... một cách có ý nghĩa. Mô hình ARCH(3) là mô hình tốt. 2.2 .Mô hình GARCH a .Mô hình GARCH( r,m) Mô hình đợc sử dụng để đánh giá mức độ rủi ro của lợi suất tỷ giá hối đoái Giả thiết: ... sự gợi ý của giáo viên hớng dẫn em đã nghiên cứu và lựa chọn đề tài Phân tích tỷ giá dựa vào Mô hình ARIMA và mô hình GARCH . Trong khuôn khổ một bài đề án, mặc dù đã hết sức cố gắng nhng ... resid là một chuỗi dừng phần d của mô hình ARIMA( 4,0,3) là nhiễu trắng .Mô hình ARIMA( 4,0,3) là mô hình tốt. Ta có mô hình ARIMA( 4,0,3) cho chuỗi lợi suất của tỷ giá nh sau: R t = + *R t-4 + ...