Luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng: Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ

PH N V N H

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ N NG TRẢ NỢ CỦ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT N M

CHI NHÁNH CẦN THƠ

U N V N THẠC S

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – N M 2020

PH N V N H

CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ N NG TRẢ NỢ CỦ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG VIỆT N M

CHI NHÁNH CẦN THƠ

C u n n n T i Ch nh Ng n H ng M số 8340201

U N V N THẠC S

NGƯỜI HƯ NG D N KHO HỌC PGS.TS PH N TH DIỆU THẢO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – N M 2020

ỜI C M ĐO N

Em xin cam kết luận văn n y được ho n th nh dựa trên các nghiên cứu của t i dưới sự hướng d n của PGS TS Lê Phan Th Diệu Th o Luận văn chưa nộp đ được c ng ở t k nghiên cứu hay t p ch n o

TP Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2020

Tác iả

P an Văn Hòa

ỜI CẢM ƠN

Đề t i “Các n ân tố ản ƣởn đến k ả năn trả nợ của k ác n cá n ân tại Ngân hàng TMCP N oại t ƣơn Việt Nam – chi nhánh Cần T ơ” l nội dung t i chọn đ nghiên cứu v l m luận văn t t nghiệp sau thời

gian theo học chương trình cao học chuyên ng nh Tài chính Ngân Hàng t i

trường Đ i học Ngân Hàng Tp Hồ Ch Minh

Đ ho n th nh quá trình nghiên cứu v ho n thiện luận văn n y, lời đầu tiên t i xin ch n th nh c m ơn s u sắc đến PGS.TS Lê Phan Th Diệu Th o Cô đã trực tiếp chỉ o v hướng d n t i trong su t quá trình nghiên cứu đ t i ho n thiện luận văn n y Ngo i ra t i xin ch n th nh c m ơn các Thầy, C của Trường Đ i học Ngân Hàng Tp Hồ Ch Minh đã đóng góp những ý kiến quý áu cho luận văn

Cu i cùng, t i xin c m ơn những người th n, n è đã lu n ên t i, động viên t i ho n th nh khóa học v i luận văn n y

Tr n trọng c m ơn!

TÓM TẮT

Tên đề tài: Các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng

cá nh n t i Ngân hàng TMCP Ngo i thương Việt Nam – chi nhánh Cần Thơ

Nội dung:

Luận văn nghiên cứu các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách hàng cá nhân, từ đó n ng cao kh năng tr nợ của họ t i Ngân hàng TMCP Ngo i Thương Việt nam chi nhánh Cần Thơ - Vietcombank Cần Thơ Với dữ liệu thu thập từ 300 hồ sơ t n dụng của khách hàng cá nhân trong giai đo n từ 7 - 2019 Luận văn sử dụng m hình hồi quy Logit trong phần mềm Stata 4 đ thực hiện ph n t ch s liệu

Kết qu nghiên cứu cho th y có 5 nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n Cụ th , nh n t tác động cùng chiều l thời gian l m c ng việc hiện t i Ngược l i, độ tuổi, s người phụ thuộc, l ch sử t n dụng và lãi su t là những nh n t tác động ngược chiều đến kh năng tr nợ của khách hàng cá nhân Ngoài ra, có 7 nh n t tác động kh ng có ý nghĩa th ng kê cũng được xem xét trong luận văn Trên cơ sở kết qu phân tích này, luận văn đưa ra một s gi i pháp nhằm n ng cao kh năng qu n tr rủi ro v các khuyến ngh cụ th trong việc n ng cao kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ

Từ khóa: kh năng tr nợ; khách h ng cá nh n; rủi ro t n dụng;

Vietcom ank Cần Thơ

ABSTRACT

Title: Priority influence on the ability to repay debts of individual

customers at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam -

Can Tho branch Summary:

The main aims of this thesis are to investigate the impacts of and to suggest possible implications to reinforce the repayment capacity of individual customers at The Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Can Tho Branch or Vietcombank Can Tho To doing so, the thesis collects data from 300 customer credit documents recorded at the bank from 2017 to 2019 The Logit model is the principal econometric model (Stata 14 software) for this research

The research findings indicate several factors influencing the repayment capacity of individual customers Particularly, the duration of current job positively impacts the repayment capacity Nevertheless, longevity, the number of dependants, credit record and interest rate negatively impact the repayment capacity of individual Based on these research findings, the thesis proposes several implications and suggestions for the enhancement of the management of risk and recommendations of improvements in the repayment capacity of individual customers at Vietcombank Can Tho

Keywords: repayment capacity; individual customer; credit risk;

Vietcombank Can Tho

1.3 C u hỏi nghiên cứu 3

1.4 Đ i tượng v ph m vi nghiên cứu 4

1.5 Ý nghĩa của nghiên cứu 4

1.6 Kết c u của luận văn 4

CHƯƠNG 2 Ý THU ẾT VÀ NGHI N CỨU TH C NGHIỆM 6

Kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n 6

2.1.1 Tín dụng cá nhân 6

2.1.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 7

2.2 M hình đánh giá kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n 9

2.2.1 Mô hình 5C về đánh giá khả năng trả nợ 9

2.2.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO 11

3 Các nghiên cứu liên quan 13

2.3.1 Các nghiên cứu quốc tế 13

2.3.2 Các nghiên cứu trong nước 14

Các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n 19 CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHI N CỨU 22

3.1 Gi thuyết nghiên cứu 22

3 M hình hồi quy Logistics (Logit) 24

3.2.1 Quy trình xây dựng mô hình nghiên cứu 24

3.2.2 Mô hình Logit 25

3.2.3 Mô tả các biến trong mô hình nghiên cứu 28

3.3 Phương pháp thu thập v xử lý s liệu 29

3.3.1 Dữ liệu nghiên cứu 29

3.3.2 Phương pháp thống kê mô tả 30

3.3.3 Phân tích ma trận tương quan 31

3.3.4 Phân tích hồi quy Logit và kiểm định giả thuyết 31

CHƯƠNG 4 KẾT QUẢ NGHI N CỨU VÀ THẢO U N 33

Kết qu th ng kê m t 33

Ph n t ch tương quan 36

3 Ph n t ch hồi quy 38

Ki m đ nh v dự áo 39

5 Th o luận kết qu nghiên cứu 40

4.5.1 Các biến có ý nghĩa thống kê 40

4.5.1.1 Độ tuổi của khách hàng (DTUOI) 40

4.5.1.2 Số người phụ thuộc (PTHUOC) 41

4.5.1.3 Lịch sử tín dụng (NOXAU) 41

4.5.1.4 Thời gian làm công việc hiện tại (VLAM) 42

4.5.1.5 Lãi suất (LSUAT) 42

4.5.2 Các biến không có ý nghĩa thống kê 43

CHƯƠNG 5 KẾT U N VÀ KIẾN NGH .44

5 Kết luận 44

5.2 Hàm ý chính sách 44

5 3 H n chế v hướng nghiên cứu tiếp theo của đề t i 46

TÀI IỆU TH M KHẢO i

PHỤ ỤC iv

BẢNG VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU Viết tắt v ký iệu Giải t íc

D NH MỤC BẢNG

B ng Các tiêu ch ch m đi m của m hình t n dụng FICO 12

B ng B ng tổng hợp các yếu t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n 17

B ng 3 : M t các iến s độc lập được sử dụng trong m hình 28

B ng Th ng kê m t các iến đ nh lượng 34

B ng Th ng kê m t các iến đ nh t nh 35

B ng 3 Ma trận tương quan các iến 37

B ng Kết qu ph n t ch hồi quy Logit 38

B ng 5 Mức độ ch nh xác của m hình nghiên cứu 39

D NH MỤC HÌNH

Hình : Diễn iến nợ x u của Vietcom ank Cần Thơ 5 – 2019 2 Hình : Cơ c u nợ x u của KHCN năm 5 v năm 9 2

CHƯƠNG 1 GI I THIỆU 1.1 ý do c ọn đề tài

Ho t động cho vay t n dụng đ i với khách h ng cá nh n l một lĩnh vực s ng còn của các ng n h ng thương m i, trong đó Ng n h ng Ngo i thương Việt Nam (Vietcom ank) cũng kh ng ph i l một ngo i lệ T i chi nhánh Cần Thơ, khách h ng cá nh n l đ i tác quan trọng, chiếm tỷ trọng cao trong tổng s khách h ng Đồng thời, cho vay t n dụng đ i với khách h ng cá nh n cũng l nguồn thu quan trọng nh t quyết đ nh lợi nhuận của chi nhánh trong thời gian qua

Tuy vậy, ho t động cho vay n y cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, nh t l trong điều kiện kinh tế th trường iến động khó lường như hiện nay Theo s liệu th ng kê nội ộ của Vietcom ank Cần Thơ, dư nợ t n dụng t i t i ng n h ng nhìn chung tăng m nh qua các năm T nh đến 3 / 2/2019, tổng dư nợ t n dụng đ t 6 8 736 tỷ đồng, tăng g p năm lần trong giai đo n 5 – 2019 Dư nợ tăng chủ yếu ở kh i KHCN vay tiêu dùng, chiếm tỷ trọng 92,18% trong tổng dư nợ t n dụng đ i với KHCN (Phụ lục, B ng )

Cơ c u khách h ng t i Vietcom ank Cần Thơ chưa c n đ i, đ i tượng chủ yếu m ng n h ng cho vay trong thời gian qua l KHCN chiếm 63,66% năm 9 trong khi năm 5 chỉ chiếm 3 ,9 % Điều n y tiềm ẩn rủi ro cao khi chỉ tập trung phát tri n một lượng t khách h ng l doanh nghiệp Cụ th , s lượng KHCN hiện có trong năm 9 l 3 39, tăng 3,3 % so với năm 5 Đ i với khách h ng doanh nghiệp, dư nợ t n dụng tăng từ 6 8 tỷ đồng năm 5 lên 353 tỷ đồng năm 9, ình qu n tăng kho ng 7%/năm

Tổng s nợ x u của KHCN ao gồm nợ nhóm 3, , v 5 mặc dù có xu hướng gi m m nh như tổng nợ x u năm 9 v n ở mức 96 tỷ Cụ th , nợ nhóm 3 gi m m nh từ 7 tỷ đồng năm 5 xu ng dưới 3 tỷ đồng năm 9 Tương tự, nợ nhóm cũng gi m từ hơn 5 tỷ đồng xu ng còn 3 tỷ trong cùng k Nợ nhóm 5 mặc dù gi m gần 5 %, từ mức 3 tỷ xu ng 178 tỷ trong giai đo n 5 – 9, tuy vậy nó v n chiếm tỷ trọng cao nh t

(78,7 %) trong tổng s nợ x u của ng n h ng Mặc dù đã có nhiều c gắng trong ho t động thu hồi nợ, kho n nợ nhóm 5 n y có kh năng r t cao l kh ng th thu hồi Do đó, đòi hỏi ng n h ng ph i tìm kiếm gi i pháp o to n

nguồn v n, h n chế rủi ro hơn nữa trong thời gian tới

Hìn 1.1 Diễn biến nợ xấu của Vietcombank Cần T ơ 2015 – 2019

Đơn v t nh: tỷ đồng

Hìn 1.2 Cơ cấu nợ xấu của KHCN năm 2015 v năm 2019

Nguồn: S liệu áo cáo tổng hợp của Vietcom ank Cần Thơ năm 0

79

Năm 9

Nhóm 3Nhóm 4Nhóm 564.96%

14.14% 21%

Năm 5

Nhóm 3Nhóm 4Nhóm 5

Do vậy việc tìm hi u các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ sẽ giúp cho các ng n h ng nhận diện các nh n t có kh năng t o ra rủi ro t n dụng cá nh n, góp phần n ng cao hiệu qu ho t động th ng qua việc gi m thi u nợ x u v qu n tr rủi ro t n dụng cá nh n t i đơn v Với những lập luận đã trình y,

tác gi đã lựa chọn chủ đề “Các n ân tố ản ƣởn đến k ả năn trả nợ của k ác n cá n ân tại N ân H n TMCP N oại T ƣơn Việt Nam - C i N án Cần T ơ” l m đề t i luận văn th c sĩ

1.2 Mục ti u n i n cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát

Mục tiêu của đề t i l xác đ nh v đo lường mức độ tác động của các nh n t đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ Trên cơ sở đó, đề t i đề xu t một s kiến ngh v gi i pháp nhằm n ng cao kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ trong tương lai

1.3 Câu ỏi n i n cứu

Luận văn n y được thực hiện nhằm tr lời cho các c u hỏi nghiên cứu sau đ y:

Câu hỏi 1: Nhân tố nào ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ?

Câu hỏi 2: Cơ sở xác định mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng này như thế nào?

Câu hỏi 3: Các giải pháp nào cần được đề xuất nhằm nâng cao khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Vietcombank Cần Thơ?

1.4 Đối tƣợn v p ạm vi n i n cứu

Đ i tượng nghiên cứu của đề t i l các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ Ph m vi nghiên cứu về không gian, luận văn nghiên cứu kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ Về mặt thời gian, nghiên cứu thu thập dữ liệu từ các hồ sơ vay v n của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ trong giai đo n từ 7 - 2019

1.5 Ý n ĩa của n i n cứu

Thứ nh t, luận văn nghiên cứu “các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Vietcom ank Cần Thơ” nhằm góp phần ổ sung thêm ằng thực nghiệm, củng c cơ sở lý thuyết vững chắc đ i với chủ đề nghiên cứu về các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách hàng cá nh n t i các NHTM ở Việt Nam

Thứ hai, dựa trên cơ sở kết qu nghiên cứu, đề t i nhằm góp ý x y dựng các ch nh sách đ từ đó Ban lãnh đ o Ng n h ng Vietcom ank Cần Thơ đề ra cách thức qu n lý, vận h nh ho t động t n dụng cá nh n nhằm n ng cao hơn nữa kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Chi nhánh, qua đó n ng cao hiệu qu ho t động kinh doanh v gia tăng lợi nhuận của mình

1.6 Kết cấu của luận văn

Luận văn ao gồm ao gồm 5 chương như sau:

Chương nhằm giới thiệu tổng quan về lý do nghiên cứu, mục đ ch, đ i tượng nghiên cứu v ý nghĩa của nghiên cứu

Chương trình y cơ sở lý luận v kh o cứu các t i liệu có liên quan đ i với v n đề kh năng tr nợ khách h ng cá nh n Từ đó, đề t i khẳng đ nh cơ sở lý thuyết về m hình đánh giá kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n

Chương 3 trình y phương pháp nghiên cứu, nguồn dữ liệu v cách thức thu thập v xử lý dự liệu, x y dựng m hình kinh tế lượng đ ph n t ch dữ liệu

Chương trình y kết qu v th o luận kết qu nghiên cứu

Chương 5 đúc kết những v n đề đã nghiên cứu, th o luận trong luận văn, đề ra các gợi ý ch nh sách đ l m nguồn tham kh o cho Vietcom ank Cần Thơ

CHƯƠNG 2 Ý THU ẾT VÀ NGHI N CỨU TH C NGHIỆM

2.1 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 2.1.1 Tín dụng cá nhân

T n dụng được hi u l quan hệ vay mượn, quan hệ sử dụng v n l n nhau giữa người đi vay v cho vay theo nguyên tắc có ho n tr Từ đó, chúng ta có th hi u rằng “t n dụng ng n h ng l giao d ch t i s n giữa ng n h ng với ên đi vay (l các tổ chức kinh tế, cá nh n trong nền kinh tế) trong đó ngân hàng chuy n giao t i s n cho ên đi vay sử dụng trong một thời gian nh t đ nh theo tho thuận, v ên đi vay có trách nhiệm ho n tr v điều kiện c v n g c v lãi cho ng n h ng khi đến h n thanh toán” (Nguyễn Minh Tiến, ) Nói cách khác, t n dụng ng n h ng được hi u l việc chuy n nhượng quyền sử dụng v n từ ng n h ng cho khách h ng với một kho n chi ph nh t đ nh v trong một kho ng thời gian cụ th Như vậy, trong ph m vi luận văn n y,

ph m trù tín dụng được hi u l t n dụng ng n h ng, hoạt động tín dụng được

hi u l ho t động t n dụng ng n h ng

Trên cơ sở khái niệm chung về t n dụng, thì “t n dụng cá nh n l hình thức t n dụng m theo đó, ng n h ng chuy n quyền sử dụng v n cho cá nh n, hộ gia đình có đăng ký kinh doanh cá th trong một kho ng thời gian nh t đ nh với một kho n chi ph nh t đ nh nhằm mục đ ch phục vụ đời s ng hoặc phục vụ s n xu t kinh doanh dưới hình thức hộ gia đình kinh doanh cá th ” Như vậy, t n dụng cá nh n l ho t động t n dụng của ng n h ng với khách hàng l cá nh n hoặc hộ gia đình có đ i diện l cá nh n (có gi y chứng nhận đăng ký kinh doanh cá th )

Ngo i ra, t n dụng có th được th hiện dưới các hình thức khác nhau như t n dụng ằng tiền (cho vay), t n dụng ằng t i s n (cho thuê tài chính) hoặc t n dụng ằng chữ t n (cho thuê t i ch nh) Tuy nhiên trong các hình thức trên thì hình thức cho cho vay l hình thức phổ iến nh t v cũng l quan trọng nh t trong ho t động của các NHTM Vì vậy, trên thực tế thuật ngữ t n dụng v cho vay có th sử dụng thay thế cho nhau Do vậy, t n dụng cá nh n

v cho vay cá nh n cũng có th sử dụng thay thế cho nhau Trong luận văn này, tác gi chỉ giới h n ph n t ch t n dụng cá nh n l cho vay cá nh n

2.1.2 Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân

Kh năng tr nợ của khách h ng l việc khách h ng có kh năng tr nợ đầy đủ v đúng h n với ên cho vay hay kh ng Hiện t i v n chưa có đ nh nghĩa th ng nh t về khái niệm “kh năng tr nợ” m chỉ có những d u hiệu về việc khách h ng “kh ng có kh năng tr nợ”, th ng qua phương pháp lo i trừ ta có th hi u ngo i những khách h ng “kh ng có kh năng tr nợ” l những khách h ng “có kh năng tr nợ” Theo Hiệp ước Basel II (được tr ch d n từ Nguyễn Đăng Dờn, 6) có tình tr ng sau có th dùng l m căn cứ đ đánh giá kh năng kh ng tr được nợ của khách h ng, đó l :

Thứ nh t, khách h ng kh ng có kh năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến h n m chưa t nh đến việc ng n h ng án t i s n (nếu có) đ ho n tr

Thứ hai, khách h ng có các kho n nợ x u có thời gian quá h n trên 9 ng y Trong đó, những kho n th u chi được xem l quá h n khi khách h ng vượt h n mức hoặc được th ng áo một h n mức nhỏ hơn dư nợ hiện t i

Căn cứ theo đ nh nghĩa của Quỹ tiền tệ qu c tế (IMF) thì: “Nợ x u l kho n nợ khi quá h n tr lãi v /hoặc g c trên 9 ng y; hoặc các kho n lãi chưa tr từ 9 ng y trở lên đã được nhập g c, tái c p v n hoặc đồng ý chậm theo thỏa thuận, hoặc các kho n ph i thanh toán đã quá h n 9 ng y nhưng có lý do chắc chắn đ nghi ngờ về kh năng kho n vay sẽ kh ng được thanh toán đầy đủ” (trích trong Nguyễn Đăng Dờn, 6) Từ đ nh nghĩa của IMF v các d u hiệu m t của Hiệp ước Basel II có th nhận đ nh rằng việc khách h ng phát sinh nợ x u đồng nghĩa với việc họ kh ng có kh năng tr nợ

T i Việt Nam, Ng n h ng Nh nước (Th ng tư / 3/TT-NHNN) xếp lo i các kho n nợ t n dụng th nh 5 nhóm:

Nhóm : nhóm có kh năng tr nợ đúng h n

Nhóm : Nợ cần chú ý Đ y l các kho n nợ được TCTD, chi nhánh ng n h ng đánh giá l có kh năng thu hồi đầy đủ c nợ g c v lãi nhưng có d u hiệu khách h ng suy gi m kh năng tr nợ Như vậy nếu khách h ng phát sinh nợ nhóm v n được hi u l khách h ng v n còn kh năng tr nợ, dù kh năng tr nợ suy yếu trước mắt

Nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) được hi u l các kho n nợ được TCTD, chi nhánh ng n h ng đánh giá l kh ng có kh năng thu hồi nợ g c v lãi khi đến h n Các kho n nợ n y được TCTD, chi nhánh ng n h ng nước ngo i đánh giá l có kh năng tổn th t Cụ th , nhóm nợ n y có các đặc đi m sau:

(i) Nợ quá h n từ 9 đến 80 ngày; (ii) Nợ gia h n lần đầu;

(iii) Nợ được miễn hoặc gi m lãi do khách h ng kh ng có kh năng tr lãi đầy đủ theo hợp đồng t n dụng;

(iv) Nợ đang thu hồi theo kết luận của thanh tra

Nhóm 4 (nợ nghi ngờ) ao gồm: Các kho n nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng đánh giá l có kh năng tổn th t cao Cụ th , nợ nhóm có các trường hợp sau:

(i) Nợ quá h n từ 8 đến 36 ng y;

(ii) Nợ được cơ c u l i thời gian tr nợ lần đầu quá h n dưới 9 ng y theo thời h n tr nợ được cơ c u l i lần đầu;

(iii) Nợ được cơ c u l i thời gian tr nợ lần thứ hai;

(iv) Nợ ph i thu hồi theo quyết đ nh thanh tra nhưng đã quá h n 3 ng y Nhóm 5 (nợ có kh năng m t v n) ao gồm: Các kho n nợ được TCTD, chi nhánh ng n h ng đánh giá l kh ng còn kh năng thu hồi, nguy cơ m t v n cao Cụ th , nó ao gồm một s trường hợp như sau:

(i) Nợ quá h n trên 36 ng y;

(ii) Nợ được cơ c u l i lần đầu nhưng đã quá h n từ 9 ng y trở lên theo thời gian được cơ c u l i lần đầu;

(iii) Nợ được cơ c u l i lần thứ hai nhưng đã quá h n theo thời gian được cơ c u l i lần hai;

(iv) Nợ được cơ c u l i lần thứ a;

(v) Nợ ph i thu hồi theo quyết đ nh thanh tra nhưng đã quá h n 6 ng y Trong ph m vi luận văn này, “kh năng tr nợ” của khách h ng sẽ được đánh giá th ng qua nhóm nợ xếp hai lo i cao nh t t i các TCTD có khách h ng quan hệ t n dụng Những khách h ng hiện đang có nợ nhóm 3, 4, 5 được hi u l nhóm khách h ng kh ng có kh năng tr nợ, những trường hợp còn l i được hi u l khách h ng có kh năng tr nợ Lựa chọn n y dựa trên quy đ nh của Th ng tư / 13/TT-NHNN T i Kho n 8, Điều 3 của Th ng tư nêu rõ: “nợ x u l nợ thuộc các nhóm 3, v 5” Cũng theo quy đ nh n y, tỷ lệ nợ x u v tỷ lệ c p t n dụng x u cũng cho th y rõ cơ c u t n dụng giữa tổng nợ của khách h ng nhóm 3, v 5 n y trên tổng nợ của các nhóm từ đến 5

Khi khách h ng được ph n lo i th nh từng nhóm nợ (từng nhóm rủi ro), ng n h ng sẽ ph i tr ch lập mức dự phòng tương ứng từ nhóm tới nhóm 5 l 0%, 5%, %, 5 %, % (Quyết đ nh 93/ 5/QĐ-NHNN v Th ng tư s 14/2014/TT-NHNN của Th ng đ c Ng n h ng Nh nước về việc Sửa đổi, ổ sung một s điều của quy đ nh về ph n lo i nợ, tr ch lập v sử dụng dự phòng đ xử lý rủi ro t n dụng trong ho t động ng n h ng của tổ chức t n dụng an h nh theo Quyết đ nh s 93/ 5/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005) Trong các nghiên cứu thực nghiệm về rủi ro t n dụng cá nh n, có hai kh a c nh về v n đề n y thường được các nh nghiên cứu quan t m l rủi ro kh ng tr được s nợ vay v rủi ro kh ng tr nợ đúng h n Điều n y có nghĩa l rủi ro được xem xét trên hai kh a c nh là quy mô tr nợ v thời gian đáo h n của kho n nợ

2.2 Mô hình đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân 2.2.1 Mô hình 5C về đánh giá khả năng trả nợ

M hình 5C nghiên cứu 5 nhóm tiêu ch của người đi vay Tác gi Nguyễn Thanh H i (2014), kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n được xem xét qua 5 nhóm tiêu ch l tư cách người vay (character), năng lực pháp

lý (capacity), thu nhập của người vay (cash), t i s n đ m o (collaterall) v các điều kiện (conditions)

Tư cách người vay là một trong những nh n t đầu tiên CBTD ph i đánh giá trước khi quyết đ nh t i trợ khách h ng ch nh l tư cách của người vay Liên quan đến tư cách người vay, ên cho vay ph i hi u rõ tư cách đ o đức, thiện ch , mục đ ch vay v n, uy t n của khách h ng, đánh giá khách hàng vay có phù hợp với quy đ nh, CSTD của ng n h ng kh ng… Trong những tiêu ch nói trên, cần quan t m đặc iệt đến tư cách đ o đức v thiện ch của khách h ng vay đ l m căn cứ đánh giá mức độ hợp tác của khách h ng sau khi cho vay Về mục đ ch vay v n, CBTD cần ph n t ch, thẩm đ nh cẩn thận nhu cầu của khách h ng tránh trường hợp t i trợ những phương án kh ng kh thi, trường hợp vay ké, vay hộ l m th t thoát nguồn v n vay của ng n h ng

Năng lực pháp lý l tiêu ch tiếp theo đ đánh giá kh năng tr nợ Khách h ng vay v n ph i đ m o trách nhiệm h nh vi d n sự, tức kh năng của cá nh n ằng h nh vi của mình xác lập, thực hiện v nghĩa vụ d n sự Trước khi quyết đ nh t i trợ khách h ng vay v n, CBTD có trách nhiệm ph i xác đ nh năng lực pháp luật d n sự v năng lực h nh vi d n sự của khách h ng đ khách h ng có đủ điều kiện pháp lý ký kết các hợp đồng t n dụng v ch u trách nhiệm về các kho n vay của mình đ i với ng n h ng

Thu nhập của người vay cũng là nh n t r t quan trọng đ xác đ nh sẽ

t i trợ hay từ ch i một phương án vay v n của khách h ng Liên quan đến nh n t thu nhập của người vay, CBTD ph i đánh giá thu nhập của người vay có đủ đ đ m o cho kho n vay kh ng, đánh giá t nh ổn đ nh, tri n vọng của nguồn thu nhập từ phương án dự án trong những năm sắp tới/ trong thời gian vay v n đ đ m o khách h ng có th thanh toán kho n vay đúng h n cho đến khi kho n vay đáo h n

Nh n t t i s n đ m o (TSĐB) l quan trọng khi quyết đ nh cho vay Trong trường hợp khách h ng suy gi m về năng lực t i ch nh v x u nh t l kh ng còn kh năng thanh toán, TSĐB ch nh l c ng cụ đ ng n h ng cho

vay đ m o kh năng thu hồi v n vay Khi đánh giá TSĐB ng n h ng cần chú ý về t nh pháp lý đ chắc chắn rằng t i s n đủ điều kiện đ nhận l m t i s n thế ch p theo quy đ nh của ng n h ng cho vay v NHNN, ngo i ra ph i đ m o giá tr t i s n thế ch p đủ đ đ m o cho kho n vay

Sau cùng, CBTD cần xem xét các điều kiện Như đã ph n t ch ở phần năng lực t i ch nh, ngo i việc xét đến các nh n t hiện t i v n th n khách h ng vay, khi quyết đ nh cho vay ng n h ng cần ph i quan t m đến các nh n t khác như tình hình kinh tế, ch nh tr , xã hội, tri n vọng ng nh khách h ng đang l m việc, dự áo những thuận lợi v t lợi có th nh hưởng đến nguồn thu nhập của khách h ng trong tương lai do nh hưởng ởi những nh n t khách h ng vì những v n đề n y sẽ tác động trực tiếp đến kh năng tr nợ của khách hàng

Trong thực tế, việc áp dụng m hình 5C phát sinh nhược đi m l m hình đ nh t nh, các quyết đ nh t n dụng dựa v o m hình n y mang t nh ch t chủ quan, phụ thuộc v o c m t nh v trình độ đánh giá của CBTD

2.2.2 Mô hình điểm số tín dụng cá nhân của FICO

M hình đi m s t n dụng cá nh n của FICO được x y dựng ởi tổ chức Fair Isaac Corp Đi m s t n dụng của FICO được t nh toán dựa trên một phương trình toán học, đánh giá nhiều th ng tin t n dụng của khách h ng từ các áo cáo t n dụng do các tổ chức cung c p Sau đó, FICO so sánh những th ng tin trên với những m u chuẩn được đúc kết từ h ng trăm ng n áo cáo t n dụng trong quá khứ đ đánh giá mức độ rủi ro t n dụng trong tương lai của khách h ng Đi m s t n dụng l thước đo được t nh cho từng khách h ng cụ th đ các tổ chức t n dụng đánh giá rủi ro khi cho vay Đi m s c ng th p mức độ rủi ro khi cho vay khách h ng sẽ c ng cao Trong m hình t n dụng FICO, đi m s th p nh t l 3 v cao nh t l 85 , việc ch m đi m dựa v o các tiêu ch dưới đ y:

Bản 2.1 Các ti u c í c ấm điểm của mô ìn tín dụn FICO Tỷ trọn Ti u c í đán iá

35% Lịch sử trả nợ (payment history): Thời gian trễ h n c ng d i v

s tiền trễ h n c ng nhiều đi m s t n dụng c ng th p

30%

Dư nợ tại các tổ chức tín dụng (amount owed): Nợ quá nhiều

so với mức cho phép đặc iệt l đ i với thẻ t n dụng sẽ l m gi m đi m s t n dụng

15%

Độ dài của lịch sử tín dụng (length of credit history): Thông tin

c ng nhiều năm c ng đáng tin cậy v đi m s t n dụng sẽ c ng cao

10%

Số lần vay nợ mới (new credit): Vay nợ thường xuyên xem

l d u hiệu có khó khăn về t i ch nh nên đi m s t n dụng sẽ càng th p

10% Các loại tín dụng được sử dụng (Types of credit used): Các lo i

nợ khác nhau sẽ được t nh đi m khác nhau

Nguồn: Federal Reserve System (USA), 2007

https://www.federalreserve.gov/boarddocs/rptcongress/creditscore/footnotes_default.htm

Theo m hình t n dụng FICO, khách h ng có đi m s t n dụng từ 7 trở lên được xem l khách h ng t t, đ i với những khách h ng có đi m s từ 6 trở xu ng ng n h ng sẽ e ng i khi xem xét cho vay M hình đi m s t n dụng n y có ưu đi m l đơn gi n v dễ thực hiện, tuy nhiên m hình có h n chế l chưa đưa các nh n t liên quan đến nh n th n của khách h ng vay v o m hình đ đánh giá, trong khi đ y l nhóm nh n t quan trọng nguyên nh n nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng

2.3 Các nghiên cứu liên quan 2.3.1 Các nghiên cứu quốc tế

Jonathan Crook (1995) là nghiên cứu tiên phong trong kh năng tr nợ của khách h ng Sử dụng m hình Pro it với m u dữ liệu nghiên cứu l 99 hộ gia đình, Crook cho th y kh năng tr nợ ch u nh hưởng t ch cực từ nh n t độ tuổi của chủ hộ, nh n t thu nhập, thu nhập ròng v sở hữu nh riêng Trên cơ sở đó, Crook đã đưa ra những khuyến ngh nhằm n ng cao kh năng tr nợ của khách h ng (Jonathan Crook, 995)

Tương tự, Roslan v Karim (2009) với mục tiêu khám phá các nh n t nh hưởng đến kh năng chi tr của các đ i tượng t n dụng vi m trong trường hợp Agro ank ở Malaysia Với m u dữ liệu ao gồm 63 khách h ng vay được thu thập trong giai đo n từ tháng 6 đến tháng 8 năm 7 từ 86 chi nhánh của ng n h ng n y, các tác gi sử dụng m hình Pro it v Logit đ xác đ nh những nh n t nh hưởng đến kh năng chi tr của khách h ng Kết qu nghiên cứu cho th y giới t nh có ý nghĩa th ng kê, theo đó tỷ lệ nợ quá h n đ i với những người vay l nam cao hơn so với nữ Họ cũng chỉ ra rằng những người vay ho t động trong lĩnh vực d ch vụ/ hỗ trợ t rủi ro hơn đ i với những người ho t động trong lĩnh vực s n xu t Một điều ng c nhiên l quy m kho n vay c ng lớn thì tỷ lệ nợ quá h n c ng th p Ngược l i, thời h n cho vay cũng có tác động ngược chiều đến kh năng tr nợ, nghĩa l thời gian cho vay c ng d i thì tỷ lệ nợ quá h n c ng cao Có sự tương đồng cao giữa kết qu đ nh lượng từ hai m hình Logit v Pro it (Roslan & Karim, 9)

Cũng với mục tiêu nghiên cứu về các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ trong chương trình t n dụng vi m ở Malaysia, Norhaziah v Mohd (2013) đã thu thập m u dữ liệu gồm 3 9 khách h ng được thu thập trong giai đo n từ tháng / đến tháng / Th ng qua m hình hồi quy Logit, nghiên cứu đưa v o ki m đ nh iến ao gồm: Giới t nh, tuổi, trình độ học v n, giáo dục, thu nhập, kho ng cách đến nơi vay, doanh s h ng tháng, s lần ki m soát sau trong tháng, đáp ứng các kho n vay đúng nhu cầu người

vay, tổng dư nợ, v đăng ký kinh doanh theo đúng quy đ nh của pháp luật trong việc nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng Kết qu nghiên cứu cho th y: độ tuổi, giáo dục, doanh s h ng tháng, s lần ki m soát sau trong tháng, đáp ứng các kho n vay đúng nhu cầu người vay, tổng dư nợ, v đăng ký kinh doanh theo đúng quy đ nh của pháp luật tác động tiêu cực đến nợ vay Trong đó, các iến giới t nh, kho ng cách đến nơi vay, tổng s dư nợ, s lần ki m soát sau v việc đáp ứng kho n vay l có nh hưởng t ch cực đến kh năng tr nợ của khách h ng Dựa trên cơ sở kết qu n y, nghiên cứu cũng đưa ra những khuyến ngh nhằm n ng cao kh năng tr nợ của khách h ng t i các nh ăng (Norhaziah & Mohd, 3)

Bekhet và Eletter ( ) nghiên cứu nhu cầu vay nợ của các hộ gia đình Với m u dữ liệu l 9 quan sát trường hợp đồng ý v từ ch i c p t n dụng từ ng n h ng Jordan trong giai đo n từ 6 đến ( 9 trường hợp được c p t n dụng, trường hợp kh ng được c p t n dụng) M hình hồi quy Logit được sử dụng đ đánh giá các nh n t nh hưởng đến quyết đ nh cho vay với 3 iến được đưa v o nghiên cứu (7 iến thang đo v 6 iến thứ ậc) Kết qu nghiên cứu cho th y có y iến s có ý nghĩa th ng kê với quyết đ nh c p t n dụng từ ng n h ng Đó l độ tuổi, giới t nh, tổng thu nhập, lo i hình c ng ty khách h ng l m việc, nguồn tr nợ dự phòng, tỷ s nợ/thu nhập, v tổng thu nhập

2.3.2 Các nghiên cứu trong nước

Lê Huyền Thiên Phú ( 3) nghiên cứu các nh n t nh hưởng tới kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Ng n h ng TMCP Phát tri n Mê Kông chi nhánh TP Hồ Ch Minh Trong đó, kh năng tr nợ được i u hiện ởi hai iến s l quy m tr nợ v thời h n tr nợ (tr nợ đúng h n/trễ h n) Các nh n t nh hưởng tới kh năng tr nợ được nhóm th nh năm nh n t lớn l (i) Đặc đi m nh n khẩu học, (ii) Năng lực của người vay, (iii) Đặc đi m của kho n vay, (iv) Rủi ro đ o đức, v (v) Rủi ro tác nghiệp Nghiên cứu đã sử dụng các th ng tin dữ liệu nợ cá nh n của 5 3 khách h ng cá nh n trong

kho ng thời gian từ / 9 tới / t i Ng n h ng TMCP Phát tri n Mê Kông chi nhánh TP Hồ Ch Minh Nghiên cứu đã sử dụng hai m hình đ ước lượng, m hình hồi quy tuyến t nh ội dùng đ tìm hi u các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n xét ở kh a c nh quy m tr nợ v m hình Pro it dùng đ tìm hi u các nhân t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n xét ở kh a c nh thời h n tr nợ Kết hợp với hai m hình hồi quy l các ph n t ch th ng kê m t , ph n t ch tương quan, ph n t ch hồi quy v ph n t ch s u ANOVA một nh n t Kết qu cho th y xét về mặt quy m tr nợ, iến s n y phụ thuộc cùng chiều với các iến s như trình độ học v n (đ i học hoặc sau đ i học), lãnh đ o/qu n lý, quy mô vay v n, thời h n vay và hình thức vay Quy m tr nợ cũng phụ thuộc v o một s iến s khác nhưng với nh hưởng ngược chiều như giới t nh, công nhân viên, lãi su t kho n vay, vay tiêu dùng, vay mua t động s n Xét về thời h n tr nợ, iến s n y ch u nh hưởng thuận chiều ởi các iến s như sau đ i học, lãnh đ o/qu n lý, chuyên viên, k ch cỡ kho n vay, hình thức vay Trong khi đó các iến s khác như giới t nh, lãi su t vay và vay mua t động s n tác động m tới kh năng tr nợ đúng h n Từ các kết qu ph n t ch, nghiên cứu đã đưa ra các khuyến ngh liên quan tới ho t động của Ng n h ng TMCP Phát tri n Mê K ng chi nhánh TP Hồ Ch Minh nhằm n ng cao kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n

Nguyễn Phúc M n ( 5) phân tích các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i ng n h ng TMCP Ngo i thương Việt Nam chi nhánh Vũng T u Trong đó, kh năng tr nợ được i u hiện ởi i u s l quy m tr nợ v thời h n tr nợ (tr nợ đúng h n hoặc trễ h n) Với m u dữ liệu l th ng tin nợ cá nh n của 5 3 khách h ng cá nh n trong kho n thời gian từ / đến / t i ng n h ng, kết qu nghiên cứu cho th y về mặt quy m tr nợ, iến s n y (i) phụ thuộc cùng chiều với các iến s : Đ i học, sau đ i học, lãnh đ o/qu n lý, k ch cỡ kho n vay, thời h n vay v hình thức vay V (ii) phụ thuộc ngược chiếu với: Giới t nh, c ng nh n

viên, lãi su t kho n vay, vay tiêu dùng, vay mua t động s n Xét về thời h n tr nợ, iến s n y ch u nh hưởng cùng chiều với các nh n t : Sau đ i học, lãnh đ o/qu n lý, chuyên viên, k ch cỡ kho n vay, hình thức vay Trong khi đó các iến s : giới t nh, lãi su t vay, vay mua t động s n tác động ngược chiều đến kh năng tr nợ đúng h n Bên c nh đó, kết qu nghiên cứu cũng đã đề xu t những khuyến ngh nhằm n ng cao kh năng tr nợ đúng h n của khách h ng cá nh n t i ng n h ng TMCP Ngo i Thương chi nhánh Vũng T u (Nguyễn Phúc M n, 2015)

Tương tự, Đặng Th Cẩm Nhung ( 5) ph n t ch các nh n t tác động đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Ng n h ng N ng nghiệp v Phát tri n n ng th n Việt Nam Chi nhánh Long An Với m u dữ liệu l 300 m u dữ liệu được chọn ng u nhiên t i Ng n h ng N ng nghiệp v Phát tri n n ng th n Việt Nam Chi nhánh Long An, nghiên cứu sử dụng m hình Logit với phương pháp th ng kê m t , ph n t ch hồi quy, nhằm tìm hi u các nh n t tác động đến kh năng tr nợ của khách h ng cá nh n t i Ng n h ng N ng nghiệp v Phát tri n n ng th n Việt Nam Chi nhánh Long An Kết qu nghiên cứu cho th y kh năng tr nợ ch u tác động ởi các nh n t : giới t nh, nghề nghiệp, tình tr ng h n nh n, thời h n vay, thu nhập ình qu n của hộ v chi tiêu ình qu n của hộ Nghề nghiệp ch nh c ng ổn đ nh thì kh năng tr nợ vay c ng t t, các chủ hộ đã lập gia đình thì kh năng tr nợ cao hơn chủ hộ chưa lập gia đình v tình tr ng sở hữu nh ở cũng l m tăng kh năng tr nợ vay T i s n thế ch p l động s n thì kh năng tr nợ vay t t hơn các t i s n thế ch p khác Thời h n vay c ng d i thì kh năng tr nợ vay t t hơn những hộ vay thời gian ngắn Thu nhập ình qu n của hộ c ng cao thì c ng đ m o kh năng tr nợ t t hơn Dựa trên kết qu nghiên cứu, nghiên cứu đề xu t những khuyến ngh trong việc nhận diện kh năng tr nợ vay của khách h ng cá nh n t i Agri ank Long An (Đặng Th Cẩm Nhung, 5)

Phương Th Thanh Hiền ( 9) ph n t ch các nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ đúng h n của khách h ng ở Ng n h ng thương m i cổ phần

Ngo i thương Việt nam – Chi nhánh Sóc Trăng Từ th ng tin thu thập của 77 khách h ng cá nh n, sử dụng m hình Logit, tác gi cho th y có 6 nh n t nh hưởng đến kh năng tr nợ đúng h n ao gồm: l ch sử vay, thu nhập, s tổ chức t n dụng tham gia, s người phụ thuộc, kinh nghiệm v tỷ lệ t i s n đ m o

Bản 2.2 Bản tổn ợp các ếu tố ản ƣởn đến k ả năn trả nợ của k ác n cá n ân

Nghiên

P ƣơn pháp

n i n cứu

Biến

(tác độn có ý n ĩa t ốn kê)

Tác độn (+ / – )

Jonathan Crook

Sở hữu nh riêng + Nữ nhận giá tr 0, Nam nhận giá tr 1

- Trình độ học v n + Roslan &

Karim

2009 Logit và Probit

Nữ nhận giá tr = 0, Nam nhận giá tr = 1

+ Thời h n cho vay +

D ch vụ = 1, khác = 0) + Quy m kho n vay - Norhaziah

& Mohd

2013 Mô hình Logit

Nữ nhận giá tr = 0, Nam nhận giá tr = 1

-

Trình độ học v n -

+ Kho ng cách đến nơi vay +

S lần ki m soát v việc đáp ứng kho n vay

+

Bekhet & Eletter

2014 Mô hình Logit

Nữ nhận giá tr 0, Nam nhận giá tr 1

2013 Mô hình Probit

Trình độ học v n + Lãnh đ o/qu n lý + Quy m kho n vay +

Nữ nhận giá tr 0, Nam nhận giá tr 1

- Ng nh nghề (c ng nh n viên) - Lãi su t kho n vay -

Vay mua t động s n - Nguyễn

Phúc M n

2015 Trình độ học v n (đ i học/sau đ i học)

+

Lãnh đ o/qu n lý + Quy m kho n vay +

Nữ nhận giá tr 0, Nam nhận giá tr 1

- Ng nh nghề (c ng nh n viên) - Lãi su t kho n vay -

Vay mua t động s n - Đặng

Th Cẩm

Nhung

2015 Mô hình Logit

Nghề nghiệp ổn đ nh +

Động s n ; khác = 0 + Thời h n tr nợ +

Phương Th Thanh Hiền

2019 Mô hình Logit

S tổ chức t n dụng tham gia - S người phụ thuộc -

Tỷ lệ t i s n đ m o +

2.4 Các n ân tố ản ƣởn đến k ả năn trả nợ của k ác n cá n ân

Nhóm nhân tố thuộc về bản thân khách hàng: Nhóm nh n t ph n ánh

trình độ học v n, nhận thức của khách h ng, t nh ch t c ng việc, mức độ an to n trong c ng việc của khách h ng Ngo i ra, nhóm th ng tin n y cũng cho

iết về điều kiện s ng của khách h ng, điều n y sẽ tác động đến kh năng t i chính v nhận thức của khách h ng Các th ng tin n y ao gồm: độ tuổi, giới t nh, tình tr ng h n nh n, tình tr ng học v n, tình tr ng sở hữu nh ở, s người phụ thuộc, th ng tin người đồng trách nhiệm…

Nhóm thông tin về tình hình tài chính của khách hàng: Đ y chính là

một trong những nhóm th ng tin quan trọng nh t đ đánh giá kh năng tr nợ của khách h ng, ph n ánh mức độ thu nhập, lo i hình các nguồn thu nhập, năng lực t i ch nh của khách h ng Bao gồm: thu nhập của người vay, thu nhập của người đồng trách nhiệm, các lo i thu nhập (s n xu t, chăn nu i, trồng trọt, kinh doanh, lương, cho thuê…), t nh ch t c ng việc hiện t i, kinh nghiệm của khách h ng trong lĩnh vực hiện t i, thời gian l m c ng việc hiện t i, t i s n t ch lũy, chi ph sinh ho t, chi ph dự phòng, thu nhập ròng, chi ph tr nợ…

Nhóm thông tin về tình hình dư nợ, giao dịch của khách hàng: Nhóm

th ng tin n y ph n ánh quy m dư nợ, tình hình giao d ch của khách h ng với các TCTD Đ y l cơ sở quan trọng đ đánh giá năng lực của khách h ng dự trên quy m dư nợ t i các TCTD khác v uy t n thanh toán trong l ch sử quan hệ t n dụng của khách h ng đ đánh giá thiện ch của khách h ng trong việc tr nợ Nhóm nh n t n y ao gồm: dư nợ của khách h ng t i các TCTD, s d ch vụ ng n h ng đang sử dụng, thời gian quan hệ t n dụng với các TCTD, uy t n trong giao d ch t n dụng…

Nhóm thông tin về đặc điểm của khoản vay: Liên quan đến nhóm

th ng tin ao gồm các nh n t : mục đ ch vay, thời h n vay, lãi su t vay, quy m của kho n vay, lo i t i s n đ m o, giá tr t i s n đ m o, tỷ lệ cho vay/t i s n đ m o… Mặc dù đ y l nhóm các nh n t liên quan đến kho n vay v thường được mặc đ nh trong các s n phẩm t n dụng được cung c p ởi các ng n h ng cho vay, tuy nhiên những nh n t n y cũng nh hưởng trực tiếp đến kh năng tr nợ của khách h ng V dụ, một kho n vay có thời

h n quá ngắn v lãi su t quá cao sẽ g y áp lực tr nợ lớn v có th nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng

Nhóm các nhân tố khác: Bao gồm các nh n t về kinh tế vi m , kinh

tế vĩ m v yếu về m i trường nh hưởng đến nguồn thu nhập tr nợ của khách h ng Th ng thường những nh n t này là nhóm nh n t khách hàng m c ng n h ng cho vay v khách h ng kh ng th lường trước được (ch nh sách tiền tệ, khủng ho ng kinh tế, chiến tranh, thiên tai )

CHƯƠNG 3 PHƯƠNG PHÁP NGHI N CỨU 3.1 Giả t u ết n i n cứu

Trên cơ sở lược kh o t i liệu, luận văn đề xu t các gi thuyết như sau: Thứ nh t, độ tuổi của khách h ng có tác động ngược chiều hoặc thuận chiều đến kh năng tr nợ Một s nghiên cứu (Roslan và Karim, 2009; Norhaziah v Mohd, 3; Đặng Th Cẩm Nhung 5) cho th y m i quan hệ thuận chiều giữa iến độ tuổi v kh năng tr nợ Ngược l i, nghiên cứu của Nguyễn Thiện An ( 7) về kh năng tr năng tr nợ của hộ nghèo cho th y có m i tương quan ngh ch chiều có ý nghĩa th ng kê giữa iến tuổi đến kh năng tr nợ

Thứ hai, khách h ng l nam giới có kh năng tr nợ t t hơn so với nữ giới Điều n y có th l do sự khác iệt trong thu nhập giữa nam v nữ Do nam giới thường sẽ có thu nhập trung ình cao hơn nữ nên kh năng tr nợ của họ cũng cao hơn Điều n y tương đồng với kết qu nghiên cứu của Roslan và Karim (2009), Norhaziah v Mohd ( 3) v Lê Huyền Thiên Phú ( 3)

Thứ a, kh năng tr nợ của khách h ng cũng ch u nh hưởng của tình tr ng h n nh n; khách h ng có gia đình có kh năng tr nợ t t hơn các nhóm còn l i (độc th n, ly d , góa) Có th những khách h ng có gia đình thì tình hình t i ch nh ổn đ nh hơn so với những khách h ng đã tr i qua đổ vỡ h n nh n Những người độc th n hoặc góa có th kh ng có lợi thế về tiêu dùng theo quy m nên kh năng tiết kiệm h n chế v do đó nh hưởng đến kh năng tr nợ của họ Gi thuyết n y cũng với kết qu đã được tìm th y trong Đặng Th Cẩm Nhung ( 5) v Đỗ Th nh Lợi ( 9)

Thứ tư, khách hàng có sở hữu nh ở có kh năng tr nợ cao hơn khách h ng kh ng sở hữu nh ở Sở hữu nh ở l tình tr ng phổ iến, th hiện sự ổn đ nh trong cư trú của khách h ng, đồng thời nó cũng l một d ng th ng tin về kh năng tr nợ ngo i t i s n thế ch p t i ng n h ng Gi thuyết n y dựa trên kết qu nghiên cứu của Jonathan Crook ( 995) v Đặng Th Cẩm Nhung (2015)

Thứ năm, khách h ng có s người phụ thuộc c ng nhiều thì kh năng tr nợ c ng gi m S người phụ thuộc c ng nhiều có th l m gi m kh năng t ch lũy thu nhập của khách h ng vì ph i chi tiêu nhiều hơn, do đó có th nh hưởng x u đến kh năng tr nợ Gi thuyết n y tương th ch với nghiên cứu của Phương Th Thanh Hiền ( 9)

Thứ sáu, khách h ng có l ch sử t n dụng (từng có nợ quá h n) có tác động tiêu cực đến kh năng tr nợ của họ Những khách h ng n y có th đã kh ng có kh năng qu n lý t i ch nh cá nh n t t nên có th lặp l i tình tr ng nợ quá h n Gi thuyết n y gi ng với kết qu nghiên cứu của Phương Th Thanh Hiền ( 9)

Thứ y, thời gian l m c ng việc hiện t i của khách h ng c ng l u thì kh năng tr nợ của họ c ng cao Điều n y h m ý rằng khách h ng có c ng việc c ng ổn đ nh thì c ng đ m o kh năng tr nợ vì họ có nguồn thu nhập ổn đ nh Kết qu nghiên cứu của Lê Huyền Thiên Phú ( 3), Nguyễn Phúc M n ( 5) v Đặng Th Cẩm Nhung ( 5)

Thứ tám, thu nhập của khách h ng có th có tác động thuận chiều hoặc ngh ch chiều đ i với kh năng tr nợ Mặc dù các nghiên cứu cho th y sự tác động của thu nhập đến kh năng tr nợ, nhưng m i quan hệ n y kh ng đồng nh t Nghiên cứu của Bekhet v Eletter ( ) thì thu nhập tác động ngược chiều đến kh năng tr nợ Ngược l i, các nghiên cứu của Đặng Th Cẩm Nhung ( 5), Phương Th Thanh Hiền ( 9) l i cho th y có m i tương quan thuận chiều giữa hai iến s n y

Thứ ch n, lãi su t cho vay c ng cao c ng l m gi m kh năng tr nợ của khách hàng Điều n y h m ý rằng lãi su t cao sẽ l m tăng áp lực tr nợ lên khách h ng nên có th g y tác động tiêu cực đến kh năng tr nợ của họ Gi thuyết n y tương th ch với kết qu nghiên cứu của Lê Huyền Thiên Phú ( 3), Nguyễn Phúc M n ( 5)

Thứ mười, khách h ng vay k h n c ng d i thì kh năng tr nợ c ng cao Phần lớn khách h ng cần c p t n dụng trong thời gian d i vì kh năng tìm

kiếm được nguồn t i ch nh đ tr nợ vay c ng cao Ngihên cứu n y tương đồng với kết qu tìm th y trong Đặng Th Cẩm Nhung ( 5) v Nguyễn Phúc M n ( 5)

Thứ mười một, quy m kho n vay có th tác động thuận chiều hoặc ngược chiều đến kh năng tr nợ Chiều hướng tác động n y không rõ ràng Roslan v Karim tìm th y kết qu tác động ngược chiều của kho n vay đến kh năng tr nợ Ngược l i nghiên cứu của Đặng Th Cẩm Nhung ( 5) v Nguyễn Phúc M n ( 5) cho th y kết qu tương quan thuận chiều giữa hai iến s n y

Thứ mười hai, khách h ng vay với mục đ ch s n xu t kinh doanh có kh năng tr nợ t t hơn vay tiêu dùng Khách h ng vay s n xu t kinh doanh thường o to n v phát tri n được nguồn v n vay nên có th tăng kh năng tr nợ Gi thuyết n y phù hợp với kết qu tìm th y trong nghiên cứu của Đặng Th Cẩm Nhung ( 5), Phương Th Thanh Hiền ( 9)

3.2 Mô ìn ồi qu o istics ( o it)

3.2.1 Qu trìn xâ dựn mô ìn n i n cứu

M hình Logit l m hình kinh tế lượng phổ iến trong nghiên cứu m i quan hệ tương quan giữa iến phụ thuộc (được gi i th ch) v các iến s độc lập ( iến gi i th ch) khi iến phụ thuộc l iến s gi nh ph n, chỉ nhận giá tr l v M hình nghiên cứu sử dụng phần mềm Stata Đ m hình nghiên cứu được ch nh xác, tác gi luận văn thực hiện các như sau:

- Bước 1: Xem xét các tiêu chuẩn cần đ đánh giá mức độ phù hợp của

mô hình: ch y m hình v xác đ nh những iến quan trọng Th ng qua kết qu ch y m hình học viên xác đ nh những iến độc lập có nh hưởng đến kh năng tr nợ của khách h ng Trong ước n y, có 3 chỉ áo quan trọng như sau:

Một là, ma trận tương quan dung để đánh giá tính tương quan giữa các biến độc lập và biến phụ và giữa các biến độc lập với nhau (Correlation Matrix): dùng đ xác đ nh v dự đoán hệ s tương quan