Đang tải... (xem toàn văn)
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUI ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM
ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUI ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUI ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO ĐỊNH VỀ BẢO ĐẢM THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM NAM NHÓM : 35 LOGO Mục tiêu Các quy định về đảm bảo khoản theo chuẩn mực basel III Tình hình quản lý khoản hoạt động ngân hàng Việt Nam Đánh giá khả đảm bảo khoản theo chuẩn mực Basel III hoạt động ngân hàng Việt Nam Cơ sở hình thành basel III Trong giai đoạn 2010-2011,BCBS trí về Thỏa ước Basel lần thứ (Basel III) để cải thiện khả Trong giai đoạn 2010-2011,BCBS trí về Thỏa ước Basel lần thứ (Basel III) để cải thiện khả chống đỡ các ngân hàng trước các khủng hoảng tài tương lai chống đỡ các ngân hàng trước các khủng hoảng tài tương lai trí về Thỏa ước Basel lần thứ (Basel III) để cải thiện khả chống đỡ các ngân hàng trước trí về Thỏa ước Basel lần thứ (Basel III) để cải thiện khả chống đỡ các ngân hàng trước các khủng hoảng tài tương lai các khủng hoảng tài tương lai Hiệp định Basel III thống đốc các ngân hàng trung ương các quan quản lý ngân hàng Hiệp định Basel III thống đốc các ngân hàng trung ương các quan quản lý ngân hàng 27 thành viên ký kết hôm 12/9/2010 Thành phố Basel, Thụy Sỹ 27 thành viên ký kết hôm 12/9/2010 Thành phố Basel, Thụy Sỹ Basel III với quy định về khái niệm các tiêu chuẩn tối thiểu cao hơn, phương Basel III với quy định về khái niệm các tiêu chuẩn tối thiểu cao hơn, phương pháp giám sát an tồn vĩ mơ đánh giá sự thay đổi lịch sử quy định về hoạt động pháp giám sát an tồn vĩ mơ đánh giá sự thay đổi lịch sử quy định về hoạt động ngân hàng ngân hàng Chương Các quy định về đảm bảo khoản theo chuẩn mực basel III Quy định Tỷ lêê đảm bảo Tỷ lệ tài trợ ổn khoản định (LRC) (NSFR) Tỷ lêê đảm bảo khoản(LRC) Mục tiêu: đảm bảo ngân hàng trì mức độ thích hợp tài sản có khoản chất lượng cao khơng bị trở ngại chuyển đổi thành tiền mặt để đáp ứng nhu cầu khoản ngân hàng khoảng thời gian 30 ngày Cách tính LRC: Dự trữ tài sản có khoản có chất lượng cao Tổng luồng tiền mặt 30 ngày tới Tỷ lêê đảm bảo khoản(LRC) Chuẩn mực : Phải lớn 100% Phải đáp ứng liên tục Thời gian luồng tiền vào luồng tiền khơng khớp có vấn đề khoản thời gian 30 ngày đó, ngân hàng cán tra yêu cầu phải phát vị thiếu hụt khoản thời gian LRC Giá trị dự trữ tài sản khoản Tổng luồng tiền tính theo có chất lượng cao thơng số kịch Cấp độ Có thể đưa vào nguồn dự trữ khoản hạn chế Cấp độ Tổng luồng tiền = Chỉ chiếm tối đa tổng luồng tiền dự kiến- 40% nguồn dự trữ tổng luồng tiền vào dự kiến khoản Cấp đôê Tiền mặt Dự trữ NHTW Các chứng khoán bán được: khoản cho vay đến hạn bảo lãnh phủ, NHTW, doanh nghiệp cơng khơng trực thuộc phủ trung ương, BIS, IMF, EC Giấy tờ có giá phi rủi ro: chứng khốn nợ phủ NHTW phát hành đồng Giấy tờ có giá có mức rủi ro nhỏ: chứng khốn nợ phủ, địa phương NHTW phát hành đồng ngoại tệ nắm giữ phù hợp với nhu cầu đồng tiền ngân hàng quốc gia Cấp đơê Có thể chiếm tối đa 40% tổng dự trữ sau tính chiết khấu (haircuts) Áp dụng mức chiết khấu tối thiểu 15% giá thị trường tài sản có cấp xếp nguồn dự trữ khoản Chương 2: 2.1 Tình hình quản lý khoản hoạt động NHVN NH có khả khoản tốt NH có nguồn vốn khả dụng + chi phí hợp lý vào thời điểm mà ngân hàng cần Khơng có đủ nguồn vốn khả dụng để đáp ứng nhu cầu đòi hỏi thị trường khả tốn, uy tín dẫn đến sụp đổ toàn hệ thống Chương 2: Nguyên nhân dẫn đến rủi ro khoản các NHVN • Thay đổi sách tiền K tệ • Thay đổi lựa chon kênh đầu tư • Hiệu ứng dây chuyền tâm lý khách hàng uan hq hác qu a Ch ủ n Mất cân đối kỳ hạn tài sản Nợ tài sản Có • Chiến lược khoản không phù hợp hiệu quả Chương 2: PP đo lường trạng thái khoản các ngân hàng Việt Nam Tiếp cận nguồn vốn sử dụng vốn Tiếp cận cấu trúc Chỉ số khoản Nguồn TK khác sử dụng TK đối mặt với khe hở tài trợ Khe hở > bù đắp khoản tiền mặt tài sản có tính khoản vay nợ thị trường tiền tệ Chia thành nhiều nhóm dựa khả vốn bị rút khỏi ngân hàng : nóng, ổn định, ổn định Dựa số khoản báo khác trạng thái khoản I =∑[wi×(Pi/P*i)] Chương 2: Các chiến lược quản trị rủi ro khoản Quản trị rủi ro Quản trị rủi ro khoản kết khoản tài sản hợp Quản trị rủi ro khoản nợ Nắm giữ tài sản có Thiếu hụt khoản tính khoản cao, chủ ngân hàng đáp ứng yếu tiền mặt cách vay mượn Dự trữ tài sản khoản chứng khoán dễ bán hình thức + việc vay khoản Chương 2: Các chiến lược quản trị rủi ro khoản Thực tế NH Việt Nam thường áp dụng quản trị khoản kết hợp Tùy vào vị + chiến lược ngân hàng nghiêng hai phương pháp nhiều Ví dụ NH có quy mơ lớn, uy tính cao BIDV, Vietcombank, Vietinbank,… thường nghiêng quản lý rủi ro khoản nợ ngân hàng dễ dang vay mượn thị trường tiền tệ gặp cố đồng thời tài sản đem đầu tư để sinh lời Ngược lại NH có quy mơ nhỏ, uy tín thấp, dễ bị tác động thị trường quản lý khoản tài sản Tại gặp rủi ro khoản, ngân hàng khó vay mượn thị trường tiền tệ + dễ bị sức ép từ đối thủ trì lượng tài sản có tính khoản cao để ứng phó giảm khả sinh lợi tài sản Chương 2: Vai trò quản trị rủi ro khoản các NHTM Thứ nhất, khả khoản khả sinh lời quản trị khoản tốt giảm thiểu rủi ro + đảm bảo khả sinh lời cần thiết Chương 2: Vai trò quản trị rủi ro khoản các NHTM Thứ hai, rủi ro khoản để lại hậu to lớn : - Tăng chi phí + phải huy động với lãi suất cao để đáp ứng nhu cầu khoản giảm thu nhập ngân hàng phải bán chứng khoán tài sản khác với giá thấp giảm giá trị thị trường vốn chủ sở hữu - Mất uy tín gây sức ép, trở ngại cho trình huy động vốn cho vay giảm thấp khả sinh lời Chương 2: Vai trò quản trị rủi ro khoản các NHTM Thứ ba, trường hợp đặc biệt rủi ro khoản ngân hàng vào tình trạng khả tốn khả bị phá sản, bị bán bị sáp nhập Hơn nữa, rủi ro khoản mang tính hệ thống, đe dọa đến ổn định hệ thống tài Chương 2: Đánh giá khả đảm bảo khoản theo chuẩn mực Basel III hoạt động NHVN Thuận lợi LCR đời buộc các ngân hàng phải Tỷ lệ tài trợ ổn định NSFR = Số có đủ tài sản có tính linh hoạt cao để tiền sẵn sàng cho tài trợ ổn định / Số sống sót trường hợp khan tiền cần có cho tài trợ ổn định tín dụng 30 ngày nhằm >=100% Tỷ số yêu cầu cao ngăn chặn kịch bản lặp lại khủng về sự cân đối thời hạn toán hoảng tài năm 2008 tài sản có nguồn vốn Chương 2: Đánh giá khả đảm bảo khoản theo chuẩn mực Basel III hoạt động NHVN Trở ngại Thứ nhất, để Basel III vào thực tiễn đòi hỏi phải đặt nhiều chế : đầu tư về cơng nghệ, sở hạ tầng có chất lượng, sở liệu tối ưu hóa vốn ngân hàng Thực tiễn cho thấy yếu tố về sở hạ tầng, liệu các ngân hàng Việt Nam chưa hồn thiện cịn nhiều bất cập Vì Việt Nam dự định thực thi Basel III vào năm 2015 gấp vào các điều kiện Chương 2: Đánh giá khả đảm bảo khoản theo chuẩn mực Basel III hoạt động NHVN Trở ngại Thứ hai, NH phàn nàn vừa tuân thủ quy định về lượng tài sản dễ dàng bán được, vừa cung cấp tín dụng cho doanh nghiệp người tiêu dùng Quy định quá nghiêm ngặt kìm hãm cho vay bóp nghẹt tăng trưởng kinh tế cần linh động DK thực tế nắm giữ nhiều loại tài sản đủ tiêu chuẩn, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp các chứng khoán chấp nhà chất lượng cao Chương 2: Đánh giá khả đảm bảo khoản theo chuẩn mực Basel III hoạt động NHVN Trở ngại Thứ ba, cách tiếp cận Ủy ban Basel dựa giả thiết sai lầm các thị trường chứng khoán hoạt động thời kỳ khủng hoảng, phần lớn thua lỗ giới hạn tài sản cầm cố chuẩn đánh đồng gây tác hại cho tài sản chất lượng cao, phải dự phòng tài sản chất lượng thấp lệ thuộc vào tín dụng từ NHTW Nếu không thay đổi giảm đáng kể động lực các ngân hàng tham gia việc chứng khoán hóa các nhà đầu tư, gây tác hại trầm trọng cho thị trường chứng khoán tín dụng nền kinh tế Chương 2: Đánh giá khả đảm bảo khoản theo chuẩn mực Basel III hoạt động NHVN Trở ngại Thứ tư, lý không phần quan đưa Hiệp ước Basel III vào vân hành thực tiễn chi phí quá lớn Theo ước tính để vận hành tốn khoản 160 tỷ đồng, tương đương với 15% vốn điều lệ các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Kết luâên Vì giai đoạn vừa qua ngân hàng Việt Nam chưa có điều kiện để Vì giai đoạn vừa qua ngân hàng Việt Nam chưa có điều kiện để hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng, sở liệu, hệ thống công nghệ thông hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng, sở liệu, hệ thống công nghệ thông tin văn pháp luật phục vụ nhu cầu Hiệp ước Basel tin văn pháp luật phục vụ nhu cầu Hiệp ước Basel Thank You ! www.themegallery.com LOGO ... Chương 2: KHẢ NĂNG ÁP DỤNG CÁC QUY ĐỊNH VỀ ĐẢM BẢO THANH KHOẢN THEO CHUẨN MỰC BASEL III TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG VIỆT NAM Chương 2: 2.1 Tình hình quản lý khoản hoạt động NHVN NH có khả khoản tốt... trái phiếu có bảo đảm có xếp hạng AA- cao hơn; khoản đến hạn 20% Chính phủ, NHTW, MDBs có 20% rủi ro theo chuẩn mực Basel II Vàng, cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp trái phiếu có đảm bảo (A+ to... định theo chuẩn mực vốn Uỷ ban Basel ban hành phổ biến toàn cầu •Tổng giá trị giấy tờ có giá ưu đãi khơng tính vốn cấp cịn kỳ hạn từ năm trở lên giảm kỳ hạn xuống năm xem xét giá trị đảm bảo