Đang tải... (xem toàn văn)
Nội dung:Dự báo thô Trung bình giản đơn Trung bình di động đơn/kép San mũ giản đơn San mũ Holt/ San mũ Winter Phân tách chuỗi thời gian Phần mềm ForecastX/Crystal Ball
AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) Dự báo và Phân tích dữ liệu (14/11/2013) Phùng Thanh Bình ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn NỘI DUNG Giới thiệu Mô hình ARCH Kiểm định ảnh hưởng ARCH Mô hình GARCH Mô hình GARCH-M Mô hình TGARCH Mô hình hóa các nhân tố ảnh hưởng phương trình phương sai 8.0 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 LOG(FTSE) 100 075 050 025 .000 .025 .050 .075 .100 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 LOG(FTSE/FTSE(-1)) 1 2 3 4 5 6 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 LOG(SAM) 7 6 5 4 3 2 1 .0 .1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 LOG(SAM/SAM(-1)) 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LOG(CLOSE_ACB) 5 4 3 2 1 .0 .1 .2 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 LOG(CLOSE_ACB/CLOSE_ACB(-1)) MÔ HÌNH ARCH Mô hình ARCH(1) MÔ HÌNH ARCH Mô hình ARCH(2) . AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity (ARCH) Dự báo và Phân tích dữ liệu (14/11/2013) Phùng Thanh Bình ptbinh[a-còng]ueh.edu.vn NỘI DUNG Giới thiệu