Đang tải... (xem toàn văn)
kinh tế lượng (econometrics) là một bộ phận của kinh tế học, được hiểu theo nghĩa rộng là môn khoa học kinh tế giao thoa với thống kê học và toán kinh tế.
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu CHƯƠNG Giới Thiệu 1.1 Kinh tế lượng gì? Theo nghóa đơn giản, kinh tế lượng, liên quan đến việc áp dụng phương pháp thống kê kinh tế học Không thống kê kinh tế, liệu thống kê yếu, kinh tế lượng phân biệt hợp lý thuyết kinh tế, công cụ toán học phương pháp luận thống kê Mở rộng hơn, kinh tế lượng quan tâm đến (1) ước lượng mối quan hệ kinh tế, (2) đối chiếu lý thuyết kinh tế với thực tế kiểm định giả thuyết liên quan đến hành vi kinh tế, (3) dự báo hành vi biến số kinh tế Trong phần đây, minh họa hoạt động ví dụ thực tế ngắn gọn Ước lượng mối quan hệ kinh tế Kinh tế học thực nghiệm cung cấp nhiều ví dụ nhằm ước lượng mối quan hệ kinh tế từ liệu Sau danh sách số ví dụ có thể: Các nhà phân tích khu vực tư nhân lẫn khu vực nhà nước quan tâm đến việc ước lượng cầu/cung sản phẩm, dịch vụ khác Một công ty tư nhân quan tâm đến việc ước lượng ảnh hưởng mức độ quảng cáo khác đến doanh thu lợi nhuận Các nhà phân tích thị trường chứng khoán tìm cách liên hệ giá cổ phiếu với đặc trưng công ty phát hành cổ phiếu đó, với tình hình chung kinh tế Chính quyền liên bang quyền tiểu bang muốn đánh giá tác động sách tiến tệ tài đến biến quan trọng việc làm thất nghiệp, thu nhập, xuất nhập khẩu, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, thâm hụt ngân sách Chính quyền địa phương quan tâm đến mối quan hệ lợi nhuận yếu tố khác định lợi nhuận thuế suất dân số Các thành phố quan tâm đến tác động công ty đặt địa phương Một mối quan tâm đặc biệt ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở, việc làm, doanh thu lợi nhuận từ bất động sản, yêu cầu dịch vụ công cộng trường học, thiết bị xử lý chất thải, điện vv… Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Kiểm định giả thuyết Cũng ngành khoa học nào, điểm tốt kinh tế lượng quan tâm đến việc kiểm định giả thuyết hành vi kinh tế Điều minh họa qua ví dụ sau: Một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh muốn xác định xem chiến dịch quảng cáo có tác động làm tăng doanh thu hay không Các nhà phân tích tư nhân lẫn nhà nước quan tâm xem nhu cầu co giãn hay không co giãn theo giá thu nhập Gần công ty muốn biết lợi nhuận tăng hay giảm theo qui mô hoạt động Các công ty kinh doanh thuốc lẫn nhà nghiên cứu y khoa cần quan tâm đến báo cáo phẫu thuật tổng quát hút thuốc ung thư phổi (và bệnh hô hấp khác) có dẫn đến việc giảm tiêu thụ thuốc đáng kể hay không Các nhà kinh tế học vó mô muốn đánh giá hiệu sách nhà nước Một ủy ban phục vụ công cộng cần quan tâm xem qui định yêu cầu cách điện tốt nhà hộ gia đình có làm giảm đáng kể mức tiêu thụ lượng không Các quan hành pháp nhà lập pháp muốn đánh giá tính hiệu việc xiết chặt luật uống rượu lái xe việc giảm tai nạn tử vong uống rượu giao thông Dự báo Khi biến số xác định đánh giá tác động cụ thể chúng đến chủ thể nghiên cứu, muốn sử dụng mối quan hệ ước lượng để dự đoán giá trị tương lai Sau số ví dụ dự báo Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất, lượng tồn kho cần thiết Cộng đồng dự đoán có nhu cầu lượng trạm lượng cần xây dựng và/hoặc thỏa thuận mua lượng từ bên cần ký kết Rất nhiều công ty dự báo số thị trường chứng khoán giá số cổ phiếu Chính quyền liên bang dự đoán số thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp, thâm hụt ngân sách thương mại Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Các thành phố dự báo định kỳ mức tăng trưởng địa phương qua mặt như: dân số; việc làm; số nhà ở, tòa nhà thương mại nhà xưởng công nghiệp; nhu cầu trường học, đường xá, trạm cảnh sát, trạm cứu hỏa, dịch vụ công cộng; …v.v Do ba bước tổng quát xác định phần mở đầu chương thường vào liệu mẫu dựa vào liệu điều tra tổng thể, điều tra chuẩn có yếu tố bất định; cụ thể (1) mối quan hệ ước lượng không xác, (2) kết luận từ kiểm định giả thuyết phạm vào sai lầm chấp nhận giả thuyết sai sai lầm bác bỏ giả thuyết đúng, (3) dự báo dựa vào mối liên hệ ước lượng không kết Để giảm mức độ bất định, nhà kinh tế lượng luôn ước lượng nhiều mối quan hệ khác biến nghiên cứu Sau đó, nhà kinh tế lượng thực loạt kiểm tra để xác định mối quan hệ mô tả dự đoán gần hành vi biến số quan tâm Tính bất định khiến cho phương pháp thống kê trở nên quan trọng môn kinh tế lượng Chương trình bày tóm tắt khái niệm thống kê cần dùng sách sử dụng, cần, chương sau Bây xem xét bước sở để tiến hành nghiên cứu thực nghiệm 1.2 Các thành phần nghiên cứu thực nghiệm Một nhà điều tra tiến hành nghiên cứu thực nghiệm theo bước sau: (1) Lập mô hình, (2) thu thập liệu, (3) ước lượng mô hình, (4) dùng mô hình kiểm định giả thuyết, (5) diễn dịch kết Hình 1.1 trình bày bước dạng sơ đồ Trong phần mô tả tổng quát hoạt động nêu Chương 14 chi tiết vào hoạt động Nếu giảng viên dự định đưa đề tài nghiên cứu thực nghiệm vào môn học kinh tế lượng nên giới thiệu chương 14 từ đầu Thiết lập mô hình Mọi phân tích hệ thống kinh tế, xã hội, trị vật lý dựa cấu trúc logic (gọi mô hình), cấu trúc mô tả hành vi phần tử hệ thống khung phân tích Trong kinh tế học, ngành khoa học vật lý, mô hình thiết lập dạng phương trình, trường hợp này, phương trình mô tả hành vi kinh tế biến liên quan Một mô hình nhà nghiên cứu thiết lập phương trình hệ gồm nhiều phương trình Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Hình 1: Sơ đồ bước thực nghiên cứu thực nghiệm Lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm, nghiên cứu khác Thiết lập mô hình Ước lượng mô hình Kiểm định giả thuyết Thiết lập lại mô hình Diễn dịch kết Các định sách Dự báo Mô hình phương trình Trong mô hình phương trình, nhà phân tích chọn biến đơn (ký hiệu Y) mà ông ta muốn giải thích hành vi Y có nhiều tên gọi; biến phụ thuộc thuật ngữ thông dụng nhất, biến gọi biến hồi qui (regressand) biến số vế trái Kế nhà nghiên cứu xác định số biến số (ký hiệu X), biến số có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Những biến gọi nhiều tên; biến độc lập thuật ngữ thông dụng nhất, chúng gọi biến ngoại sinh (exogenous), biến giải thích (explanatory), hồi qui biến số vế phải Việc lựa chọn biến độc lập xuất phát từ lý thuyết kinh tế, kinh nghiệm khứ, nghiên cứu khác từ trực giác Ví dụ, xét công ty quan tâm đến việc xác định yêu cầu lao động Nhà phân tích kinh tế công ty sử dụng lý thuyết kinh tế vi mô tối đa hóa lợi nhuận để xác định cần thuê người Lợi nhuận công ty phụ thuộc vào giá số lượng sản phẩm công ty bán ra, số người (hoặc số lao động) sử dụng, mức lương, lãi suất, chi phí sử dụng vốn, chi phí nguyên vật liệu, …v.v Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận dẫn đến mối liên hệ mặt lý thuyết số nhân công (số làm việc) biến khác nêu Trong ví dụ này, Y số nhân công (số làm việc) sử dụng, biến X giá hàng hóa, mức lương, lãi suất, chi phí nguyên vật Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu liệu …v.v Mục tiêu đề ước lượng quan hệ lý thuyết sử dụng quan hệ định sách Mô hình hệ phương trình Trong số nghiên cứu kinh tế lượng, nhà nghiên cứu quan tâm đến nhiều biến độc lập lúc thiết lập nhiều phương trình Những mô hình gọi mô hình hệ phương trình Ước lượng phương trình cầu cung ví dụ mô hình loại Các mô hình kinh tế vó mô ví dụ mô hình hệ phương trình Một phương trình hàm tiêu thụ liên hệ sức tiêu thụ tổng hợp với khoản thu nhập sử dụng lãi suất Một ví dụ khác hàm đầu tư, liên hệ đầu tư với thu nhập sử dụng lãi suất Hoặc hàm nhu cầu tiền mặt, liên hệ nhu cầu tiền mặt với thu nhập lãi suất Các phương trình khác điều kiện cân bằng, liên hệ tổng cầu với tổng cung cầu tiền với cung tiền Ví dụ 1.1 Cấu trúc mô hình kinh tế lượng hiểu rõ với ví dụ đơn giản biến phụ thuộc Y liên hệ với biến độc lập (X) Xét công ty địa ốc quan tâm đến liên hệ giá bán nhà với đặc điểm kích thước, diện tích sử dụng, số phòng ngủ phòng tắm, loại thiết bị gia dụng, có hồ bơi hay không, cảnh quan có đẹp không…v.v Cụ thể, công ty muốn biết đặc điểm cụ thể nhà có vai trò việc hình thành giá bất động sản Ví dụ trường hợp đặc biệt mô hình số giá – hưởng thụ ( a hedonic price index model) mô hình giá hàng hóa phụ thuộc vào đặc điểm (một ví dụ khác liên hệ giá xe đặc điểm nó) Mặc dù tất đặc điểm liệt kê quan trọng việc giải thích khác biệt giá nhà, để minh họa xem xét đặc điểm riêng lẻ, ví dụ diện tích sử dụng Giả sử GIÁ giá bán nhà SQFT diện tích sử dụng tính vuông Để đơn giản, giả sử mối liên hệ hai biến tuyến tính, có phương trình GIÁ = α +β SQFT, với α tung độ gốc β độ dốc đường thẳng Giả sử có hai nhà có diện tích sử dụng Có thể hoàn toàn ngẫu nhiên có khác biệt hai nhà đặc điểm khác không xét đến mô hình (ví dụ kích thước vườn) Vì vậy, mối liên hệ không xác mà có sai số Để tính đến sai số này, mô hình kinh tế lượng nên xây dựng sau: PRICE = α + β SQFT + u Ramu Ramanathan (1.1) Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu với u biến ngẫu nhiên không quan sát gọi số hạng sai số (còn gọi số hạng nhiễu số hạng ngẫu nhiên với số tính chất thống kê mô tả sau Số hạng sai số thay đổi quan sát Phương trình (1.1) gọi mô hình hồi qui tuyến tính mô hình hồi qui tuyến tính đơn Đường thẳng α + β SQFT gọi phần xác định mô hình số hạng u gọi phần ngẫu nhiên Tiếp tục với ví dụ địa ốc, giả sử cố định SQFT mức 1.500, 1.750, 2.000, 2.250 2.500, đếm tất nhà khu vực có SQFT (hoặc gần với) mức trên, xem giá nhà này.1 Như nêu trước đây, hai nhà có diện tích sử dụng, giá bán chúng khác Điều quan tâm đánh giá khác biệt giá tác động yếu tố “SQFT”, có ý nghóa thống kê, đến mức Nếu cặp giá trị GIÁ SQFT vẽ mặt phẳng tọa độ, chúng tạo thành đồ thị Hình 1.2 vòng tròn thể điểm Vì nhà lớn giá cao hơn, kỳ vọng điểm đồ thị diễn tả xu hướng lên ta từ trái sang phải trục hoành Kế đến tính giá trung bình mức SQFT Trong Hình 1.2 điểm diễn tả ký hiệu X Có giả định phương trình (1.1), phương trình chắn cần xem xét kỹ, điểm trung bình nằm đường thẳng α +β SQFT Phần xác định, vậy, tương quan “trung bình thống kê” biến phụ thuộc biến độc lập, cho toàn tổng thể nhà khu vực nghiên cứu Vì vậy, α β gọi thông số tổng thể (hoặc gọi thông số thật) Liên hệ trung bình “thật” α +β SQFT (gọi hồi qui tổng thể) không xác định trình bày Chương 3, liên hệ “ước lượng” (gọi hồi qui mẫu) có từ mẫu nghiên cứu Số hạng không quan sát u đại diện cho ảnh hưởng biến bỏ qua (kích thước vườn, tuổi nhà, đặc điểm khác có ảnh hưởng đến giá bán nhà), ảnh hưởng tác động tồn không dự đoán Vì vô tốn khảo sát toàn nhà khu vực để xác định giá trị α β, nhà điều tra thay mẫu ngẫu nhiên sử dụng thông tin từ mẫu để đưa kết luận không giá trị α β tổng thể mà tính thích đáng giả định hồi qui tuyến tính Phương trình (1.1) Vì kết luận vào mẫu nhà, nên chúng có sai số Việc nghiên cứu sai số để xem có Trong thực tế, tiến hành nghiên cứu toàn tổng thể chi phí cao Thay vậy, mẫu chọn ngẫu nhiên quan sát mẫu chọn Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu thể cải tiến công thức kết luận củng cố hay không quan trọng Hình 1.2 Đồ thị GIÁ Diện tích sử dụng SQFT GIÁ (Y) (X,Y) Hồi qui tổng thể X X u α + βSQFT X X X α SQFT (X) 1.500 1.750 2.000 2.250 2.500 Như đề cập trước đây, biến khác diện tích sử dụng ảnh hưởng đến giá bán nhà Một mô hình mở rộng mô hình mô hình hồi qui bội, xem ví dụ sau (Do có sử dụng nhiều thông số nên qui ước tiêu chuẩn sử dụng ký tự Hy Lạp β với số kèm theo) (1.2) GIÁ = β1 + β2SQFT + β3YARD + β4BATHS + β5BEDRMS + u Với YARD kích thước vườn, BATHS số phòng tắm, BEDRMS số phòng ngủ Ước lượng diễn dịch mô hình thảo luận chi tiết Chương Các mở rộng mô hình bao gồm phi tuyến thảo luận Chương Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Ví dụ 1.2 Giả sử điều tra tất hộ thành phố tính thu nhập hàng tháng họ (Y) tổng chi tiêu vào hàng hóa dịch vụ (C) Nếu vẽ C Y, có đồ thị Hình 1.2, với thu nhập trục X chi tiêu trục Y kế đến, lấy tất hộ có thu nhập $500 (hoặc thực tế khoảng nhỏ xung quanh 500) tính trung bình tổng chi tiêu tương ứng Chúng ta lập lại bước hộ có thu nhập hàng tháng khoảng $1.000, $1.500, $2.000 …v.v, tính mức chi tiêu trung bình tương ứng Sau đưa vào đồ thị điểm trung bình ứng với 500, 1.000, 1.500…v.v Một lần giả sử điểm trung bình nằm đường thẳng (α + βY) Vì hộ gia đình có thu nhập có mức chi tiêu khác (có lẽ khác biệt đặc điểm khác số thành viên gia đình), quan sát cụ thể (C, Y) không hoàn toàn xác nằm đường thẳng Do vậy, mô hình hồi qui tuyến tính tương ứng với ví dụ có dạng C = α + βY + u Trong thực tế, không điều tra tất hộ gia đình mà chọn mẫu ngẫu nhiên từ tổng thể sử dụng quan sát để ước lượng thông số α β, thực kiểm định kiểm tra tính thích đáng giả định mối liên hệ trung bình chi tiêu thu nhập tuyến tính Ví dụ 1.3 Trong nghiên cứu tài chính, mô hình định giá tài sản vốn (CAPM), cho khung tổng quát để phân tích liên hệ rủi ro-lợi nhuận với tất loại tài sản Giả sử r lợi nhuận loại chứng khoán (ví dụ cổ phiếu công ty), rm lợi nhuận tập danh mục đầu tư (ví dụ số Standard and Poor’s Composote), rf lợi nhuận chứng khoán không rủi ro (ví dụ trái phiếu ngân khố U.S Treasury, 30 ngày) Đặt Y = r − rf lợi nhuận chênh lệch chứng khoán X = rm − rf lợi nhuận chênh lệch tập danh mục đầu tư trung bình Vậy phương trình sau công thức CAPM chuẩn: Y = βX + u Lưu ý mô hình số hạng tung độ gốc Đó lợi nhuận diễn tả khoảng chênh lệch từ lợi nhuận không rủi ro Nếu có liệu khứ lợi nhuận chứng khoán, ước lượng mô hình Một chứng khoán có β ước lượng lớn xem “thay đổi” biến động thị trường chứng khoán có giá trị β ước lượng nhỏ xem “ổn định” biến động Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Ví dụ 1.4 Trong lý thuyết nhu cầu người tiêu dùng, nhà phân tích thường xây dựng “hàm lợi ích” tối đa hóa ràng buộc ngân sách Điều dẫn đến hàm nhu cầu phát sinh hàng hóa Cụ thể, hàm cho thấy với số giả định chi tiêu cho mặt hàng (E) tỷ lệ với thu nhập (Y) Mối liên hệ gọi đường cong Engel Điều dẫn đến mô hình kinh tế lượng sau, α lý thuyết kỳ vọng có giá trị không: Hệ số β diễn dịch xu hướng biên tế (marginal propensity) chi tiêu cho mặt hàng này, so với thu nhập Vì vậy, đô la tăng thu nhập kỳ vọng làm tăng chi tiêu trung bình cho mặt hàng lên β đô-la Với liệu hộ gia đình, ước lượng hàm chi tiêu kiểm định giả thuyết số hạng tung độ gốc α có giá trị không Các ví dụ khác Mặc dù sách chủ yếu quan tâm đến mối liên hệ kinh tế kiểm định giả thuyết chúng, kỹ thuật áp dụng cho môn học khác Ở trình bày số ví dụ ngành khác Ví dụ 1.5 Cho đến nay, việc hút thuốc nguyên nhân gây tử vong ung thư phổi ghi chép cẩn thận Một mô hình hồi qui tuyến tính đơn cho vấn đề là: DEATHS = α + βSMOKING + u với DEATHS số người chết ung thư phổi triệu dân số vùng thời gian định ví dụ năm SMOKING mức tiêu thụ thuốc bình quân đầu người đơn vị tính cân Anh Vì việc hút thuốc tăng gây tử vong nhiều hơn, kỳ vọng β số dương Như trường hợp ví dụ địa ốc, nhà nghiên cứu đưa vào biến khác có ảnh hưởng đến số người chết ung thư phổi (như ô nhiễm không khí) Ví dụ 1.6 Nhiều nhà xã hội học tội phạm học lập luận án tử hình công cụ quan trọng ngăn cản tội phạm bạo hành Để kiểm định điều này, Ramu Ramanathan Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu xây dựng mô sau (một lần lại bỏ qua nguyên nhân khác thay đổi tội phạm bạo hành): CRIMES = α + βPUNISHMENT + u Ở CRIMES đại diện cho số tội phạm bạo hành 1.000 dân số PUNISHMENT phần trăm án dẫn đến tội tử hình β kỳ vọng số âm hình phạt gia tăng ngăn cản tội phạm Ví dụ 1.7 Khi luật áp đặt để hạn chế việc hút thuốc bị thất bại, người ta thường qui nguyên nhân cho việc vận động hành lang chống lại luật ngành thuốc Một cách để ước lượng tác động sử dụng mô sau: VOTE = α + βEXPENSE + u Với VOTE phần trăm người bỏ phiếu phản đối luật EXPENSE chi phí mà ngành thuốc chi cho người bỏ phiếu Chúng ta kỳ vọng β có dấu dương EXPENSE tăng số người bỏ phiếu chống lại luật hạn chế hút thuốc tăng Hai phương pháp để xây dựng mô hình hoàn toàn khác triết lý Một phương pháp bắt đầu với mô hình sở (như Phương trình 1.1), mô hình thường xuất phát từ lý thuyết kinh tế, cảm tính, nghiên cứu khác kinh nghiệm trước đây, kế thực kiểm định để xem mô hình phức tạp (như Phương trình 1.2) có phù hợp không Phương pháp này, gọi lập mô hình từ đơn giản đến tổng quát, sử dụng Bắc Mỹ Ngược lại, lập mô hình từ tổng quát đến đơn giản bắt đầu với công thức tổng quát tiến hành phép rút gọn dựa sở liệu để đơn giản mô hình Phương pháp này, gọi phương pháp Hendry/LSE, phổ biến nhiều Vương Quốc Anh nước Châu u khác Cả hai phương pháp có điểm mạnh điểm yếu, thảo luận chi tiết Chương 6, mục 6.13 6.14 Tôi có lời khuyên sau, không nên sử dụng cách cứng nhắc phương pháp mà nên sử dụng hai phương pháp để đạt kết luận thuyết phục Ramu Ramanathan 10 Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Thu thập liệu Để ước lượng mô hình kinh tế lượng mà nhà nghiên cứu đưa ra, cần có mẫu liệu biến phụ thuộc biến độc lập Nếu nhà phân tích quan tâm đến việc giải thích biến thiên biến phụ thuộc theo thời gian, ông ta hay cô ta phải có số đo thời điểm khác (gọi liệu chuỗi thời gian) Ví dụ, thành phố muốn dự báo nhu cầu nhà cho năm mười năm tương lai Việc đòi hỏi phải xác định biến có ảnh hưởng đến nhu cầu nhà thành phố khứ, có chuỗi liệu theo thời gian nhiều năm khứ, sử dụng chúng vào mô hình thích hợp để tạo giá trị dự báo nhu cầu tương lai Khoảng thời gian thời đoạn chuỗi thời gian hàng năm, hàng quý hàng tháng, tùy theo thành phố muốn xem xét thay đổi nhu cầu nhà hàng năm, hàng quý hay hàng tháng Loại liệu sẵn có thường định thời đoạn liệu thu thập Trong liệu chuỗi thời gian đại diện quan sát khoảng thời gian khác nhau, liệu chéo/theo không gian đại diện cho số đo thời điểm định trước Ví dụ, quan nhà tiểu bang muốn giải thích nhu cầu nhà thay đổi thành phố Việc đòi hỏi phải quan sát đặc điểm thành phố khác khoảng thời gian xác định Hầu hết liệu có từ nguồn sẵn có tư nhân công cộng (Chương 14 trình bày chi tiết phần này) Tuy nhiên, thông thường nguồn không đủ liệu để giải vấn đề đặt liệu sẵn Trong trường hợp vậy, cần tiến hành khảo sát đặc biệt để thu thập thông tin cần thiết Ví dụ, vài năm trước nhiều hiệp hội dịch vụ công cộng quan tâm đến việc nghiên cứu xem người tiêu dùng phản ứng sách giá điện ngày Chính sách giá điện ngày giá điện thay đổi theo khác ngày, với giá cao cao điểm giá thấp thấp điểm Để có liệu phù hợp hiệp hội chọn số khách hàng lắp đặt đồng hồ nhà họ để ghi lại lượng điện sử dụng ngày Lượng điện tiêu thụ kiểm soát vòng năm hiệp hội có liệu theo chuỗi thời gian cho nhóm hộ gia đình Dữ liệu gọi liệu chéo theo chuỗi thời gian hay thông dụng gọi liệu bảng Để xử lý liệu loại cần sử dụng kỹ thuật kinh tế lượng đặc biệt Một loại liệu khác mà nhà nghiên cứu thường gặp liên quan đến mức độ tổng hợp Ví dụ, xem xét quan hệ chi tiêu cho thực phẩm thu nhập Dữ liệu loại: (1) cho gia đình thời gian (dữ liệu chuỗi thời gian), (2) cho nhóm gia đình Ramu Ramanathan 11 Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu thời điểm (đó liệu chéo), (3) cho nhóm gia đình thời đoạn (dữ liệu bảng), (4) tổng chi tiêu tổng thu nhập toàn dân cư số thành phố, quốc gia tiểu bang (đó liệu chéo tổng hợp cho dân cư nhiều vùng địa lý), (5) tổng chi phí tổng thu nhập theo thời gian toàn dân cư vùng địa lý (là liệu chuỗi thời gian tổng hợp cho dân cư khu vực) Bản chất câu hỏi nhà điều tra quan tâm trả lời loại liệu mà cô ta phải thu thập mức độ tổng hợp, cần Trong trình thu thập liệu, nhà điều tra thực nghiệm phải xem xét đến việc liệu sẵn có có thểõ không hoàn toàn thích hợp với yêu cầu nhà phân tích Ví dụ, lý thuyết kinh tế liên quan nhiều đến lãi suất Tuy nhiên loại lãi suất đơn độc Nếu nhà phân tích quan tâm đến việc tìm hiểu nhu cầu nhà ở, cô ta phải sử dụng lãi suất chấp Tuy nhiên, họ quan tâm đến chi tiêu vốn cho nhà xưởng máy móc thiết bị “lãi suất bản” lãi suất vay liên quan với lãi suất thích hợp cần tính toán Vì vậy, nghiên cứu thực nghiệm việc đánh giá xem xét cẩn thận trình xử lý liệu cần thiết Một nhà điều tra không cần chọn liệu phù hợp với vấn đề nghiên cứu mà phải biết đến hạn chế liệu sử dụng, tính xác kết luận phụ thuộc vào độ xác liệu Ước lượng mô hình Sau mô hình thiết lập liệu phù hợp thu thập, nhiệm vụ chủ yếu nhà điều tra ước lượng thông số chưa biết mô hình Trong ví dụ có ước lượng số hạng tung độ gốc α, số hạng độ dốc β, thông số (như trung bình phương sai) phân bố xác suất u Phương trình ước lượng sau sử dụng để kiểm định giả thuyết dự báo giá trị biến phụ thuộc, với giá trị biến độc lập cho trước Có nhiều thủ tục ước lượng ước lượng mô hình Như thảo luận sau này, chất vấn đề nghiên cứu chất mô hình thường xác định thủ tục cần sử dụng Kiểm định giả thuyết Ước lượng sơ mô hình kinh tế lượng không luôn đem đến kết thỏa đáng Công thức mô hình kinh tế lượng đặc biệt chịu ảnh hưởng lý thuyết kinh tế, hiểu biết nhà phân tích hành vi tiềm ẩn, kinh nhiệm nghiên cứu khứ Các thành tố Ramu Ramanathan 12 Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu mô hình cung cấp khung tổng quát cho vấn đề kinh tế lượng Do vậy, kết gây ngạc nhiên cho người điều tra biến cho quan trọng, có ưu tiên cao lại xuất sau biến cho không quan trọng mặt thực nghiệm chúng có ảnh hưởng theo hướng không mong đợi Nhà phân tích kinh tế kiểm định chẩn đoán mô hình nhiều lần nhằm chắn giả định đặt phương pháp ước lượng sử dụng phù hợp với liệu thu thập Mục tiêu tìm kết luận thuyết phục − kết luận không thay đổi nhiều đặc trưng mô hình Để đạt mục tiêu này, thường thường cần phải thiết lập lại mô hình, dó nhiên ước lượng lại mô hình nhiều kỹ thuật khác Kiểm định giả thuyết không thực nhằm cải tiến đặc trưng mô hình mà nhằm kiểm định tính đắn lý thuyết Diễn dịch kết Bước cuối điều tra thực nghiệm diễn dịch kết Các kết luận thường phải ủng hộ lý thuyết kinh tế bác bỏ lý thuyết này, vậy, đòi hỏi phải xem xét lại lý thuyết Nếu kết phù hợp việc định sách, sau định thực giai đoạn Hoặc nhà phân tích thực nghiệm sử dụng tập mô hình cuối để dự báo nhiều biến phụ thuộc nhiều tình khác tương lai sử dụng kết cho việc định vềâ sách Tóm tắt phần quan trọng Để thực nghiên cứu thực nghiệm, nhà điều tra phải có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi sau: Mô hình có ý nghóa kinh tế không? Cụ thể, mô hình quan hệ tương thích ẩn trình phát liệu hay không? Dữ liệu có tin cậy không? Phương pháp ước lượng sử dụng có phù hợp không? Có sai lệch ước lượng tìm không? Các kết mô hình so với kết từ mô hình khác nào? Kết thể điều gì? Kết có mong đợi dựa lý thuyết kinh tế cảm nhận trực giác không? 1.3 Đề tài thực nghiệm Ramu Ramanathan 13 Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Nếu đề tài thực nghiệm đưa vào phần khóa học kinh tế lượng, nên tạm thời bỏ qua chủ đề tiến hành nhiệm vụ chọn đề tài kế thu thập liệu Đó trình chọn đề tài, thiết lập mô hình thu thập liệu tốn nhiều thời gian, không nên đợi đến học hết lý thuyết bắt đầu trình Ở phân biệt hai mức độ thực đề tài: cao cấp trung cấp Việc chọn cấp độ phụ thuộc vào thời gian khóa học thời gian mà giảng viên sinh viên dành cho đề tài thực nghiệm Nếu mức độ cao cấp chọn, nên đọc phần 14.1, phần mô tả cách chọn đề tài nghiên cứu nào, sau xem lại lý thuyết đề tài (xem phần 14.2), xác định biến mô hình (phần 14.3), định loại liệu thích hợp chuỗi thời gian hay chéo, bắt đầu thu thập liệu (phần 14.4) Mức độ trung cấp nhiệm vụ dễ Đối với mức độ này, chọn tập tin liệu liệt kê sau mô tả chi tiết Phụ lục D, cập nhật liệu tìm liệu tương tự cho khu vực quốc gia thực phân tích tương tự thảo luận sách Ví dụ, tập tin liệu DATA9-7 phụ lục D liên hệ nhu cầu xe với số giá xe mới, thu nhập, lãi suất …v.v Các nguồn thông tin liệt kê phụ lục Những chuỗi liệu cập nhật nước Mỹ liệu tương tự có quốc gia khác Tuy nhiên số liệu, nguồn liệu không ghi tìm từ nguồn liệt kê phần 14.4 Các tập tin liệu cập nhật tốt DATA4-4, DATA4-7 đến DATA4-14 (trừ DATA4-8 DATA4-11), DATA6-3 đến DATA6-5, DATA7-2, DATA7-9 đến DATA7-20 (trừ DATA7-19), số tập tin Chương 9, DATA10-1, DATA10-3, DATA10-4, DATA11-1, DATA12-1 DATA13-1 Nếu bạn cập nhật tập tin liệu muốn đưa vào hiệu đính sau sách, vui lòng gửi tập tin liệu cho Địa thư điện tử ramu@weber.ucsd.edu hộp thư bưu điện là: Department of Economics, University of California, San Diego, La Jolla, CA 92093-0508, USA TÓM TẮT Lónh vực kinh tế lượng liên quan đến ước lượng mối liên hệ kinh tế, kiểm định giả thuyết lý thuyết kinh tế, dự báo biến kinh tế biến số khác Một nhà kinh tế lượng thường bắt đầu với tập hợp lý thuyết kinh tế, sau kết hợp chúng với nhận định trực giác (hoặc Ramu Ramanathan 14 Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu kinh nghiệm, nghiên cứu khứ) để xây dựng mô hình kinh tế lượng Quá trình liên quan đến định chọn hay nhiều biến phụ thuộc xác định biến độc lập có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Nhà phân tích kinh tế nên định sử dụng liệu chuỗi thời gian hay chéo cho phù hợp Bước thu thập liệu tương ứng Ởû giai đoạn này, nhà điều tra thường phải dung hòa liệu đo lường không hoàn toàn thích hợp với đòi hỏi lý thuyết Khi có liệu này, nhà nghiên cứu ước lượng thông số nhiều mô hình sơ Các mô hình kiểm định nhiều lần để xác định đặc trưng mô hình có lỗi phương pháp Dựa vào kiểm định này, mô hình thiết lập lại ước lượng lại nhà điều tra thỏa mãn với tính thuyết phục kết luận rút từ mô hình Bước cuối diễn dịch kết định ủng hộ hay bác bỏ tập lý thuyết mà nhà kinh tế lượng kiểm định thực nghiệm Mô hình cuối dùng để xây dựng sách để dự báo giá trị biến phụ thuộc nhiều tình khác THUẬT NGỮ Aggregation: Tổng hợp Captial asset pricing model (CAPM): Mô hình định giá tài sản vốn Cross-section data: Dữ liệu chéo Data generating process (DGP): Quá trình phát liệu Dependent variable: Biến phụ thuộc Econometric model: Mô hình kinh tế lượng Econometrics: Môn kinh tế lượng Engel curve: Đường cong Engel Error term: Số hạng sai số Forecasting: Dự báo General to simple model: Lập mô hình từ tổng quát đến đơn giản Hedonic price index model: Mô hình định giá-hưởng thụ Hendry/LSE approach: Phương pháp Hendry/LSE Independent variable: Biến độc lập Linear regression model: Mô hình hồi qui tuyến tính Marginal prospensity: Xu hướng biên tế Model: Mô hình Multple regression model: Mô hình hồi qui bội Panel data: Dữ liệu bảng Periodicity: Tính thời đoạn Pooled cross-section and time series data: Dữ liệu chéo (theo không gian) theo chuỗi thời gian Ramu Ramanathan 15 Thục Đoan/Hào Thi Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 2003-2004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với ứng dụng Chương 1: Giới thiệu Population parameter: Thông số tổng thể Population regression: Hồi qui tổng thể Sample regression: Hồi qui mẫu Simple linear regression model: Mô hình hồi qui tuyến tính đơn Simple to genreal modeling: Lập mô hình từ đơn giản đến tổng quát Simultaneous equation models: Các mô hình hệ phương trình Testing hypotheses: Kiểm định giả thuyết Time series data: Dữ liệu chuỗi thời gian True parameter: Thông số thật Ramu Ramanathan 16 Thục Ñoan/Haøo Thi ... phần 14 .4 Các tập tin liệu cập nhật tốt DATA 4-4 , DATA 4-7 đến DATA 4 -1 4 (trừ DATA 4-8 DATA 4 -1 1), DATA 6-3 đến DATA 6-5 , DATA 7-2 , DATA 7-9 đến DATA 7-2 0 (trừ DATA 7 -1 9), số tập tin Chương 9, DATA1 0 -1 , DATA1 0-3 ,... DATA 7-2 , DATA 7-9 đến DATA 7-2 0 (trừ DATA 7 -1 9), số tập tin Chương 9, DATA1 0 -1 , DATA1 0-3 , DATA1 0-4 , DATA1 1- 1 , DATA1 2 -1 DATA1 3 -1 Nếu bạn cập nhật tập tin liệu muốn đưa vào hiệu đính sau sách, vui lòng gửi... CA 9209 3-0 508, USA TÓM TẮT Lónh vực kinh tế lượng liên quan đến ước lượng mối liên hệ kinh tế, kiểm định giả thuyết lý thuyết kinh tế, dự báo biến kinh tế biến số khác Một nhà kinh tế lượng thường