KINH TẾ LƯỢNG.DOC

KINH TẾ LƯỢNG

mở đầu

Kinh tế lợng có nghĩa là đo lờng kinh tế.Mặc dù đo lờng kinh tế là một nội dung quan trọng của kinh tế lợng nhng phạm vi cơ bản của kinh tế lợng rộnh hơn nhiều Điều đó đợc thể hiện thông qua một số định nghĩa sau:

_Kinh tế lợng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế dể củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế toán đè xuất và để tìm ra lời giảI bằng số.

_Kinh tế lợng có thể đợc định nghĩa nh là sự phân tích về lợng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế đợc thực hiện bằng các phơng pháp suy đoán thích hợp.

_Kinh tế lợng có thể đợc xem nh một khó học xã hội trong đó các công cụ của lý thuyết kinh tế,toán hocj và suy đoán thống kê đợc áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế.

_Kinh tế lợng quan tâm đến việc xác định các luật kinh tế.

Có những định nghĩa ,quan niệm khác nhau về kinh tế lợng bắt nguần từ thực tế :các nhà kinh tế lợng trớc hết và phần lớn họ là các nhà kinh tế có khả năng sử dụng lý thuyết kinh tế để cải tiến việc phân tích thực nghiệm về các vấn đề mà họ đặt ra.Họ đồng thời là các nhà kinh tế toán_mô hình hoá lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết kinh tế phù hợp với việc kiểm định giả thiết thống kê.Họ cũng là những nhad kế toán_tìm kiếm,thu nhập các số liệu kinh tế,gắn các biến kinh tế lý thuyết với các biến quan sát đợc.Họ cũng là các nhà thống kê thực hành_sử dụng kỹ thuật tính toán để ớc lợng quan hệ kinh tế hoặc dự báo các hiện tợng kinh tế.

Trên các lĩnh vực khác nhau ,ngời ta có quan niệm khác nhau về kinh tế l-ợng Tuy vậy ,theo các quan điểm trên thì kinh tế ll-ợng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế ,kinh kế toán ,thống kê kinh tế,thống kê toán ,nhng nó vẫn là một môn độc lập vì những lý do sau đây:

_Các lý thuyết kinh tế thờng nêu ra các giả thiết hay các giả thiết.Phần lớn các giả thiết này nói về chất.

_Nội dung chính của kinh tế toán là trình bầy lý thuyết kinh tế dới dạng toán học (các phơng trình và bất phơng trình),nếu thiếu các mô hình toán học thì không thể đo hoặc kiểm tra bằng thực nghiệm lý thuyết kinh tế.Kinh tế l-ợng chủ yếu quan tâm đến kiểm định về mặt thực nghiệm các lý thuyết kinh tế Kinh tế lợg thờng sử ụng các phơng trình toán học do các nhà kinh tế toán đề xuất và đặt các phơng trình dới dạng phù hợp để kiểm định bằng thực nghiệm.

_Thống kê kinh tế chủ yếy liên quan đến việc thu nhập,xử lý và trình bày các số liệu.Những số liệu này là số liệu thô với kinh tế lợng.Thống kê kinh tế không đi xa hơn,không liên quan đến việc sử dụng số liệu để kiểm tra các giả

_Các số liệu kinh tế là các số liệu không phải do các cuộc thí nghiệm đem lại,chúng nằm ngoài sự kiểm soát của tất cả mọi ngời.Các số liệu về tiêu ding,tiết kiệm,giá cả, do các cơ quan Nhà n… ớc hoặc t nhân thu thập đều là các số liệu phi thực nghiệm.Các số liệu này chứa sai số cho phép.Kinh tế lợng phảI sử dụng các công cụ,phơng pháp của thống kê toán để tìm ra bản chất của các sai số liệu thống kê.

1.Nêu ra các giả thiết hay giả thiết về các mối quan hệ giữa các biến kinh tế.Chẳng hạn kinh tế vĩ mô khẳng định rằng mức tiêu ding của các hộ gia đình phụ thuộc theo quan hệ cùng chiều với thu nhập khả dụng của hạ.

2.Thiết lập các mô hình toán học để mô tả mối quan hệ giữa các biến số này

Sự tồn tại của yếu tố ngẫu nhiên bắt nguần từ mối quan hệ giữa các biến kinh tế nói chung là không chính xác.

3.Thu nhập số liệu:Để ớc lợng các tham số của mô hình,cần phảI thu nhập số liệu.Kinh tế lợng đòi hỏi kích thớc mẫu khá lớn.

4.Ước lợng các tahm số của mô hình nhằm nhận đợc số đo về mức ảnh h-ởng của các biến số liệu hiện có.Các ớc lợng này là các kiểm định thực nghiệm cho lý thuyết kinh tế.

5.Phân thích kết quả dụa trên lý thuyết kinh tế để phân tích và đánh giá kết quả nhận đợc.Xét xem các kết quả nhận đợc có phù hợp với lý tuyết kinh tế không,kiểm định các giả thiết thống kê về các ớc lợng nhận đợc.

Nếu ớc lợng của ? là số dơng và nhỏ hơn 1 thì ớc lợng này là hợp lý về mặt kinh tế Trong trờng hợp ngợc lại (<0 hoặc>1) thì không phù hợp về mặt kinh tế Khi đó cần phảI tìm ra một mô hình đúng.

6.Dự báo :Nếu nh mô hình phù hợp với lý thuyết kinh tế thì có thể sử dụng mô hình để dự báo giá trị trung bình hoặc dự báo giá trị cá biệt.

7.Sử dụng mô hình để đề ra chính sách:

Các bớc trên đây có nhiệm vụ khác nhau tron quá trình phân tích một vấn đề kinh tế và chúng đợc thực hiện theo một trình tự nhất định.Tìm ra bản chất một vấn đề kinh tế là một việc khôn đơn iản.Vì vậy,quá trình trên đây phảI đ-ợc thực hiện nh là các phép lặp cho đến khi chon ta thu đơc một phơn trình đún.Có thể minh hoạ quá trình phân tích kinh tế lợng một vấn đề kinh tế băn sơ đồ trên.

Những điều nói trên đây cho they rõ nội dung nhiên cứu,đối tợn và mục đích, cũng nh công cụ và cách tiếp cận trong nghiên cứu của bộ môn khoa học nay.Chính vì vậy,từ khi ra đời đến nay,kinh tế lợn đã đem lại cho các nhà kinh tế một công cụ đo lờng sắc bén để đo lờng các quan hệ kinh tế.Ngày nay,phạm vi sử dụn của kinh tế lợn đã vợt quá phạm vi kinh tế,đã lan sang các lĩnh vực khác nh xã hội,vũ trụ học Trong 30 năm gần đây ,kinh tế l… ợng là một bộ phận không thể thiếu đợc trong trơng trình đào tạo cán bộ kinh tế của hầu hết các nứơc trên thế giới.Số các đầu sách viết về kinh tế lợng,bao gồm các sách

giao khoa ở bậc đại học và sau đại học,các sách tham khảo,cũng nh các tài liệu thực hành,các chuyên san về lý thuyết và ứn dụng kinh tế lợng đã trở lên hết sức phong phú.Sự đòi hỏi phảI phân tích định lợn các hiện tợng kinh tế,kiểm định sự phù hợp và sự tin cậy của các giả thiết trong quá trình hoặc định chính sách vỉ mô cũng nh ra các quyết định tác nghiệp,việc dự báo và dự đoán có độ tin cậy cao ,tất cả đã làm cho kinh tế l… ợn học có vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó cũng không ngừng đợc hoàn thiện và phát triển Sự phát triển của máy tính điện tử đã làm ra tăn sức mạnh của kinh tế lợn.Điều đó giúp các nhà kinh tế kiểm chứng đợc các lý thuyết kinh tế có thích hợp hay không,dẫn tới những đúng đắn trong kinh doanh và hoạch định các chính sách chiến lợc kinh tế xã hội.Cùng với việc đa vào giảng dạy kinh tế vi mô,thì kinh tế lợn là một bộ môn không thể thiếu.Nếu nh kinh tế vĩ mô mô tả sự vận động của nền kinh tế,kinh tế vi mô mô tả hành vi của nời sản xuất và tiêu dung,thì kinh tế l-ợng trang bị cho nhà kinh tế một phơng pháp lợn hoá và phân tích sự vận động của các hành vi trên Ba môn nay sẽ trang bị những kiến thức cơ sở để học sinh và các nhà kinh tế đI vào các chuyên ngành hẹp.

1.Mô hình hồi quy hai biến và một vài t tởng cơ bản:

Hôì quy là một công cụ cơ bản của đo lờng kinh tế.Phân tích hồi quy giảI quyết các vấn đề sau:

a_Ước lợng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của

biến độc lập.

b_Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc.

c_Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của các biến độc lập.

d_Kết hợp các vấn đề trên 1.1.Phân tích hồi quy:

Phân tích hồi quy nghiên cứu mối liên hệ phụ thuộc của một biến (gọi là biến phụ thuộc hay biến đợc giải thích)với một hay nhiều biến khác(đợc gọi là các biến độc lập hay giải thích)nhằm ớc lợng và\hoặc dự báo giáI trị trung bình của biến phụ thuộc với các giá trị đã biết của các biến độc lập.

a.luật Galton Karl Pearson nghiên cứu sự phụ thuộc chiều cao của các cháu trai vào chiều cao của bố những đứa trẻ này.Ông đã xây dung đợc đồ thị chỉ ra phân bố chiều cao của các chaú trai ứng với chiều cao của ngời cha.Qua mô hình này có thể thấy:

thứ nhất,với chiều cao đã biết của ngời cha thì chiều cao của các chau trai sẽ là một khoảng ,dao động quanh giá trị trung bình.

Thứ hai,chiều cao của cha tăng thì chiều cao của các chau trai cũng tăng.mô hình này giai thích đợc điều mà Galton đặt ra và còn đợc ding trong

Tiếp tục nghiên cứu vấn đề trên ,Karl Pearson đã phat hiên ra rằng:chiều cao trung bình của các cháu trai của nhóm bố cao nhỏ hơn chiều cao của bố và chiều cao trung bình của các cháu trai của nhóm bố thấp lớn hơn chiều cao của bố.Điều này đợc thể hiện:hệ số góc của đờng thẳng trên hình nhỏ hơn 1.

Trong thí dụ này ,chiều cao của các cháu trai là biến phụ thuộc,chiều cao của ngời bố là biến độc lập.

b.Một nhà nghiên cứu sự phụ thuộc của cầu về một loại hành hoá phụ thuộc vào bản thân giá hàng hoá,thu nhập của ngời tiêu ding và giá của các hàng hoá khác cạnh tranh với hàng hoá này.

Trong trờng hợp này cầu là biến phụ thuộc giá của bản thân hàng hoá,thu nhập của ngời tiêu dùng là biến độc lập.

c.Một nhà kinh tế lao động nghiên cứu tỷ lệ thay đổi của tiền lơng trong quan hệ với tỷ lệ thất nghiệp đã đua ra ở hình 1.2.đờng cong đợc gọi là đờng cong Phillips,trong đó:tỷ lệ thay đổi của tiền lơng là biến phụ thuộc,tỷ lệ thất nghiệp là biến độc lập.Mô hình chophép dự đoán đợc sự thay đổi trung bình của tỷ lệ tiền lơng với một tỷ lệ thất nghiệp nhất định.

đ.Trong điều kiện của các yếu tố khác không đổi,tỷ lệ lạm phát càng cao thì tỷ lệ thu nhập của nhân dân đợc gữI dới dạng tiền mặt càng ít.

Có thể chứng minh băng hình 1.3

Hình 1.3

Ta có thể đa ra rất nhiều ví dụ về sự phụ thuộc của một biến vào môt hoặc nhiều biến khác.Kỷ thuật phân tích hồi quy giúp ta nghiên cứu mối quan hệ nh vậy gia các biến.

Các ký hiệu :Y_biến phụ thuộc [hay biến đợc giảI thích] Xi_biến độc lập[hay biến giải thích] thứ i

Trong đó ,biến phụ thuộc Y là đại lợng ngẫu nhiên ,có quy luật phân bố xác suet,các biến độc lập Xikhông phai là biến ngẫu nhiên,giá trị của chúng đã đợc cho trớc.

1.1.Quan hệ thống kê và quan hệ hàm số

Vấn đè mấu chôt của trong phân tích hồi quy là sự phụ thuộc thống kê của biến phụ thuộc vào một hay nhiều biến giải thích Biến phụ thuộc là đại l-ợng ngẫu nhiên ,có phân bố sác xuất.Các biến giảI thích thì giai trị của chúng đã biết.Biến phụ thuộc là ngẫu nhiên vì có vô vàn nhân tố tác động đến nó mà trong mô hinh ta không đề cập đến nó đợc.Với mI giá trị của biến độc lập có thể có nhiieù gía trị khác nhau của biến phụ thuộc Trong quan hệ hàm số các biến không phảI là giá trị ngẫu nhien,ứng với mI giá trị của biến độc lập có một giá trị của biến phụ thuộc ,phân tích hồi quy không quan tâm đến các quan hệ hàm số.

Vd 1.2

Ty le tien mat

Ty le lam phat

Sự phụ thuộc của năng suet một loại lúa trên một hecta vào nhiêt độ ,lợng ma ,độ chiếu sáng ,phân bón là quan hệ thống kê.Các biến :nhiêt độ ,l… ợng m-a độ, chiếu sáng,phân bón là các biến độc lập Năng suet tính trên 1 hectm-a là biến phụ thuộc ,là đại lợng ngẫu nhiên không thể dự báo một cách chính xác năng suất của giống lúa này trên môt đơn vị hecta.

_Có sai số trong phép đo của biến này.

_Còn rấy nhiều nhân tố khác cũng ảnh hởng đến năng suet mà ta không liệt kê ra mà nếu có cũng không thể tách đợc ảnh hởng của từng nhân tố đến năng suất dù ta có đa thêm bao nhiêu biến giảI thích khác.

2.Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả

Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ gia một biến phụ thuộc với một hoặc nhiều biến độc lâp khác.Điều này không đồi hỏi giã biến độc lập và biến phụ thuộc có mối quan hệ nhân quả.Nếu nh quan hệ nhân quả tồn tại thì nó phảI đợc thiết lập dựa trên các lý thuyết kinh tế khác.Thí dụ ,luật cầu nói rằng trong điều kiện các biến khác không đổi thì nhu cầu về một loại hàng hoá tỷ lệ nghich với chính giá của hàng hoá này,chúng ta có thể dự đoán sản lợng dựa vào lợng mua và các biến khác,nhng không thể chấp nhận đợc việc dự báo l-ợng ma vào sản ll-ợng.

3.Hồi quy và tơng quan.

Hồi quy và tơng quan khác nhau về:mục đích và kỹ thuật.phân tích tơng quan trờc hếy là đo mức độ kết hợp tuyến tính gia hai biến Ví dụ :mức độ quan hệ giữanghiên thuốc lá và ung th phổi ,giữa kết qủa kết quả thi môn thống kê và môn toán.nhng phân tích hồi quy lại ơcs lợng hoạc dự báo một biến trên cơ sở giá trị của các biến khác Biến phụ thuộc là đại lợng ngẫu nhiên Các biến giảI thích giá trị của chúng đã đợc xác định.Trong phân tích tơng quan,không có sự phân biêt giã các biến ,chúng có tính chất đối xứng:

1.2.Bản chất và nguần số liệu cho phân tích hồi quy

Thành công của bất kỳ phân tích kinh tế nào đều phụ thuộc vào việc sử dụng số liệu thích hợp và phụ thuộc vào phơng pháp sử lý các số liệu đó.Do vậy ở đây sẽ trình bầy đôI nét nét về bản chất ,nguần gốc và những hạn ché về số liệu mà chúng ta sẽ gặp phảI trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích hồi quy nói riêng.

1.Các loại số liệu

Có 3 loại số liệu :Các số liệu theo thòi gian (chuôi thời gian ) ,các số liệu chéo và các số liệu hn hợp của 2 loại trên.

2.Nguần gốc các số liệu

Các số liệu có thể do các cơ quan nhà nớc ,các tổ chức quốc tế,các công ty t nhân hay các cá nhân thu thập.Chúng có thẻ là các số thực nghiệm hay không phảI thực nghiệm.Các số liệu thực nghiệm thờng đợc thu thập trong khoa học tự nhiên ,một điều tra viên muốn thu thập số liệu của một số nhân tố

đến đối tợng nghiên cứu ,anh ta phảI gĩ nguyên các nhân tố khác Trong khoa học xã hội các số liệu nói chung không phảI do thực nghiệm mà có.Các số liêu về GNI,số ngời thất nghiệp ,gía cổ phiếu không nằm d… ới sự kiểm soát của kỹ thuậi viên

3.Nhợc điểm của vcác số liệu

Chất lợng các số liệu thu đợc thờng không tốt,điều đó thờng do các nguyên nhân sau :

_Hầu hết cac số liệu trong khoa học xã hội đều là các số liệu phi thực nghiệm.Do vậy có thể có sai số quan sát hoặc bỏ sót quan sát hoặc cả hai.

_Ngay với các số liệu đợc thu thập bằng thực nghiệm cũng có sai số của phép đo.

-Trong các cuộc điều tra bằng câu hỏi ,vấn đề không đợc nhận bằng câu trả lời hoặc có trả lời nhng không trả lời hết câu hỏi.

_Các mẫu thu thập từ điều tra có kích cỡ rất khác nhau cho nên rất khó khăn đẻ so sánh.

_Ngoài ra còn có nhng số liệu bí mật quốc gia mà không phảI ai cũng có thể sử dụng.

1.3.Mô hình hồi quy tổng thể

Phần trên chúng ta đã nói đến phân tích hồi quy tổng thể ,đặc biêt quan tâm đến ớc lợng hoặc dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sỏ biết các giá trị của các biến độc lập.Ta xét các giả định sau:

Y:Chi tiêu của một gia đình trong một tuần tính bằng $ X:Thu nhập sau khi đã trừ thuế của một gia đình tính bằng$.

Giả sử rằng ở một địa phơng chỉ có cả thảy 60 gia đình,60 gia đình nàyđ-ợc chia làm 10 nhóm,chênh lệch giã các nhóm là bằng nhau.Ta có bản số liệu:

Ta dễ dàng tìm P(Y\X).Chẳn hạn.P(Y=85\X=100)=1,6.chúng ta có bảng xác suet có điều kiện sau:

Bảng xác suất có điều kiện P(Y\X)

Trong đó :E(Y\Xi)=∑Yi P(Y=Yi\X=Xi) Chẳng hạn :E(Y\100)=∑Yi P(Y=Yi\ X=100) =65*1/6 +70*1/6+74*1/6+80*1/6+88*1/6=77

Biểu diễn các điểm của bảng 1.1 và các trung bình E(Y\Xi):i=1,2 10… lên hệ toạ độ có toạ độ (Xi E(Y\Xi)),ta đợc đồ thị sau:

Phơng trình 1.2 gọi là phơng trình hồi quy tuyến tính đơn.

Trong phân tích hồi quy chúng ta phảI ớc lợng giá trị trung bình của biến Y,tức là ớc lợng hàm hồi quy.

1.4.Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó

Giả sử chúng ta có hàm hồi quy tổng thể E(Y\Xi);vì E(Y\Xi) là giá trị trung bình của biến Y với giá trị Xiđã biết ,cho nên các giá trị cá biệt Yi

không phảI bao giờ cũng trùng với E(Y\Xi),mà chúng xoay quanh E(Y\Xi) Ký hiệu Ui là chênh lệch giã các giá trị cá biệt Yi và E(Y\Xi).

Ui=Yi- E(Y\Xi).

Hay Yi= E(Y\Xi) + Ui (1.3)

Ui là biến ngẫu nhiên ,ngời ta gọi Uilà yếu tố ngẫu nhiên(hoặc nhiễu) Và(1.3)đợc gọi là PRF ngẫu nhiên

Nếu nh E(Y\Xi) là tuyến tính đối với Xi thì Yi=β1 +β2 Xi + Ui

Với ví dụ 1.3 và với X=$100 ta có

E(Y\Xi)=E E(Y\Xi)+E(Ui/ Xi) E(Y\Xi)= E(Y\Xi)+ E(Ui / Xi) → E(Ui/ Xi)=0

Nh vậy ,nếu đờng hồi quy đI qua các trung bình có điều kiện của Y thì E(Ui/ Xi)=0,trong trờng hợp này (1.2),(1.3) là nh nhau.Nhng 1.3chỉ ra rằng ngoài các biến giảI thích đã có trong mô hình còn có các yếu tố khác ảnh hởng đến biến phụ thuộc Y.Nhng trung bình ảnh hởng bcủa cá yếu tố này bđến biến