... Photocopy - Đánh máy - In Luận văn, Tiểu luận : 6.280.688 B NI DUNG I Lý thuyt v mụ hỡnh ARIMA v mụ hỡnh GARCH Trong th trng ti chớnh c bit l th trng chng khoỏn, ri ro v qun lý ri ro l mt ht sc ... Phng sai di hn = m i < m i i =1 i =1 Mụ hỡnh GARCH Mụ hỡnh GARCH( m,s) cú dng: Rt = t + u t ut = t t m s i =1 j =1 t2 = + i u t2i + j t2 j Trong ú: > 0, i 0i , j 0j, Phng sai di hn ... 6.280.688 c lng cỏc tham s ca mụ hỡnh ARIMA nh dng mụ hỡnh ARIMA i vi li sut vng bng lc tng quan T lc tng quan ta thy p=1, p=2 v q=1 ú ta c lng mụ hỡnh ARIMA( 2,0,1) nh sau: CH số 11 - B1 - ĐH...