các phương pháp số giải phương trình vi phân ngẫu nhiên

PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR

PHƯƠNG PHÁP SỐ HÓA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN VỚI CÁC XẤP XỈ TAYLOR
... Ito -Taylor ví chìa khóa mở cánh cửa dẫn tới sơ đồ số xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Chương trình bày sơ đồ số cho phép tìm xấp xỉ rời rạc thời gian trình ngẫu nhiên Ito thỏa mãn phương ... đồ số cho phép xấp xỉ nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên Trong phạm vi luận văn này, giới thiệu số sơ đồ số xây dựng sở khai triển Ito -Taylor (còn gọi khai triển Taylor ngẫu nhiên) trình ngẫu ... phương trình vi phân ngẫu nhiên (Ito) Các sơ đồ số xây dựng sở giản lược khai triển ItoTaylor trình ngẫu nhiên Ito, giữ lại số lượng thích hợp số hạng đầu khai triển Các xấp xỉ cho sơ đồ số gọi xấp...
  • 109
  • 232
  • 0

Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136

Về việc giải một lớp các phương trình tích phân ngẫu nhiên liên quan đến lý thuyết đổi mới bằng phương pháp MONTE-CARLO164136
... cua piíuo-rig > t r l n l i t r u y h o i ÜÜI tJi, / ' ' } v a l t r o quan trgrLi¿ k h l iighien cuu cae tiio-i ky iigu^, ^t quan tJb.e d o i :TÍO1, .1 .on d§n iifsJalfín cúi.; ¿JÍIUVÜO trliali ... "hi^m l y » " va "tieui l y » " cua 0191 quan tiié d o i mol (xei < : , 1 chitoiig 111,10 § iig h^n, d i dy bao nang s u ^ t va 3«n lU9Hí5 cúa 0191 quan t .^ay m^c nao dó ho^c v i | c d\^ bao ... 3t''cct>-)la tvp hop haa th^c xoc d^nh tren la, gi^ su ring ánh xg *^b du^ü ^các u^nh bSl cox.,: ẳc lo toan tú tích phan t c i , " ^ ^ Co, - ^ - o ^ ^ t b c ) Theo y nghia cúa lí thuy^t (i5i...
  • 77
  • 166
  • 0

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

Tính bị chặn với xác suất 1 của các nghiệm hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... 13 20 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 23 2 .1 Tính ổn định nghiệm hệ vi phân có trễ 23 2.2 Tính bị chặn (giới nội) nghiệm hệ phơng trình vi phân ... ii) Hệ phơng trình vi phân tuyến tính (1. 2 .1) ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính tơng ứng (1. 2.2) ổn định 1. 3 Tính ổn định hệ phơng trình vi phân tuyến tính 1. 3 .1 Tính ổn định hệ phơng trình ... Điều chứng minh nghiệm x =0 hệ vi phân ngẫu nhiên cho ổn định với xác suất tơng đơng với tính bị chặn với xác suất nghiệm 2.4 Tính bị chặn với xác suất nghiệm hệ phơng trình vi phân không đa đợc...
  • 42
  • 227
  • 0

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu tính ổn định và số mũ lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên itô tuyến tính
... lý thuyt n nh Lyapunov tt nh lờn trng hp ngu nhiờn Ta bit rng, hai phng phỏp c bn ca lý thuyt n nh Lyapunov tt nh l phng phỏp hm Lyapunov v phng phỏp s m Lyapunov i vi phng phỏp hm Lyapunov, cun ... trỡnh vi phõn" ca Khasminskii ó cp khỏ ton din v chi tit nhng kt qu thu c vic nghiờn cu bi toỏn n nh ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn núi chung v phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn Itụ núi riờng i vi ... 1966, s m trung tõm ca phng trỡnh vi phõn tt nh ln u tiờn c gii thiu bi Vinograd lm ỏnh giỏ chn trờn ca s m Lyapunov ln nht Tng t nh i vi s m trung tõm ca Vinograd, Millionshchikov (1983) nh...
  • 24
  • 227
  • 0

Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính

Nghiên cứu tính ổn định và số mũ Lyapunov của phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính
... Chương trình bày kết nghiên cứu tính chất số trung tâm số bổ trợ phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính Sự trùng số Lyapunov số trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến ... lý thuyết số Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô mở, cần nghiên cứu phát triển Với lý chọn "nghiên cứu tính ổn định số Lyapunov phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính" làm ... nhiên Itô tuyến tính 36 Số Lyapunov số trung tâm phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính 3.1 46 Các định nghĩa số phương trình vi phân ngẫu nhiên Itô tuyến tính...
  • 89
  • 491
  • 1

Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính

Xấp xỉ euler   maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... x Euler- M aruyam a cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng b chn tu yn tớnh 2.1 Phng phỏp xp x Euler- M aruyam a cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc Xột phng trỡn h vi ... lc Euler- M aruyam a c in cho lp cỏc phng trỡn h vi p h õn ngu nhiờn khụng th a m ón iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyam a ci tin cho phng trỡn h vi phõn ngu nhiờn vi h ... xp x Euler- M aruyam a cho phng trỡn h vi ph õn ngu nhiờn vi h s Lipschitz to n cc (tham kho t [5] v [T]) Mc 2.2 chng m inh s p h õn k ca phộp xp x Euler- M aruyam a ỏp dng i vi phng trỡnh vi p...
  • 66
  • 130
  • 0

Xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính (LV01659)

Xấp xỉ euler   maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính (LV01659)
... Xp x Euler- Maruyama 2.1 Phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ... Xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng b chn tuyn tớnh 2.1 Phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc Xột phng trỡnh vi phõn ... phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho cỏc phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng tha iu kin Lipschitz, tụi la chn ti nghiờn cu: Xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khụng...
  • 68
  • 190
  • 0

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính

Luận văn thạc sĩ xấp xỉ euler   maruyama cho phương trình vi phân ngẫu nhiên với hệ số không bị chặn tuyến tính
... phỏp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi hờ s Lipschitz ton cuc 2.2 S phõn k ca phng phỏp xp x Euler- Maruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s khng b chn tuyn tớnh ... phộp xp x Euler- M aruyama cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s Lipschitz ton cc (tham kho t 11] v JT]) Mc 2.2 chng minh s phõn k ca phộp xp x Euler- M aruyama ỏp dng i vi phng trỡnh vi phõn ngu ... phõn k ca lc Euler- M aruyama c in cho lp cỏc phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn khụng tha iu kin Lipschitz ton cc Xõy dng phng phỏp Euler- M aruyama ci tin cho phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn vi h s tng...
  • 67
  • 217
  • 0

Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học

Phương trình vi phân ngẫu nhiên và vấn đề định giá quyền chọn theo mô hình black scholes khoá luận tốt nghiệp đại học
... giỏ), Black v Scholes ó xut mt mụ hỡnh (mụ hỡnh BlackScholes) v tng ng thit lp cụng thc (cụng thc Black- Scholes) xỏc nh giỏ ca cỏc quyn chn v cỏc khon n kiu Chõu u (xem [10]) 27 Mụ hỡnh Black- Scholes ... ngu nhiờn tuyn tớnh vi s , m l nhng hng s V c gi l phng trỡnh Black Scholes 3.2.5 S tn ti v tớnh nht nghim mụ hỡnh Black Scholes Xột phng trỡnh Black Scholes dng phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn ... phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn v ng dng ca chỳng vic nh giỏ quyn chn theo mụ hỡnh Black- Scholes: chng minh s tn ti v nht nghim ca phng trỡnh vi phõn ngu nhiờn; gii mt s lp phng trỡnh vi phõn ngu...
  • 37
  • 879
  • 7

Tính ổn định p moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy

Tính ổn định p   moment của phương trình vi phân ngẫu nhiên với bước nhảy
... định Lyapunov với nội dung: - Hệ phơng trình vi phân ổn định - Hệ phơng trình vi phân ổn định tiệm cận - Hệ phơng trình vi phân ổn định Nghiên cứu tính ổn định p moment phơng trình vi phân ngẫu ... định p- moment phơng trình vi phân ngẫu nhiên với bớc nhảy Cấu trúc chơng nh sau: Trình bày vài ý mở đầu, ti p đến trình bày định tính ổn định p- moment hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 24 với ... ổn định 1.1 Các khái niệm 1.2 Tính ổn định hệ vi phân tuyến tính 1.3 ổn định hệ tuyến tính không dừng 1.4 ổn định hệ tựa tuyến tính 1.5 Tính ổn định với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên...
  • 38
  • 208
  • 0

Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên

Toán tử khuyếch tán và ứng dụng để nghiên cứu tính ổn định của phương trình vi phân ngẫu nhiên
... 2: TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN 21 2.1 Toán tử khuyếch tán 21 2.2 .Ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên ... xác định âm Vậy hệ (1.14) ổn định tiệm cận với xác suất 22 CHƯƠNG TOÁN TỬ KHUYẾCH TÁN VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ NGHIÊN CỨU TÍNH ỔN ĐỊNH CỦA PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN NGẪU NHIÊN Khi nghiên cứu tính ổn định hệ phương ... xác suất hệ phương trình vi phân ngẫu nhiên tuyến tính Đã đưa ứng dụng toán tử khuyếch tán để nghiên cứu tính ổn định cuả hệ vi phân ngẫu nhiên với nội dung: 2.1 Trình bày công thức vi phân Itô...
  • 37
  • 215
  • 0

Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên

Về thuật toán tìm miềm ổn định tiệm cận với xác suất một của nghiệm phương trình vi phân ngẫu nhiên
... Chơng Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên 28 Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất ... phơng trình vi phân ngẫu nhiên Chơng trình bày kết luận văn, gồm nội dung: Các điều kiện đủ để nghiệm hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận với xác suất Thuật toán tìm miền ổn định tiệm ... Chơng Thuật toán tìm miền ổn định tiệm cận với xác suất hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên Trong chơng trình bày tiêu chuẩn điều kiện đủ để hệ phơng trình vi phân ngẫu nhiên ổn định tiệm cận theo...
  • 45
  • 235
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: tích phân ngẫu nhiên và phương trình vi phân ngẫu nhiênvề tính ổn định mũ của một lớp phương trình vi phân ngẫu nhiên có trễ4 giải gần dúng các phương trình vi phân thườngxvii các phương trình vi phân chuyển động của điểm và các tích phân của chúngvề tính ổn định tiệm cận với xác suất 1 của hệ phương trình vitích phân ngẫu nhiêngiải hệ phương trình vi phân bằng phương pháp sốphương pháp số giải phương trình vi phân thườnggiải phương trình vi phân bằng phương pháp sốphương pháp số giải phương trình vi phâncác phương pháp giải phương trình vi phân cấp 1một số phương pháp giải phương trình vi phân caap caogải phương trình vi phân bằng các phương pháp sốcác phương pháp giải phương trình vi phân cấp 2các phương pháp giải hệ phương trình vi phâncác phương pháp giải phương trình vi phânTrả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nội ttdạy theo chủ đề nito cacbon hóa học 11Kiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nộiVai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại nghệ anPháp luật về trợ giúp xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở việt nam hiện nay (TT)Xác định lượng các bon tích lũy trên mặt đất của trạng thái rừng IIB và IIIA1 tại xã nghinh tường thuộc khu bảo tồn thiên nhiên thần sa phượng hoàngNghiên cứu đặc điểm lâm học cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã quy kỳ huyện định hóa tỉnh thái nguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyênQuyền tham gia của cá nhân trong xây dựng chính sách pháp luật, các văn bản quy phạm pháp luậtGiải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiQuản lý nhà nước đối với quy hoạch sử dụng đất từ thực tiễn tỉnh ninh bìnhPhát triển kinh tế biển hải phòng trong bối cảnh hội nhập quốc tếcông trình và thiết bị nuôi cá lócTest giải phẫu ôn thi nội trú đại học y hà nộiBusiness statistics 2nd sharpe vellementAn introduction to mathematical statistics and its applications 5th morris marxStatistics for economics accounting and business studies 5th barowStatistics for business and economics global edition 8th carlson thormStatistics for the life sciences 4th samuelThe essentials of statistics 2e by healey
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập