Kinh tế lượng tự tương quan

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 1 ppsx

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 1 ppsx
... (i  j) Khi xảy tượng tự tương quan  Sự tương quan xảy quan sát “cắt ngang” đgl tự tương quan không gian”  Sự tương quan xảy quan sát “chuổi thời gian” đgl tự tương quan thời gian” ui, ei ... hiệu: AR (1)  Nếu ut = 1ut -1 + 2ut-2 + et : tự hồi quy bậc hai: AR(2) Ước lượng bình phương nhỏ có tự tương quan  Với mô hình AR (1) , ta chứng minh được:  Nếu =0, phương sai sai số AR (1) phương ... không chệch tốt có tự tương quan  Ước lượng bình phương tổng quát (GLS) 1 phối hợp tham số tự tương quan  vào công thức ước lượng Đó lý ước lượng bình phương nhỏ tổng quát ước lượng tuyến tính...
  • 10
  • 199
  • 0

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 2 pdf

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 2 pdf
... Không có tự tương quan t  Phát tự tương quan Kiểm định d Durbin – Watson Thống kê d Durbin – Watson định nghĩa sau: n ( e t  e t 1 )2  e t2   e t21   e t e t 1  d  t 2 n  e t2   ... Phát tự tương quan Phương pháp đồ thị Kiểm định d Durbin – Watson Kiểm định 2 tính độc lập phần dư Phương pháp đồ thị  Giả định tự tương quan liên quan đến giá trị ut tổng thể, nhiên, giá trị quan ... có tự tương quan ˆ  = RSS/df ước lượng chệch 2 số trường hợp chệch phía (underestimate) Giá trị ước lượng R2 bị ước lượng cao (overestimate) không tin cậy dùng để thay cho giá trị thực R2 Phương...
  • 10
  • 161
  • 0

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 3 pptx

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 3 pptx
... Không có tự tương quan Bác bỏ dương Không qđ Không có tự tương quan Bác bỏ dương Không qđ < d < dL dL  d dU - dL < d ...
  • 10
  • 105
  • 0

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 4 pptx

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 4 pptx
... (4. 23) Nếu (4. 23) với t với t – nên: yt-1 = 1 + 1xt - + ut - (4. 24) Nhân hai vế (4. 24) với  ta được: yt-1 = 1 + 1xt - + ut - (4. 25) Trừ (4. 23) cho (4. 25) ta được: yt - yt-1 = 1(1 - ... khắc phục Những việc cần làm phát tự tương quan: Hãy xem xét xem tượng có phải tự tương quan túy (pure autocorrelation) xác định dạng mô hình sai Nếu tự tương quan túy, ta dùng cách chuyển đổi ... yt-1 = 1(1 - ) + 1 (xt - xt – 1) + (ut - ut – 1) (4. 26) = 1(1 - ) + 1 (xt - xt – 1) + et Đặt: 1* = 1 (1 - ); 1* = 1 yt* = yt - yt – 1; xt* = xt - xt – Khi (4. 26) viết lại dạng: yt*...
  • 10
  • 123
  • 0

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 5 potx

Kinh tế lượng - Tự tương quan part 5 potx
... Vì d < dL có tự tương quan dương Ví dụ: (tt) Áp dụng phương pháp Durbin –Watson bước: ˆ  ˆ C Ước lượng : t = -2 , 158 3 + 0,361183 Yt – 0,3 351 5 Yt - + 0,97472 Ct – Durbin – Watson d-statistic (4,30) ... pháp bước để ước lượng  bước để thu tham số Ví dụ: Cho số liệu thu nhập (Y) tiêu dùng (C) khoảng thời gian từ 197 5- 2 0 05 cho bảng (4 .5) Hồi qui C theo Y ta kết quả: ˆ C = -1 61 ,51 17 + 0,6841864Yt ... bước: 1) ước lượng giá trị , 2) dùng giá trị  vừa ước lượng để chuyển đổi mô hình hồi quy  Phương pháp Newey-West dựa ước lượng OLS điều chỉnh sai số chuẩn để khắc phục tự tương quan  Thuật...
  • 8
  • 250
  • 0

Slide kinh tế lượng TỰ TƯƠNG QUAN

Slide kinh tế lượng TỰ TƯƠNG QUAN
... định sai, 2 Hậu tự tơng quan - Các ớc lợng ớc lợng tuyến tính, không chệch nh ng không ớc lợng hiệu - Phơng sai ớc lợng đợc ớc lợng bình phơng nhỏ thông thờng chệch - Tự tơng quan thờng gây phơng ... F kiểm định thu hẹp hàm hồi qui Các biện pháp khắc phục 4.1 Khi cấu trúc tự tơng quan biết 4.2 Khi cấu trúc tự tơng quan cha biết a Dựa vào thống kê d b Phơng pháp lặp Cochrane- Orcutt c Phơng ... nhiên hay xác đinh - Ta xét tự tơng quan bậc nhất, tức có AR(1): - Mô hình không chứa biến phụ thuộc trễ với t cách biến giải thích - Trong mẫu tất biến số có đầy đủ quan sát b Thống kê Durbin...
  • 22
  • 23
  • 0

Slide kinh tế lượng hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục

Slide kinh tế lượng   hiện tượng tự tương quan và cách khắc phục
... luận có tượng tự tương quan bậc  2.8 Khắc phục tự tương quan bậc • Từ bảng kết kiểm định tự tương quan bậc kiểm định B-G ta xác định d=2.636993 =1- d/2 = -0.318 ước lượng hệ số tương quan bậc ... hình tự tương quan bậc : ≠ 0: mô hình có tự tương quan bậc   Nhìn vào bảng bảng kết ta có : =0.1698 nên chưa thể xác định tượng tự tương quan bậc Tiếp tục dùng kiểm định BG để kiểm định tự tương ... = 1.1, = 1.537  0 Ta có khoảng là: (1)d khoảng tượng (2) kết (3) luận 4- không (4) còn4 -hiện( 5) tự tương quan Vậy khắc phục tượng tự tương quan 1,074 1,536 2,238 2,464 ...
  • 34
  • 66
  • 0

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUI

Bài giảng môn Nguyên lý thống kê kinh tế - PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN  VÀ HỒI QUI
... SỐ TƯƠNG QUAN (Correlation coefficient) Hệ số tương quan đo lường mức độ quan hệ tuyến tính hai biến; xác quan hệ tuyến tính hai biến, không phân biệt biến phụ thuộc vào biến 1 Hệ số tương quan ... , (xn, yn) n cặp quan sát mẫu ngẫu nhiên hai biến ngẫu nhiên X & Y Hệ số tương quan mẫu : • • • • Ðặc tính hệ số tương quan (r): r đơn vị r luôn biến động [-1 , 1], hệ số tương quan (r) dương cho ... / II TƯƠNG QUAN HẠNG: (RANK CORRELATION) Tương quan hạng dùng để sử dụng cho kiểm định mối liên hệ biến phân phối tổng thể giả sử phân phối chuẩn trường hợp diện giá trị bất thường biến quan...
  • 19
  • 1,848
  • 4

bài thảo luận kinh tế lượng 'hiện tượng đa cộng tuyến'

bài thảo luận kinh tế lượng 'hiện tượng đa cộng tuyến'
... hình gọi xảy tượng đa cộng tuyến hoàn hảo tồn k-1 số thực không đồng thời 0, cho: λ1 , λ2 , , λk λ1 X + λ2 X + + λk X k = Đa cộng tuyến không toàn phần • Mô hình gọi xảy tượng đa cộng tuyến không ... thuyết I.Bản chất đa cộng tuyến Xét mô hình hồi quy: =gọi + X 2i + + β k X kicác biếni độc lập X2, X3, β1 có β tượng đa cộng tuyến, + U Mô hình i Y … Xk có quan hệ tuyến tính với Đa cộng tuyến hoàn ... p-value thống kê F : < α, ta bác bỏ H0, hay nói cách khác có tồn tượng đa cộng tuyến hai biến X3 X2 • KL: Mô hình có xảy tượng đa cộng tuyến 4 Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai 2.4 Đo độ Theil...
  • 26
  • 1,117
  • 1

Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay

Việc xác định cơ cấu ngành kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong bối cảnh nước ra hiện nay
... khang chien, phit trien kinh te ndng nghiep cung la mot nhiing dieu kien de dim bio thing Igi Trong bai "Viet Bde quyet thdng" viet nam 1949, Hd Chi Minh chi rd: "Mat tran kinh te gdm ed edng nghe, ... lien 201 minh edng ndng, edng tic khdng ehay thi boat ddng ndng nghifep, edng nghiep, se bi rdi rac" Nhd cd du lira chgn co eiu kinh te hgp ly nhu tren, nen ehiing ta da xay dung dugc nen kinh te ... ki hdi nhap kinh te qud'c te hien nay, ca eiu kinh te phii dip ling dugc thdi dai Cho nen, dinh hudng phit trien kinh te - xa hdi Dang ta da ed cbii truong phai ehuyen dich co cau kinh te theo...
  • 6
  • 112
  • 0

thảo luận kinh tế lượng hiện tượng đa công tuyến và cách khắc phục (số liệu tác động của tỷ giá và của động USD đến giá vàng)

thảo luận kinh tế lượng hiện tượng đa công tuyến và cách khắc phục (số liệu tác động của tỷ giá và của động USD đến giá vàng)
... ta nói yếu tố: tỷ giá USD, giá trị kim ngạch xuất có ảnh hưởng tới giá vàng Phần II: Dự báo γ = 4, Với độ tin cậy 95%, dự báo giá vàng tháng tỷ giá USD 20.828 (nghìn VNĐ/1 USD) , giá trị kim ngạch ... Kết Luận: Với độ tin cậy 95%, dự báo giá vàng tháng tỷ giá USD 20.828 (nghìn VNĐ/1 USD) , giá trị kim ngạch xuất 10.991(triệu USD) giá vàng nằm khoảng (2.4328966, 10.241205) ( triệu đồng/ lượng) ... tài Mỹ nhân tố tác động chủ yếu lên giá vàng thời điểm Phản ứng từ khu vực khác giới trước đà giảm giá vàng phần khuấy động thị trường Mỹ Trước hồi phục theo phân tích kỹ thuật, giá vàng theo lối...
  • 14
  • 158
  • 0

Chương i một số vấn đề CHUNG về QUẢN lý NHÀ nước về KINH tế và đối TƯỢNG QUẢN lý của xây DỰNG GIAO THÔNG

Chương i một số vấn đề CHUNG về QUẢN lý NHÀ nước về KINH tế và đối TƯỢNG QUẢN lý của xây DỰNG GIAO THÔNG
... PHẦN THỨ II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ I V I ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIAO THÔNG Nhà thầu - Nhà cung cấp - Tư vấn) vận động, phát triển kinh tế thị trường Trong XDGT, tiếp cận đ i tượng quản theo giác độ: ... triển lâu d i, hợp tác cạnh tranh lành mạnh" Đến nay, nước ta tồn thành phần kinh tế, là: kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế tiểu chủ, kinh tế tư tư nhân, kinh tế nhà ... thực vai trò của mình, Nhà nước thực cung cấp thông tin cho thị trường XDGT PHẦN THỨ II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Đ I V I ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG GIAO THÔNG 1.4 KIỂM TRA, KIỂM SOÁT CỦA NHÀ NƯỚC Đ I V I XDGT...
  • 7
  • 66
  • 0

KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: Tự tương quan

KINH TẾ LƯỢNG - Chương 4: Tự tương quan
... ≠ (i ≠ j) Khi xảy tượng tự tương quan Sự tương quan xảy quan sát “cắt ngang” đgl tự tương quan không gian” Sự tương quan xảy quan sát “chuổi thời gian” đgl tự tương quan thời gian” ui, ei ... Watson Giả thuyết H0 Quyết định Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan dương Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm Không có tự tương quan âm dương Bác bỏ Không qđ Bác bỏ ... nên: yt-1 = α1 + β1xt - + ut - (4.24) Nhân hai vế (4.24) với ρ ta được: ρyt-1 = ρα1 + ρβ1xt - + ρut - (4.25) Trừ (4.23) cho (4.25) ta được: yt - ρyt-1 = α1(1 - ρ) + β1 (xt - ρxt – 1) + (ut - ρut...
  • 48
  • 531
  • 4

Tự tương quan - Ôn tập môn kinh tế lượng chương 7

Tự tương quan - Ôn tập môn kinh tế lượng chương 7
... 2:ưVẽưđồưthịưcủaưetưtheoưthờiưgianưhoặcưetưtheoưet-1ưvà quan sátưđồưthịưđểưnhậnưxétưvềưtính tự tư ng quan trongưmôưhình.vd ưc7.doc 120 120 80 80 40 40 E 0 -4 0 -4 0 -8 0 -8 0 -1 20 50 55 60 65 70 75 80 CS Residuals 85 90 -1 20 -1 20 -8 0 -4 0 E1 ... cư4:ưLậpưbảngưquyếtưđịnh: MHưcó tự tư Khôngưcóư MHưkhôngư Khôngưcóư MHưcó tự tư ơng quan dư kếtưluận có tự tư ngư kếtưluận ơng quan ơng quan âm 0ưưưưưưưưưưưưdL ưưưdUưưưưưưưưưưưưư4-dUưưưưưưưưưưư4-dLưưưưưưưưưưư4 ... 1.ưBảnưchất tự tư ng quan 1.1 Tự tơng quan gì? GiảưthiếtưcủaưOLS:ưkhôngưcó tự tư ng quan giữaưcácưsaiưsốư ngẫuưnhiên:ưưCov(Ui,Uj)ư=ư0ưvớiưmọiư(iưưj)ưưư Trongưthực tế giảưthiếtưnàyưcóưthểưbịưviưphạm,ưsaiưsốưngẫuư...
  • 19
  • 298
  • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập kinh tế lượng tự tương quangiải bài tập kinh tế lượng của nguyễn quang dongkinh tế lượng của nguyễn quang dongkinh tế lượng hiện tượng đa cộng tuyếnbài tập kinh tế lượng của nguyễn quang dongsách bài tập kinh tế lượng của nguyễn quang dongkinh tế đầu tư và quản trị dự ángiáo trình kinh tế lượng của nguyễn quang đônggiải bài tập kinh tế lượng thầy nguyễn quang donglịch sử học thuyết kinh tế về tư tưởng kinh tế chủ yếu của hy lạp cổ đạivấn đề kinh tế trong tư tưởng hcm ở thời kỳ quá độ vận dụng trong xây dựng nước ta hiện naybài tập kinh tế lượng từ kết qu3 eviwesbài tập kinh tế lượng từ kết quả eviewbài tập kinh tế lượng từ kết quả evews có lời giảibài tập kinh tế lượng từ kết quả eviews có lời giảiBài tập học kỳ môn Kỹ năng tư vấn pháp luật Đất đai đề số 4đường lối kháng chiến chống thựcdân pháp của đảng cộng sản việt namBài giảng môn khoa học hành chính CÔNG TÁC văn THƯ – lưu TRỮtrắc nghiệm sinh học 12TÌNH HÌNH THẾ GIỚI HIỆN NAY và CHÍNH SÁCH đối NGOẠI của ĐẢNG, NHÀ nước VIỆT NAMĐẢNG LÃNH đạo, NHÀ nước QUẢN lý sự NGHIỆP QUỐC PHÒNG – AN NINH và CÔNG tác QP AN xã, PHƯỜNG, QUẬN HUYỆN THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TỈNHBÀI GIẢNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về đạo đức CÁCH MẠNGchuyên đề CHÍNH SÁCH xã hội vì CON NGƯỜIđề cương triết học mác lênin phần 2200 câu hỏi trắc nghiệm lịch sử 11 ôn thi học kì 1 có đề minh họaMỘT số vấn đề PHÉP BIỆN CHỨNG TRONG tác PHẨM “CHỐNG ĐUY RINH” và ý NGHĨA của nó TRONG rèn LUYỆN, PHÁT TRIỂN tư DUY NGƯỜI CỘNG sản HIỆN NAYBÀI GIẢNG KINH tế VI mô 41Nguyên tắc toàn diện trong triết học mác lênin với việc phân tích đường lối đổi mới toàn diện ở việt namTu vung lop 9 day duBài 9 vương quốc cam pu chia và vương quốc lào lịch sử 10Bài 24 quốc gia cổ cham pa và phù namBài 27 tia hồng ngoại và tia tử ngoại vật lý 12Giáo án ngữ văn 10 tấm cám (truyện cổ tích)Sơ kết lịch sử việt nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX tổ 4 – lớp 10 sửLƯU TRỮ LỊCH sử VIỆT NAM từ 1954 1954
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập