Risk Appetite Operational Excellence september 2014
Risk Appetite Operational Excellence september 2014
... discipline Risks of a bank Credit Risk Credit Risk Market Risk « Operational risks » Basel (1988) Credit Risk Market Risk Basel (1995) Credit Risk Market Risk Operat Risk Basel (2004) Residual risk ... put the focus on operational risks with an increased attention to fraud related risks • Definition of Operational Risk – The Basel Committee defined operational ris...
Tài liệu Principles for the Sound Management of Operational Risk pptx
... Settlements Andrew Willis Principles for the Sound Management of Operational Risk and the Role of Supervision Sound Practices for the Management and Supervision of Operational Risk Contents Preface ... Role of Disclosure 18 Appendix: Reference material 19 Principles for the Sound Management of Operational Risk and the Role of Supervision...
Operational Risk: Supporting Document to the New Basel Capital Accord doc
... The Committee is proposing to encompass explicitly risks other than credit and market in the New Basel Capital Accord This proposal reflects the Committee’s interest in making the New Basel Capital ... regulatory operational risk capital calculation These criteria are detailed in the main body of the paper The Committee intends to calibrate the spectrum o...
operational risk management Lien Viet Post Bank
... the operational risk management at LienvietPostBank 32 3.1 Legal framework for operational risk management 32 3.2 Actual operational risk management at LienvietPostBank .35 3.2.1 ... 3: Operational risk management at LienVietPostBank CHAPTER 1: THEORETICAL FRAMEWORK ON OPERATIONAL RISK MANAGEMENT IN BANKING Operational risk in banking sector 1.1 Definition of...
Operational Risk Modeling Analytics phần 1 ppsx
... distributions 5 .15 .1 T VaR for discrete exponential dispersion distributions 5 .16 Exercises 10 7 10 7 10 8 11 0 11 4 f 14 11 8 12 2 12 6 13 0 13 0 13 2 13 2 13 4 13 5 13 6 13 7 14 2 14 4 14 9 15 0 Aggregate loss models 6 .1 Introduction ... extreme value distributions 7 .13 Further reading 7 .14 Exercises 17 4 17 5 17 8 17 9 17 9 18 0 18 3 18 7 18 7 19 0 1...
Operational Risk Modeling Analytics phần 2 ppsx
... x(O.Ol)dx = 50, x2(0.01)dx= 3,333.33, ( x2 + 2, 000)4 dx = 1,000, 3 (2, 000)3 (x+ 2, 000)4 dx = 4,000,000, + l(0 .25 ) + 2( 0. 12) + 3(0.08) + 4(0.05) = 0.93, E(X:) = O(0.5) + l(0 .25 ) + 4(0. 12) + g(0.08) ... equations (2. 1) and (2. 2), but the result applies t o all random variables I, L m 00 (2 x p ( x - p ) f ( x ) d x= IL2 = = E ( X ) - 2pE(X) p2 = pk - p + + p )f ( z ) d x (2. 3)...
Operational Risk Modeling Analytics phần 3 pot
... profile Number of accidents, k 81Total Number of automobiles, n k 7840 131 7 239 42 14 4 9461 k- nk nk-1 0.17 0 .36 0. 53 1 .33 1. 43 6.00 1.75 against k The observed values should form approximately ... impact of removing or adding a type of risk to the definition of operational risks Suppose that the number of losses for a particular set of types of operational risks follows a Poiss...
Operational Risk Modeling Analytics phần 4 ppt
... _ 0. 341 421(0. 049 787) = 0.12 748 7, 7'5(1) 92 = 93 7~5~(')0. 341 421(0.12 748 7)7'5(2)0. 042 678(0. 049 787) = 0.179161, + + =7~5(1)0. 341 421(0.179161) 7'5(2) 0. 042 678(0.12 748 7) +-7.5(3) 0.010670(0. 049 787) ... Then, 30) = 0.12 748 8, 3(1) 3(2) = -0.853553(0.12 748 8) -0.1066 94( 0. 049 787) 2 g3 = "00.853553(0.179163) -0.1066 94( 0.12 748 8) 3(2) 3 = 0.1 841 14 +-0.0266 74( 0. 049...
Operational Risk Modeling Analytics phần 5 docx
... 0.3 355 52 0.337763 0.339967 0.342163 0.344 352 0.34 653 4 0.348709 0. 350 876 0. 353 036 0. 355 189 cdf S* S** S 0.3 355 56 0.339971 0.339971 0.344 357 0.344 357 0.348713 0.348713 0. 353 040 0. 353 040 0. 357 339 ... 0. 353 040 0. 357 339 0.3 355 56 0.337763 0.339970 0.342163 0.344 356 0.34 653 4 0.348712 0. 350 876 0. 353 039 0. 355 189 0.6 655 6 1.32890 1.99003 2.64897 3.3 057 1 3.96027 4....
Operational Risk Modeling Analytics phần 6 pdf
... BB6 copula The BB6 copula [62 ] is a two-parameter copula with generator The upper 252 MULTIVARIATE MODELS 02 04 U 0 .6 OB 02 04 U 0 .6 08 Fig 8.15 BB6 copula density (6 = 2 ,6 = 2) Fig 8. 16 BB6 ... In - 6( 1 - u) U , -1 ... copula pdf is shown in Figure 8.2 ARCHIMEDEAN COPULAS , > 02 04 06 U 08 U Fig 8.1 Clayton copula density (6 = 3) Fig 8.2 Clayton copula pdf (6 = 3) 243 244...
Operational Risk Modeling Analytics phần 7 pdf
... 81 ,71 4 11,306 1,618 250 40 Table 10.2 Data Set B $ 27 $4 57 $82 $680 $115 $855 $126 $ 877 $155 $ 974 $161 $1193 $243 $1340 $294 $1884 $340 $2558 $384 $15 ,74 3 Table 10.3 Data Set C Payment range 0- $75 00 ... the same type What are the hypotheses for this problem? 27 4 57 82 680 115 855 126 877 155 974 161 1193 243 1340 294 1884 340 2558 384 15 ,74 3 Let p be the population mean One po...
Operational Risk Modeling Analytics phần 8 docx
... 0.04 48 0.0400 1.0000 n(a[x) LAS(a) TXL’ n(ajx)l(a)2 0.0000 0.0000 0.0003 0.00 38 ~ 0.0236 ~ 0. 086 7 0.17 18 0.2293 0.2156 0.1 482 0.07 68 0.03 08 0.00 98 ~ 0.0025 0.0005 0.0001 160,944 1 18, 085 86 ,82 6 ... 5.29~ 2.95~10-~~ .89 ~ 1 ~ - ~ 7.57x10-22 ~ 4.42~ lo-’‘ ~ 6.16~10-~ 1.24x1OW2’ 2 .89 ~10-~~.29~ 2.26 x 5.65 x 10-23 0.0400 0.0496 0.0592 0.0 688 0.0 784 0. 088 0 0. 083 2 0.0 784...
Operational Risk Modeling Analytics phần 9 pptx
... 294 340 384 457 680 855 877 97 4 1, 193 1,340 1,884 2,558 3,476 statistic is 0.0 391 0.0778 0. 090 4 0.1227 0.1 292 0.2138 0.2622 0.3033 0.3405 0. 397 9 0.5440 0.6333 0.6433 0.68 39 0.7 594 0. 799 7 0. 898 3 ... 0.7368 0.7 895 0.8421 0. 894 7 0 .94 74 1.oooo 1.0000 0.0 399 0.0388 0.0126 0.0332 0.0070 0. 090 4 0.0501 0.0426 0.03 89 0.0601 0.1 490 0.0 897 0.0 099 0.0407 0.0758 0.0403 0. 099...
Operational Risk Modeling Analytics phần 10 ppsx
... mzxture/mixzng, 68, 79 modified negative binomial, 204 negative binomial 100 -101 , 104 , 109 , 113, 119, 133, 198, 209, 307 as Poisson mixture, 101 extended truncated, 11 negative hypergeometric, 190 Neyman ... ed., San Diego: Academic Press 105 Scollnik, D (2002) Modeling size-of-loss distributions for exact data in WinBUGS,” Journal of Actuarial Practice, 10, 193-218 106 Self, S an...
Luận văn Thạc sĩ 2014 Ứng dụng mô hình Value at risk trong việc nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
... r i ro tín cho ng Trong quy trình ro tín quan tr l ph ro tín ng kh Không ph l ng bao hàm hai ngân hàng v m ng c ng r i ro m ro ro mà nhà v i t ph m ngh a v h p ng m nh ro mà ngân hàng g ro tín ... NGUY N LÝ DI M KHÁNH NG D NG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VI C NÂNG CAO HI U QU QU N TR R I RO TÍN D NG T I CÁC NGÂN IC PH N VI T NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI C...
Từ khóa:
- Nghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thống
- Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPV
- chuyên đề điện xoay chiều theo dạng
- Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt nam
- Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP
- đề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giải
- Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
- Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
- Giáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôit
- ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN
- Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k means
- Nghiên cứu, xây dựng phần mềm smartscan và ứng dụng trong bảo vệ mạng máy tính chuyên dùng
- Thơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hương
- Sở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIX
- Tổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)
- Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)
- BT Tieng anh 6 UNIT 2
- Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)
- Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)
- Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vật