... thì có thể xảy ra hiện
tượng đa cộng tuyến.
Bản chất của đa cộng tuyến
Đa cộng tuyến là gì ?
Ragnar Frisch: Đa cộng tuyến có nghĩa là sự
tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo”
hoặc chính ... thì biến này
được coi là có cộng tuyến cao.
)1(
1
2
23
r
−
Ước lượng trong trường hợp có đa cộng
tuyến
2. Trường hợp có đa cộng tuyến không hoàn
hảo...
... Giới thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng
Điều gì xảy ra khi có đa cộng tuyến hoàn hảo ?
Xét ví dụ hàm hồi quy tuyến tính 3 biến
iiii
UXXY
+++=
33221
βββ
Và giả sử có đa cộng tuyến hoàn ... thiệu Đa cộng tuyến trong kinh tế lượng
Thông thường các biến độc lập không có mối quan hệ
tuyến tính.
Nếu quy tắc này bị vi phạm thì sẽ có hiện tượng đa cộng
tuyến...
... ±
CHƯƠNG V: ĐA CỘNG TUYẾN
(MULTICOLLINEARITY)
5.1. Bản chất của hiện tượng đa cộng tuyến
5.2. Hậu quả của hiện tượng đa cộng tuyến
5.3. Phát hiện đa cộng tuyến
5.4. Khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến
5.5. ... →+∞
−
∑
∑
3. Giảm đa cộng tuyến trong mô hình hồi quy đa thức
•
Khái niệm đa cộng tuyến chỉ tồn tại ở bậc nhất chứ
không ở các bậc khác. Vì vậy...
...
2
2 3
2
23
2
2
3
2
i i
i
i
x x
r
x x
1
Chương 5: Đa cộng tuyến
1. Bản chất của đa cộng tuyến
• Ví dụ:
Xét mối quan hệ phụ thuộc của Mức chi tiêu tích lũy tại
thời ... không có đa cộng tuyến
Các biến X
i
trong hồi quy không có tương quan với nhau.
Mỗi X
i
chứa một thông tin riêng về Y, thông tin này không
chứa trong bất kỳ biến X
i
nào khác...
... => có đa cộng tuyến
Nếu F < F
α
(m-1,n-m): chấp nhận H
0
=> không có đa
cộng tuyến
mikii
XXX
βββ
ˆ
ˆˆ
ˆ
3312
+++=
)1)(1(
)(
2
2
−−
−
=
mR
mnR
F
8
6.4. Cách phát hiện đa cộng tuyến
6.4.1. ... VIF > 10, thì biến này được coi là
có cộng tuyến cao
)1(
1
2
23
r
VIF
−
=
)1(
1
2
j
R
VIF
−
=
1
CHƯƠNG VI
ĐA CỘNG TUYẾN
7
6.3. Hậu quả của đa cộng tuyến
-...
... (
tolerance
)
)1(
1
32)1(
)
ˆ
,
ˆ
cov(
)1(3
)
ˆ
var(
)1(2
)
ˆ
var(
2
23
1
2
1
22
23
2
23
32
1
2
23
2
2
2
1
2
23
2
2
2
r
VIF
xxr
r
rxrx
n
i
i
n
i
i
n
i
i
n
i
i
−
=
−
−
=
−
=
−
=
∑∑
∑∑
==
==
σ
ββ
σ
β
σ
β
j
j
VIF
TOL
1
=
1.
Đa cộng tuyến – bản chất và nguyên nhân
Chương V – Đa cộng tuyến
Giả thiết OLS: Các biến độc lập không có tương quan tuyến tính với
nhau.
Giả thiết bị vi phạm...
... các biến
4
ĐA CỘNG TUYẾN
6
Bản chất và hậu quả của đa
cộng tuyến
Một trong giả thiết quan trọng của mô hình hồi qui bội
là không tồn tại đa cộng tuyến.
Vậy, bản chất của đa cộng tuyến là ... nhân của đa cộng tuyến là gì?
Nếu vi phạm giả thiết này sẽ gây ra hậu quả như thế
nào?
5
ĐA CỘNG TUYẾN
Bản chất và hậu quả của Đa cộng tuyến
Bản chất và nguyê...
... thu thập dữ liệu
6
Các dạng mô hình dễ xảy ra đa cộng tuyến
19-Aug-10
4
7
Đa cộng tuyến hoàn hảo
Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo
8
(2) Sai số chuẩn của