Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài. Nhóm 1 1. Hoàng Lan Anh 2. Nguyễn Thanh Bình 3. Nguyễn Thị Kim Chi 4. Đoàn Mạnh Cường. 5/14/14 1 1. 5/14/14 2 1. Tổng quát về XHTD của NHTM Khái niệm XHTD XHTD là việc đưa ra nhận định về mức độ tín nhiệm đối với trách nhiệm tài chính, hoặc đánh giá mức độ rủi ro tín dụng phụ thuộc các yếu tố bao gồm: năng lực đáp ứng các cam kết tài chính, khả năng dễ bị vỡ nợ khi các điều kiện kinh doanh thay đổi, ý thức và thiện trí trả nợ của người đi vay Đối tượng của XHTD  tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến RRTD, tiếp cận đến tất cả các yếu tố có liên quan đến RRTD  chính sách tín dụng và giới hạn cho vay phù hợp  Xếp hạng người đi vay chủ yếu theo 3 cấp độ cơ bản là: nguy hiểm, cảnh báo và an toàn 5/14/14 3 Vai 5/14/14 4 Nguyên tắc của XHTD phânphân 5/14/14 5 Mô hình xếp hạng tín dụng  Mô hình một biến số: dùng các chỉ tiêu tài chính và phi tài chính  Mô hình nhiều biến số: những mô hình kết hợp nhiều biến số thành một giá trị để dự báo sự thất bại của DN như mô hình phân tích hồi quy, phân tích logic, phân tích xác suất có điều kiện, phân tích phân biệt nhiều biến số. 5/14/14 6 Quy trình XHTD 5/14/14 7 Yêu cầu đối với hệ thống XHTD của NHTM a) Hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ của TCTD. b) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám sát rủi ro tín dụng, phương pháp xác định và đo lường rủi ro tín dụng có hiệu quả. c) Hàng năm, TCTD phải đánh giá lại hệ thống XHTD nội bộ và chính sách dự phòng rủi ro cho phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật. 5/14/14 8 Mô hình XHTD tại Vietcombank Chính sách tín dụng 5/14/14 9 5/14/14 10 Mô hình XHTD khách hàng Mô hình XHTD khách hàng XHTD khách hàng cá nhân XHTD khách hàng cá nhân XHTD khách hàng doanh nghiệp XHTD khách hàng doanh nghiệp [...]... Trung bình Từ chối cấp tín dụng 51-100 C Cao Từ chối cấp tín dụng 01-50 C- Cao Từ chối cấp tín dụng D Cao Từ chối cấp tín dụng =400 A+ Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 351-400 A Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 301-350 A- Thấp Cấp tín dụng ở mức tối đa 251-300 B+ Thấp Cấp tín dụng theo phương án đảm bảo tiền vay 201-250 B Trung bình Có thể cấp tín dụng với việc xem xét... ưu đãi về thuế=>> nên sử dụng lợi nhuận trc thuế để đo lường và so sánh với mức bình quân của ngành •Trong nhóm các chỉ tiêu về vay nợ và chi phí trả lãi cũng có sự trùng lặp với các chỉ tiêu tài chính khi sử dụng các tỷ số dư nợ ngân hàng so với vốn chủ sở hữu •Vietcombank chỉ tính các chỉ số đơn lẻ mà ko tính đến mối quan hệ của chúng Fitch quan tâm tới phân tích xu hướng của một nhóm các tỷ số hơn... thống ký hiệu XHTD doanh nghiệp của Vietcombank Điểm Xếp loại Đánh giá xếp hạng doanh nghiệp Tiềm lực mạnh, năng lực quản trị tốt, hoạt động hiệu qu ả, triển v ọng phát triển, thiện chí t ốt R ủi ro th ấp nh ất Ưu tiên đáp ứng t ối đa nhu > 92,3 AAA cầu tín dụng với mức ưu đãi về lãi suất, có thể áp dụng cho vay không có tài sản đảm b ảo Tăng c ường m ối quan h ệ v ới khách hàng Hoạt động hiệu quả, triển... mô, sử dụng các bảng tương ứng của tương ứng với ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp để chấm điểm tài chính  Các chỉ tiêu tài chính được đánh giá dựa theo khung hướng dẫn của NHNN và có điều chỉnh các hệ số thống kê ngành cho phù hợp với thông tin tín dụng của Vietcombank  Điểm theo trọng số là tích số giữa điểm ban đầu và trọng số tương ứng 5/14/14 18 BảngI.04: chỉ tiêu tài chính của DN... 90 ngày thì bắt buộc phải hạ tối thiểu 1 bậc nhưng phải đảm bảo khách hàng chỉ thuộc 1 trong 3 nhóm cuối (Từ CC trở xuống D) c) Đối với những trường hợp cán bộ đánh giá kết quả xếp hạng chưa phù hợp với năng lực/mức độ rủi ro thực tế của DN (Khả năng tài chính của khách hàng yếu kém, kinh doanh thua lỗ, hệ thống quản lý kém, ngành nghề kinh doanh chính đang gặp nhiều khó khăn, gia hạn nợ nhiều lần và... hạ bậc 5/14/14 28 So sánh: xếp hạng tín dụng 5/14/14 29 Phân tích định tính Vietcombank 5/14/14 30 Phân tích định tính Fitch khảo sát tỉ mỉ những rủi ro và cơ hội có thể tác động đến ngành từ sự thay đổi tập quán tiêu dùng, dân số, khoa học kỹ thuật Ví dụ: kết cấu dân số ngày càng già đi cho thấy một sự sụt giảm trong triển vọng ngành bán lẻ và một sự gia tăng triển Môi tr ường vọng của ngành dịch vụ... định tính VCB 5/14/14 32 các chỉ tiêu thời gian hoạt động của DN Trình độ quản lý số năm kinh nghiệm của giám đốc trình độ của giám đốc Fitch đánh giá thành tích của ban quản trị thông qua khả năng tạo ra sự hài hòa về mọi mặt trong doanh nghiệp, duy trì hiệu quả hoạt động kinh doanh và củng cố vị thế công ty trên thị trường 5/14/14 33 Phân tích định lượng Một số hạn chế trong chính sách xếp hạng tín dụng. .. tốt, thiện chí tốt Rủi ro thấp Ưu tiên đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng với m ức ưu đãi v ề lãi su ất, có th ể áp 84,8 - 92,3 AA dụng cho vay không có tài sản đảm bảo Tăng cường mối quan hệ với khách hàng Hoạt động hiệu quả, tình hình tài chính tương đối tốt, khả năng trả nợ đảm bảo, có thiện chí Rủi ro th ấp.Ưu tiên đáp ứng nhu c ầu tín dụng 77,2 - 84,7 A Không yêu cầu cao về biện pháp đảm bảo tiền... dụng của VCB •Tỷ số nợ quá hạn so với tổng dư nợ NH đc xếp vào nhóm chỉ tiêu cân nợ trong bảng chấm điểm các chỉ tiêu tài chính ko phản ánh chính xác sức khỏe tài chính của DN, chỉ tiêu này nên xếp sang nhóm các chỉ tiêu vay nợ và chi phí trả lãi or xếp sang nhóm chỉ tiêu phi tài chính •Đo lường hiệu quả kinh doanh bằng các tỉ số dựa trên lợi nhuận sau thuế có thể dẫn đến sai lệch nếu DN đang đc áp dụng . Xếp hạng tín dụng nội bộ khách hàng của NHTM. So sánh với xếp hạng bên ngoài. Nhóm 1 1. Hoàng Lan Anh 2. Nguyễn Thanh Bình 3. Nguyễn. thống XHTD của NHTM a) Hệ thống XHTD nội bộ phù hợp với hoạt động kinh doanh, đối tượng khách hàng, tính chất rủi ro của khoản nợ của TCTD. b) Chính sách quản lý rủi ro tín dụng, mô hình giám. định của pháp luật. 5/14/14 8 Mô hình XHTD tại Vietcombank Chính sách tín dụng 5/14/14 9 5/14/14 10 Mô hình XHTD khách hàng Mô hình XHTD khách hàng XHTD khách hàng cá nhân XHTD khách hàng cá