Kinh tế lượng nâng cao - Bài giảng số 14

... . Sai phân cấp 1 là: ∆Y t = Y t - Y t-1 Sai phân cấp 2 là: ∆ 2 Y t = ∆Y t - ∆Y t-1 = Y t - Y t-1 – (Y t-1 - Y t-2 ) = Y t - 2Y t-1 + Y t-2 Như đã trình bày ở bài trước, nếu một chuỗi của một ... ta ước lượng mô hình sau: e t = θ + θ 0 u t + θ 1 u t-1 + . . . + θ q u t-q + ϕ 1 Y t-1 * + ϕ 2 Y t-2 * + . . . . . . + ϕ p Y t-p * + ϕ 1 Y t-p-1 * + ϕ 2 Y t-p-2 * + . . . + ϕ r Y t-p-r * + ... u t-1 + . . . + θ q u t-q + θ q+1 u t-q-1 + . . . + θ q+s u t-q-s + ϕ 1 Y t-1 * + ϕ 2 Y t-2 * + . . . + ϕ p Y t-p * + ε t kết quả thu được R 2 , nếu (n-q-s)R 2 >χ 2 α (s) thì H 0 bị bác bỏ....

... k=0 thì γ 0 chính là phương sai Var(X t ). Vì vậy γ k ρ k = -- -- - -- γ 0 chính là hệ số tự tương quan giữa X t và X t+k . Nếu xét các hệ số tự tương quan ρ k theo độ dài của trễ k ta sẽ thu được ... BÀI 5 CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ Từ đầu những năm 1980, một số trào lưu phát triển kinh tế lượng đã có ảnh hưởng sâu sắc đến vấn đề ứng dụng kinh tế lượng trong thực ... 3 điều kiện sau đây: - Kỳ vọng toán không đổi theo thời gian E[X t ] = µ ; - Phương sai không đổi theo thời gian,var (X t ) = E[X t - µ] 2 = σ 2 ; - Tương quan giữa các số liệu chỉ phụ thuộc...

... ρX t - 1 - ρa 0 - ργ(t-1) + v 1 Biến đổi và rút gọn, ta có: X t = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t + ρ X t - 1 + v 1 (4) Bước 3: Trừ cả 2 vế cho X t - 1 , ta có: ∆X t = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t ... = a 0 ( 1- ) + ρ γ + γ ( 1- ) t + (ρ -1 ) X t -1 + v 1 Sẽ được biến đổi thành: ∆X t = a 0 ( 1- ) + (ρ -1 ) X t -1 + v 1 Hay: ∆X t = µ + α X t–1 + v 1 (7) Trong đó: µ = a 0 ( 1- ) Và: α = (ρ - 1) Nếu ... (ADF): ∆X t = µ + βt + α X t -1 + δ 1 ∆X t -1 + δ 2 ∆X t -2 + ... + δ m ∆X t -m +v 1 và ∆X t = µ + α X t -1 + δ 1 ∆X t -1 + δ 2 ∆X t -2 + ... + δ m ∆X t -m + v 1 Trên thực tế, các giá trị m = 1 hoặc...

... tuyn tớnh: u t = t - 1 - 2 X t Trong ú, sai s ngu nhiờn u t l mt quỏ trỡnh I(1). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 10.1. Khái niệm ... Sau õy l mt s phng phỏp n gin. 1. Kim nh Dikey-Fuller ( CRDF). Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO Phép kiểm định đồng liên kết bằng kiểm định ... PCE t = 1 + 2 PDI t + u t Nguyễn cao Văn- Khoa toán kinh t - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội KINH TẾ LƯỢNG NÂNG CAO 3. Kiểm định đồng liên kết hồi quy Durbin-Watson (CRDW). Sargan và Bhargava...