 22 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN 23 4. ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 24 4.1 Ước lượng khỏang tin cậy của : 24 4.2 Ước lượng khỏang tin cậy của : 24 4.3 Ước lượng khỏang tin cậy của : 24 5. DỰ BÁO 25 5.1 Dự báo điểm: 25 5.2 Dự báo khoảng: 26 KẾT LUẬN: 28 MÔ TẢ SỐ LIỆU OBS GNI NFIA M1 PE 1990 39284 2671 7678 35559 1991 72620 4087 11947 62755 1992 106757 3775 18931 88943 1993 134913 5345 24882 106440 1994 174017 4517 33476 133299 1995 226391 2501 41649 168492 1996 267736 4300 51519 202509 1997 307875 5748 62867 225084 1998 354368 6648 78338 255921 1999 394614 5328 105447 274553 2000 435319 6327 152497 293507 2001 474855 6440 191113 312144 2002 527056 8706 235518 348747 2003 603688 9755 314148 406451 2004 701906 13401 402738 465506 2005 822432 16779 531472 533141 2006 952626 21640 723204 617182 Đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố như thu nhập ròng từ nước ngoài (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng của khu vực tư nhân (Private Expenditure) như thế nào đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ).
TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN HOA SEN UNIVERSITY Đề tài : TÁC ĐỘNG CỦA THU NHẬP RÒNG NƯỚC NGOÀI, CUNG TIỀN M1 VÀ TIÊU DÙNG TƯ NHÂN LÊN THU NHẬP QUỐC GIA Giảng viên: Nhóm SV: Nhóm … - Lớp … Trường Đại học Hoa Sen Tháng /2010 Đề án Kinh tế lượng - 2 - Trường Đại học Hoa Sen LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Như chúng ta đã biết, tổng thu nhập quốc dân phụ thuộc trực tiếp rất nhiều vào các yếu tố như: Chi tiêu của người dân và của của chính phủ, đầu tư, thu nhập ròng tư nước ngoài và nhiều yếu tố khác có tác động tương đối gián tiếp. Để tìm hiểu rõ hơn về những nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân, chúng em chọn đề tài “Nghiên cứu ảnh hưởng của Thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1, tiêu dùng khu vực tư nhân ảnh hưởng đến Thu nhập quốc dân”. Đề án Kinh tế lượng - 3 - Trường Đại học Hoa Sen LỜI CẢM ƠN Chúng tôi xin chân thành cảm ơn Đề án Kinh tế lượng - 4 - Trường Đại học Hoa Sen MỤC LỤC LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 3 LỜI CẢM ƠN 4 MỤC LỤC 5 MÔ TẢ SỐ LIỆU 6 1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: 8 2. Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình: 9 3. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình: 10 3.1. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu: 10 3.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 10 3.3. Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy: 11 KIỂM ĐỊNH KHUYẾT TẬT 12 1. HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN: 12 1.1. Phát hiện đa cộng tuyến: 12 1.1.1. Cách 1: dựa trên số R2 12 Với R2=0,999229 rất lớn ( lớn hơn 0,8), nhưng tỷ số t của NFIA ít có ý nghĩa ( = 0) 12 1.1.2. Cách 2: Dựa vào các hệ số tương quan: 12 1.1.3. Cách 3: Sử dụng mô hình hồi quy phụ: 13 1.1.4. Cách 4: Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai ( VIF) 14 1.2. Khắc phục đa cộng tuyến: 14 1.2.1. Bỏ bớt 1 biến: 14 1.2.2 Dùng sai phân cấp 1: 15 2. HIỆN TỰƠNG PHƯƠNG SAI THAY ĐỔI: 16 2.1. Phát hiện phương sai thay đổi: 16 2.1.1. Cách 1: chủ quan 16 2.1.2. Cách 2: Dùng kiểm định Park: 17 2.1.3 Kiểm định Glejser: 17 2.1.3.1 Hồi quy theo Pei (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 17 2.1.3.2 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 18 2.1.3.3 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: 19 2.1.3.4 Hồi quy theo (do ta chọn bất kì ) ta được kết quả hồi quy sau: 20 2.1.4 Kiểm định White: 21 3.TỰ TƯƠNG QUAN: 22 3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(-1) 22 3.2 Cách 2: Kiểm định d 22 3.3 Ta tiến hành sử dụng phương pháp kiểm định BG: 23 Ta có kết quả trên Eview như sau: 23 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT SAI SỐ NGẪU NHIÊN CÓ PHÂN PHỐI CHUẨN 24 4. ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 25 4.1 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25 4.2 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25 4.3 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25 5.DỰ BÁO 26 5.1 Dự báo điểm: 26 5.2 Dự báo khoảng: 27 KẾT LUẬN: 30 Đề án Kinh tế lượng - 5 - Trường Đại học Hoa Sen MÔ TẢ SỐ LIỆU Đề tài nghiên cứu sự tác động của các yếu tố như thu nhập ròng từ nước ngoài (NFIA), lượng cung tiền M1và tiêu dùng của khu vực tư nhân (Private Expenditure) như thế nào đến tổng thu nhập quốc dân (GNI ). Đơn vị tính: tỷ đồng Đề án Kinh tế lượng - 6 - OBS GNI NFIA M1 PE 1990 39284 -2671 7678 35559 1991 72620 -4087 11947 62755 1992 106757 -3775 18931 88943 1993 134913 -5345 24882 106440 1994 174017 -4517 33476 133299 1995 226391 -2501 41649 168492 1996 267736 -4300 51519 202509 1997 307875 -5748 62867 225084 1998 354368 -6648 78338 255921 1999 394614 -5328 105447 274553 2000 435319 -6327 152497 293507 2001 474855 -6440 191113 312144 2002 527056 -8706 235518 348747 2003 603688 -9755 314148 406451 2004 701906 -13401 402738 465506 2005 822432 -16779 531472 533141 2006 952626 -21640 723204 617182 Trường Đại học Hoa Sen Ta xây dựng mô hình mối quan hệ giữa GNI với NFIA, M1 và Private Expenditure được diễn mô tả qua hàm sau: 1 2 3 1 4i i i i i GNI NFIA M Pe U β β β β = + + + + Trong đó: • GNI: Tổng thu nhập quốc dân. • M1: lượng cung tiền M1. • NFIA: Thu nhập ròng từ nước ngoài (NFIA). • Pe: Tiêu dùng của khu vực tư nhân Ta sẽ ước lượng hàm hồi dựa trên thông tin thu được trên mẫu của các giá trị GNI, NFIA, M1, Pe đã biết năm 1990 đến năm 2006. Dưới đây là số liệu trích từ nguồn thống kế trên website của Ngân hàng ADB (www.adb.com) Đề án Kinh tế lượng - 7 - Trường Đại học Hoa Sen 1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: Đề án Kinh tế lượng - 8 - Trường Đại học Hoa Sen Quan sát hai đồ thị trên, ta nhận thấy có quan hệ tuyến tính (đồng biến)giữa GNI, M1 và PE. Trong khi đó, giữa GNI và NFIA có quan hệ tuyến tính(nghịch biến). 2. Hệ số tương quan giữa các biến của mô hình: Quan sát bảng số liệu trên ra thấy: • Các cặp biến: GNI-M1, GNI-PE, M1-GNI, M1-PE có hệ số tương quan lớn hơn 0,8 và gần bằng 1 => tương quan dương gần hoàn hảo (1) • Các cập biến: GNI-NFIA, M1-NFIA, NFIA-PE có hệ số tương quan bé hơn -0,8 và gần bằng -1 => tương quan âm gần hoàn hảo (2) Từ(1) và (2) ta thấy có dấu hiệu đa cộng tuyến giữa các biến trong mô hình. Ta sẽ lần lượt kiểm định và khắc phục (nếu có). Đề án Kinh tế lượng - 9 - Trường Đại học Hoa Sen 3. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu và kiểm định sự phù hợp của mô hình: 3.1. Ước lượng mô hình hồi quy mẫu: Ta có kết quả hồi quy sau: GNI i = -8546,214 + 3,940292 NFIA i + 0,209538 M 1i + 1,461293 PE i + U i se = (9617,428) (2,169436) (0,066558) (0,039499) t = (-0,888617) (1,816274) (3,148194) (36,99596) p = (0,3904) (0,0924) (0,0077) (0,0000) R 2 = 0,999229 R 2 _hiệu chỉnh = 0,999052 3.2. Ý nghĩa của các hệ số hồi quy: 1 β ) =-8546, 214 chỉ mang ý nghĩa là tung độ gốc của mô hình hồi quy, nhưng lại không có ý nghĩa về mặt kinh tế. Đề án Kinh tế lượng - 10 - [...]... tế, thu nhập quốc gia tỷ lệ thu n với thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêu dùng khu vực tư nhân - Sự thích hợp của mô hình: ta có R2=0, 999229 rất lớn và gần bằng 1 Ta kết luận mô hình có tính phù hợp cao Mô hình phù hợp đễ giải thích mối quan hệ giữa thu nhập quốc dân với thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1 và tiêu dùng khu vực tư nhân Đề án Kinh tế lượng - 11 - Trường... biết khi thu nhập ròng từ nước ngoài tăng thêm 1 tỷ đồng ( trong khi các yếu tố như: lượng cung tiền M1 và tiêu dùng của khu vực tư nhân không thay đổi ) thì thu nhập quốc gia tăng lên 3,940292 tỷ đồng ) β3 = 0,209538 cho ta biết: khi lượng cung tiền M1 tăng thêm 1 tỷ đồng (trong khi cố định các yếu tố khác như: thu nhập ròng từ nước ngoài và tiêu dùng khu vực tư nhân) thì thu nhập quốc gia tăng lên 0,209538... tiêu dùng khu vực tư nhân 1 tỷ đồng (trong khi cố định thu nhập ròng từ nước ngoài, lượng cung tiền M1) thì thu nhập quốc gia tăng 1,461293 tỷ đồng 3.3 Đánh giá kết quả của phân tích hồi quy: Với GNIi = -8546, 214 + 3,940292 NFIAi + 0,209538 M1i + 1,461293 PEi + Ui - Xét về dấu: dấu của các hệ số hồi quy phù hợp với thực tế - Lý thuyết: quan hệ của các biến phù hợp với lý thuyết kinh tế, thu nhập quốc. .. 6677.465 3.139880 0.008627 0.000000 0.000242 0.999758 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 GNIF Đề án Kinh tế lượng - 29 - Trường Đại học Hoa Sen KẾT LUẬN: Như vậy, qua kết quả nghiên cứu đề tài ta thấy lượng cung tiền M1 và Tiêu dùng khu vực tư nhân có ảnh hưởng đến thu nhập quốc dân Đề án Kinh tế lượng - 30 - ... vàom năm 2007 Đề án Kinh tế lượng - 26 - Trường Đại học Hoa Sen 5.2Dự báo khoảng: ) Ta đã dự báo được Y 0 =1090786 ) Nhìn vào bảng số liệu ta thấy: se ( Y 0) = 11480.51 Đề án Kinh tế lượng - 27 - Trường Đại học Hoa Sen ) Từ kết quả trên ta thấy được se (Y0- Y 0) = 7289.970 TINV(0.05,13) = 2,160369 Dự báo thu nhập quốc dân trung bình của Việt Nam năm 2007 sẽ là: 1090786 ± 2,160369 x 7289,970 Đề án Kinh. .. trên ta thấy: nR 2= 9,486546 và có p_value=0,393626 > α =5% Do p_value lớn, ta chấp nhận giả thiết H0 (với mức ý nghĩa 5%) Không có phương sai thay đổi Đề án Kinh tế lượng - 21 - Trường Đại học Hoa Sen 3 TỰ TƯƠNG QUAN: 3.1 Cách 1: Quan sát đồ thị phân tán của e theo e(-1) Trên Eview ta có đồ thị phân tán của e theo e (-1) như sau: Nhìn vào đồ thị trên ta thấy phân bố của e không có hình dạng cụ thể... phân phối chuẩn ) với mức ý nghĩa 5% Đề án Kinh tế lượng - 24 - Trường Đại học Hoa Sen 4 ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY Với mô hình hồi quy sau khi khắc phục khuyết tật, ta có: GNIi = -22515,59 + 0,103105 M1i + 1,472596 Pei + Ui 4.1Ước lượng khỏang tin cậy của β1 : ) se ( β1 )= 6230,134 Với mức ý nghĩa α =5%, tra bảng phụ lục 2 (giáo trình Kinh tế lượng, trang 315), Ta được: t0,025(17-4)=... luận: có hiện tư ng đa cộng tuyến 1.2 Khắc phục đa cộng tuyến: 1.2.1 Bỏ bớt 1 biến: Hệ số hồi quy của NFIA không có ý nghĩa thống kê (với p_value = 0,0924 > α =5% => β 2 =0) Ta loại biến NFIA ra khỏi mô hình Hồi quy GNI theo M1 và Pe ta được kết quả hồi quy sau: Hàm hồi quy của GNI theo M1 và Pe (Private Expenditure) có dạng: GNIi = -22515,59 + 0,103105 M1i + 1,472596 Pei + Ui Đề án Kinh tế lượng - 14... (Giáo trình Kinh tế lựơng, trang 317) ta có F (2,14)=3,74 Ta so sánh: F-statistic = 7234,852 > F (2,14) bác bỏ giả thiết H0 với mức ý nghĩa 5% Như vậy, hệ số hồi quy của mô hình có ý nghĩa thống kê 1.2. 2Dùng sai phân cấp 1: Eview, D(GNI) và được sau Đề án Kinh tế lượng Trên hồi quy theo D(NFIA) D(Pe) ta kết quả - 15 - Trường Đại học Hoa Sen Ta thấy R2=0,944662 vẫn còn khá lớn và các p_value của hệ số... ta được kết quả hồi quy sau: Đề án Kinh tế lượng - 17 - Trường Đại học Hoa Sen Ta cần kiểm định giả thiết: H0 : β 2 = 0 H1 : β 2 ≠ 0 với mức ý nghĩa α =5%, xác suất p_value của β 2 =0,4303 > α =5% Ta chấp nhận giả thiết H0 với mức ý nghĩa 5% không có hiện tư ng phương sai thay đổi 2.1.3.2 Hồi quy ei theo Pei (do ta chọn bất kì) ta được kết quả hồi quy sau: Đề án Kinh tế lượng - 18 - Trường Đại học . PHỐI CHUẨN 24 4. ƯỚC LƯỢNG KHỎANG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY 25 4.1 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25 4.2 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25 4.3 Ước lượng khỏang tin cậy của : 25 5.DỰ BÁO 26 5.1. kế trên website của Ngân hàng ADB (www.adb.com) Đề án Kinh tế lượng - 7 - Trường Đại học Hoa Sen 1. Vẽ đồ thị Scatter và Linear của mô hình hồi quy ta được kết quả sau: Đề án Kinh tế lượng. Hoa Sen Quan sát hai đồ thị trên, ta nhận thấy có quan hệ tuyến tính (đồng biến)giữa GNI, M1 và PE. Trong khi đó, giữa GNI và NFIA có quan hệ tuyến tính(nghịch biến). 2. Hệ số tương quan giữa