... ỨNG DỤNG VALUE AT RISK
TRONG VIỆC CẢNH BÁO VÀ GIÁM SÁT RỦI RO THỊ TRƯỜNG
ĐỐI VỚI HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM
Trần Mạnh Hà
Khoa Ngân hàng – Học viện Ngân hàng
Value at risk (VaR) ... cảnh báo
và giám sát rủi ro thị trường đối với hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam.
1. Khái quát về rủi ro thị trường
Như chúng ta đã biết, r...
... Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro.
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG PHÂN
TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO CỦA CỔ PHIẾU KHP
Trong những năm gần đây, thị trường chứng khoán ... 95% và 99%.
- 12 -
Đề án môn học. Ứng dụng mô hình VaR trong phân tích rủi ro.
MỤC LỤC
I. Giới thiệu về quản trị rủi ro – Mô hình value...
... ngữ
mô hình hóa chặt chẽ là nhân tố quan trọng nhất.
Mô hình hóa nghiệp vụ là một kỹ thuật để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ của một tổ
chức. Mô hình nghiệp vụ xác định các quy trình nghiệp vụ ... hình hóa nghiệp vụ, bao gồm :
Phần 1 – Quy trình RUP
Giới thiệu tổng quan về quy trình RUP, tìm hiểu các đặc điểm nổi bật của qu...
... ngữ
mô hình hóa chặt chẽ là nhân tố quan trọng nhất.
Mô hình hóa nghiệp vụ là một kỹ thuật để tìm hiểu quy trình nghiệp vụ của một tổ
chức. Mô hình nghiệp vụ xác định các quy trình nghiệp vụ ... nhân
nghiệp vụ
Một người hay vật bên ngoài quy trình nghiệp vụ tương tác với
nghiệp vụ đó.
Mô hình hóa
Nghiệp vụ
Bao gồm toàn...
... nhân
nghiệp vụ
Một người hay vật bên ngoài quy trình nghiệp vụ tương tác với
nghiệp vụ đó.
Mô hình hóa
Nghiệp vụ
Bao gồm toàn bộ các kỹ thuật mô hình hóa để giúp ta lập mô
hình nghiệp vụ ... việc của mô hình hóa nghiệp vụ
Luồng công việc của mô hình hóa nghiệp vụ được chia thành hai giai đoạn:
Phân tích quy trình nghiệp...
... trình động lực và vận chuyển
trầm tích trong khu vực.
KẾT LUẬN
Kết quả tính toán chế độ thủy động lực và vận chuyển bùn cát vùng cửa sông ven biển
Hải Phòng bằng mô hình thủy động lực 3D ... trình vận chuyển vật chất, kỹ thuật phân tách dạng dao động do Simons
Ứng dụng mô hình (VNU/ MDEC) tính toán chế
độ...
...
CHƯƠNG
3. ỨNG DỤNG MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO
LƯỜNG
VÀ
ĐƯA
RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC
NHTMVN 25
3.1.
Ứng dụng mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá 25 ... MÔ HÌNH VALUE AT RISK TRONG VIỆC ĐO
LƯỜNG
VÀ
ĐƯA
RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ TẠI CÁC
NHTMVN
3.1.
Ứng dụng mô...
...
VAR Lag Order Selection
Criteria
Endogenous variables: Y CPI
EX M2
Exogenous variables: C OIL RICE FFR
Date: 08/24/11 Time: 16:18
Sample: ...
ba
mô...
...
2009.
Trần Mạnh Hà, “ Ứng dụng Value at Risk trong việc cảnh báo và giám sát rủi ro tín
dụng đối với hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam “, khoa ngân hàng, học viện
ngân hàng, 2010.
Trần Ngọc ... yếu nhất trong hoạt động quản trị rủi ro danh mục cho vay của các ngân hàng
thương mại Việt Nam chính là thiếu vắng các mô hình...
... biến nước dâng do bão trong
cơn bão Damrey trong khu vực. Hình 6 biểu
diễn sơ đồ một số điểm khu vực cửa sông ven
biển tỉnh Hải Phòng sử dụng để tính toán nước
dâng do bão trong cơn bão Damrey ... vực cửa sông ven biển Hải Phòng trong cơn bão Damrey 2005 bằng mô hình ADCIRC. Kết
quả tính toán cho t...
... Risk để đo lường rủi ro tỷ giá? Thực
sự mô hình Value at Risk là gì?
Thứ tư, ứng dụng của mô hình Value at Risk để đo lường rủi ro tỷ giá ra sao? Và
việc sử dụng kết quả từ mô hình Value at Risk ... được tiếp tục với việc giới thiệu mô hình Value at Risk.
1.3. Mô hình Value at Risk và cơ sở khoa học để đo
lƣờng...
... khách
hàng doanh nghiệp tại BIDV chi nhánh Thăng Long.
5. Tên và cấu trúc của đề tài
Đề tài: Ứng dụng mô hình toán kinh tế trong xếp hạng tín dụng tại Ngân
hàng Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thăng ... HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN
KHOA TOÁN KINH TẾ
&
CHUYÊN ĐỀ
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
Đề tài:
ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ TRONG XẾ...
... tài : Nghiên cứu ứng dụng mô hình bề
mặt NURBS trong xây dựng mô hình đối tượng.
Báo cáo gồm các phần chính:
Chương 1: Tổng quan về thực kỹ thuật đồ họa
Chương 2: Kỹ thuật mô hình bề mặt NURBS
... được ứng dụng để mô hình hóa các
vật thể trong các hệ thống CAD/CAM.
Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu về đồ họa máy tính , em n...
... kinh t quc dân. Trong nhng nm gn đây, đ u t
vào tìm kim thm dò khai thác các d án du khí rt sôi đng trong các công ty
du khí Vit Nam. Các d án du khí trong nc đa vào khai ... ngành du khí và phng pháp đánh giá tính
kinh t ca d án du khí hin nay.
- Chng 3: ng dng phng pháp đnh giá quyn chn thc trong...