đề thi tài chính quốc tế bằng english 6

52 822 7
đề thi tài chính quốc tế bằng english 6

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

đề thi tài chính quốc tế bằng english 6

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM SỐ 6 NHÓM : 6 LỚP : 26C_T02 TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 201 TEST 6 1. Due to _______, market forces should realign the relationship between the interest rate differential of two currencies and the forward premium (or discount) on the forward exchange rate between the two currencies. A. forward realignment arbitrage B. triangular arbitrage C. covered interest arbitrage D. locational arbitrage 1) Do_______,nên thị trường phải điều chỉnh mối quan hệ giữa hai lãi suất khác nhau của hai loại tiền tệ và điểm kì hạn gia tăng (hoặc khấu trừ) trên tỉ giá kì hạn của hai loại tiền tệ. A. Kinh doanh chênh lệch B. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá C. Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm D. Kinh doanh chênh lệch về địa điểm 2. Due to _______, market forces should realign the spot rate of a currency among banks. A. forward realignment arbitrage B. triangular arbitrage C. covered interest arbitrage D. locational arbitrage 2) Do _______,nên thị trường phải điều chỉnh lại tỷ giá giao ngay của một loại tiền tệ giữa các ngân hàng A. Kinh doanh chênh lệch B. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá C. Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm D. Kinh doanh chênh lệch về địa điểm 3. Due to _______, market forces should realign the cross exchange rate between two foreign currencies based on the spot exchange rates of the two currencies against the U.S. dollar. A. forward realignment arbitrage B. triangular arbitrage C. covered interest arbitrage D. locational arbitrage 3) Do_______,nên thị trường phải điều chỉnh tỷ giá chéo giữa hai loại tiền tệ dựa vào tỷ giá giao ngay của hai loại tiên tệ với đôla mỹ A. Kinh doanh chênh lệch B. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá C. Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm D. Kinh doanh chênh lệch về địa điểm 4. If interest rate parity exists, then _______ is not feasible. A. forward realignment arbitrage B. triangular arbitrage C. Covered interest arbitrage D. Locational arbitrage 4) Nếu ngang bằng lãi suất tồn tại, thì_______không thực hiện được A.Kinh doanh chênh lệch B.Kinh doanh chênh lệch tỷ giá C.Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm D.Kinh doanh chênh lệch về địa điểm 5. In which case will locational arbitrage most likely be feasible? A.One bank’s ask price for a currency is greater than another bank’s bid price for the currency. B.One bank’s bid price for a currency is greater than another bank’s ask price for the currency. C.One bank’s ask price for a currency is less than another bank’s ask price for the currency. D.One bank’s bid price for a currency is less than another bank’s bid price for the currency. 5) Trong trường hợp nào có thể tiến hành kinh doanh chênh lệch về địa điểm A. Tỷ giá bán một loại tiền tệ của môt ngân hàng thì cao hơn tỷ giá mua loại tiền tệ đó của một ngân hàng khác B. Tỷ giá mua một loại tiền tệ của một ngân hàng thì cao hơn tỷ giá mua loại tiền tệ đó của một ngân hàng khác C. Tỷ giá bán một loại tiền tệ của một ngân hàng thì thấp hơn tỷ giá bán loại tiền tệ đó của một ngân hàng khác D. Tỷ giá mua một loại tiền tệ của một ngân hàng thì thấp hơn tỷ giá mua loại tiền tệ đó của một ngân hàng khác 6. When using _______, funds are not tied up for any length of time. A. covered interest arbitrage B. locational arbitrage C. triangular arbitrage D. locational arbitrage or triangular arbitrage 6) Khi sử dụng_______, nguồn vốn không được nắm giữ trong thời gian dài A. Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm B. Kinh doanh chênh lệch về vị trí C. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá 3 D. Kinh doanh chênh lệch về vị trí và kinh doanh chênh lệch tỷ giá 7. When using _______, funds are typically tied up for a significant period of time. A. covered interest arbitrage B. locational arbitrage C. triangular arbitrage D. locational arbitrage or triangular arbitrage 7) Khi sử dụng_______, nguồn vốn được nắm giữ trong một khoảng thời gian khá dài A. Kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm B. Kinh doanh chênh lệch về vị trí C. Kinh doanh chênh lệch tỷ giá D. Kinh doanh chênh lệch về vị trí hoặc kinh doanh doanh chênh lệch tỷ giá 8. Assume that the interest rate in the home country of Currency X is a much higher interest rate than the U.S. interest rate. According to interest rate parity, the forward rate of Currency X: A. should exhibit a discount. B. should exhibit a premium. C. should be zero (i.e., it should equal its spot rate). D. should exhibit a premium or should be zero 8) Giả định rằng lãi suất của đồng nội tệ X cao hơn lãi suất của dola mỹ. Theo ngang bằng lãi suất , tỷ giá kì hạn của đồng tiền X nên: A. Giảm giá B. Tăng giá C. Bằng 0 (bằng với tỷ giá giao ngay) D. Tăng giá hoặc bằng 0 9. If the interest rate is higher in the U.S. than in the United Kingdom, and if the forward rate of the British pound (in U.S. dollars) is the same as the pound’s spot rate, then: A. U.S. investors could possibly benefit from covered interest arbitrage. B. British investors could possibly benefit from covered interest arbitrage. C. neither U.S. nor British investors could benefit from covered interest arbitrage. D. U.S. and British investors could possibly benefit from covered interest arbitrage. 9) Nếu lãi suất ở mỹ cao hơn ở Anh và tỷ giá kỳ hạn của bảng Anh (bằng đôla mỹ) bằng tỷ giá giao ngay của bảng anh, khi đó: A. Nhà đầu tư mỹ có thể kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm. B. Nhà đầu tư Anh có thể kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm C. Cả nhà đầu tư Mỹ và nhà đầu tư Anh đều không kiếm được lợi nhuận tù việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiềm. 4 D. Nhà đầu tư Mỹ và nhà đầu tư Anh đều kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm. 10.If the interest rate is lower in the U.S. than in the United Kingdom, and if the forward rate of the British pound is the same as its spot rate: A. U.S. investors could possibly benefit from covered interest arbitrage. B. British investors could possibly benefit from covered interest arbitrage. C. neither U.S. nor British investors could benefit from covered interest arbitrage. D. U.S. and British investors could possibly benefit from covered interest arbitrage. 10) Nếu lãi suất ở mỹ thấp hơn ở Anh và tỷ giá kỳ hạn của bảng Anh bằng tỷ giá giao ngay của bảng anh, khi đó: A. Nhà đầu tư mỹ có thể kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm. B. Nhà đầu tư Anh có thể kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm C. Cả nhà đầu tư Mỹ và nhà đầu tư Anh đều không kiếm được lợi nhuận tù việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiềm. D. Nhà đầu tư Mỹ và nhà đầu tư Anh đều kiếm được lợi nhuận từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm. 11.Assume that the U.S. investors are benefiting from covered interest arbitrage due to high interest rates on euros. Which of the following forces should result from the act of this covered interest arbitrage? A. downward pressure on the euro’s spot rate. B. downward pressure on the euro’s forward rate. C. downward pressure on the U.S. interest rate. D. upward pressure on the euro’s interest rate. 11) Giả định rằng nhà đầu tư Mỹ đang được lợi từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm dựa vào lãi suất cao của Euro. Câu nào trong những câu sau là kết quả từ hành động kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm này. A. Giảm tỷ giá giao ngay của đồng euro B. Giảm tỷ giá kỳ hạn của đồng euro C. Giảm lãi suất của đôla Mỹ D. Tăng lãi suất của đồng euro 12.Assume that Swiss investors are benefiting from covered interest arbitrage due to a high U.S. interest rate. Which of the following forces results from the act of this covered interest arbitrage? A. upward pressure on the Swiss franc’s spot rate. B. upward pressure on the U.S. interest rate. 5 C. downward pressure on the Swiss interest rate. D. upward pressure on the Swiss franc’s forward rate. 12) Giả định rằng nhà đầu tư Thụy Sĩ đang thu lời từ việc kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm dựa vào lãi suất cao của USD. Câu nào trong các câu sau là kết quả từ hành động kinh doanh chênh lệch tỳ giá này: A. Tăng tỷ giá giao ngay của đồng Frăng Thụy sĩ B. Tăng lãi suất của USD C. Giam lãi suất của Thụy sĩ D. Tăng tỷ giá kỳ hạn của Frăng Thụy Sĩ 13.Assume that a U.S. firm can invest funds for one year in the U.S. at 12% or invest funds in Mexico at 14%. The spot rate of the peso is $.10 while the one-year forward rate of the peso is $.10. If U.S. firms attempt to use covered interest arbitrage, what forces should occur? A. spot rate of peso increases; forward rate of peso decreases. B. spot rate of peso decreases; forward rate of peso increases. C. spot rate of peso decreases; forward rate of peso decreases. D. spot rate of peso increases; forward rate of peso increases. 13) Giả định rằng công ty Mỹ có thể đầu tư vốn 1 năm tại Mỹ với lãi suất 12% hoặc đầu tư vốn ở Mexico lãi suất 14%. Tỷ giá giao ngay của Peso là $.10 trong khi tỷ giá kỳ hạn 1 năm của peso là $.10. Nếu công ty Mỹ cố gắng sử dụng kênh doanh chênh lệch tỷ giá có bảo hiểm, điều gì xảy ra? A. Tỷ giá giao ngay của Peso tăng, tỷ giá kỳ hạn của Peso giảm. B. Tỷ giá gia ngay của Peso giảm, tỷ giá kỳ hạn của Peso tăng. C. Tỷ giá giao ngay của Peso giảm, tỷ giá kỳ hạn của Peso giảm. D. Tỷ giá giao ngay của Peso tăng, tỷ giá kỳ hạn của Peso tăng. 14.Assume the bid rate of a New Zealand dollar is $.33 while the ask rate is $.335 at Bank X. Assume the bid rate of the New Zealand dollar is $.32 while the ask rate is $.325 at Bank Y. Given this information, what would be your gain if you use $1,000,000 and execute locational arbitrage? That is, how much will you end up with over and above the $1,000,000 you started with? A. $15,385. B. $15,625. C. $22,136. D. $31,250. 14) Giả định rằng tỷ giá mua vào của đôla New Zealand là $.33 trong khi tỷ giá bán ra là $.335 tại ngân hàng X. Gỉa định rằng tỷ giá mua vào của đôla New Zealand là $.32 6 trong khi tỷ giá bán ra là $.325 tại ngân hàng Y.Cho các thông tin này, lợi nhuận của bạn sẽ là bao nhiêu nếu bạn sử dụng $1,000,000 để kinh doanh chênh lệch về vị trí?với điều này , bạn sẽ có bao nhiêu, trên hay dưới 1,000,000 mà bạn bắt đầu với nó? A. $15,385 B. $15,625 C. $22,136 D. $31,250 Giải thích: $1,000,000/$.325 = NZ$3,076,923 × $.33 = $1,015,385. Lợi nhuận là $15,385. 15.Based on interest rate parity, the larger the degree by which the foreign interest rate exceeds the U.S. interest rate, the: A. larger will be the forward discount of the foreign currency. B. larger will be the forward premium of the foreign currency. C. smaller will be the forward premium of the foreign currency. D. smaller will be the forward discount of the foreign currency. 15) Dựa vào ngang bằng lãi suất, lãi suất nước ngoài vượt quá lãi suất Mỹ A. rộng hơn sẽ là điểm kỳ hạn khấu trừ của tiền tệ nước ngoài B. Rộng hơn sẽ là điểm kỳ hạn gia tăng của tiền tệ nước ngoài C. Nhỏ hơn sẽ là điểm kỳ hạn gia tăng của tiền tệ nước ngoài D. Nhỏ hơn sẽ là điểm kỳ hạn khấu trừ của tiền tệ nước ngoài 16.Assume the following information:You have $1,000,000 to invest Current spot rate of pound =$1.30 90-day forward rate of pound =$1.28 3-month deposit rate in U.S. =3% 3-month deposit rate in Great Britain=4% If you use covered interest arbitrage for a 90-day investment, what will be the amount of U.S. dollars you will have after 90 days? A. $1,024,000. B. $1,030,000. C. $1,040,000. D. $1,034,000. E. none of these. 16) Bạn có $1,000,000 để đầu tư : Tỷ giá giao ngay hiện tại của bảng Anh =$1.30 Tỷ giá kỳ hạn 90 ngày của bảng Anh =$1.28 Lãi suất tiền gửi 3 tháng tại Mỹ =3% Lãi suất tiền gửi 3 tháng tại Anh =4% Nếu bạn sử dụng kinh doanh chênh lệch tỷ giá có bảo hiểm cho việc đầu tư 90 ngày, bạn sẽ có một lượng USD là bao nhiêu sau 3 tháng? 7 A. $1,024,000 B. $1,030,000 C. $1,040,000 D. $1,034,000 E. Không kết quả nào đúng Giải thích: $1,000,000/$1.30 = 769,231 pounds × (1.04) = 800,000 pounds × 1.28 = $1,024,000 17.Assume that the U.S. interest rate is 10%, while the British interest rate is 15%. If interest rate parity exists, then: A. British investors who invest in the United Kingdom will achieve the same return as U.S. investors who invest in the U.S. B. U.S. investors will earn a higher rate of return when using covered interest arbitrage than what they would earn in the U.S. C. U.S. investors will earn 15% whether they use covered interest arbitrage or invest in the U.S. D. U.S. investors will earn 10% whether they use covered interest arbitrage or invest in the U.S. 17) Giả định rằng lãi suất Mỹ là 10%, trong khi lãi suất Anh là 15%. Nếu ngang bằng lãi suất tồn tại, khi đó: A. Nhà đầu tư Anh mà đầu tư tại Anh sẽ thu được lợi nhuận giống như nhà đầu tư Mỹ mà đầu tư tại Mỹ. B. Nhà đầu tư Mỹ sẽ kiếm được lợi nhuận với lãi suât cao hơn khi sử dụng kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm mà bạn sẽ kiếm được tại Mỹ C. Nhà đầu tư Mỹ sẽ kiếm được 15% nếu họ sử dụng kinh doanh chênh lệch tỷ giá có bảo hiểm hoặc đầu tư tại Mỹ. D. Nhà đầu tư Mỹ sẽ kiếm được 10% nếu họ sử dụng kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm hoặc đầu tư tại Mỹ. 18.Assume the following information: U.S. investors have $1,000,000 to invest 1-year deposit rate offered on U.S. dollars =12% 1-year deposit rate offered on Singapore dollars =10% 1-year forward rate of Singapore dollars =$.412 Spot rate of Singapore dollar =$.400 Given this information: A. interest rate parity exists and covered interest arbitrage by U.S. investors results in the same yield as investing domestically. 8 B. interest rate parity doesn’t exist and covered interest arbitrage by U.S. investors results in a yield above what is possible domestically. C. interest rate parity exists and covered interest arbitrage by U.S. investors results in a yield above what is possible domestically. D. interest rate parity doesn’t exist and covered interest arbitrage by U.S. investors results in a yield below what is possible domestically. 18) Giả định có các thông tin sau: Nhà đầu tư Mỹ có 1,000,000 để đầu tư Lãi suất tiền gửi đôla Mỹ 1 năm = 12% Lãi suất tiền gửi đôla Singapore 1 năm= 10% Tỷ giá kỳ hạn 1 năm của đôla Singapore = $.412 Tỷ giá giao ngay của đôla Singapore=$.400 Với các thông tin này: A. Ngang bằng lãi suất tồn tại và kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm bởi kết quả cuả nhà đầu tư Mỹ trong thu nhập quốc dân giống với đầu tư trong nước. B. Ngang bằng lãi suất không tồn tại và kinh doanh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm bởi kết quả của nhà đầu tư Mỹ trong thu nhập quốc dân trên mức có thể trong nước C. Ngang bằng lãi suât tồn tại và kinh doanh chênh lệch lãi suât có bảo hiểm bởi kết quả của nhà đầu tư Mỹ trong thu nhập quốc dân trên mức có thể trong nước D. Ngang bằng lãi suất không tồn tại và kinh chênh lệch lãi suất có bảo hiểm bởi kết quả của nhà đầu tư Mỹ trong thu nhập quốc dân dưới mức có thể trong nước. Giải thích : $1,000,000/$.400 = S$2,500,000 × (1.1) = S$2,750,000 × $.412 = $1,133,000 Lãi suất = ($1,133,000 – $1,000,000)/$1,000,000 = 13.3% Lãi suất cao hơn mức đầu tư trong nước 19.Assume the following information Current spot rate of New Zealand dollar =$.41 Forecasted spot rate of New Zealand dollar 1 year from now =$.43 One-year forward rate of the New Zealand dollar =$.42 Annual interest rate on New Zealand dollars =8% Annual interest rate on U.S. dollars =9% Given the information in this question, the return from covered interest arbitrage by U.S. investors with $500,000 to invest is about _______%. A. 11.97 9 B. 9.63 C. 11.12 D. 11.64 E. 10.63 19)Giả định có các thông tin sau Tỷ giá giao ngay hiện tại của đôla New Zealand =$.41 Tỷ giá giao ngay 1 năm sau của đôla New Zealand =$.43 Tỷ giá kỳ hạn 1 năm sau của đôla New Zealand =$.42 Lãi suất đôla New Zealand hằng năm =8% Lãi suất đôla Mỹ hằng năm =9% Cho các thông tin trong câu hỏi này, lợi nhuận từ kinh doanh chênh lệch laĩ suất có bảo hiểm bằng việc nhà đàu tư Mỹ đầu tư $500,000 là khoảng bao nhiêu %? A. 11.97 B. 9.63 C. 11.12 D. 11.64 E. 10.63 Giải thích: $500,000/$.41 = NZ$1,219,512 × (1.08) = NZ$1,317,073 × .42 = $553,171 Yield = ($553,171 – $500,000)/$500,000 = 10.63% 20.Assume the following bid and ask rates of the pound for two banks as shown below: Bid Ask Bank A $1.41 $1.42 Bank B $1.39 $1.40 As locational arbitrage occurs: A. the bid rate for pounds at Bank A will increase; the ask rate for pounds at Bank B will increase. B. the bid rate for pounds at Bank A will increase; the ask rate for pounds at Bank B will decrease. C. the bid rate for pounds at Bank A will decrease; the ask rate for pounds at Bank B will decrease. D. the bid rate for pounds at Bank A will decrease; the ask rate for pounds at Bank B will increase. 10 [...]... thanh toán áp dụng cho môn tài chính quốc tế có thể được định nghĩa là A Số tiền còn nợ của một công ty xuất khẩu sau khi thực hiện thanh toán ban đầu B Số tiền còn nợ của các chính phủ cho Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) C Đo lường tất cả các giao dịch kinh tế quốc tế giữa các cư dân của một quốc gia và người nước ngoài D Số lượng thâm hụt hàng hóa hoặc thặng dư thương mại của một quốc gia 2 Balance of payment... this situation? A 7. 96% ; feasible B 6. 04%; feasible C 6. 04%; not feasible D 4.07%; not feasible 45) Sử dụng thông tin câu 44 Nếu tiến hành kinh doand chênh lệch giá, phần trăm lợi nhuận sau 180 ngày là bao nhiêu? Trong trường hợp này tiến hành kinh doanh chênh lệch giá có khả thi không? A 7. 96% ; khả thi B 6. 04%, khả thi C 6. 04%, không khả thi D 4.07%, không khả thi 46 According to interest rate parity... D $ 16, 393 E $18,219 36) Giả sử ở ngân hàng Q tỷ giá mua vào của một đôla Australian là $ .60 trong khi tỷ giá bán là $ .61 Ở ngân hàng V, tỷ giá mua vào một đô la Australian là $ .62 trong khi tỷ giá bán là $ .62 5 Với thông tin đã cho, bạn sẽ kiếm lời bằng cách thực hiện chênh 20 lệch vị trí với số tiền là $1,000,000? Bạn sẽ nhận được số tiền lời là bao nhiêu với số tiền $1,000,000? A $10,003 B $12, 063 C... toán ? A Cán cân vãng lai B Cán Cân vốn và tài chính C Cán cân bù đắp chính thức D Tất cả phương án trên đều là cán cân BOP 17 The includes all international economic transactions with income or payment flows occurring within the year A capital account B current account C financial account D IMF account 17) Bao gồm tất cả các giao dịch kinh tế quốc tế với các luồng thu nhập hoặc thanh toán... giá trị GBP bằng SGD nên nên giảm giá B Giá trị SGD bằng USD nên giảm giá, Giá trị SGD bằng USD nên nên tăng giá, và giá trị GBP bằng SGD nên giảm giá C Giá trị SGD bằng USD nên giảm giá, Giá trị SGD bằng USD nên nên tăng giá, và giá trị GBP bằng SGD nên tăng giá D Giá trị SGD bằng USD nên tăng giá, Giá trị SGD bằng USD nên nên tăng giá, và giá trị pound đô la tại Singapore nên tăng giá 38 Bank A quotes... Quoted Bid Price Value of a British pound (£) in $ $1 .61 Value of a New Zealand dollar (NZ$) in $ $.55 Quoted Ask Price $1 .62 $. 56 Value of a British pound in New Zealand dollars NZ$2.95 NZ$2. 96 Assume you have $10,000 to conduct triangular arbitrage What is your profit from implementing this strategy? A $77 .64 23 B $197.53 C $15.43 D $111.80 41) Ngân hàng Quốc gia yết giá đồng bảng Anh và đồng đô la New... GBP/NZD Tỷ giá mua $ 1 .61 $.55 NZ $ 2.95 Tỷ giá bán $ 1 .62 $. 56 NZ $ 2. 96 Giả sử bạn có $ 10.000 để tiến hành kinh doanh chênh lệch giá Lợi nhuận của bạn từ việc thực hiện này? A $ 77 ,64 B $ 197,53 C $ 197,53 D $ 111,80 42 Assume the following information: You have $900,000 to invest: Current spot rate of Australian dollar (A$) = $ .62 180-day forward rate of the Australian dollar = $ .64 180-day interest... 90-day forward rate of the dinar =$.00 569 90-day interest rate in the U.S = 4.0% 90-day interest rate in Sudan = 4.2% If you conduct covered interest arbitrage, what amount will you have after 90 days? A $4 16, 000.00 B $4 16, 800.00 C $424,242. 86 D $4 16, 068 .77 43) Giả sử có thông tin sau: Bạn có $ 400,000 để đầu tư : Spot SDD /USD 00570 Forward 90 ngày SDD/USD.00 569 Lãi suất 90 ngày ở Mỹ =4,0% Lãi suất... sử tỷ giá mua vào của một đồng franc Thụy Sĩ là $ 560 trong khi tỷ lệ bán ra là $ 566 tại ngân hàng Y Với thông tin trên, nếu sử dụng $ 1.000.000 để kinh doanh chênh lệch vị trí thì bạn thu được bao nhiêu lợi nhuận? A $7, 067 B $8, 566 C $10,114 D $12,238 32 Assume the following information: You have $1,000,000 to invest Current spot rate of pound = $1 .60 90-day forward rate of pound = $1.57 3-month deposit... tăng 36 Assume the bid rate of an Australian dollar is $ .60 while the ask rate is $ .61 at Bank Q Assume the bid rate of an Australian dollar $ .62 while the ask rate is $ .62 5 at the BankV Given this information, what would be your gain if you use $1,000,000 and execute locational arbitrage? That is, how much will you end up with over and above the $1,000,000 you started with? A $10,003 B $12, 063 C $14,441 . TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH BÀI TẬP NHÓM TÀI CHÍNH QUỐC TẾ BÀI TẬP NHÓM SỐ 6 NHÓM : 6 LỚP : 26C_T02 TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 201 TEST 6 1. Due to _______, market forces should realign. . 560 trong khi tỷ lệ bán ra là $ . 566 tại ngân hàng Y. Với thông tin trên, nếu sử dụng $ 1.000.000 để kinh doanh chênh lệch vị trí thì bạn thu được bao nhiêu lợi nhuận? A. $7, 067 B. $8, 566 C 36. Assume the bid rate of an Australian dollar is $ .60 while the ask rate is $ .61 at Bank Q. Assume the bid rate of an Australian dollar $ .62 while the ask rate is $ .62 5 at the BankV. Given this

Ngày đăng: 30/05/2014, 12:44

Từ khóa liên quan

Tài liệu cùng người dùng

Tài liệu liên quan