Đang tải... (xem toàn văn)
MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU ................................................................................................................ 1 CHƢƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .................................................. 4 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG .......................................... 4 1.1.1 KHỎI NIệM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ................................................... 4 1.1.2 PHÂN LOẠI TÍN DỤNG.......................................................................... 5 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ............................................................ 7 1.2.1 ĐỊNH NGHĨA RỦI RO ............................................................................ 7 1.2.2 PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG .......................................................... 10 1.2.3 RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ (BASEL I, II) ........ 12 1.2.4 RỦI RO TÍN DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM...................................................................................................... 15 1.2.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 18 1.3. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY ......... 23 1.3.1. ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ ....................................................................... 23 1.3.2. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG ...................................................................... 24 1.3.3. ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI ....................................... 25 1.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG VIỆC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGOẠI TỆ ... 27 1.4.2 LINH HOẠT TRONG THANH TOÁN LÃI VAY .................................... 281.4.3 SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ NGĂN NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ ................. 28 1.4.4 KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỚI BẢO HIỂM TÍN DỤNG....... 29 1.4.5 SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) ... 32 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ....................................................................................................... 32 2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN ...................................... 32 2.1.2 QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK: ........................... 33 2.1.3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI VIETCOMBANK ....................... 37 2.2. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI TỆ TẠI VIETCOMBANK .................... 45 2.2.1. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ....................................................................... 45 2.2.2. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC........................................................................ 47 2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ……………………………………………………………………………48 2.3.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NÓI CHUNG TạI VIETCOMBANK ............................................................................................ 48 2.3.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ TạI VIETCOMBANK ............................................................................................ 52 2.4. NHỮNG RỦI RO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM THƢỜNG GẶP TRONG HOạT độNG CHO VAY NGOẠI TỆ ................... 55 2.4.1. RỦI RO KHÁCH QUAN ........................................................................ 55 2.4.2. RỦI RO TỪ PHÍA NGÂN HÀNG ........................................................... 60 2.4.3. RỦI RO TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG ....................................................... 62 2.4.4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG NGOẠI TỆ ĐƢỢC SỬ DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA ............................................................................. 66 2.5. VÀI NÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOạT độNG CHO VAY NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ......................... 68 2.5.1. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC ................................................................... 68 2.5.2. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN .............................................................. 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ........................................................................................ 72 3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. .................................................... 72 3.1.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN ........................................... 72 3.1.2. CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN................................................................. 74 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ............................................. 76 3.2.1. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA NGÂN HÀNG ...................... 76 3.2.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG ................... 85 3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ .................................................... 86 3.3.1. VỚI CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC ..................................... 86 3.3.2. VỚI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ..................... 88 KẾT LUẬN .......................................................................................................... 91
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƢƠNG NGUYỄN THỊ MINH HẰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM Chuyên ngành : Thƣơng mại Mã số : 60.34.10 LUẬN VĂN THẠC SỸ THƢƠNG MẠI NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS. TRẦN THỊ LƢƠNG BÌNH HÀ NỘI – 2010 LỜI CẢM ƠN Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội, đặc biệt là Quý thầy cô trong Khoa Sau Đại học đã tận tình dạy bảo và tạo điều kiện để tôi học tập và hoàn thành tốt khóa học. Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến TS. Trần Thị Lương Bình đã dành nhiều thời gian và tâm huyết hướng dẫn nghiên cứu và giúp đỡ tôi hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Đồng thời, tôi cũng xin cảm ơn Ban lãnh đạo và các anh, chị cán bộ thuộc Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Hội sở chính đã hướng dẫn và giúp tôi có tư liệu để viết luận văn. Mặc dù tôi đã có nhiều cố gắng, bằng tất cả sự nhiệt tình và năng lực của mình để hoàn thiện luận văn, tuy nhiên luận văn vẫn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được những đóng góp quý báu của Quý thầy cô và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn./. Hà Nội, tháng 4 năm 2010 Nguyễn Thị Minh Hằng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ MỞ ĐẦU 1 CHƢƠNG 1- NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 4 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 4 1.1.1 KHỎI NIệM TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 4 1.1.2 PHÂN LOẠI TÍN DỤNG 5 1.2 RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 7 1.2.1 ĐỊNH NGHĨA RỦI RO 7 1.2.2 PHÂN LOẠI RỦI RO TÍN DỤNG 10 1.2.3 RỦI RO TÍN DỤNG THEO HIỆP ĐỊNH QUỐC TẾ (BASEL I, II) 12 1.2.4 RỦI RO TÍN DỤNG THEO QUY ĐỊNH CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM 15 1.2.5 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 18 1.3. SỰ CẦN THIẾT CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ TRONG GIAI ĐOẠN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ HIỆN NAY 23 1.3.1. ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ 23 1.3.2. ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG 24 1.3.3. ĐỐI VỚI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 25 1.4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VIỆT NAM TRONG VIỆC HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG NGOẠI TỆ 27 1.4.2 LINH HOẠT TRONG THANH TOÁN LÃI VAY 28 1.4.3 SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ NGĂN NGỪA RỦI RO TỶ GIÁ 28 1.4.4 KẾT HỢP HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VỚI BẢO HIỂM TÍN DỤNG 29 1.4.5 SỬ DỤNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG 30 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM (VIETCOMBANK) 32 2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 32 2.1.1 QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 32 2.1.2 QUY TRÌNH CẤP TÍN DỤNG TẠI VIETCOMBANK: 33 2.1.3 QUY TRÌNH QUẢN TRỊ RỦI RO TẠI VIETCOMBANK 37 2.2. TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TỚI HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI TỆ TẠI VIETCOMBANK 45 2.2.1. TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC 45 2.2.2. TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC 47 2.3. THỰC TRẠNG CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM ……………………………………………………………………………48 2.3.1. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NÓI CHUNG TạI VIETCOMBANK 48 2.3.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY BẰNG NGOẠI TỆ TạI VIETCOMBANK 52 2.4. NHỮNG RỦI RO NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM THƢỜNG GẶP TRONG HOạT độNG CHO VAY NGOẠI TỆ 55 2.4.1. RỦI RO KHÁCH QUAN 55 2.4.2. RỦI RO TỪ PHÍA NGÂN HÀNG 60 2.4.3. RỦI RO TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG 62 2.4.4. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA RỦI RO TÍN DỤNG NGOẠI TỆ ĐƢỢC SỬ DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN QUA 66 2.5. VÀI NÉT ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOạT độNG CHO VAY NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 68 2.5.1. KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƢỢC 68 2.5.2. TỒN TẠI VÀ NGUYÊN NHÂN 69 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 72 3.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG VÀ CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ. 72 3.1.1. MỤC TIÊU, ĐỊNH HƢỚNG PHÁT TRIỂN 72 3.1.2. CHIẾN LƢỢC PHÁT TRIỂN 74 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 76 3.2.1. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA NGÂN HÀNG 76 3.2.2. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA KHÁCH HÀNG 85 3.3. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KHUYẾN NGHỊ 86 3.3.1. VỚI CHÍNH PHỦ, NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC 86 3.3.2. VỚI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 88 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC VIẾT TẮT ACB Ngân hàng Thương mại cổ phần á Châu BIDV Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam CIC Trung tâm Thông tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CTCP Công ty cổ phần EUR Đồng Euro FDI Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài GDP Tổng sản phẩm quốc nội GHTD Giới hạn tín dụng HĐTD Hội đồng tín dụng HSBC Ngân hàng Hồng Kong Thượng Hải IAS Chuẩn mực kế toán quốc tế KH Khách hàng L/C Thư tín dụng Libor Lãi suất bình quân của Hiệp hội các ngân hàng tại London NHNN Ngân hàng Nhà nước QLRR Quản lý rủi ro Sibor Lãi suất bình quân của Hiệp hội các ngân hàng tại Singapore TMCP Thương mại Cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TT Thanh toán chuyển tiền TW Trung ương USD Đồng Đô la Mỹ Vietcombank Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam VND Đồng Việt Nam DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Lãi suất Đồng Việt Nam trong giai đoạn 2007 – 2009 20 Bảng 2.1: Thẩm quyền phê duyệt tín dụng tại Vietcombank 36 Bảng 2.2: Các cấp thẩm quyền tín dụng tại Vietcombank 37 Bảng 2.3: Phân loại tín dụng theo hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ 41 Bảng 2.4: Dư nợ tín dụng của Vietcombank từ 2007 – 2009 45 Bảng 2.5: Vòng quay vốn tín dụng ngoại tệ trong giai đoạn 2007 – 2009 50 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình 2.1: Biến động tỷ giá liên ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước năm 2009 54 Hình 2.2: Biến động tỷ giá mua vào, bán ra USD/VND của Vietcombank năm 2009 55 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài: Việt Nam đang trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và tham gia sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Chỉ trong vòng 10 năm qua, kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc với tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trung bình ở mức 7,3%/năm. Để đạt được thành tựu này và các kế hoạch phát triển kinh tế trong các năm tiếp theo, nền kinh tế cần phải có nguồn vốn lớn, dồi dào. Ở Việt Nam, nguồn vốn này thường được huy động thông qua hệ thống ngân hàng. Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường là một hoạt động rất nhạy cảm, mọi biến động trong nền kinh tế đều có tác động trực tiếp đến hoạt động ngân hàng. Từ cuối năm 2008 đến nay, khủng hoảng tài chính toàn cầu bắt nguồn từ khủng hoảng tín dụng thứ cấp nhà ở tại Mỹ đã tác động lớn đến hoạt động kinh tế của hàng loạt quốc gia trên thế giới. Hệ thống ngân hàng Việt Nam tuy không bị ảnh hưởng trực tiếp của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, nhưng nhiều chỉ tiêu kinh tế vĩ mô đã giảm sút, đó là tốc độ tăng trưởng kinh tế, kim ngạch xuất khẩu, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, khách quốc tế, kiều hối… đều suy giảm nghiêm trọng. Cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu, xu hướng sát nhập và hợp nhất các ngân hàng đã đặt ra thách thức mới cho nền kinh tế và thị trường tài chính Việt Nam, đó là việc hiện đại hóa hoạt động ngân hàng, quản lý chặt chẽ rủi ro tín dụng… Trong hoạt động ngân hàng thì hoạt động cho vay (tín dụng) là nghiệp vụ có ý nghĩa quan trọng, quyết định sự tồn tại và phát triển của một ngân hàng, bởi lợi nhuận từ hoạt động tín dụng chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu nhập của các ngân hàng thương mại. Hoạt động cho vay ngoại tệ là một trong hai loại hình cho vay chủ yếu của ngân hàng khi xét về loại tiền vay. Tuy nhiên đây cũng là hình thức cho vay có rủi ro cao nhất vì ngoài những rủi ro thông thường, cho vay vốn bằng ngoại tệ còn gặp rủi ro do biến động tỷ giá từ khi thẩm định, giải ngân khoản vay cũng như tới khi thu hồi nợ. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là sau cuộc khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ Mỹ, hạn chế rủi ro của hoạt động cho vay ngoại tệ là mối quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý ngân hàng cũng như những nhà nghiên cứu. Trên cơ sở thực tiễn đó, tác giả đã chọn vấn đề “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của hoạt động cho vay ngoại tệ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình. 2. Tình hình nghiên cứu: Tại Việt Nam đã có nhiều đề tài nghiên cứu về rủi ro của hoạt động tín dụng. Có thể kể tên các đề tài như “Giải pháp nâng cao chất lượng quản trị rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Việt Nam” của tác giả Nguyễn Thị Thu Hằng năm 2006 hay “Quản lý rủi ro tín dụng trung và dài hạn tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam – Thực trạng và giải pháp” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân năm 2009 Các luận án này chủ yếu tập trung nghiên cứu những rủi ro tín dụng nói chung hay rủi ro tín dụng trong hoạt động cụ thể như cho vay trung và dài hạn Tuy nhiên, chưa có một đề tài nào đi sâu nghiên cứu rủi ro khi cho vay ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại Thương Việt Nam. Xuất phát từ những góc độ tiếp cận, phân tích trên, đề tài “Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của hoạt động cho vay ngoại tệ tại Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần Ngoại Thƣơng Việt Nam” trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hoạt động tín dụng ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam đã được lựa chọn. 3. Mục đích nghiên cứu: Hệ thống hoá cơ sở lý luận về hoạt động tín dụng và cho vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng thương mại. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng cho vay ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam và những rủi ro gặp phải. Đề xuất những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho vay ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam. 4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận văn là hoạt động cho vay ngoại tệ đối với các tổ chức kinh tế tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam mà không đi sâu nghiên cứu hoạt động cấp tín dụng ngoại tệ cho các đối tượng cá nhân và tổ chức tín dụng khác. 5. Phƣơng pháp nghiên cứu: Trong quá trình nghiên cứu, luận văn đã kết hợp hệ thống hoá tài liệu với các phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, tổng hợp. 6. Kết cấu của luận văn: Ngoài lời mở đầu, kết luận, và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn bao gồm 3 chương: Chƣơng I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng ngân hàng Chƣơng II: Thực trạng của hoạt động cho vay ngoại tệ tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Chƣơng III: Giải pháp nhằm hạn chế rủi ro và nâng cao chất lượng tín dụng ngoại tệ của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam [...]... các ngân hàng thương mại Việt Nam cần học hỏi kinh nghiệm và các chính sách quản lý rủi ro tại các ngân hàng thương mại tại Việt Nam 1.4.1 Cho vay đúng đối tƣợng Trong chính sách phát triển hoạt động cấp tín dụng ngoại tệ của từng ngân hàng thương mại, một kinh nghiệm mà tất cả các ngân hàng đều áp dụng đó là việc cho vay đúng đối tượng khách hàng Khác với các hoạt động kinh tế thông thường, hoạt động. .. từ hoạt động cho vay trong tổng thu nhập của ngân hàng, tăng dần thu nhập từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho khách hàng) 1.4 Bài học kinh nghiệm của các ngân hàng thƣơng mại Việt Nam trong việc hạn chế rủi ro tín dụng ngoại tệ Cho khách hàng vay vốn bằng ngoại tệ là một trong hai hình thức vay vốn khi xét về loại tiền vay Hình thức này có ưu điểm là lãi suất tiền vay thấp hơn hẳn so với hình thức vay. .. với rủi ro của khách hàng Tuy nhiên, rủi ro tín dụng không chỉ giới hạn ở hoạt động cho vay, mà còn ở các hoạt động mang tính chất tín dụng khác của ngân hàng như bảo lãnh, cam kết, chấp nhận thanh toán trong lĩnh vực tài trợ thương mại, cho vay trên thị trường liên ngân hàng, tín dụng thuê mua, Rủi ro thị trƣờng: là thuật ngữ dùng chung cho nhóm các rủi ro: rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, rủi ro. .. Đồng Việt Nam Tuy nhiên, đây cũng là hoạt động cho vay tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất Ngoài những rủi ro tương tự mà ngân hàng có thể gặp phải khi cho vay vốn bằng Đồng Việt Nam, rủi ro do sự biến động của tỷ giá khiến khách hàng không trả được nợ cũng chiếm tỷ lệ lớn ở hầu hết các ngân hàng thương mại, đặc biệt là trong năm qua Do đó, để không ngừng tìm kiếm các giải pháp ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín... bằng ngoại tệ cho các ngân hàng, các doanh nghiệp phải trực tiếp mua ngoại tệ từ ngân hàng mình vay vốn hoặc phải có sẵn ngoại tệ trên tài khoản thanh toán Hoạt động kinh doanh ngoại tệ này cũng mang lại lợi nhuận cho các ngân hàng thương mại thông qua chênh lệch giữa giá mua và giá bán Ngoài ra việc cho vay ngoại tệ còn giúp ngân hàng phát triển các loại hình dịch vụ khác của khách hàng tại ngân hàng. .. dụng của ngân hàng Năm 2008, 2009, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh, khách hàng là doanh nghiệp, cá nhân không muốn bán ngoại tệ cho ngân hàng khiến ngân hàng không cung ứng đủ số ngoại tệ cho các khách hàng có nhu cầu mua Một số doanh nghiệp vay vốn bằng ngoại tệ có nguy cơ không trả được nợ Tuy nhiên, với chính sách cho vay “đúng đối tượng”, một số ngân hàng đã vượt qua thời kỳ khó khăn này một cách... hướng huy động vốn ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn Rủi ro này thường là loại rủi ro thường gặp nhất đối với các ngân hàng thương mại và có ảnh hưởng đến sự sống còn không chỉ của ngân hàng gặp rủi ro, mà còn có khả năng gây ra hiệu ứng domino với các ngân hàng khác Rủi ro tỷ giá (rủi ro hối đoái) phát sinh khi có sự chênh lệch về kỳ hạn dẫn đến sự biến động về giá trị tiền tệ của các khoản ngoại hối... sinh trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ, thanh toán quốc tế, huy động vốn và cho vay ngoại tệ Rủi ro hoạt động: rủi ro phát sinh từ cách thức ngân hàng điều hành hoạt động của mình Rủi ro hoạt động thường xảy ra do các nguyên nhân phi tài chính gây ra như hệ thống thông tin không đầy đủ, xảy ra sự cố về hệ thống mạng lõi (core banking) (rủi ro vận hành); cán bộ vi phạm các quy định của ngân hàng (gian... được cho các đối tượng cần vốn vay, hoạt động cho vay ngoại tệ của các ngân hàng thương mại còn mang lại một nguồn lợi nhuận khác, đó là kinh doanh ngoại tệ Khi cho khách hàng vay vốn, trong hợp đồng tín dụng các ngân hàng thường quy định rõ vay vốn bằng đồng tiền nào sẽ phải thanh toán gốc, lãi vay bằng đồng tiền đó Như vậy vay vốn bằng ngoại tệ cũng đồng nghĩa với việc khách hàng sẽ phải có ngoại tệ. .. ro trong kinh doanh, ngân hàng sẽ bị tổn thất về tài sản, lợi nhuận thực tế bị giảm sút so với dự kiến, hoặc phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định để khắc phục Trong lĩnh vực ngân hàng, khái niệm rủi ro được chia làm ba loại rủi ro chính, đó là rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động Rủi ro tín dụng: Rủi ro tín dụng là một hiện tượng thường gặp ở bất kỳ một ngân hàng thương mại nào Rủi . 3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO VÀ NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG TÍN DỤNG KHI CHO VAY NGOẠI TỆ CỦA NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM 76 3.2.1. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TỪ PHÍA NGÂN HÀNG. HỌC NGOẠI THƢƠNG NGUYỄN THỊ MINH HẰNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGOẠI TỆ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƢƠNG VIỆT NAM. hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Ngoại Thương Việt Nam. Xuất phát từ những góc độ tiếp cận, phân tích trên, đề tài Một số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng của hoạt động cho vay ngoại tệ tại