KINH TẾ LƯỢNG - CHƯƠNG 3 - Phương sai sai số thay đổi

... 1 Chương 3: Phương sai sai số thay đổi • Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi • Hậu quả của phương sai sai số thay đổi • Cách phát hiện phương sai sai số thay đổi • Cách khắc phục phương ... gia đình 3 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi X 1 X 2 X n X Y 0 (a) X 1 X 2 X n X Y 0 (b) Hình3.1: (a) Phương sai của sai số không đổi và (b) Phương sai của sai số thay đổi 4 Bản ... không thay đổi tại mọi mức thu nhập khả dụng. • Đây là trường hợp của phương sai sai số không đổi, hay phương sai bằng nhau. E(u i 2 ) = σ 2 5 Bản chất hiện tượng phương sai sai số thay đổi •...

44
1,009
2

Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 6 - Phương sai sai số thay đổi

... với số bậc tự do là df = (n-c-2k)/2RSS2 với số bậc tự do là df = (n-c-2k)/2Bớc 4: Kiểm định cặp giả thuyết:H0: Phơng sai sai số không thay đổi theo XH1: Phơng sai sai số thay đổi Tiêu ... sai sai số thay đổi (Heteroskedasticity). Ph¬ng sai sai sè ®ång ®Òu Ph¬ng sai sai sè thay ®æi 1.2. Nguyên nhân của phơng sai sai số thay đổi Do bản chất của các hiện tợng kinh tế. Hiện ... 6: Ph¬ng sai sai sè thay ®æi 1. B¶n chÊt cña ph¬ng sai sai sè thay ®æi 2. HËu qu¶ cña ph¬ng sai sai sè thay ®æi 3. Ph¸t hiÖn ph¬ng sai sai sè thay ®æi 4. BiÖn ph¸p kh¾c phôc 3. 7. Kiểm...

28
2,480
3

Kinh tế lượng - Chương 3

... 226,657 3 1 .30 0 235 233 ,051 4 1.577 285 271,554 5 1.600 239 274,751 6 1.750 2 93 295,601 7 1.800 285 30 2,551 8 1.870 36 5 31 2,281 9 1. 935 295 32 1 ,31 6 10 1.948 290 32 3,1 23 11 2.254 38 5 36 5,657 ... về Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi và Tự Hồi Quy YX a. Phương sai của sai số thay đổi YX b. Tự hồi quy TÍNH CHẤT 3. 5 (Hiệu quả, BLUE và Đònh lý Gauss-Markov) Chương trình Giảng dạy Kinh tế ... có. Ví dụ 3. 2 Sau đây là sai số chuẩn trong ví dụ về giá nhà, Sai số chuẩn của phần dư = s = σˆ = 39 ,0 23 Sai số chuẩn của 285 ,37 ˆˆ==ααs Sai số chuẩn của 018 73, 0ˆˆ==ββs Đồng phương sai giữa αˆ...

70
2,125
15

Tài liệu Giáo trình kinh tế lượng (Chương 3) docx

... 1 13, 2 -4 ,3 3,95 1980 1 03, 64 1 13, 0 116,6 -3 ,5 3, 19 1981 108,77 114,5 120,7 -6 ,2 5,41 1982 1 13, 96 118,4 124,8 -6 ,4 5,41 19 83 121,72 112,4 131 ,0 -1 8,5 16,55 1984 133 ,33 120,6 140,2 -1 9,6 -1 6,25 ... 149,2 -2 2,1 17 ,39 1986 148 ,39 133 ,0 152,1 -1 9,1 14 ,36 1987 150,90 139 ,8 154,1 -1 4 ,3 10, 23 1988 154 ,36 151,9 156,8 -4 ,9 3, 23 1989 157,19 166 ,3 159,1 7,2 4 ,33 1990 161,86 176,7 162,8 13, 9 7,87 ... khả năng các sai số sẽ có tương quan. HÌNH 3. 4 Ví Dụ về Phương Sai Của Sai Số Thay Đổi và Tự Hồi Quy YX a. Phương sai của sai số thay đổi YX b. Tự hồi quy TÍNH CHẤT 3. 5 (Hiệu quả,...

Ôn tập môn kinh tế lượng - Chương 3 - Mô hình hồi quy bội

... )( )2 23 22222 32 2 3 222 3 21)ˆ(rxxxxxxVariiiiii−=−=∑∑∑∑∑σσβ)ˆ()ˆ(22ββVarSD =( )2 23 2 3 2 3 1)ˆ(rxVari−=∑σβ)ˆ()ˆ( 33 ββVarSD ... bình ph ơng nhỏ nhất \gtrinh\gtktl bannop_test1.dociiiXXY 33 221++=()( ) ( )( )( )( )( )22 32 2 3 22 32 32222 3 2 3 22121)(σβ−−++=∑∑∑∑∑∑∧iiiiiiiixxxxxxXXxXxXnVar)ˆ()ˆ(11ββVarSD ... không chệch có ph ơng sai nhỏ nhất trong lớp các ớc l ợng tuyến tính không chệch của ( ) 32 ,, XXYYY =0=ie0 32 ==iiiiXeXe0=iiYe 32 , 32 , 32 , 3. 3. HÖ sè x¸c ®Þnh trong...

37
4,681
6

Bài giảng kinh tế lượng phần 3

... 114. 838 3 S.E. of regression 14 .35 730 Akaike info criterion 8.261 033 Sum squared resid 37 10 .37 5 Schwarz criterion 8 .36 0606 Log likelihood -8 0.61 033 F-statistic 1197.576 Durbin-Watson ... Std. Error t-Statistic Prob. C 6.854991 7 .38 34 73 0.928424 0 .36 55 INC 3. 880186 0.112125 34 .60601 0.0000 R-squared 0.985192 Mean dependent var 236 .9500 Adjusted R-squared 0.98 437 0 S.D. ... Khoa Kinh tế Kinh tế lượng ©2007 ĐHQG TP.HCM Lê Hồng Nhật 1 CHƯƠNG 3: HỒI QUI ĐƠN BIẾN 3. 1 Bản chất thống kê của mô hình hồi quy đơn biến Phương pháp ước lượng LS, về...

15
1,769
3

Kinh tế lượng - Chương 1

... DATA 4-8 và DATA 4-1 1), DATA 6 -3 đến DATA 6-5 , DATA 7-2 , DATA 7-9 đến DATA 7-2 0 (trừ DATA 7-1 9), một số tập tin trong Chương 9, DATA1 0-1 , DATA1 0 -3 , DATA1 0-4 , DATA1 1-1 , DATA1 2-1 và DATA1 3- 1 . Nếu bạn đã ... có sai số. Để tính đến những sai số này, một mô hình kinh tế lượng nên được xây dựng như sau: PRICE = α + β SQFT + u (1.1) Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3- 2 004 Phương ... CA 9209 3- 0 508, USA. TÓM TẮT Lónh vực kinh tế lượng liên quan đến ước lượng các mối liên hệ kinh tế, kiểm đònh giả thuyết các lý thuyết kinh tế, và dự báo các biến kinh tế hoặc các biến số khác....

16
1,246
7

Kinh tế lượng - Chương 2

... Đối Với Số Lần Xuất Hiện Các Con Số 3 (X) Và Số 5 (Y) Khi Một Cặp Súc Sắc Được Thảy. X Y 0 1 2 fY(y) 0 16 /36 8 /36 1 /36 25 /36 1 8 /36 2 /36 0 10 /36 2 1 /36 0 0 1 /36 fX(x) 25 /36 10 /36 1 /36 1 ... số lần xuất hiện các con số 3 (X) và số 5 (Y) khi một cặp súc sắc được thảy. Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3- 2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng ... = 0)/ P(X = 0) = 16 /36 ÷ 25 /36 = 0,64 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3- 2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương 2: Ôn lại xác...

62
2,883
7

Kinh tế lượng - Chương 4

... là 32 1. 830 ± (2,201 x 13. 865) tính được khoảng tin cậy là (291 .31 3; 35 2 .34 7). Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3- 2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng ... phương sai số của Mô hình R (ESSR) quá khác biệt với tổng Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3- 2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương ... số hạng sai số ut tuân theo phân phối chuẩn N(0,σ2). Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Niên khóa 200 3- 2 004 Phương pháp phân tích Bài đọc Nhập môn kinh tế lượng với các ứng dụng Chương...

56
2,214
25

Kinh tế lượng - Chương 5

... (Sy3) = ∑x32Var(v) = σ2∑x32 = σ2S 33 Cov(Sy2, Sy3) = ∑x2x3Var(v) = σ2S 23 Ngoài ra, từ Tính chất 2.4a )],()()([)ˆ3y2y 233 33y2 232 y 233 22SSCovS2S-SVarS+SVarS1=Var(∆β ][ 232 333 332 232 2 233 22SS2S-SS+SS=∆σ ... ∆=∆=∆ =33 22 233 332 222 233 22SSSSSSσσσ]S-[]SS-[2 233 32 23 Vậy phương trình (5.A.7) chứng minh xong. Thủ tục chứng minh (5.A.8) và (5.A.9) tương tự. Gọi r là hệ số tương quan giữa X2 và X3 (xem Phương ... 4.A.15). ∆β 233 y 332 y2SS-SS=ˆ (5.A.1) ∆β 232 y223y3SS-SS=ˆ (5.A.2) Trong đó ∆ = S22S 33 – S2 23 (5.A .3) Dễ dàng thấy rằng E(Sy2) = β2S22 + β3S 23 (5.A.4) E(Sy3) = β2S 23 + β3S 33 (5.A.5) Ta có ...

18
1,180
5

Xem thêm